Moin moin!

ja, ich weiss, die nutzt eigentlich keiner außer mir, so wie das aussieht...

Viele Grüße,
Rainbowtrader

Hallöle!

Ich denke auch, dass ein jeder selbst herausfinden muss, was ihm liegt und nützt. Da ich schon immer eher trendlastig war, sind es für mich die HA. Da ich mittlerweile auf die Markttechnik umgestiegen bin, schadet mir deren Glättung auch nicht, sondern geben mir noch immer deren Vorteile mit (Stoppsetzung), sowie den Verlauf von Bewegung und Korrektur. Immerhin bleiben die Highs und Lows ja erhalten...

Reduktion auf das Wesentliche sollte die Aufgabe sein, zumindest denke ich mir das. Doch bedeutet das ja nicht, dass man auf jegliches Hilfsmittel verzichten sollte oder braucht.

Beste Grüße,
Rainbowtrader

Hallo ejzj1!

Die Frage ist doch: wie willst Du das umsetzen, dass Du hier so verfährst? Oder anders gefragt: ab welcher "Wechselgröße" willst Du reagieren, und bis zu welcher das Signal ignorieren? Das sehe ich generell immer als das Problem von Indikatoren an, wie diese einzustellen sind. Es gibt eben keine wirklich optimalen Einstellungen. Ich wüsste nicht, wie dieses Problem umgehen. Vielleicht durch Zählung der Kursbalken, dem Abstand der einzelnen PSAR-Punkte, deren Steigungszunahme usw. Komplizierte Sache. Ich denke, dass es legitim ist, solche Signale zu übergehen, wobei wir dann eben die Frage zu klären haben: bis wohin in Ordnung, ab wann ist die Grenze überschritten?

Viele Grüße,
Rainbowtrader

Da meine Fragen i.d.R.  im Zusammenhang mit der Programmierung eines HS stehen, stelle ich sie wieder in diesem Thread. Das Problem bei der Programmierung ist, das „Unschärfen“ auch programmiert werden müssen.

Aussagen wie (Cene, Seite 284)

„Die Aussagekraft der Umkehrkerze wird umso signifikanter, je weiter entfernt der Schlusskurs zum einen vom Eröffnungskurs und zum anderen zum zugehörigen Periodentief schließt“.

Beim Vergleich der  Definition von Uks von Voigt und Cene ist mir folgender Unterschied aufgefallen (am Beispiel der Short-UK).

Voigt (GDBM, Seite 300)

Besonders wichtig ist hier, das der Markt unterhalb der Eröffnung dieser Periode schließt.

Cene (Seite 286)

Wichtig ist zu erkennen, das UK wohlgeformt sein müssen. Wohlgeformt meint hier, dass eine Umkehr wirklich erkennbar sein muss …
Hierfür ist es notwendig, dass das Periodenhoch bei einer Short-UK … weit genug vom Kerzenkörper entfernt sein muss.

Voigt verlangt, das die Short-UK rot sein muss. Bei Cene kann sie demnach auch grün sein. Wichtig ist bei Cene der Prozeß; d.h. der Kurs muss erst stark gestiegen und dann stark gefallen sein.

Zwei Fragen habe ich jetzt:

1. Nach welcher Definition sucht ihr eine Umkehrkerze im Chart
2. Habt ihr eine Definition für „wohlgeformt“. bzw. eine Idee, wie man das greifen kann (meine Idee ist: die Länge der Lunte bzw. des Dochts im Verältnis zur Volatilität und zum Kerzenkörper zu sehen)

Je weiter der Schlusskurs vom Periodenmaximum (Hoch bzw. Tief) entfernt ist, umso relevanter. Beispiel - Kursstab 100 Punkte. Schlusskurs ist vom Tief 70 Punkte also 70% des Gesamtkursstabes entfernt, ist schon keine so schlechte Sache. Alles über 70% ist natürlich noch besser.

Eine reine %-Angabe kann, glaube ich, nicht gut funktionieren. Wenn z.B. ein Long-UK im FDAX 10 Min. vorliegt, die High/Low-Spanne 10 Punkte beträgt und der Close am High liegt, ergibt das einen Abstand von 100%. 100% habe ich aber auch, wenn die High/Low-Spanne z. 80 Punkte beträgt und Close=High ist. Denkfehler Werde mal versuchen, den Abstand, die Kerzenhöhe und den ATR am UK zu verknüpfen.

Die Umkehrkerzen nach Voigt entsprechen den Cene'schen mit hoher Aussagekraft.

Der prozentuale Ansatz ist schon kein schlechter - Relevanz bekommt ein Kursstab allerdings erst Du seine Handelsspanne. Sie ist ein Umkehrstab mit einer Spanne von 15 Pips wichtiger, als einer mit 10 Pips und einer mit 40 Pips wichtiger als einer mit 15 Pips. Je größer die Spanne umso relevanter, aber Vorsicht. Wird der Kursstab zu lang, verliert er im kurzfristigen Handel wieder seiner Relevanz, weil dann erstmal eine Korrektur dieses langen (z.B. 100 Pips) Kursstabes wahrscheinlich ist. Man muss das halt immer im Verhältnis des durchschnittlichen Kursstabes der jeweiligen Zeiteinheit sehen.

Wenn ein 15min-Kursstab in der Regel eine Ausdehnung von 10 Pips hat, dann hat in meinen Augen ein Umkehrstab mit 20 Pips-Ausdehnung eine sehr hohe Relevanz, während ein 20 Pips Kursstab im 4h-Chart wohl eher irrelevant ist.

Ich habe mal ein kleines Testprogramm geschrieben (NinjaTrader-Script), mit dem Umkehrstäbe nach Voigt und Cene erkannt und im Chart markiert werden. Dazu berechne ich 3 Kennzahlen (Bild). Aus ihnen wird dann bestimmt, ob ein Umkehrstab vorliegt. Für Voigt wird zusätzlich das Rauschen des Open[0] um den Close[1] berücksichtigt. Die Parameter zur Berechnung der Kennzahlen können verändert werden. Ebenso die Basis, in der ein Parameter angegeben wird. Möglich sind:
Tick, %, ATR und WATR (gewichteter ATR)

Es erfolgt KEINE Bewertung des Umkehrstabes. Vielleicht hat jemand Interesse und "spielt" etwas mit dem Indikator.