Hallo Leute des Devisenhandels,

folgende Aufgabe stellt sich mir und ich brauche rege Unterstützung von euch.

Ich handle im Moment ein System von NanningBob mit dem Paar AUD/NZD. Jedoch sind die Spreads seit der Finanzkrise sehr gestiegen und zu variabel geworden. Jetzt möchte ich das Ganze umgehen indem ich die Währung auflösen möchte in AUD/USD und NZD/USD. Zusammengerechnet hat man da im durchschnitt nur einen Spread von nur 10 Pips, was der Strategie sehr entgegenkommend ist.

Meine Idee ist folgende, wenn ich im Paar AUD/NZD eine Long-Order öffnen würde, könnte ich dies umgehen, wenn ich eine Order LONG AUD/USD und eine Order Short NZD/USD öffne.

Die erste Frage ist folgende:

Wie müsste die Rechnung zur Lotgrößenbestimmung aussehen?
1. Wenn ich eine LONG-Order öffne.
2. Wenn ich eine SHORT-Order öffne.

Wie hoch muss demnach die Lotgröße in AUD/USD sein und in NZD/USD.

Die zweite Frage ist folgende:

Ich bestimme einen TakeProfit (TP) von 50 Pips in AUD/NZD.

Wie würde diese in AUD/USD und in NZD/USD aussehen. Lässt sich dies berechnen? Wenn nicht oder zu kompliziert, würde ich in einem EA virtuell das Paar AUD(NZD handeln und die Order in den jeweils anderen Paaren schliessen sollte der TP getroffen werden.
Lösungsvorschläge als Formel würden mir sehr weiterhelfen. In Textaufgaben war ich in Mathe damals nicht so das Genie.

DaBuschi hat mir schon etwas geholfen bei der Lotbestimmung wenn ich AUD/NZD Short gehen würde. Jedoch als Textaufgabe und ich müsste dies erst in ein Formel wandeln. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Auch wenn ich aber LONG gehen würde.

Danke im Voraus

PriNova

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Habe eine PN von DaBuschi erhalten und möchte diese hier veröffentlichen :

Ist eigentlich gar nicht so schwer.

Der Multiplikator ist immer der aktuelle Kurs AUD/NZD.

Wenn DU AUD/NZD long gehen willst, dann kaufst DU x Lot AUD/USD und verkaufst x mal (Kurs AUD/NZD) Lot NZD/USD. Bei nem Kurs von 1,25 sind das 1 Lot Long AUD/USD und 1,25 Lots Short NZD/USD.

NZD sind immer das AUD/NZD-fache der AUD. Ist der Kurs also 1.30, dann kaufst oder verkaufst Du 1 Lot AUD/USD und verkaufst oder kaufst 1.30 NZD/USD. Es kann also nie sein, dass Deine Lotsize bei AUD größer ist als bei NZD, wenn AUD/NZD über 1 notiert.

Zum TP 50 Pips. Hier solltest Du die 50 Pips auf beide Paare betrachten. Wenn Du mit AUD/NZD 50 Pips machst, ist das wie, wenn Du mit AUD/USD 80 Pips und mit NZD/USD -30 Pips machst. Ist die Summe der offenen Positionen 50 Pips ist Dein TP erreicht.

Vielen Dank dafür. Bin mit meinem EA auch schon fertig und in der Testphase.

Nee, nee, das ist schon richtig. Wenn beide Paare 100% korrelieren, dann bewegt sich AUD/NZD faktisch überhaupt nicht. Wenn beide gleich stark gegen den USD aufwerten, läuft AUD/NZD seitwärts.

Wenn ich im AUD/USD long und im NZD/USD short bin, geh ich davon aus, dass der AUD besser gegen den USD performt, als es NZD tut. Wenn also der USD stark ist, fallen beide Paare. Mit AUD/USD verliere ich dann Geld und mit NZD/USD gewinne ich Geld. Wenn AUD gegenüber NZD stärker wird, also steigt, sollte AUD gegen USD weniger verlieren, als NZD. Ergo fällt NZD/USD stärker als AUD/USD. Da wir NZD/USD short sind, gewinnen wir hier mehr, als wir mit AUD/USD long verlieren, weil AUD/USD nicht so stark fällt. Auf dem AUD/NZD sehen wir einen Upmove.

Ist doch ganz einfach.

Wenn Du beide Paare Long gehst, gehst Du long in AUD und NZD. Gehst Du long in AUD/NZD gehst Du long in AUD und short NZD. Also kann es nicht die gleichen Ergebnisse bringen, wenn DU AUD/USD und NZD/USD in der gleichen Richtung eröffnet. Das verbietet einem die Logik.

Schreib Dir auf, was passiert, wenn Du mit einem Lot in AUD/USD Long und mit einem Lot NZD/USD short gehst. Am besten vollständig mit den Gegenwerten in den jeweiligen Währungen.

Übrigens hatte ich nen kleinen Denkfehler drin. Die Lotsize muss bei beiden Währungen gleich sein, weil Du immer in der Handelswährung handelst (logisch, deshalb auch Handelswährung). 1 Lot long AUD/USD heißt ich verkaufe 1 Lot USD und bekomme den Gegenwert in AUD. 1 Lot short NZD/USD heißt ich kaufe 1 Lot USD und bezahlte den Gegenwert in NZD. Unterm Strich kürzt sich jeweils 1 Lot USD weg und es verbleibt AUD/NZD. Da heißt, die unterschiedliche Lot-Größe könnte zu dem Verlust geführt haben.

Wenn die Lotsize gleich ist, sollte es wieder stimmen.

Hallo DaBu,

danke fürs Excel. Habe nur mal ein Beispiel eingegeben und es hat tatsächlich ein Plus gegeben. Jedoch glaube ich ist in Zeile 2 ein rechenfehler. Habe das Excel - Sheet mit meinen Daten die ich eingestellt habe mal belassen, dann kannst du dir das anschauen. Handelt sich um eine Short-Position, die eigentlich ein Plus bei AUD/NZD ergeben hätte müssen. ist aber ein minus drin.

Vorallem habe ich rausgefunden, das wenn ich mit AUDNZD Long gehe. Der Verlust der Short NZDUSD immer größer ist als der Gewinn der LONG AUD/USD. Kann das an der ungleichen korrelation liegen, oder muss die AUD/USD position doch größere Lot haben als die NZDUSD um dies auszugleichen? dann würde es nämlich klappen.

Hallo PriNova,

deine Idee mit der Kreuzwährung habe ich gerne aufgenommen,da mir in der Summe 11 pip spread lieber sind,als die 20 beim AUD/NZD direkt.

Auch ich habe da sehr unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen.Dazu habe ich in der Demo noch einen Vergleich deines BuySell-EA gegen die einzel EAs von Nanningbob laufen.Auch da erhalte ich unterschiedliche Ergebnisse.

Bin aber noch nicht dahintergekommen weshalb das so ist.

Im Backtest mit dem Metatrader taugen die Ergebnisse auch nichts,da sie im Forwardtest ganz anders aussehen.

Nun aber zum Problem der Kreuzwährung:
Der EA von Nanningbob läuft zwar long und short,aber eben nicht symetrisch.Auf der einen Seite haben wir den Martingale-Multiplikator und auf der anderen die lineare Grid.
Deshalb wird der Kreuzversuch direkt nicht funktionieren,da das "Verlust"-Paar sich im Trade ganz anders verhält als das Gewinnpaar.

Ganz interessant war es am Freitag abend den 3 Paaren beim Kursanstieg des Dollars zuzuschauen (schwitz!!) .Ich dachte schon die beiden USD-Paarungen fliegen in den Stoploss.Aber dann hat esich der Dollar ja doch noch überlegt.
Es ist schon was dran,dass im FF davor gewarnt wird die Nanningbob-EA Freitags in die US-Sitzung laufen zu lassen.

Ich werde es aber weiter mit diesen EA´s versuchen.Ich suche jetzt nur noch ein paar (ca.7 Stück) Paare,die man in unserer europäischen Sitzung besser handeln kann.Ich bin halt kein Freund von unbewachten Computer-Nacht-Trades.
Der grösste Teil der Anhängerschaft von Nanningbob handelt ja die Asiensitzung - die kommen halt von der anderen Seite der Erdkugel.
Dementsprechend sind auch deren Vorlieben für andere Währungen.



Übrigens: Klasse was ihr hier so an Arbeiten aufbietet.Ist auch ein (wenn noch kleines) Super Forum.
             Und vor allem auf deutsch!! 

aiti 

Hallo mastersly,

erstmal herzlich willkommen und zweitens gibt es hier im forum eine suchfunktion. aber da ich ja gerade in der gegend war ist

hier der link versteckt.

Hallo Leute des Devisenhandels,

folgende Aufgabe stellt sich mir und ich brauche rege Unterstützung von euch.

Ich handle im Moment ein System von NanningBob mit dem Paar AUD/NZD. Jedoch sind die Spreads seit der Finanzkrise sehr gestiegen und zu variabel geworden. Jetzt möchte ich das Ganze umgehen indem ich die Währung auflösen möchte in AUD/USD und NZD/USD. Zusammengerechnet hat man da im durchschnitt nur einen Spread von nur 10 Pips, was der Strategie sehr entgegenkommend ist.

Meine Idee ist folgende, wenn ich im Paar AUD/NZD eine Long-Order öffnen würde, könnte ich dies umgehen, wenn ich eine Order LONG AUD/USD und eine Order Short NZD/USD öffne.

Die erste Frage ist folgende:

Wie müsste die Rechnung zur Lotgrößenbestimmung aussehen?
1. Wenn ich eine LONG-Order öffne.
2. Wenn ich eine SHORT-Order öffne.

du willst AUDNZD Long.

AUDNZD Kurs liegt bei 1,2806

nehmen wir an, Du willst 1 Lot handeln.


Du kaufst also 100.000 AUD und bezahlst mit dafür 128.060 NZD (welche Du nicht hast, deshalb ist es für Dich also ein Kredit, da Du Dir das Geld borgen musst)
also bist Du short in dieser Währung)

Du bist jetzt 100 K  im AUD Long und 128 K im  NZD Short.

das willst Du nun darstellen über:

AUD/USD und NZD/USD

Du musst also 100.000 AUD Kaufen, (denn wir wollten ja 1 Lot AUD haben)...  das machst Du über AUDUSD.
1 Lot Long AUDUSD
Damit hast Du Deine 100.000  AUD, bist aber nun  bei einem  AUDUSD Kurs  von 1.0697 im USD short, .. eine Dollar Position, die Du aber gar nicht haben möchtest.
Also bist Du short mit 106.970 USD, die Du nun auflösen musst.

Diese musst Du auf Null bringen und mit der richtigten Lotgröße und im NZDUSD Short gehen.

Jetzt musst Du etwas rückwärts rechnen.
der NZDUSD Kurs liegt bei 0,8356

1 Lot Sell  NZDUSD wären zu wenig US Dollar (nämlich nur 83.560 USD)

Du musst also mehr als 1 Lot verkaufen, nämlich 106.970 / 0,8356 =128.015 Währungseinheiten.

also um es kurz zu machen, bei den aktuellen Kursen gilt im Moment:

1 Lot Long AUDNZD

ist das gleiche wie:

1 Lot Long AUDUSD
1,28 Lot Short im NZDUSD

oder Du gehst gleich zu Interactive Brokers, da gibts günstigere Spreads (echter Währungsmarkt)

sollte sich NZDUSD um mehr als 5 Prozent bewegen könnte man monatlich vielleicht mal die Size von NZDUSD justieren ..
aber ich vermute nicht, dass Deine Positionen so lange gehalten werden und ich glaube auch nicht, dass dieser minimale Fehler relevant ist ...

Gruß Covolt


P.S.  oh .. shit .. das war je ein alter Beitrag ..