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Phase II

Geschrieben von DaBuschi , in Die Phasen 16 November 2010 · 198 Aufrufe

Es ist mal wieder Zeit für einen Beitrag und deshalb komme ich nun zu Phase II - Systemhandel FASS, ONS und Abzocke des MarketMakers.

Wie im vorigen Beitrag geschrieben, hab ich mich nach einer längeren Phase unsinnigen Tradens dazu entschlossen, mein Kapital aufzuteilen und eine Hälfte mechanisch und eine andere Hälfte diskretionär zu handeln. Die Ergebnisse des mechanischen Handels hatte ich hier im Forum in Form eines Threads festgehalten. Wer schon etwas länger dabei ist, kennt den Thread sicherlich, aber hier ist nochmal der Link

http://www.forexfabr...t-stand-system/

Wie gesagt hatte ich das Konto für den mechanischen Handel monetär leicht untergewichtet (700€), weil ich davon überzeugt war, es diskretionär auf dem zweiten Teilkonto besser zu machen (800€).

Nun die Geschichte ist schnell erzählt. Das mechanische System hat mich um Längen outperformed. Wenn Ihr also nochmal einen Blick auf die Equity-Kurve werft, so resultiert ein Großteil des Anstiegs aus dem Handel von FASS und ONS. Es war auch eine richtig gute Woche dabei, wo ich mein Konto mehr als verdoppeln konnte. Der Ansatz bei FASS war, eine feste Anzahl vom Pips entfernt vom Wochenopen entweder Long oder Short zu gehen und dies trendfolgend. Das heißt, wenn der Kurs vom Wochenopen um X-Pips steigt, gehen wir long und wenn er X-Pips fällt, gehen wir short.

Im Verlaufe des Infinite Yield Projekts wurde diese feste Pipzahl in einen variablen Wert abhängig von der Vola der Vorwoche geändert. Da ich das Resultat der Änderungen von fix auf variabel erst noch einen Backtest unterziehen wollte, habe ich die Umstellung nicht in der gleichen Woche, wie Joel Rensink in seinem Blog vorgenommen. Dies war mein Glück, weil in dieser Woche einige Paare Bewegungen von knapp 2.000 Pips und mehr zurücklegten und wenn man mit 60 Pips Risk in den Markt geht und 1.500 Pips gewinnt, dann kann man sich schnell ausrechnen, was das für das Konto bedeutet.

Ich habe den Beitrag nochmals rausgesucht, wo ich das Wochenergebnis vorstelle:

http://www.forexfabr...sg1607/#msg1607

Nun, habe ich dennoch erkannt, dass ich in dieser Woche sehr viel Glück hatte. Bei solch extremer Vola hätte ich mich nicht beschweren dürfen, wenn der Markt mich ausgestoppt hätte, um dann erst die Bewegungen aufzunehmen - mit mir an der Seitenlinie. Aus diesem Grund habe ich dann die Einstiegskriterien auch variabel gestaltet.

Hier zeigte sich dann auch sehr schnell, dass man mit diesem Ansatz sehr viel Geduld bräuchte, wenn man langfristig Geld verdienen wollte. Viele Trades werden ausgestoppt und man lebt von den Wochen, wo die Paare schnurstracks in eine Richtung laufen und die Vola in der Vorwoche nicht so groß war, sodaß sich die starken Bewegungen auch in R-Vielfachen bemerkbar machen. Einige dieser Wochen konnte ich durch Urlaube nicht mitnehmen, was einen weiteren Nachteil aufzeigt. Wenn man nicht stur jeden Trade nimmt, wird man langfristig nicht erfolgreich sein können, weil es genau jene Trades sein könnten, die das Konto signifikant voran bringen.

Aus diesem Grund und auch, weil ich immer noch davon überzeugt war, es besser zu können (auch wenn ich den Beweis noch nicht erbracht hatte), habe ich das Projekt FASS/ONS für mich beendet. Keine schlechte Entscheidung, weil, soweit ich das nachvollziehen konnte, ein Großteil der Performance von Joels Konto durch den berühmten Silber-Trade erzielt wurde, der nicht nach den Regeln von First Strike oder ONS sondern diskretionär getätigt wurde. Ich hatte also eine gute Phase für das System erwischt und auch mein Ausstieg war nicht der Schlechteste.

Was mich nun zum zweiten Teil bringt - Abzocke des Marketmakers

Angespornt durch einen befreundeten Trader der ein Konto beim gleichen MM hielt und durch Scalps sehr viel Geld verdient hat, einfach weil die Kurse bei dem MM immer ein bisserl hinterherhinkten und mein befreundeter Trader demnach immer schon vorher wußte, wo der nächste größere Tick hingehen wird, hat er also beim Marketmaker immer gekauft bevor der Tick kam und dann gleich wieder glattgestellt. Ich habe das dann auch mal versucht, war aber wohl zu blöd oder zu langsam - egal. Ich habe einen anderen Weg gefunden.

Die zuvor beschriebene Sache zeigt deutlich, dass der MM Marketorders immer zum aktuellen Preis ausgeführt hatte - zumindest, solange man als Trader keine Gefahr darstellte. Das habe ich genutzt und zwar beim Handel mit dem Dax und zwar nur einmal am Tag - morgens um 8:00 Uhr bei der Eröffnung. Ich habe mir dazu immer im S&P beim Kurs von 22:00 Uhr eine horizontale Linie in den Chart gemalt. Das ist quasi der S&P-Kurs zum Zeitpunkt des letzten Quotes im Dax. Am nächsten Morgen habe ich dann geschaut, ob der S&P sich über Nacht mehr als 1% von dieser Linie entfernt hatte. Wenn dem so war, habe ich einen Trade genommen. Annahme war hier, dass der Dax in die Richtung gapped, die der S&P in der Nacht eingeschlagen hatte. Ging der S&P also short und fiel um 1% oder mehr, dann habe ich noch VOR dem ersten Tick im Dax eine Short-Position aufgemacht. Wie das geht? Nun, während der Markt für den Dax um 8:00 Uhr geöffnet wurde, konnte es bis zu 5 Sekunden dauern, bis der erste Tick des MM kam. Ich habe also die Position zum Kurs vom 22:00 des Vorabends geöffnet und nach dem ersten Tick gleich wieder geschlossen. 1% im Dax waren damals zwischen 40 und 50 Punkte. 1 Punkt = 1 EUR bei 10 Kontrakten, die ich gehandelt habe, waren das leicht verdiente 500€, manchmal auch mehr, weil ich natürlich mit steigendem Konto mehr Kontrakte handelte. Nun ist es so, dass der MM nicht untätig war und nach knapp 2 Wochen wurde ich auffällig und die Lücke im Konto wurde geschlossen. Ich bekam also immer den Preis des nächsten Ticks und nicht des aktuellen und damit war der Drops gelutscht und ich mußte mich wieder auf sinnvolles Trading konzentrieren. Damit endete Phase II und Phase III begann.





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Fluxkompensator
16.11.2010 - 21:14 Uhr
wenns mit dem trading langfristig doch nix wird bei dir (obwohl ich das nicht glaube  ;) ) dann schreib bitte ein buch!!! Hat irgendwie was harmonisches und anspornendes deine texte zu lesen! gruss  8)
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muss ich zustimmen du hast eine sehr angenehme art und weise zu schreiben liest sich sehr sehr schön!! find auch den blog super und sehr interessant manchmal erkennt man sich darin wieder ^^
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