Ich starte hier mal ein Thema was sehr viel mit traden zu tun hat aber weniger mit Forex, obwohl es dort auch möglich ist.

Was ist ein Seasonal Spread?

Von der Trading Technik her geht Ihr in einem Future Kontrakt der z.B. bis März läuft LONG und nehmt den darauf folgenden Kontrakt (z.B. Juni) und geht damit Short. Damit ergibt sich ein Spread zwischen den beiden Kursen den man traden kann.

Was ist daran sooooo toll?

Dieses Trading kann man mit EOD Daten betreiben. Also sehr gut für Berufstätige geeignet und man hat sehr gute Trefferquoten. Bei den Commodity Futures gibt es sesonale Bewegungen, die jedes Jahr zur gleichen Zeit auftreten. Diese Bewegungen werden z.B. vom Moores Researchcenter über 15 Jahre rückwirkend ausgewertet. Die bieten diese Information in einem Report gegen Geld an. Für Weizen wird das aber kostenlos angeboten. Wenn Ihr Euch das mal ansehen wollt, findet Ihr das hier:

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Jetzt braucht Ihr noch eine spezielle Chartsoftware die Euch die Differenz der unterschiedlichen Kurse darstellt. Die findet Ihr kostenlos hier:

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Ich werde in den nächsten Tagen mal ein paar Charts posten damit das verständlicher wird.  Die gute Trefferquote ergibt sich aus dem Auftreten von Trends in einer bestimmten Saison. Z.b. gibt es beim Weizen feste Erntezeiten, so das Preisveränderungen im aktuellen Monat und nachfolgendem Monat immer ähnlich auftreten.

In dem oben geposteten Link von Moore könnt Ihr in der Tabelle sehen in wievielen Jahren innerhalb von 15 jahren solche Trend auftraten.
Z.B. Bei Long SK0 und Short 2 X KWK0 entstand in 14 Jahren von 15 Jahren ein trend im Zeitraum vom 10.02. bis 23.03. was eine Trefferquote von 93 % macht. Ihr müsst also nur den Startzeitraum vom 10.02. (+/- 10 Tage) beobachten.

Spreads werden als Linienchart dargestellt, da nur die Schlusskurse genutzt werden. Ihr könnt jetzt ganz normal Ausbrüche oder Higher Lows traden.

In der nächsten Zeit poste ich mal ein paar Charts. Wer sich einlesen möchte findet hier weitere Infos:

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Gruß

quantus75

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Solltet Ihr Interesse daran haben, lest Euch die Links durch. Ich hoffe ich konnte einige von Euch auf ein Interessantes Thema stoßen. Solltet Ihr Literatur dazu haben wollen, kann ich Euch einen Link als PN schicken, wo man das auf gaaaarrrr keinen Fall kostenlos runterladen darf, da das verboten ist  .

Gruß

quantus75

sozusagen gewinnt man auch schon durch die annährung der spreads bei den verschiedenen kontraktlaufzeiten. das sich daraus jedoch kursrichtungen vorhersagen lassen ist erst mal interessant.

denke nicht dass sich ähnliches mit forexpaaren machen lässt?

Das Grundprinziep ist eigentlich simpel. Wenn in einem Monat Sojabohnen mangelware sind, steigen die Farmer um auf andere Futter Mittel. Da steigen dann die Preise und das passiert fast immer im gleichen Datumsbereich. Das gleiche gilt für Schlachttermine von Schweinen und Rind. Dort funktionieren die sog. Calendar Spreads sehr gut. Zusätzlich gibt es Saison abhängige Zyklen bei Gas und bei Öl.

Über diese Art von Trading findet man nicht allzuviele Informationen, da dies die Spielwiese der Comercials ist.

Zu Forex: Man kann natürlich von der gleichen Währung unterschiedliche Future Monate traden und dann den Spread ausnutzen. Ob es dort Saisonbedingte Statistiken gibt, weiss ich nicht. Ich werde mal nach sehen. Unterschiedliche Währungen als Spread zu traden macht keinen Sinn. Die gibt es ja schon und nennen sich...crosspairs.

Es gibt noch einen großen Vorteil bei den Spreads. Da man immer eine Long und eine Short Position im Markt sind, gehen die Margin- anforderungen in den Keller. Ausserdem kann keiner Deinen Stopp fischen, da Du keinen brauchst. Mit diesem trick kannst Du dann eine Overnight Position halten ohne das Du Nachts einen Margin Call bekommst. Viele Profis setzten nämlich Abends keinen Stop um aus einem Daytrade einen Swingtrade zu machen, sondern Sie traden einfach einen Spread. Soweit verständlich?

Gruß

quantus75

Is im Prinzip das hier:

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Wie ich schon geschrieben habe, habe ich mit Devisen weniger Erfahrung bzw. gar keine. Bei den Commodities verstehe ich die Zeitfenster für die Trendentwicklung, da es sich dort um Verbrauchsgüter handelt die je nach Saison Ihre wiederkehrenden Trends haben. Diese Kombination zusammen mit den entsprecchenden Charpatterns ergibt die gute Trefferquote. Wie z.B. die Preise von Schweinebäuchen steigen während der amerikanischen Grillsaison. Vor dem Schlachttermin begen sich dann die Futtermittelpreise usw.. Solche eindeutigen abhängigkeiten gibt es bei den Devisen sowie bei den Indices eher nicht.

Mag sein das das funktioniert was der Kollege da auf ForexFactory schreibt. Wenn das jemand ausprobiert, kann er ja hier seine Erfahrungen dazu posten.

Ich nutze keine Indikatoren sondern trade Ausbrüche aus Trading Ranges, 1-2-3-Reaktionen (Hoch/Tief). usw..

Gruß

quantus75

Hi quantus75,
finde, dass ist immer noch ein sehr interessantes Thema. Wie Du aber geschrieben hast, da das ne Spielwiese der Commercials ist und man deshalb keine Infos zum Thema findet, habe ich das schon vor ner Weile auf Eis gelegt. Das Ross-Buch hat mir nicht unbedingt weiter geholfen. Hab mir noch ein zweites besorgt: The Futures Spread Trading - Complete Guide. Mangels ausreichender englisch Kenntnisse bin ich da irgend wo in der Mitte verhungert und habe die Sache vorerst begraben...

Hab mir vorgenommen das Thema nochmal aufzuarbeiten, wenn mein jetziges Forex Trading halbwegs rund läuft. Hast Du schon ein paar  sesonale Tendenzen mit Hintergrundinfos wie Zeitspanne, Wahrscheinlichkeiten, Besonderheiten?

Vielleicht könnte man sich mal zusammen setzen. Denke mal im Laufe des Jahres werd ich ein Konto bei IB oder Introducing Broker von denen aufmache. Würde sich dann auch anbieten was mit Spreads zu machen. 
Gruß
OS

Hallo oldschuren,

wir können uns gerne zu dem Thema austauschen. IB bietet sogar ein eigenes Programm an um Spreads zu traden. Ich kenne noch ein paar andere Möglichkeiten die noch komfortabler sind.

Melde Dich, würde mich freuen.

Gruß

quantus75

Is im Prinzip das hier:

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den thread habe ich damals kurz überfahren, jedoch scheint mir die sache jetzt irgendwie interessanter. ich denke mit excel könnte man da was bauen für eurchf, das ganze dann mit intraday-alert-funktion und units-rechner. mit oanda hätte man eurusd mit 0.9 und usdchf mit 1.1 - das könnte interessant sein.

die wellenreitersachen bezüglich cot sind teilweise charttechnisch auch gut aufbereitet.

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Würde mal behaupten ein bisschen müßte man sich dann noch mit den COT-Daten befassen...

Hier ein Dienst der im Chart die Tendenzen der Käufergruppen darstellt die aus Commercials, LargeTraders und Small Speculators bestehen. Glaube Ross weißt darauf hin, dass man sich die Daten anschauen sollte. Abweichungen in de Daten zu den Jahren davor können darauf hindeuten, dass der Spread evt. nicht funktioniert...

Da fällt mir gleich noch was ein. Ross meinte, wenn viele Sachen darauf hindeuten, dass ein Spread nicht funktionieren wird, dann sollte man den Mut haben, genau das gegenteilige zu machen. Das können manchmal die besten Trades werde. Also nicht stur versuchen, das Programm durchzuziehen...

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Die CoT Daten sind schon immer eine Woche alt bevor die Öffentlichkeit diese zu Gesicht bekommt. Ross selber prüft ob die Future Kontrake in Contango oder Backwardation Situation sind und Filtert dann entsprechend Trades raus. Dann schaut er noch auf die Open Interests der Future Optionen.

Wer sich das Trading gemütlich anschauen will, kann sich den kostenlosen Newsletter (Spread Scan) auf der Seite von Joe Ross abonieren. Da werden einmal pro Woche zwei Trades vorgestellt. Die machen damit Werbung für Ihren kostenpflichtigen Newsletter "Traders Notebook". Für den Anfang reicht aber bestimmt der Spread Scan.

Gruß

quantus75