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Autor Thema: Die 2%-Regel ist blöd  (Gelesen 1109 mal)

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Die 2%-Regel ist blöd
« am: Mai 18, 2011, 00:09:35 am »
...nein so blöd ist sie nicht. blöder ist 50% zu riskieren  ;)

sagen wir mal es gibt einen Scalper der macht 80% Profittrades, der SL liegt bei 100 Pips, der TP bei 20
die vielen kleinen Gewinne kompensieren die wenigen großen Verluste
(ein SL ist also selten)

und es gibt zB. einen Trendfolger der macht 30% Profittrades, der SL liegt bei 20 Pips, der TP bei 200
dieser wird ständig ausgestoppt aber hin und wieder gibt es fette Gewinne die dies kompensieren
(ein SL ist also häufig)

Nehmen wir an bei beiden Systemen wird der Einsatz auf dem jeweiligen SL angepasst so dass man nur 2% des Kontos riskiert. Dadurch würde der Scalper mit wesentlich weniger Einsatz als der Trendfolger ins Rennen gehen und entsprechend weniger Gewinn machen.

Wäre es nicht sinnvoller das Risiko auch an die Profittrades(%) anzupassen ?

Gruß

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Die 2%-Regel ist blöd
« am: Mai 18, 2011, 00:09:35 am »
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #1 am: Mai 18, 2011, 07:23:23 am »
Hi Sasch,t

möglich ist das schon.
Wenn du eine Weile getradet hast und eine Aussagefähige Statistik über deine Trades hast, wäre es möglich deinen Profitfaktor mit einfließen zu lassen.

Beispiel:
Du riskierst immer 1%.
Nach 100 (oder auch mehr) Trades hast du einen Profit Faktor von 1,1.
Du könntest jetzt deinen Einsatz mit dem Profitfaktor multiplizieren und würdest bei jedem Trade 1,1% einsetzen.

Du kannst ja mal mit verschiedenen Multiplikatoren experimentieren und schauen, was den meisten Gewinn bei möglichst kleinem DD generiert.

lg nightrunner
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #2 am: Mai 18, 2011, 07:46:23 am »
@sasch, das ist genau das, was ich mache. ich riskiere auf grund meiner hohen trefferquote sehr viel meines handelskapitals.

würde ich nur 2% riskieren, wäre ich noch lang nicht soweit, wo ich jetzt bin.
heisst aber nicht, dass du das auch machen musst. wie nightrunner geschrieben hat, ist deine persönliche statistik wichtig.
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #3 am: Mai 18, 2011, 07:58:37 am »
es heisst ja können, aber nicht müssen
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #4 am: Mai 18, 2011, 08:45:30 am »
Moin Leute!

@PriNova
Den grundsätzlichen Ansatz finde ich ja super, doch wie handhabst Du das, wenn Du in eine Verlustserie gerätst: reduzierst Du dann Dein Risiko? Bleibst Du auf demselben Einsatz oder bleibst Du beim gleichen prozentualen Risiko? Wieviel Risiko bist Du denn bereit, für einen Trade einzugehen?

Ich frage das, weil ich mal die Vorstellung hatte, 5% Risiko seien Peanuts - und dann bin ich runter auf 1%. Mittlerweile scheinen mir 0,5% wirklich "vernünftig", um die Emotionen möglichst beiseite zu lassen. Doch das ist eben ein ganz anderer Ansatz, auch was das Traden betrifft.

Viele Grüße,
Rainbowtrader :)
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #5 am: Mai 18, 2011, 11:33:31 am »
Eine lange Verlustserie wird mit steigender Trefferquote immer unwahrscheinlicher aber passiert es dennoch macht es vielleicht Sinn das Risiko zu senken weil zB die Markphase nicht passt. Aber dann sind natürlich folgende Gewinntrades auch geringer und man hätte es lieber nicht nicht machen sollen gerade auch weil eigentlich die Trefferquote so gut ist. Muss eben jeder für sich abwägen.

Werde es bei mir persönlich jetzt dem DD anpassen

Gruß
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #6 am: Mai 18, 2011, 11:58:31 am »
Hallo Rainbowtrader,

ich nutz das schon hier von DaBuschi vorgestelltes Es ist Dir nicht erlaubt Links zu betrachten. Registrieren oder Einloggen.

Dabei riskiere ich auf das zu handelte Volumen max. 50%. Jedoch staffel ich meine Trades pro Signal in in drei Order.

Verliere ich dabei mal einen kompletten Trade, dann gehe ich eine Stufe runter. (siehe Paroli-MM).
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #7 am: Mai 18, 2011, 12:12:07 pm »
Hallo HriNova,

puh, das ist ja eine harte Nummer, die Du hier tradest! 50% von 30% Handelskapital = 15% vom Gesamtkapital, aufgeteilt auf 3 Teiltrades zu je 5%. Damit katapultiert man sich sehr schnell nach oben, wenn es gut läuft. Doch genauso schnell kann das abwärts gehen und man große Teile seines Kapitals verbrennen. Klingt jedoch sehr interessant, wie Du hier vorgehst.

Du selektierst dann Deinen Trade wohl ganz besonders - und mit niedriger Tradingfrequenz... Zwei Fragen an dieser Stelle, wenn es genehm ist: mit welchen Werten bist Du unterwegs und in welchen Timeframes handelst Du? Danke schon mal vorab!

Viele Grüße,
Rainbowtrader :)
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #8 am: Mai 18, 2011, 12:18:48 pm »
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Hallo HriNova,

puh, das ist ja eine harte Nummer, die Du hier tradest! 50% von 30% Handelskapital = 15% vom Gesamtkapital, aufgeteilt auf 3 Teiltrades zu je 5%. Damit katapultiert man sich sehr schnell nach oben, wenn es gut läuft. Doch genauso schnell kann das abwärts gehen und man große Teile seines Kapitals verbrennen. Klingt jedoch sehr interessant, wie Du hier vorgehst.

Du selektierst dann Deinen Trade wohl ganz besonders - und mit niedriger Tradingfrequenz... Zwei Fragen an dieser Stelle, wenn es genehm ist: mit welchen Werten bist Du unterwegs und in welchen Timeframes handelst Du? Danke schon mal vorab!

Viele Grüße,
Rainbowtrader :)

Jo, so wird ein Wochengewinn halt auch mal an einem Tag vernichtet  ;)

Ändert aber nichts am Gesamtergebnis, da solche Tage auch eingeplant werden (müssen).
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #9 am: Mai 18, 2011, 12:25:21 pm »
Hallo Rainbowtrader,

Ja, ich nehme nur 1A Trades. Dazu bin ich beim selektieren sehr penibel. Da ich jedoch auch vorher nicht weiss, was passiert ist das Trade-Management natürlich wichtig. Aber je mehr Gewinne ich mache, desto höher steigt ja relativ um Reservekapital auch das Risiko. Deswegen auch bei maximal Verlust eine Stufe abzusteigen. Meine Stufen sehe ich als eine Art Beförderung an. Und wer will nicht in seinem Beruf befördert werden?

Meine Signale suche ich mir derzeit im 1h aus, aber die Einstiege ansich finden dann im 5min Fenster statt, um präzise genug drin zu sein.
Das man sehr schnell viel Verdienen kann ist klar, natürlich auch andersherum. Aber deswegen nutze ich das Stufen-system, um mein erwirtschaftetes Handelskapital schnell ins Reservekapital um zu führen.

Grüße

PriNova
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #10 am: Mai 18, 2011, 12:43:55 pm »
Hallo PriNova,

habe ich vollständig verstanden, was Du geschrieben hast. Dankeschön! Okay, dann ist das Dein besonderes Moneymanagement, doch kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht noch was kommt. Also so was in der Art, dass Du erwirtschaftete Gewinne regelmäßig abziehst und zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto sicherst oder ähnlich - also zur echten Gewinnsicherung.

Wenn ich das beim Paroli-Management richtig sehe, dann reduzierst Du mit dem Zurückgehen auf eine vorherige Stufe Dein Handelsvolumen in Euro, das prozentuale Risiko bleibt ja immer gleich (zu Beginn einer jeden Stufe).

Darum meine Frage oben. Also in etwa so, als ob Du in einer erreichten Stufe erstmal mehr Gewinn machst, als die nächste Stufe braucht. Dann nimmst Du das Kapital, welches Du "übererwirtschaftest" hast, raus und beginnst die nächsthöhere Stufe und hast "Cash in de Täsch". So würde ich das wohl machen, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe.

Viele Grüße,
Rainbowtrader :)
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #11 am: Mai 18, 2011, 13:57:04 pm »
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Zitat von: Larry Williams
Wenn Sie eher der ängstliche Trader-Typ sind, dann verwenden Sie fünf Prozent Ihres Kontos, wenn Sie sich für einen ganz gewöhnlichen Trader halten, dann nehmen Sie zwischen zehn und zwölf Prozent, wenn Sie eher ein Draufgänger sind, dann wählen Sie zwischen 15 und 18 Prozent, und wenn Sie ein Alles-oder-Nichts-Trader sind, dann nehmen Sie über 20 Prozent Ihres Kontos - und gehen Sie regelmäßig in die Kirche.


;) 

(Hervorhebungen von mir (ein Schelm, wer Böses dabei denkt...))

Viel  Erfolg beim Trading,
trader_uk
« Letzte Änderung: Mai 18, 2011, 14:16:36 pm von trader_uk »
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Erfolgreich traden ist einfach. Es bedeutet nichts weiter, als daß die Summe der Gewinne größer sein muß, als die Summe der Verluste.
Doch gerade mit dem Einfachen haben die meisten Menschen die größten Schwierigkeiten.
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #12 am: Mai 19, 2011, 19:38:55 pm »
Hallo Leute,

naja, ich weiss nur, dass die meisten Trader mit solchen Risikokennzahlen Bauchweh haben würden - zumindest lese ich das aus den Artikeln all derer, die sich eines Besseren belehren haben lassen müssen. Doch denke ich, kommt das eben auch mehrere Faktoren an, und da ist der Wichtigste wohl die angesprochene Risikomentalität.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
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Antw:Die 2%-Regel ist blöd
« Antwort #13 am: Juni 03, 2011, 20:21:57 pm »
Hallo Leute!

@PriNova - und alle anderen selbstverständlich auch!

Heute habe ich meine Strategie ein wenig umgestellt und das sogleich mal im Demo ausprobiert. Dabei habe ich mich an Deinen Stufeneinstieg gehalten und diesen so umgesetzt: Einstiegstrade auf M5. Trade ist ins Plus gelaufen, dann habe ich auf M15 die erste Pyramidenstufe nachgeschoben, nachdem meine Freigabe zu diesem gekommen ist. Nachdem auch dieser Trade ins Plus gelaufen ist und die Stunde voll war, habe ich auf H1 die zweite Pyramidenstufe eröffnet. Aufteilung: 50%, 30% und 20%.

Den Ausstieg habe ich äquivalent vollzogen. Den Einstiegstrade auf M5 nach Abbruchsignalen auf M5 terminiert, dann noch die beiden pyramidisierten Stufen weiterlaufen lassen und ebenso einzeln gemanaged nach ihrem jeweiligen Timeframe.

Nun die Crux - die Problematik:
wir hatten am Nachmittag und frühen Abend eine schöne Priceaction vorliegen, und ich habe den Weg der ursprünglichen Regel, nämlich den Stopp auf den Parabolic SAR-Level oder alternativ unter die Heikin Ashi-Vorkerze nachzuziehen, verlassen in dem Sinne, dass ich die beiden verbliebenen Stopps nun höher nachgezogen habe, um einen größeren Teil der Entwicklung INNERHALB der HA-Kerzen abzusichern, also einen Trailingstopp über die Normalregel hinaus. Das Ganze ist auch gut gelaufen, es gab keine Probleme.

Mir fallen bisher mehrere sinnvolle Stopplevels ein: Parabolic SAR, letztes lokale Tief (war in diesem Falle sehr weit weg), unter die HA-Vorkerze, auf Break Even plus feste Anzahl Gewinnpips (jedoch keine Trailingfunktion), auf festen Kurs/Preis/Big Number. Oder was anders: unter die HA-Vorkerze oder auf den Parabolic SAR des untergeordneten Timeframes.

Mein Gedanke ist nun der, hier keine feste Regel zu definieren, sondern je nach Priceaction mögliche sinnvolle Stopplosses zu verwenden, doch mit der Auflage versehen, dass ein Stopploss NIEMALS wieder gegen die Traderichtung verschoben werden darf. Ein Stopploss darf demnach immer nur nachgezogen werden. Das ist die Konsequenz, deren ich mir beim Nachziehen des einen oder der (hier bis zu 3 Stück möglichen) Stopps bewusst sein muss.

Was meinen denn die Profis zu diesem Vorgehen? Hat das Zukunft?

Danke für Euer Feedback!

Beste Grüße,
Rainbowtrader :)
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« Antwort #13 am: Juni 03, 2011, 20:21:57 pm »
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