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Woche 8

Geschrieben von DaBuschi , in Wochenrückblick 25 Februar 2011 · 202 Aufrufe

Diese Woche werde ich Euch mit 4 Statistik-Übersichten belästigen, aber das wird wohl das erste und auch letzte Mal sein, dass das vorkommt

http://img155.imageshack.us/img155/7632/2011081kw.jpg


Zuallererst haben wir da den Überblick über die Statistik der gesamten Woche. Das ist alles in allem positiv. Die Woche war ein Erfolg und das Trading war auch sehr solide, auch wenn das nicht durch die komplette Woche der Fall war, aber dazu komm ich bei den anderen Bildern.

http://img703.imageshack.us/img703/3528/2011082kw.jpg


Diese Statistik zeigt das Ergebnis von Montag und Dienstag vormittag. Montag nachmittag hab ich nicht gehandelt, weil in den USA Feiertag war. Am Vormittag hab ich jedoch einen Gewinn aus dem Markt ziehen können. Am Dienstag lief es dann nicht sonderlich gut, weil ich nicht geduldig genug auf klare Signale vom Markt gewartet habe. Ergebnis war, dass ich meine Gewinne vom Vortag und mein komplettes Tradingkapital von knapp 23€ vernichtet habe. Bei 50% Risk eigentlich keine sonderlich große Überraschung, aber egal. Ich habe dann überlegt, ob ich das Trading für diesen Tag sein lasse oder ob ich mein RM auf 1% vom Gesamtkapital umstelle und weiterhandle. Nun, ich habe mich dafür entschieden weiterzuhandeln und habe die Tagesverluste noch leicht verringern können.

http://img46.imageshack.us/img46/2927/2011083kw.jpg


Das bringt mich zum nächsten Bild. Hier sehen wir die Statistik für alle Trades nach der Umstellung. Ein Ergebnis, dass sich durchaus sehen lassen kann. Darauf kann man aufbauen. Mittwoch war mein bester Tag in dieser Woche und auch der Donnerstag fing ganz gut an. Dann jedoch schlichen sich Fehler ein. Ingesamt hab ich 3 schlechte Trades gehabt. Der erste war ein Fehler in der Orderausführung. Anstatt einer Limit-Order hatte ich den Screen für eine Marketorder offen und bin somit short in den Markt und kurz danach ging der Markt impulsiv long, sodaß ich mich auch nicht mehr sinnvoll aus diesem Trade managen konnte. Die Short-Limit-Order wäre übrigens nie getroffen worden bzw. hätte ich sie nach dem Longausbruch aus dem System gelöscht und wäre wie gesagt nie getroffen worden. Also ein unnötiger Verlust der vermieden hätte werden können, wenn ich konzentrierter gewesen wäre. Im Anschluss an den Anstieg kam ein deutlicher Abverkauf und anstatt auf meine Signale zu warten, habe ich einfach mal den Einstieg nach der Markttechnik mit SL-Setzung auf 15min-Basis unter Berücksichtigung von Außenstäben versucht. Ich bin dabei knapp 3 Minuten vor Ende des 15min-Stabes short in den Markt. Es war ein sehr bearisher Bar, sodaß der SL über das Hoch des Bars gehört hätte. Unter der Annahme, dass dem Bar aber Innenstäbe folgen könnten, habe ich die Positionsgröße bewußt so berechnet, dass ich den SL auf den vorhergehenden Stab legen konnte.

http://img810.imageshack.us/img810/2711/fehltrade.jpg


Zum besseren Verständnis hab ich die Kursstäbe mal hervorgehoben. Als ich short bin, war der Kurs an der grünen Linie, demnach wäre ein SL an der blauen Linie sinnvoll gewesen, unter der Annahme, dass evtl. einige Innenstäbe folgen. Jetzt ist es aber so, dass der Markt in den letzten 3 Minuten derart stark hochgekauft wurde, dass der SL an der roten Linie platziert hätte werden müssen. Demnach war mein SL zu eng gewählt. Ich habe mich hier noch einigermaßen rausmanagen können, aber der Kurs kam nie wieder zu meinem Entry zurück. Was war der Fehler hier? Nun, der Fehler von mir war anzunehmen, dass wir weiter short laufen. Wir sind in einem Bullenmarkt und für short braucht es ein bisserl mehr, als ein kurzes Zucken abwärts im Markt. Das sollte ich eigentlich wissen. Egal. Der Fehler war, dass ich etwas angenommen habe. Trade, was Du siehst und nicht, was Du denkst. Dafür gibt´s übrigens ne schöne Redewendung im Englischen.

Annehmen heißt assume. Und die Redewendung ist folgende: "You know what happens, when you assume. You make an ass out of u and me"

In dem Fall hab ich nen Ass aus mir gemacht. Nun ja und der dritte dumme Trade war ein weiterer Short, den ich Market eingegangen bin und über Nacht gehalten hab. Den hab ich dann heute morgen gemanaged und ein Teil wurde im Verlust und der zweite Teil auf BE ausgestoppt. Dann war ich frei für gute Trades und hab dann die Verluste wieder wettmachen können.

http://img691.imageshack.us/img691/8311/2011084kw.jpg


Nichts desto trotz wäre das Wochenergebnis ohne die drei Tradingfehler deutlich besser gewesen. Am Ende bleibt ein Plus von knapp 37€. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Durch die Änderung des MM ist es auch sehr viel einfacher Verluste wieder aufzuholen, weil die Positionsgröße sich bei gleichem SL nur marginal ändert. Wenn ich aber 50% riskiere und den kompletten Trade verliere, dann hab ich beim nächsten Mal nur noch die halbe Positionsgröße. Ist halt so, dass ich nach 50% Verlust 100% Gewinn brauch, um das wieder auszugleichen, während ich nach 1% Verlust lediglich 1,01% Gewinn benötige.

Anyway. Das Gute dieser Woche war, dass das geduldige Warten auf die richtigen Trades und das erfolgreiche Abschließen dieser mir geholfen hat, auch danach wieder geduldig zu warten und nicht überstürzt in den Markt zu gehen. Das ist dann so wie es sein soll, dass richtiges Verhalten dazu führt, dass es einem leichter fällt, es auch beim nächsten Mal wieder richtig zu machen. Weiterhin habe ich mich diese Woche auch nochmals ganz intensiv mit den Voraussetzungen beschäftigt, die vorhanden sein müssen, damit ich den Markt gehen kann und wenn man ein klares Bild vor Augen hat, dann fällt es einem auch leichter, dies zu verfolgen und genau darauf zu warten und im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass der Markt korrektiv verläuft und gewisse Muster ausbildet und dann in einer Situation ist, wo die Wahrscheinlichkeit auf einen Ausbruch erhöht ist. Ich weiß nicht, wer von Euch das kennt, aber ich hatte schon des Öfteren diese Momente, wo ich wußte, dass wenn der Markt ein gewisses Level im 1min-Chart durchbricht, dann Schwung reinkommen wird. Am Ende des Tages war mir dann immer klar, dass das die Setups sind, die man handeln sollte. AAA+-Trades. Und ich hab mich dann immer gefragt, was ich tagsüber eigentlich für einen Mist gehandelt hab und dass es sinnvoller und gesünder für mein Tradingkonto gewesen wäre, einfach auf dieses Setup zu warten. Es kommt im 1min-Chart nur ein- oder zweimal am Tag vor, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit auf einen signifikanten Ausbruch dafür stark erhöht und damit auch die Gewinnchancen, weil hier ein enger SL und eine impulsive Bewegung und damit ein hohes CRV zusammenfallen. Hier muss ich jedoch noch daran arbeiten, dem Trade mehr Luft zu geben, bevor ich erste Gewinne mitnehme. Dieses Vertrauen muss man sich erst wieder hart erarbeiten und das Stück für Stück.

Soderle. Das solls für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende
DaBuschi





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Rainbowtrader
25.02.2011 - 20:23 Uhr
Hallo DaBuschi!

Was für eine ausführliche Zusammenfassung für uns - danke! Ich habe geschmunzelt, als ich gelesen habe, dass Du Dich bei der Orderaufgabe vertan hast - schön, dass das nicht nur mir passiert... :)

Weisst Du schon, wie Du das zukünftig mit dem Moneymanagement halten wirst? Also bleibst Du jetzt bei der 1%-Regel? Der Profitfaktor ist übrigens klasse, so schaut das gut aus.

Das mit dem Warten auf die ein oder 2 perfekten Trades des Tages ist schon eine harte Nummer. Hier wird mir die Geduld fehlen, dass weiss ich jetzt schon. Freue mich für jeden, der den richtigen Moment abwartet und dann gnadenlos zuschlägt. Das ist bestimmt die richtige Einstellung.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
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Hi Rainbowtrader,

vorerst werde ich bei der 1%-Regel bleiben. Sollte ich das Konto jedoch wieder in den Bereich um 3.900 liegt, dann werde ich zum Paroli-System zurückkehren. Warum 3.900? Nun, wenn das Konto dort steht, dann wären 1% 39€. Wenn ich das Konto wieder dort habe und die alte Gewinnschwelle bei 3.500€ wieder aktiviere, hätte ich bei einem Handelskapital von 400€ und einem Risk von 10% ein Risiko von 40€ pro Trade. Das ist quasi gleich zum 1%-Ansatz. Und wenn ich das Konto wieder bei 3.900€ habe, dann habe ich 18% performed mit 1% Risk. Das würde ich dann schon als solides Comeback ansehen, sodaß ich dann versuchen werde, durch den Paroli-Ansatz davon verstärkt zu profitieren.

Wenn die Performance stimmt, dann ist das Wachstum mit Paroli einfach exponentiell. Geht halt immer in beide Richtungen ;)

Viele Grüße
DaBuschi
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Rainbowtrader
26.02.2011 - 08:54 Uhr
Moin DaBuschi,

das hört sich schlüssig an. Gefällt mir, Dein Gewinnschwellen-Konzept. Ich denke, wenn ich das Traden mal auf der Reihe habe, so dass ich einen positiven Profitfaktor vorweisen kann, ist das auch für mich eine gefällige Methode. Man hat halt wirklich, wie Du sagst, Vor- und Nachteile im Boot sitzen. Was sind denn die nächsten Gewinnschwellen nach 3.500 und 3.900 Euro? Wie sieht Deine Staffel hier genau aus? Oder markieren hier die 100er Big Numbers Deine Gewinnschwellen?

Viele Grüße,
Rainbowtrader :)
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Die Gewinnschwellen sind in €

2.000
3.000
5.000
10.000
30.000
70.000
150.000
300.000

Weiter denk ich erstmal nicht zumal ich mir vorstellen kann, bei Beträgen über 100.000 das Risiko wieder zurückzufahren.

Bei jeder Gewinnschwelle wird das Reservekapital wieder auf 70% justiert, womit 30% als Handelskapital verbleiben. Die Schwelle von 3.500 ergibt sich also daraus, dass ich mein Konto bereits über 5.000€ getraded hatte und 70% von 5.000 sind 3.500.

Ich hab aber glaub ich auch im ersten Blogeintrag oder einer der ersten Blogeinträge nen Link zum Paroli-Thread gepostet. Da ist das alles nochmal genauestens erklärt ;)
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Rainbowtrader
26.02.2011 - 17:22 Uhr
Hallo DaBuschi,

danke für die ausführliche Antwort. Ja, ich hatte Deinen Thread gelesen, doch wusste ich nicht mehr, in wie weit das noch aktuell ist. Werde ihn mir dieser Tage noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Was ich mich frage, ist, ob das mit diesen hohen Abständen Sinn macht oder ob hier Optimierungsbedarf besteht. Einmal ist ein Plus von 200% nötig, also eine Verdreifachung des Kapitals von 10k auf 30k. Und absolut betrachtet - in Geldwert gerechnet - sind das schon sehr hohe Hausnummern, die hier in Planung sind. Muss mir doch besser noch mal Deinen Thread durchlesen, kann die 70/30%-Einteilung nicht mehr nachvollziehen, also warum dieses Verhältnis.

Viele Grüße und viel Erfolg für die nächste Woche,
Rainbowtrader :)
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