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Die erste Woche

Geschrieben von DaBuschi , in Wochenrückblick 07 Januar 2011 · 191 Aufrufe

Die erste Woche im neuen Jahr ist um und es ist an der Zeit, das erste meiner wöchentlichen Updates zu geben.

Um es kurz zu machen - die Woche fing gut an und hörte schlecht auf. Ich geh mit einem Minus von 79,13€ aus der Handelswoche und habe damit mein Handelskapital mehr als halbiert.

Die Trefferquote mit knapp 60% ist okay, aber schönt einiges, denn jede im Gewinn geschlossene Teilposition zählt hier als Gewinner und Verlierer haben oftmals die Angewohnheit mit voller Positionsgröße zuzuschlagen, auch wenn ich dann und wann den Stopp nachziehen konnte. Das zeigt sich auch deutlich im durchschnittlichen Gewinn / durchschnittlichen Verlust.

Der Profit-Faktor mit 0,63 zeigt an, dass ich pro verlorenem € lediglich 0,63€ zurückgewinnen konnte.

http://img703.imageshack.us/img703/4812/201001kw.jpg


Alles in allem eine Woche für die Tonne? Nein, das nicht, denn aus diesen Wochen kann man das Meiste lernen und ich habe diese Woche und vor allem heute einiges gelernt bzw. wurde mir einiges bewußt. Ich hab in meinem letzten Beitrag davon geschrieben, dass ich beim Blick auf den Chart lange Zeit eine Leere gespürt habe. Ich habe einfach nichts gesehen und diese Woche war es wieder so. Wahrscheinlich auch der Grund, warum mir der Trade der Woche - nämlich short @ 3430 entgangen ist. Ich hatte das Level auf dem Schirm, war aber nicht am Rechner und konnte den Trade nicht nehmen. Aber das soll keine Ausrede sein, denn Chancen ergeben sich jeden Tag aufs Neue. Und mein aktuelles Problem sind nicht die Einstiege, sondern mein Trademanagement und das wurde mir heute bewußt. Ich habe zuletzt den Fokus zu sehr auf den Einstieg gelegt und meine Stopps zu eng gesetzt und wenn ich dann in den Trades war, habe ich mich zu leicht vom Markt veräppelen und aus der Ruhe bringen lassen.

Gestern habe ich die Woche mal rückblickend betrachtet und ich kam zu dem Schluß, das ich zu dem zurückkehren muss, was mich vorher hat so erfolgreich sein lassen. Ich bin nicht dazu geschaffen, Trades mit 10 Pips SL einzugehen, deshalb wird mein SL wieder auf 30 Pips angehoben. Wer sich die impulsiven Bewegungen dieser Woche mal anschaut, wird feststellen, dass innerhalb dieser Impulsbewegungen der Kurs niemals um mehr als 30 Pips korrigiert hat.

Das heißt, ich hätte in den letzten Tagen immer einfach an jeder Stelle im Chart mit dem Trend in den Markt gehen können und mein initial SL wäre nie getroffen worden. Bei 10 oder 20 Pips SL sieht das schon anders aus. Diese Impulsbewegungen gehen oftmals weit über 100 Pips.

So hatten wir am Dienstag vom Top eine Bewegung von 141 Pips. Die größte Korrekturbewegung waren 22 Pips. Selbst wenn man an der denkbar ungünstigsten Stelle einsteigt, wäre man nicht ausgestoppt worden.

Am Mittwoch ging der Kurs seit 10 Uhr um 154 Pips südwärts - größte Korrektur 34 Pips von 12:20 bis 13:30. Wenn man also nicht grad am Low, sondern irgendwo in dieser Korrekturbewegung einsteigt, stehen die Chancen gut für ein Überleben der Position.

Am Donnerstag ging der Kurs vom Top gegen 8:30 um 160 Pips abwärts. Der erste Impuls ging 62 Pips runter, was für mich immer ein deutliches Zeichen ist. Wenn man hier die Korrektur für einen Einstieg abwartet, dann würde der Initial SL auch nicht mehr getroffen. Die erste Korrekturbewegung fiel mit 42 Pips zwar deutlich größer als 30 Pips aus, aber man sollte ja versuchen in die Korrektur hinein zu verkaufen und hierfür möglichst Level von 38,2% oder 50% Retracement nutzen und auch dieser Stopp wäre nie in Gefahr geraten. Die eigentlich Impulsbewegung setzte aber erst am Nachmittag ein und brachte den Markt bis zum Handelsschluss (für den ich 22 Uhr annehmen) um 134 Pips südwärts. Größte Korrekturbewegung waren 29 Pips. Es geht mir hier übrigens auch gar nicht, um einen 30 Pips Trailing SL zu empfehlen. Es geht rein um den initial SL. Als Trailing setze ich persönlich immer 60 Pips an. Wenn der Kurs um mehr als 60 Pips korrigiert, dann ist die Trendbewegung für den Tag in der Regel beendet, aber oftmals deaktiviere ich diesen dann auch, setze meinen SL auf BE und geb dem Trade so mehr Luft. Zumindest hab ich das früher immer getan.

Den Freitag kann man knicken und sollte man auch nicht handeln, weil heute die NFP Daten veröffentlicht wurden. Das war wohl der größte Fehler aber auch der größte Segen, dass ich dagegen verstoßen habe, weil es mir heute offenbar wurde, das nicht meine Einstiege das Problem sind. Die obigen Beispiele zeigen deutlich, dass der Einstieg in einem Trendmarkt intraday zweitrangig ist. Es ist das Trademanagement, was bei mir gelitten hat.

Der SL wird aus Angst zu verlieren zu schnell nachgezogen, sodaß man ausgestoppt wird, bevor die wirkliche Bewegung einsetzen kann. Früher hab ich den Trade genommen, nach 1 R die Hälfte raus und dann den SL auf eine markttechnisch sinnvolle Marke gelegt. Damit war der Trade finanziert und ich konnte den Markt machen lassen. Werde ich ausgestoppt, wurde der Markt neu analysiert und dann evtl. ein neuer Trade genommen, wenn es sich anbot. Heute drehe ich meine Positionen unzählige Male (wobei das diese Woche schon besser war) und lande dann automatisch im Overtrading.

Das Lustige daran ist, dass die aktuelle Diskussion über Kay Brendel, den Forexmillionär, wieder aufgebrandet ist und das obwohl er Verluste macht. Seine Gewinne im letzten Jahr kann ich nicht beurteilen, aber was er über seine Drawdownphase berichtet, kommt mir nur allzu bekannt vor und ist deshalb für mich sehr authentisch. Die Märkte haben sich verändert. Von Juni bis Anfang November liefen die Märkte, bis auf wenige Ausnahmen immer schnurstracks in eine Richtung, ohne groß zu korrigieren. Schaut Euch beispielweise nur mal die Bewegung vom 09.09. - 15.10. an. Ihr werdet Euch schwer tun, eine Phase zu finden, wo der Markt mal 2 Tage korrigierte. Da war Trendtrading enorm einfach.

Und dann änderte sich der Markt und wurde wieder "normal". Damit muss man erstmal klarkommen. In dieser starken Trendphase konnte man ganz einfach in Trendrichtung einsteigen und kam oft in die Lage den SL recht schnell auf BE nachziehen zu können und der Trade geriet selten in Gefahr ausgestoppt zu werden. Oft war es so, dass Europa aufwärts lief, über Mittag kurz konsolidierte (hier aber selten stärker als 60 Pips) und die Amis am nachmittag die Trendrichtung wieder aufnahmen. Tage mit Bewegungen von 200 Pips und mehr waren normal. Dort am Tagestief reinkommen, da klingelts in der Kasse.

Das hat sich aber geändert. Selbst intraday ist es nicht mehr so leicht. Wenn man den SL zu schnell nachzieht oder gar auf BE setzt, wird man oft ausgestoppt und ist dann nicht mehr dabei.

Wie soll man darauf also reagieren. Nun - ich weiß, welcher Ansatz in beiden Märkten funktioniert hätte.

In den Markt gehen und bei 1 R (also hier nach 30 Pips) die Hälfte rausschmeißen und den SL erstmal dort belassen wo er ist. Der Trade ist ein free trade und wenn wir ausgestoppt werden, gehen wir mit 0 raus. Werden wir nicht ausgestoppt, sondern der Markt läuft weiter, dann verdienen wir ordentlich.

Beispiel von gestern mal ab 8 Uhr betrachtet:

Der Markt bildet um 8.06 Uhr ein Tief bei 1.3135 aus und steigt von dort bis 8.24 Uhr auf 1.3160 also um 25 Pips. Das ist noch kein Grund zum Einstieg.

Danach fällt der Markt bis 8.52 Uhr auf 1.3098, also um 62 Pips. Für mich ist damit die magische 60 Pips-Marke gebrochen und ein erster Trend gesetzt.

Bis 9.34 Uhr steigt der Markt um 42 Pips auf 1.3140. Da wir einen SL von 30 Pips nutzen, macht theoretisch ein Einstieg bei 1.3130 Sinn, weil der SL dann genau über dem Hoch liegt. Fällt auch mit dem 50% Retracement zusammen. Aber das ist idealtypisch betrachtet und im nachhinein sieht alles einfach aus. Selbst wenn wir beim 38,2% Retracement @1.3122 mit SL 1.3152 reingehen, wäre unser SL nie getroffen worden. Das 38,2% Retracement sieht man immer als Mindestkorrekturlevel an. Vorher sollte man also eigentlich nicht aktiv werden, wobei eine flachere Korrektur als 38,2% ein Zeichen für einen starken Trend wäre (gabs auch oft in den "leichten" Markt) und wenn man wartet, ist man bei dem Major-Move nicht dabei. Da muss man die Gier zügeln, Geduld beweisen und warten.

Gehen wir davon aus, dass wir beim 38,2% reingehen. Das ist recht spekulativ, weil wir damit unser SL 8 Pips unters Hoch setzen. Der Kurs kann theoretisch bis 1.3159 laufen, ohne den Trend zu gefährden. Wäre also ein kleiner Zock. Man könnte auch die Position kleiner wählen und den SL die fehlenden 8 Pips entfernt setzen. Auch kein Beinbruch.

Egal - im weiteren Verlauf fällt der Kurs auf 1.3089. Sowohl vom 38,2% Retracement (1.3122) also auch vom 50% Retracement (1.3129) sind das mehr als 30 Pips. Man konnte also leicht bei 1R die Hälfte geben und den Rest mit dem initial SL weiterlaufen lassen. 0,5R waren also insgesamt kassiert.

Um 21.34 Uhr notierte der Kurs @ 1.2997. Das sind von den beiden obigen Einstiegen entweder 135 Pips (2,25R = 4,5R mit halber Posi) oder 142 Pips (2,36R = 4,73R mit halber Posi). In der Spitze lagen beide Trades also mit über 2,7R vorn. Aktuell sind wir nochmal 100 Pips tiefer, wenn man den Trade nicht schließt. Schließt man ihn um 22.00 Uhr @ 1.3014 gehen wir mit knapp 2,5R aus dem Markt. Und dabei sind noch keine Folgetrades beinhaltet, die man nehmen kann, wenn man den Trade dann wirklich auf BE setzt. Spätestens wenn mein 60 Pips Trailing in den Gewinn läuft, würde ich den Trade auf BE+1 setzen und den Trailing deaktivieren. Und zuvor bin ich ja schon drauf eingegangen, dass am Nachmittag der Kurs nie um 30 Pips oder mehr korrigierte. Also wäre ein SL nie getroffen worden.

Im Nachhinein sieht immer alles so einfach aus - gell? Nun, Trading war für mich mal so einfach. Man muss sich das nur hin und wieder mal in Erinnerung rufen und solche Werte wie die 30 Pips Korrektur in einem Trendmove oder 60 Pips für die Trendrichtungsdefinition überprüfen und in seinem Trading anwenden.

Das habe ich zuletzt nicht getan, sondern mich in die Charts eingegraben und alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann.

Nächste Woche versuch ichs mal besser zu machen

Schönes Wochenende Euch allen und sorry für den Roman
DaBuschi





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Rainbowtrader
08.01.2011 - 11:30 Uhr
Ich habe mir das mal angeschautLieber DaBuschi,

vielen Dank für das, was Du hier tust! Und das mit großer Mühe. Ich denke, das wissen wir alle zu schätzen. :)

Zitat
Der Markt bildet um 8.06 Uhr ein Tief bei 1.3135 aus und steigt von dort bis 8.24 Uhr auf 1.3160 also um 25 Pips. Das ist noch kein Grund zum Einstieg.
Danach fällt der Markt bis 8.52 Uhr auf 1.3098, also um 62 Pips. Für mich ist damit die magische 60 Pips-Marke gebrochen und ein erster Trend gesetzt.


Ich habe diesen Long-Trade nicht mitgemacht, doch wenn ich traden wollte zu diesem Zeitpunkt, hätte ich bis vor Kurzem den Trade um 8:15 Uhr aufgenommen und wäre um 8:26 Uhr wieder ausgestiegen - mit einem leichten Minus. Seit ich mich mit mehreren Timeframes beschäftige, wäre ich nicht mehr in diesen Trade eingestiegen. Dafür hätte ich den Shorttrade um 8:39 Uhr bis um 8:56 Uhr genommen und etwas über 25 Pips gemacht. Rein theoretisch. Doch das wäre eben nur auf dem M1-Chart agiert. Donnerstag und Freitag waren wahrlich keine Trendtage. Durch weitere Aktionen dieser Art hätte ich dieses kleine Plus jedoch an diesen beiden Tagen in ein Minus verwandelt, zumindest in den Kernzeiten.

Ich drücke Dir die Daumen - und auch jedem anderen - das die neue Woche für uns Gutes bringt: weniger Erkenntnis, dafür mehr Bares!

Viele Grüße,
Rainbowtrader
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Danke Rainbowtrader für Deinen Kommentar.

Ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht und alle meine Trades auf einem 1min-Chart eingetragen mit den dazugehörigen SL Marken.

Ingesamt waren es 36 Trades (wie gesagt, die Zahl in der Statistik wertet jede Teilschließung als eigenständigen Trade). 4 davon würden jetzt noch "leben", wenn ich nur in den Markt gegangen wäre und sonst nichts getan hätte.

Hätte ich also bei marketindex einfach 2 Konten genutzt (ein long und eins short) und wäre in den Markt mit 20 Pips SL (mein SL für die vergangene Woche), dann wären 32 dieser Trades ausgestoppt worden. Also behalten wir 32R im Hinterkopf.

4 Trades würden noch leben und hätten per Schlusskurs Freitag die folgenden unrealisierten Gewinne:

Short @ 3274 / +368 Pips / +18,4R
Short @ 3234 / +328 Pips / +16,4R
Short @ 3234 / +328 Pips / +16,4R
Short @ 3230 / +324 Pips / +16,2R

Eingesamt sind das 67,4R. Abzüglich der 32R Verlust verbleiben 35,4R Gewinn, wenn ich zum Freitags Close geschlossen hätte.

Beim Großteil der Trades hatte ich die Chance nach 1R die Hälfte rauszunehmen und hätte damit einen Free Trade gehabt. Das hätte das Ergebnis noch deutlich verbessert, aber rein meine Trades der letzten Woche - einfach nur der Entry und dann den Markt entscheiden lassen, hätten einen deutlichen Gewinn bedeutet. Man darf dabei sicherlich nicht vergessen, dass ich vorher auch erstmal 32R hätte finanzieren müssen, aber es ist dennoch ein Profitfaktor von 2,10 (67,4 / 32) und damit ein hervorragendes Ergebnis.

Fazit:
Die Schwachstelle ist und bleibt der Trader und dessen Psyche.

Ich werde für eine Weile jeden Trade noch in einem separaten Chart nachvollziehen, wo ich Entry und Exit festhalte und dann zum Ende der Woche mal mein Ergebnis mit dem "Buy/Sell and Hold" vergleichen. Mal sehen, ob ich es irgendwann schaffe, besser zu werden als "Buy/Sell and Hold" :)

Viele Grüße
DaBuschi
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