Autor Thema: Statistische Auswertung G/V Trader  (Gelesen 946 mal)

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Statistische Auswertung G/V Trader
« am: November 18, 2011, 23:02:28 pm »
Hallo Leute,

seit einigen Wochen betreibe ich eine Auswertung von veröffentlichten Strategie Journalen. Ich habe die Strategien von Currensee hergenommen, da ich Einblick in diese habe und somit besser Auswerten konnte. Aber im Grunde liesen sich mit ein bisschen Geschick auch diese von Myfxbook hernehmen. Bei letzterem ist der Nachteil, dass man dort nicht den 'echten Hebel' einsehen kann, wenn die eingesetzte Lotzahl und Kontogröße sowie Accountart nicht angezeigt werden.

Ausgewertet wurden dabei 2028 Handelssysteme.

Ich bin auf eine erstaunliche Auswertung gekommen. Ich habe alle Strategien hergenommen und diese bei jeder genauen Betrachtung gefilter nach z.B. Handelsdauer. Hier wurden nur Systeme berücksichtigt, welche mind. 6 Monate im Einsatz waren. Dann war für mich noch relevant wieviel Trades insgesamt abgesetzt wurden. Anhand der angezeigten Leverage und dem gehandeltem Zeitfenster ermittelte ich somit zwei Kategorien.
Die High Leverage (HL) und Low Leverage (LL) Systeme. Also Systeme, wo die Positionsgröße anhand des SL festgesetzt wurden und Systeme, welche mit fixen Lots arbeiten. Sowie einen Vergleich des erzielten Profites/Verlustes gegenübergestellt.
Darüber hinaus habe ich per Schwellenwert die HL Systeme gefilter in Overleveraging im Zusammenhang des benutzten Zeitfensters und der daraus resultierenten Renditen. Auch war mir wichtig, ob die Strategie anständig bzw. ersichtlich beschrieben wurde.


Insgesamt ergaben alle Systeme (in Prozente):

24.13% Gewinner und 75.86% Verlierer


HL Systeme: 5.17% Gewinner und 58.62% Verlierer
LL Systeme: 14.65% Gewinner und 13.79% Verlierer

Unter den HL Systemtradern sind gerade mal ca. 2% die wohl ihr Handwerk verstehen per reinen diskretionären Ansatz Gewinne zu erwirtschaften.
Alle anderen HL Verlierer waren hauptsächlich Trendfolger- , Pivot- , W/U & Trendlinien- , Fibonacci-, PA- & Elliot Wellen - Trader.

Auf der Seite der LL Systemtrader sind genau die vertreten, welche z.b. Keine oder Not- && mental Stopps nehmen. Es sind Grid-, Martingale, Average In & Out- und Hedgetrader die damit ihr Handwerk verstehen. Natürlich sind auch die - ich sage mal salopp- diskretionären Nacktcharttrader vertreten. Aber weit in der Minderheit.

Auffallend sind auch die erwirtschafteten Renditen der Gewinner zwischen den HL und LL Tradern. Die LL Trader konnten in gleichem Zeitraum mit ähnlichen Orderanzahl mehr erwirtschaften mit weniger Leverage als die HL Trader.

Auch ist das Verhältnis der Gewinner und Verlierer innerhalb der Systeme, sowie aber auch im Vergleich beider Systeme (HL und LL) auffallend.

5.17% (HL Winner) zu 14.65% (LL Winner): Ratio von 1 : 2.83 und
58.62% (HL Looser) zu 13.79% (LL Looser): Ratio von 4.25 : 1


Bevor ich es vergesse gab es nach meinen Filterregeln nur 1.72% die Überhebelt gehandelt haben. (Zeigt eigentlich die Ernsthaftigkeit und dass eigentlich kaum pure Anfänger dabei sind)
Und es gab 4.31% welche durch den Wechsel von HL- zu LL- System erfolgreicher wurden.


Ich eröffne nun die Diskussionsrunde...

PriNova

« Letzte Änderung: November 18, 2011, 23:27:03 pm von PriNova »
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Statistische Auswertung G/V Trader
« am: November 18, 2011, 23:02:28 pm »

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #1 am: November 19, 2011, 09:42:40 am »
Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit setze ich hiermit mein Trading aus....

obwohl es doch eine Herausforderung darstellt zu den 24% zu gehören. Ich bin ja schon froh nicht zu den Leuten zu gehören, die nach einem dreiviertel Jahr wieder aufhören. Ich habe mein Echtgeldkonto noch und habe, seit dem ich hier angemeldet bin, es sogar vergrößern können mit einigen Rücksetzern, die dazu gehören. Ich versuche mein System immer weiter zu verbessern.

Allerdings entwickelt es sich derzeit in die falsche Richtung (vllt liegts auch am Markt diese Woche, dieser war ja eher eine Seitwärtsbewegung und da findet es irgendwie Grenzen, während es in Trendphasen sehr gute Einstiegspunkte liefert)
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #2 am: November 19, 2011, 10:25:19 am »
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Insgesamt ergaben alle Systeme (in Prozente):

24.13% Gewinner und 75.86% Verlierer


HL Systeme: 5.17% Gewinner und 58.62% Verlierer
LL Systeme: 14.65% Gewinner und 13.79% Verlierer

HL Systeme: 5.17% Gewinner und 58.62% Verlierer - heißt, dass 8% der HL Trader, wie Du sie nennst, erfolgreich sind und 92% verlieren
LL Systeme: 14.65% Gewinner und 13.79% Verlierer - heißt, dass 51% der LL Trader, wie Du sie nennst, erfolgreich sind und 49% verlieren

Hatte mich gewundert, dass die Prozentzahlen zusammenaddiert keine 100% ergeben, aber dann hab ichs verstanden.

Nun zur Diskussion:

Du sagtst, dass HL-Trader mit SL arbeiten und ihre Positionsgröße an den SL anpassen. Hier ist extrem viel Genauigkeit gefragt und dafür brauchts Erfahrung. Überrascht mich nicht und kommt auch den Statistiken nahe, dass 90% der Trade verlieren. Sollte man noch hinzufügen - wenn Trader mit SL arbeiten, verlieren 90%

Dagegen sind über 50% der Trader ohne SL und mit niedrigem Hebel erfolgreich und die andere Hälfte nicht.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg beim Handel mit SL bei 8% und ohne SL bei 50% liegt.

Jetzt könnte man meinen, man sollte ohne SL handeln. Mmh, ist das wirklich so? Oder ist es nicht vielmehr so, dass beim Handel ohne SL die Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg bzw. Misserfolg gepaart mit niedrigem Hebel sich sowieso in die Nähe des Zufallswertes bei großer Auswertungsmenge (also 50%) verschiebt, weil man nunmal bei jedem Trade ne Erfolgswahrscheinlichkeit von 50% hat.

Es sind 3% (eigentlich sinds 51,5% Winner und 48,5% Verlierer = 51,5 - 48,5 = 3) mehr Trader profitabel als unprofitabel beim Handel ohne SL. Nehmen wir an, die Jungs habens wirklich drauf und von den verbleibenden 97% hat die eine Hälfte Glück und die andere nicht, dann sieht die Statistik gar nicht so anders aus, als die der Trader mit SL. Die Trader merken es nur später.

Für die LL-Trader würde mich mal die Trefferquote interessieren und das Verhältnis des durchschn. Gewinns zum durchschn. Verlust. Würde mich nicht überraschen, wenn die TQ sehr hoch ist, die wenigen Verlierer dafür deutlich größer als die Gewinner.

Unterm Strich bleibt für mich stehen:

Wenn ich LL, also niedriger Hebel ohne SL, handle, dann ist mein SL der Margin Call. Wenn der Hebel gering genug ist, kann der lange auf sich warten lassen. Wenn ich mein Handwerk wirklich verstehe und eine Ahnung hab, wo ich in den Markt gehen sollte (also einen Edge), dann kann ich hier sehr erfolgreich sein und der fehlende SL gibt mir die Möglichkeit meinen Trade noch in den Gewinn zu retten, auch wenn meine erste Einschätzung falsch war, der Markt aber später deutlich in meine Richtung läuft. Soll heißen, es braucht Erfahrung.

Wenn ich HL, also hoher Hebel mit SL, handle, dann werde muss ich hart für meinen Erfolg arbeiten, denn zu den 8% zu gehören ist nicht einfach. Im Prinzip bin ich der Meinung, dass jeder mit SL-Handel beginnen sollte, um zu Lernen, wann er/sie falsch liegt. Wenn sich im Verlaufe der Zeit mehr Erfahrung einstellt und man merkt, dass die Einstiege meist gar nicht so schlecht sind und der SL einen oft daran hindert, den Trade im Gewinn abzuschließen, dann kann ich mir einen Wechsel von HL zu LL überlegen. So gehöre ich zwar nicht zu den 8% der erfolgreichen HL-Trader kann aber aufgrund meiner Erfahrung evtl. zu den 51,5% erfolgreichen LL-Trader gehören

Zitat
Und es gab 4.31% welche durch den Wechsel von HL- zu LL- System erfolgreicher wurden.

Am Ende heißt es für mich dennoch, dass langfristiger Erfolg nur durch viel Engagement, Arbeit und Erfahrung erreicht werden kann und Erfahrungen kann man nur sammeln, wenn man Geld auf dem Konto hat, um den nächsten Trade zu machen. Demnach kommt man in den ersten Jahren nicht umhin am besten mit LL und SL zu handeln, um lange genug zu überleben, um irgendwann davon zu profitieren.

Ich persönlich bin aber immer noch davon überzeugt, dass man als HL-Trader deutlich mehr Gewinn als LL-Trader machen kann wenn man sein Handwerk versteht.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #3 am: November 19, 2011, 12:17:37 pm »
Also erstmal Danke für die Diskussion.
Mit ist HL- und LL-Trader noch nicht so ganz klar. Bedeutet das wirklich, dass HL mit einem SL arbeiten und niedrigen Hebel also 1:1 oder 1:50 und LL ohne SL und mit hohen Leverage Hebel 1:400? Ich nehme es nun mal so an, ansonsten müsste ich erstmal auf Antwort warten.

Ich hatte vor kurzen eine Interessante Diskussion in dem wir Aktien-/Fondskäufer mit dem Forexkäufer verglichen haben. Also z.B. investiere ich meine 40€ VL in einem Fonds und das lustige dabei ist, dass ich ohne SL unterwegs bin. Andere Arbeitskollegen sind in Aktien unterwegs und siehe da, die haben auch kein SL. Im Forexhandel wird überall gepriesen setze ein SL usw.. Aber ist das wirklich so? Warum soll das Konzept bei einem Aktienmarkt nicht auch im Forex aufgehen?

Hier ist es eben notwendig das Money- und Riskmanagement zu beherrschen und dann behaupte ich auch, dass es im Forexhandel genauso funktioniert. Natürlich muss man auch schauen, wie die Handelsdauer bei den Investoren sind. Sind es Scalper, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig orientierte Anleger. Auf Grundlage dieser Eigenschaft muss man sein MM und RM richtig justieren und damit gutes Geld zu verdienen.

Es gibt bei den SL Setzung kein richtig oder falsch, aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass man echt gut sein und auch die notwendige Zeit mitbringen muss. Weil wie ist es denn wirklich mit geringen SL Trades. Ich benötige viele Anläufe, bis ich endlich in den Trade komme, der dann den ganzen Verlust auf einmal wegmacht und mir meinen Gewinn beschert. Bis es aber soweit ist, bin ich 5 mal ausgestoppt worden und dann muss ich leider aus irgendwelchen Gründen weg und springe nicht mehr auf den Zug auf. Na toll.
Nun könnte man sagen, du hast den SL falsch platziert. Aber ist das wirklich so?

Also ich habe mir angewöhnt keinen SL zu setzen und fahre damit definitiv besser. Das bedeutet nicht, dass ich kein Notfall SL im Hinterkopf habe, wenn der Markt sich drehen sollte. Ohne diesen SL fahre ich einfach bei diesen Spikes (Stopfishing) wesentlich besser. Aber ich bin auch nicht nur auf die kleinen Bewegungen aus, sondern möchte mehr vom Kuchen haben. Ich nutze, dass Verfahren von TJPLD in dem einen Contest. Dies hat mich fasziniert und  genau das ist es doch was uns erfolgreich macht. Warum muss man eigentlich täglich traden? Warum machen wir Forexhändler es nicht so wie bei Aktienkäufen und wenden dies auf beide Richtungen an. Beispiel: Wir versuchen uns einen Hoch oder Tiefpunkt zu schnappen und mein Hochpunkt liegt im Euro nun bei 1.3820. Hier habe ich nun eine Shortorder im Markt und habe Teilgewinne realisiert. Nun frage ich mich, warum sollte ich diese Order genauso wie andere Orders 1.37XX und 1.36XX (alle mit BE abgesichert) nun nicht im Markt lassen und mir nun die nächsten Tiefpunkte zu schnappen und dort Euro nun kaufen. Somit Hedge ich meinen Gewinn und wenn der Markt wieder Gegensignale bringt, platziere ich wieder shorts. Wenn das hinhaut, ist man in 10 Jahren ggfs. ein Reicher Mann oder man ist mit BE ausgestoppt ;-). So nun habe ich genug erzählt und bin vom Thema abgewichen.

Also bei der Statistik kommt man wieder zu dem Punkt, was ist besser? Ich kann es nicht sagen, aber ich gehöre definitiv nicht zu den 8%HL Gewinner. Eher zu der Masse LL Gewinner (Momentan). Aber was ist nun wirklich besser? Was ist für wen geeignet? Ich glaube, dass sind interessante Fragen für Anfänger. Also ich bin auf das Projekt sehr gespannt, welches hier von Dabushi gestartet wurde und vielleicht bekommt man dadurch einige Erkenntnisse.

Auch bei den Strategien ist es interessant. Darf man Martingale Systeme nicht handeln, weil man irgendwann ein MC oder X% vom Konto plättet? Nein, so darf man es nicht sehen, man muss schauen, dass man hohe Trefferquoten hat und sein System immer weiter verfeinert. Müssen es bei einem Trade immer 100 Pips sein oder reichen nicht 20 Pips aus. Es liegt doch sehr viel an der Trefferquote und wie lange braucht man den Verlust wieder einzuholen. Diese Diskussion ist genauso interessant. Hier haben wir ja einige die Martingale Systeme Handeln (Optionator und Prinova (hat es mal getan)) und auch Peganuss mit seinen System versucht nur kleine Pipanzahl (20 Pips)  aus dem Markt zu ziehen.     

So nun habe ich einige Themen vermischt. Sorry, aber ich wollte einfach mal loswerden, was ich denke. Ich finde die Diskussion sehr interessant. Lets go.
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #4 am: November 19, 2011, 19:47:13 pm »
Hallo PriNova,

eine sehr interessante Studie, die Du da gemacht hast.
Ich bin allerdings ein bisschen verwirrt, als ich MasterBO's Beitrag lass.

HL Trader sind doch diejenigen Händler, die mit hohem Hebel handeln?
LL Trader dagegen die Händler, die mit einem niedrigeren Hebel handeln?

Habe ich das so richtig verstanden?

Welche Hebel rechnest Du in Deiner Auswertung zu Low Leverage LL
und welche Hebel ordnest Du High Leverage HL zu?
Könntest Du bitte eine kurze Aufstellung machen?


Tschüss Giggi

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #5 am: November 19, 2011, 21:22:06 pm »
Danke für Deinen Beitrag. Super!

Sag mal hast Du noch eine Übersicht (oder vielmehr eine Aufstellung) über R:R-Ratios, durchschn. Pips/Trade (G/V-Pips) und Haltedauer der Trades?
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #6 am: November 19, 2011, 23:05:23 pm »
Danke fur sollche Informationen, sollche Analysen mache ich auch manchmal fur mich...
.......
fx und der Aktien-Markt sind sehr sehr verschieden...

Aktien kann man ohne Hebel kaufen und einfach ein Jahr warten, das geht bei fx nicht, ok es geht aber die Chancen auf Erfolg sind nicht gut oder nur 50:50 weil bei fx vergleicht man immer 2 Ökonomien, wobei bei einer Aktie einem nichts in den Weg steht. Die Aktien haben also eine Tendenz zu stiegen lieber als zu Fallen (ich weiß aber die konkrete Statistik nicht)
Das die Aktien steigen kannst du aber z.B. hier sehen
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es kann sein das mehr Geld bekommt ohne einen SL auf Dauer wird es einem irgendwann erwischen.. (lese z.B. Black swan)

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #7 am: November 20, 2011, 08:16:11 am »
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Danke fur sollche Informationen, sollche Analysen mache ich auch manchmal fur mich...
.......
fx und der Aktien-Markt sind sehr sehr verschieden...

Aktien kann man ohne Hebel kaufen und einfach ein Jahr warten, das geht bei fx nicht, ok es geht aber die Chancen auf Erfolg sind nicht gut oder nur 50:50 weil bei fx vergleicht man immer 2 Ökonomien, wobei bei einer Aktie einem nichts in den Weg steht. Die Aktien haben also eine Tendenz zu stiegen lieber als zu Fallen (ich weiß aber die konkrete Statistik nicht)
Das die Aktien steigen kannst du aber z.B. hier sehen
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.. wer einen Hebel benutzt muss auch einen SL benutzen

es kann sein das mehr Geld bekommt ohne einen SL auf Dauer wird es einem irgendwann erwischen.. (lese z.B. Black swan)


Moin erstmal. Ich finde nicht, das Aktien- und Forexmärkte soweit auseinander liegen. Das sieht man auch schon daran, dass einige Broker nun Aktien anbieten und auch hier mit einem Hebel arbeiten. Das Aktien immer steigen, sehe ich in den letzten Jahren leider nicht. Deutsch Bank ist ein gutes Beispiel. Die deutsche Bank war mal bei 120€ und nun bei 20€ und noch ein Beispiel VW war mal bei 1000€ und nun bei ca. 100€ (Gut hier gab es auch eine Splittung). Also hier sieht man nicht, dass eine Aktie langfristig nur Gewinne macht. So ist es doch beim Forexhandel auch. Hebel hin oder her macht hier aus meiner Sicht kein großen Unterschied. Sondern das MM und RM muss eben angepasst werden.

Aus meiner Sicht kann man weder Aktien noch Forex ohne Notstopp handeln. Es gibt aus meiner Sicht sehr viele parallelen. Mit den 2 Ökonomen hast du aber recht. Aber sind die Märkte nicht von Nachfrage und Angebote abhängig? So ist es bei Forex und auch bei Aktien. Die Aktien von gutlaufenden Unternehmen steigen doch nicht automatisch, sondern die erhöhte Nachfrage lässt die Aktie steigen. So ist bei dem Forexhandel doch auch.

Wie giggi schon geschrieben hat wäre eine aus meiner Sicht klarere Definition von HL und LL Trader von nöten und wo die Grenzen liegen. Vielleicht kann man das nochmal kurz erläutern.
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #8 am: November 20, 2011, 11:30:24 am »
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Ich finde nicht, das Aktien- und Forexmärkte soweit auseinander liegen.
Hier muss ich mich allerdings der Meinung vom Kollegen @Kollege anschließen. Aktien und Forex liegen insofern auseinander, dass Forex idR NUR zum Traden taugt. Ein Buy'n'Hold im Forex macht wenig Sinn......
Gehen wir mal davon aus, dass ich durch Zufall in einem ForexInstrument und einem AktienInstrument investiert bin, in welchem sich Angebot und Nachfrage für die nächsten 10 Jahre die Waage halten werden (was ich natürlich jetzt noch nicht weiß)...... dann habe ich bei den Aktien wenigstens noch die Change, auf Dividende zu hoffen und mein Kapital damit zu mehren (oder wenigstens inflationsauszugleichen).... das kann das Forexinvestment (ähnlich wie Gold und andere Rohstoffe) nicht!
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #9 am: November 20, 2011, 12:01:28 pm »
MasterBO: ja eine Aktie kann natürlich sehr nach unten gehen und auch bankrott .. ich denke aber mehr an den SP500 z.B. der macht aller 10-20 Jahre eine große Bewegung nach oben (ja darüber kann man auch diskutieren auch weil die USA in der Vergangenheit Glück hatte trotzdem)

ich weiß nicht wie ich den EURUSD kaufen konnte so das ich in 10 Jahren in einem plus sein sollte, aber vielleicht weißt du es ja besser.

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #10 am: November 20, 2011, 12:08:27 pm »
Um nochmal den Begriff der Leverage zu klären, geht es nicht um die Margin Leverage sondern um das Real Leverage. Dieses Berechnet sich anhand der Kontogröße und der insgesamt eingesetzten Kapitals aller offenen Trades.


Habe ich zum Beispiel ein 10.000$ Konto und handle ein Standartlot (100.000$) dann habe ich einen momentanen leverage von 10:1. Öffne ich ein weiteres Lot dann habe ich schon einen real Leverage von 20:1.


Das ist mit HL Trader gemeint, wenn jemand bei obigen Beispiel seinen SL 10 Pip weit weg vom Einstieg hat und 2% riskiert, dann handelt dieser mit 20 Lot und demnach einem Real Leverage von 200:1. Das ist ein HL Trader. Selbst wenn der SL 100 Pip weg ist habe ich noch einen Real Leverage von 20:1 da ich dann 2 Lot eröffne.


Die schwierigkeit HL und LL Systeme zu klassifizieren lag daran, ob z.b immer der gleiche Hebel benutzt wurde. Also fixe Lots und oder ob dieser unterschiedlich war, weil der SL immer wo anders lag. und wenn dann in der Strategy statistik ein Hebel von 50:1, 78:1, 23:1 stand, war dies klar. Bei LL systemen sieht man dann eher 1:1 oder 1:4 etc. und das im durchschnitt beständig, weil entweder kein SL oder eben fixe Lots berechnet anhand der Accountgröße genutzt wurde.


Was ich noch anmerken wolle, was sehr auffällig bei beiden System war ist, dass die meisten Verluste hauptsächlch der HL Trader im EURUSD geschahen. In den anderen Paaren waren beide Tradertypen erfolgreicher.
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #11 am: November 20, 2011, 19:53:32 pm »
Zitat von: Divecall
Danke für Deinen Beitrag. Super!Sag mal hast Du noch eine Übersicht (oder vielmehr eine Aufstellung) über R:R-Ratios, durchschn. Pips/Trade (G/V-Pips) und Haltedauer der Trades?


Auf alle Systeme bezogen oder auf die zwei unterkategorien?
« Letzte Änderung: November 20, 2011, 19:55:24 pm von PriNova »
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #12 am: November 20, 2011, 20:22:20 pm »
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Ich finde nicht, das Aktien- und Forexmärkte soweit auseinander liegen.
Hier muss ich mich allerdings der Meinung vom Kollegen @Kollege anschließen. Aktien und Forex liegen insofern auseinander, dass Forex idR NUR zum Traden taugt. Ein Buy'n'Hold im Forex macht wenig Sinn......
Gehen wir mal davon aus, dass ich durch Zufall in einem ForexInstrument und einem AktienInstrument investiert bin, in welchem sich Angebot und Nachfrage für die nächsten 10 Jahre die Waage halten werden (was ich natürlich jetzt noch nicht weiß)...... dann habe ich bei den Aktien wenigstens noch die Change, auf Dividende zu hoffen und mein Kapital damit zu mehren (oder wenigstens inflationsauszugleichen).... das kann das Forexinvestment (ähnlich wie Gold und andere Rohstoffe) nicht!

Geht schon im Forex durch Zinsen - siehe Carry Trades...
« Letzte Änderung: November 20, 2011, 20:33:33 pm von nightyhawk, Grund: Quote angepasst »
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #13 am: November 20, 2011, 20:35:35 pm »
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Geht schon im Forex durch Zinsen - siehe Carry Trades...
Ey ei Ey ei.... das ist mir doch fast untergegangen.... stimmt!
Wobei, geht das auch noch bei einer Leverage von 1:1? Dann hängt es doch ab, in welcher Währung ich mein Konto führe, oder?

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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #14 am: November 20, 2011, 20:35:53 pm »
Zitat
Auf alle Systeme bezogen oder auf die zwei unterkategorien?

Auf alle Systeme.

Hast Du Daten als Excel-Dateien? Vielleicht könntest DU die ja Bitte veröffentlichen, dann könnten wir uns ja ein noch besseres Bild machen... :-"
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Re: Statistische Auswertung G/V Trader
« Antwort #14 am: November 20, 2011, 20:35:53 pm »



 

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