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Trademanagement

Geschrieben von Marco82 , 09 April 2013 · 697 Aufrufe


[Bild 1-2">




[Bild 1-3]

Nun schaue auf Bild 1-3. Dies zeigt zwei Sequenzen die perfekt miteinander negativ korrelieren.
Wenn die eine Linie einen Zig macht, macht die andere ein Zag. Wir nennen diesen Effekt negative Korrelation.
Die Formel um den linearen Korrelationskoeffizient r, zwischen zwei Sequenzen X und Y zu finden ist wie folgt:


[Formel 1-4]

1. Berechne den Mittelwert der X’en und Y’en.
2. Finde für jede Zeile die Differenz zwischen jedem X und dem Durchschnitt von X sowie für jedes Y und dem Durchschnitt von Y.
3. Nun berechne den Zähler. Mache dies für jede Zeile und multipliziere das Ergebnis von Schritt 2
4. Summier alle Ergebnisse aus Schritt 3 aller Zeilen. Dies ist der Zähler.
5. Nun finde den Nenner. Nimm das Ergebnis von Schritt 2 für jede Zeile, für Beide die Differenz von X und von Y und quadriere diese (sie werden nun alle positive Zahlen sein)
6. Addiere die quadrierten Differenzen von X aller Zeilen zu einer Gesamtsumme.
7. Nimm die Quadratwurzel dieser Summe der quadrierten Differenzen von X die du in Schritt 6 fandest. Nun mache das allergleiche mit den Y’s durch nehmen der Quadratwurzel der Summe der quadrierten Y Differenz.
8. Multipliziere die zwei Ergebnisse die Du in Schritt 7 fandest zusammen. Dieses Produkt ist nun dein Nenner.
9. Dividiere den Zähler aus Schritt 4 mit dem Nenner aus Schritt 8. Dies ist dein linearer Korrelationskoeffizient r.



Der Wert für r wird immer zwischen +1.00 und -1.00 sein. Ein Wert 0 zeigt keine Korrelation.
Siehe Liste 1-4. Dies repräsentiert die folgende Sequenz von 21 Trades:

1, 2, 1, -1, 3, 2, -1, -2, -3, 1, -2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, -1, 2, -1, 3

Wir können den linearen Korrelationskoeffizient auf folgende Weise betrachten, ob eine Korrelation zwischen dem vorherigen Trade und dem aktuellen Trade besteht.
Die Idee dahinter ist, die Gewinn- & Verlust-Trades als X Wert in der Formel für r zu nehmen. Überlagern die duplizierte Liste der Trades, nur um eine Zeile verschoben, als Y Wert.
Mit anderen Worten der Wert Y ist der vorherige Wert X (Siehe Liste 1-5)



[Liste 1-5']

Die Mittelwerte unterscheiden sich nur weil diese X’en und Y’en einen zugehörigen X und Y Wert haben, so wird das letzte Y (3) nicht gezählt und das erste X (1) im X-Mittelwert nicht gezählt.
Der Nenner ist die Summe aller Einträge der Spalte E (0.8). Um den Zähler zu finden, nehmen wir die Quadratwurzel der Summe in Spalte F, welche 8.555699 ist
und wir nehmen die Quadratwurzel der Summe in Spalte G, welche 8.258329 ist und multiplizieren diese zusammen, um den Zähler von 70.65578 zu erhalten.
Nun dividieren wir unseren Nenner 0.8 mit unserem Zähler von 70.65578 um 0.011322 zu erhalten. Dies ist unser linearer Korrelationskoeffizient r.

Der lineare Korrelationskoeffizient von 0.011322 in diesem Falle hat kaum was zu sagen, aber ist ziemlich im Bereich, welchen Du bei den meisten Handelssystemen erwarten kannst.
Eine hohe positive Korrelation (mindestens 0.25) zeigt allgemein, dass große Gewinne selten großer Verluste folgen und vice versa.
Negative Korrelation (unterhalb -.25 bis -.3) zeigt, dass große Verluste großen Gewinnen folgen und umgekehrt.
Der Korrelationskoeffizient kann umgewandelt werden, durch eine Technik die sich Fisher Z Transformation nennt, in ein Vertrauenslimit für eine gewisse Anzahl an Trades.
Dieses Thema wird noch später behandelt.

Mit Nutzung der zwei Werkzeuge (der Run Test und der lineare Korrelationskoeffizient) kann helfen, viele Frage zu beantworten.
Trotzdem können sie nur Antworten geben, wenn Du ein genug hohes Vertrauenslimit und/oder einen hohen Korrelationskoeffizient hast.
Die meiste Zeit sind diese Werkzeuge nur von begrenzter Hilfe, da allzu oft ein Marktsystem vom Universum der Zukunft durch die Unabhängigkeit dominiert wird.
Wenn Daten eine Abhängigkeit enthalten und Du einen Vorteil im Handel erzielen möchtest, musst Du einen Schritt zurück gehen und eine Regel in deiner Handelslogik übernehmen, um die Abhängigkeit zu nutzen.
Mit anderen Worten, Du musst einen Schritt zurück gehen und die Logik des Handelssystem ändern,
um diese Abhängigkeit zu berücksichtigen (z.B. gewisse Trades nicht eingehen oder das System in zwei unterschiedliche Systeme aufteilen, eins für Trades nach Profiten und eins für Trades nach Verlusten).
Wir stellen also fest, dass wenn Abhängigkeit in den Trades besteht, das System nicht optimiert wurde.
Das heißt, wenn Abhängigkeit gefunden wurde, sollte dies genutzt werden (ändern der Regeln des Systems um Vorteil aus der Abhängigkeit zu ziehen) bis diese nicht mehr länger vorhanden ist.
Die erste Stufe im Moneymanagement ist demnach jedwede Abhängigkeit auszunutzen und diese in den Trades zu entfernen. Dazu später mehr.
Wir haben nun die Abhängigkeit von Gewinnen und Verlusten diskutiert. Du kannst auch auf Abhängigkeit zwischen Indikatoren oder zwei Variablen und den anschließenden Trades achten.








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