Wie ich in meiner Vorstellung kurz mitgeteilt habe, versuche ich ein Handelssystem zu programmieren, das die Markttechnik abbildet.

Das das kein leichtes Unterfangen ist, merke ich schon seit einigen Monaten.

Was ich bis jetzt programmiert habe, ist

• 1-2-3's, verschachtelte 1-2-3's, Insidebars und Umkehrstäbe erkennen
• Trendphasen erkennen
• Marktphasen erkennen(= bewertete Trendphasen)

Z.Z. definiere ich Setup-Muster für die einzelnen Handelsstile. Diese beziehen die Marktphase des höheren Timeframe sowie die Trendphase des zu handelnden Timeframes ein. Zusätzliche Merkmale wie Tageslinien, Fibos etc. sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden.

Um das erreichen zu können, muss ich die Markttechnik in Regeln verpacken. Diese Regeln stellen damit das Rückrat des System und die Programmiergrundlage dar. Inwieweit das gelingt, kann ich derzeit noch nicht sagen.

Da ich mit NinjaTrader an Grenzen gestoßen bin, programmiere ich das System unter Visual Studio mit C#.

NinjaTrader nutze ich als DatenFeed.

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Hallo ejzj1,

das klingt spannend, weil ich mich eben auch seit ein paar Monaten mit der Markttechnik beschäftige. Dieses jedoch rein manuell und mit dem MT4 als Hilfsmittel, welches hier im Forum sehr häufig benutzt wird. Ich habe bisher noch von keinem gelesen, dass er den Ninjatrader einsetzt. Ich hatte mir den mal installiert, doch ich kam mit dem irgendwie gar nicht zurecht. Ist eben kein Tool für "Dummies", so wie das ausschaut (nicht die anderen MT4-User sind Dummies, ich kam mir halt so vor). Also habe ich den NT wieder runtergeworfen und das war es dann.

Ich habe eine Zeit lang gesucht nach einem ZigZag für den MT4, der ein wenig "intelligenter" ist, also dynamisch in den Einstellungen, um die Hochs und Tiefs bestmöglich abzubilden, da eine Standardeinstellung eben doch nichts taugt. Alleine das vernünftig gelöst zu bekommen, stelle ich mir nicht so trivial vor.

Viele Grüße,
Rainbowtrader

Marktphase / Trendphase

Ich möchte mal meine Idee vorstellen um Marktphasen zu erkennen und bewerten.

Nach dem „Einbau“ eines Bars in einen 1-2-3-Verlauf prüfe ich, zu welcher Trendphasenkategorie dieser Verlauf gehört. Ich unterscheide folgende Verläufe:

[ Für Gäste keine Dateianhänge sichtbar]

TiA
Trend ist in der Entstehungsphase. Er besteht aus: Bewegung – Korrektur – Bewegung. Der Trend ist aber noch nicht bestätigt.

TifC
Trend in der ersten Bestätigung. Er besteht aus: Bewegung – Korrektur – Bewegung. Trend vorhanden.

TiC
Trend ist in der Korrekturphase.

TiP
Trend ist in der Fortführungsphase (wurde mind. 1 Mal bestätigt)


Diese Oberkategorien werden weiter unterteilt, wobei der Abstand des letzten sich bildenden Punktes zum letzten bestätigten Punkt die Unterkategorie definiert. In einer Bewegung wird der letzte bestätigte Punkt mit P21, der letzte unbestätigte mit P20 und der Abstand zwischen ihnen mit ΔP2  bezeichnet. In der Korrektur sind dies entsprechend P31, P30 und  ΔP3.

Die Abstandsmaße ΔP2/ ΔP werden ihrerseits in Abstandskategorien unterteilt, die von der Volatilität (ATR) abhängen. Liegt der Abstand innerhalb dieser Kategorie, kann ich die Bewegung/Korrektur bewerten, und damit auch die Marktphase. Z.Z. experimentiere ich mit 4 Kategorien: Zero = Volafaktor 0, Smal = Vf 1, Medium = Vf2, Big = >Medium.

Schon ein bischen schwierig das Verfahren mit wenigen Worten zu beschreiben.

Was haltet ihr davon?

Hallo ejzj1,

danke für Deine Arbeit hier, das hat Potential für Diskussionen und Hilfen.

Sauber auch Deine Arbeitsweise in der Trennung der einzelnen Trendphasen...

Ich lese gerade das Buch Es ist Dir nicht erlaubt Links zu betrachten. Registrieren oder Einloggen, und hier steht was über die Anzahl der Bewegungen/Korrekturen. Prinzipiell so, dass eine zunehmende Anzahl den Trend Abbruch-gefährdeter macht. Keine prozentualen Werte oder so, doch eben ein zunehmendes Risiko. Das könnte doch auch noch was für Dich sein...

Hilf mir bitte mal auf die Sprünge mit der Tabelle: was genau bezeichnen die einzelnen Werte? Bin etwas unkonzentriert und sehe gerade keinen konkreten Hinweis? Hat das mit Intensität zu tun? Mit Längen/Verhältnissen?

Viele Grüße,
Rainbowtrader

ganz ehrlich? ist mir einfach zu kompliziert
vor allem das dies immer idealisierte kurven trends sind in der praxis wird zuerst gerne gefischt bevor die bewegung in kraft tritt
du kannst speziell bei den 123 sehen, dass das letzte hoch oder tief um ein paar pips zuerst gebrochen wird um abzucashen

Nun, das es nicht einfach ist, ist schon wahr. Aber einem Computer muss man Dinge schon etwas formaler beibringen (vielleicht geht es mit künstlicher Intelligenz einfacher, aber da habe ich keinen Plan von). Und wenn ich etwas formal beschreiben muss, wird es mir dadurch auch immer klarer. Auch wenn ich "nur" ein paar Linien in den Chart zeichne, tue ich das doch auch mit einem Wissen darüber, wie der Markt funktioniert (funktionieren könnte). Und genau dieses Wissen möchte ich erstmal aufschreiben.

Idealisierte Kurven begegne ich dadurch, das ich mit Abstandsmaßen arbeite, die von der Volatilität abhängen. Liegt ein Bar in diesem Bereich, treffe ich eine entsprechende Bewertung der Situation vornehmen. Punktgenau kann man nichts berechnen.

Was das abfischen angeht kann ich nichts sagen, da das bei meinem bisherigen Trading eine wohl eher untergeordnete Rolle gespielt hat.

Ein für mich aber sehr wichtiger Grund liegt in der Hoffnung, mit einem halbautomatischen System (fast) ohne Emotionen traden zu können.

Hallo ejzj1,

Erstmals Respekt für deine Überlegungen und Ansätze, ich finde es super, dass man sich so intensiv mit der Markttechnik beschäftigt. Aber wie schon meine Vorredner gesagt haben, sieht es sehr kompliziert aus, meiner Meinung nach ist das ein bisschen übertrieben. Ich möchte dir wirklich nicht zu nahe treten, aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.

Ich denke, du steigerst dich da viel zu weit in etwas rein, so dass die Gefahr besteht das man das "eigentliche" und "einfache" nicht mehr sieht, weil man versuchen wird die von dir zusammengefassten Formationen zu identifizieren und sich nur noch danach zu orientieren.

Wenn man bedenkt hat man, bevor man einen Trader absetzt, eine Chance von 50/50. Wenn du jetzt auch noch nach deine Formationen filtrieren musst besteht die Gefahr, bevor man einen Trade absetzt, schon im Vorraus nur noch eine Chance von 30/70 zu haben. Schlichtwegs sind es einfach zu viele Möglichkeiten, die dein System bietet, so dass es schwierig wird, die richtige Formationen auszuwählen.
Der Markt kann eben manchmal sehr unberechenbar sein und man muss auch in der Lage sein im richtigen Moment das richtige zun, resp. diskretionäre Entscheidungen zu treffen und da sehe ich auch noch die Gefahr, dass du diese Eigenschaft vernachlässigen könntest, weil du zu viel Wert auf deine Formationen legst.

Aber wie schon erwähnt, sind deine Ansätze wirklich sehr sehr gut und beeindruckend. Vielleicht solltest du deine Formationen auf einige wenige beschränken, solche die am häufigsten auftreten um dann doch noch, je nach Marktsituation, diskretionäre Entscheidungen treffen zu können.

Denn man sollte auch ein Gespür für den Markt entwickeln um bei kritischen Situationen schnell reagieren zu können und wenn man eben die Auswahl von sehr vielen Formationen hat, hat man die Qual der Wahl und um die richtige zu treffen. Und bis man sich dann endlich für eine entscheidet, ist der Markt an einem schon vorbeigezogen.

Ich denke eine gesunde Mischung zwischen einigen wenigen Formationen und diskretionärem Handeln könnte sich zu etwas gutem entwickeln.

Ich bin wirklich gespannt, wie das hier weitergeht und bin auch bereit meinen Beitrag dazu zu leisten um etwas zusammen auf die Beine zu stellen, ich bin ja auch ein begnadeter Markttechniker mit Tendenz zum diskretionären Handeln.

Und nochmals vielen Dank ejzj1 für deine Vorstellung und Denkweise, den Ansatz finde ich super. 

Bis dann.

Viele Grüsse
Peki

Hallo Peki,

erstmal vielen Dank für die nachdenklichen und aufmunternden Worte.

Ich denke, du steigerst dich da viel zu weit in etwas rein, so dass die Gefahr besteht das man das "eigentliche" und "einfache" nicht mehr sieht, weil man versuchen wird die von dir zusammengefassten Formationen zu identifizieren und sich nur noch danach zu orientieren.

Ist das wirklich eine Gefahr? Ich suche doch auch ohne Softwareunterstützung nach bestimmten Mustern. Im höheren Timeframe z.B. suche ich (Eddy) zuerst nach der Marktphase. Ich muss also Muster kennen, nach denen ich suche. Und diesen Muster habe ich doch auch schon vorher eine Bewertung gegeben. Was ich jetzt versuche ist, diese Muster und die zugehörigen Bewertungen formal zu beschreiben um sie dann per Software zu erkennen. Das dabei auch mal eine Erkennung daneben liegen kann, kann passieren. Aber ich schalte ja mein Hirn nicht ab. Die Regeln zur Mustererkennung und Bewertung sollen auch nicht statisch sein.

Wenn man bedenkt hat man, bevor man einen Trader absetzt, eine Chance von 50/50. Wenn du jetzt auch noch nach deine Formationen filtrieren musst besteht die Gefahr, bevor man einen Trade absetzt, schon im Vorraus nur noch eine Chance von 30/70 zu haben. Schlichtwegs sind es einfach zu viele Möglichkeiten, die dein System bietet, so dass es schwierig wird, die richtige Formationen auszuwählen.
Der Markt kann eben manchmal sehr unberechenbar sein und man muss auch in der Lage sein im richtigen Moment das richtige zun, resp. diskretionäre Entscheidungen zu treffen und da sehe ich auch noch die Gefahr, dass du diese Eigenschaft vernachlässigen könntest, weil du zu viel Wert auf deine Formationen legst.

Ich glaube nicht, da meine Chance sich verschlechtert, sondern eher verbessert. Denn das optische Suchen nach Mustern ist doch auch nicht leicht (zugegebenermaßen wird es mit fortschreitender Erfahrung immer leichter). Ich kann mich doch dann mehr mit der eigentlichen Bewertung der Marktsituation beschäftigen.

Vielleicht solltest du deine Formationen auf einige wenige beschränken, solche die am häufigsten auftreten um dann doch noch, je nach Marktsituation, diskretionäre Entscheidungen treffen zu können.

Genau da habe ich vor. Als Basismuster sehe ich die Marktphasen sowie die Einstiegsmuster, die Voigt im GDBM beschreibt.

Ich denke eine gesunde Mischung zwischen einigen wenigen Formationen und diskretionärem Handeln könnte sich zu etwas gutem entwickeln.

Sehe ich genauso.

Eddy

ganz ehrlich? ist mir einfach zu kompliziert
vor allem das dies immer idealisierte kurven trends sind in der praxis wird zuerst gerne gefischt bevor die bewegung in kraft tritt
du kannst speziell bei den 123 sehen, dass das letzte hoch oder tief um ein paar pips zuerst gebrochen wird um abzucashen

Hallo Forexler,

bei dir hört sich da so an, als ob das in den meisten Fällen so läuft. Also in meinem EUR/USD Chart kann ich das so nicht nachvollziehen. Aber da du davon ausgehst, dass es so ist, so kannst du den "Abcasher" ja damit schlagen, in dem du deinen SL außerhalb der "Abcash-Zone" setzt.
Aus meiner Sicht sind solche Formationen wie du sie ansprichst auch nicht die gezielte Tat eines Einzelnen. Vielmehr ist es doch so, dass je näher der Kurs an das letzte Hoch/Tief kommt mehr Marktteilnehmer eine Trendwende sehen und ihre Order platzieren. Auf der anderen Seite sind die Marktteilnehmer die sich in Trendrichtung in die Korrektur einkaufen. Und je näher die Trendtrader sich am letzten Hoch/Tief einkaufen, je besser ist ihr CRV. Wenn jetzt an diesem Punkt das Volumen der Marktteilnehmer die auf einen Trendwechsel setzen gering überwiegt, notiert der Kurs über/unter dem letzten Hoch/Tief. Kommt dann aber nicht gleich ein ordentliches Momentum auf, weil eben das Volumen der Trendwechseltrader nur minimal über dem der Trendtrader liegt, dann stoßen die Trendwechseltrader ihren Trade ab und der Kurs geht wieder in die vorherige Richtung.

LG Marco