Hallo Leute!

War jemand von Euch auch auf der WOT 2011? Ich komme gerade von dort, habe mir ein Seminar angeschaut, welches recht interessant war:

"Optimierung des Verkaufssignales bei unbekannter Zukunft anhand des Shannon Abtast Theorems"
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Mein Gedanke dazu ist eben, zu schauen, in wie weit sich hier die Ausstiege in der Markttechnik optimieren lassen.
In Kürze sollten uns dazu die Präsentation zukommen, doch das kann bei WOT ja auch ein paar Wochen dauern, die haben ja noch anderes zu tun.

Im Prinzip geht es darum, von eigens definierten Zeitpunkten aus dynamisch ein Crossover eines GDs mit dem Kurs in die Zukunft zu projizieren, also auf das entsprechende Crossover als Zielmarke hinzutraden. Es geht also um den Ausstieg. Hierbei kommen Formeln zum Einsatz, die über die Anzahl der Kursbalken den jeweils passenden GD (also die Periode) ermitteln. Klingt recht interessant, da das Ganze dynamisch gehandhabt wird. Vielleicht kennt ja der eine oder andere von Euch solche Ansätze aus eigenen Experimenten - oder hat sich hierzu schon mal Gedanken gemacht.

Wie üblich, wächst auch mein Börsenbücherregal auch durch diese Messe wieder um 20 Zentimeter Bücher und Filme...

Beste Grüße,
Rainbowtrader

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Moin Rainbowtrader,

ich war am Freitag dort und habe meine Sammlung an Kugelschreibern, Gummibärchen und Taschen aufgestockt.

Seminar hatte ich bei Christoph Wahlen... und nettes Gespräch mit dem Meister der Markttechnik.

also wenn ich das so lese,  würde ich niemandem empfehlen,  sich mit diesem Blödsinn zu beschäftigen.
Lest Euch das durch, und ihr werdet merken, dass das Theorem lediglich die Frage beantworten kann, welchen Timeframe man für welche Art des Tradings verwenden sollte.

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Aber da hat man auch im Gefühl, dass man für Scalpen einen 1 Minuten Chart verwenden kann und für Langfristanlagen vielleicht einen Tages oder Wochenchart !

Man sieht, dass trotz Doktortitel des Vortragenden derjenige das Abtasttheorem nicht verstanden hat.
Das Theorem sagt einfach, wieviel Daten man braucht, um darin enthaltene Schwingungen zu messen.

Ich weiß schon, warum ich um den Votrag, trotz Interesse an wissenschaftlichen Dingen,  einen großen Bogen gemacht habe.
Mit gleitenden Durchschnitten und mit doppelten Längen von gleitenden Durchschnitten hat das nun rein GAR nix zu tun !

Das Thema gehört im Bereich zur Börse zur Kaffeesatzleserei.
Es ist einfach logisch, dass ich im Tageschart keinen Indradayzuklus mehr bestimmen kann.
GEnau das besagt dass Abtast Theorem, dass ich eine gewisse Anzahl von Daten benötige.
Wie gesagt. Mit GD's hat das nix zu tun.

Generell finde ich die Idee eines dynamischen GDs sehr reizvoll, wobei der Teilungsfaktor "2" ja nicht Gesetz sein muss, sondern je nach Zeiteinheit, Markt oder Wert auch ganz andere Werte erhalten kann. Oder ATR-Vielfache oder was weiss ich.

Da hast Du noch einen kleinen Denkfehler. Die 2 ist nicht magisch, besonders deswegen, weil es nur mindestens 2 sein muss.
Das ist die Grenze, es könnte genauso gut 10 sein ! 20 oder 100 !
Optimal ist die 2 auf keinen Fall!.. nein, die 2 ist sogar SCHLECHT  .. es ist sogar so, dass wenn Du lediglich die 2 benutzt, eine abgetastete Sinusschwingung sogar SEHR unsauber ist und einem Dreieckssignal ähnlicher ist, als einer schönen trigonometrischen Funktion mit wundervollen Rundungen.

Die 2 ist die Grenze .. MEHR Abtastung ist immer gut! (Weil genauer)
Du siehst wieder, mit GD's hat das rein gar nix zu tun

So einen Votrag auf der WOT zu halten, ist einfach nur peinlich.

Das Theorem sagt nur, dass wenn DU eine Schwingung  in 10 Minuten erkennen möchtest ( also einmal hoch und runter im Kurs) .. dass du dann MINDESTENS einen 5 Minuten Abtastung brauchst (5 Minuten Chart)
Du brauchst mindestens die DOPPELTE Frequenz, also die HALBE Wellenlänge.
(10 Minunten dauert das Kurs auf und ab ..... also alle 5 Minuten die Abtastung)


Du kannst aber genauso gut einen 1 MinutenChart nehmen, da siehst du die Kurse besser !


(so, das war mein Wort zum Sonntag)

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Du brauchst mindestens die DOPPELTE Frequenz

Erinnert mich an die CD, wo die Abtastung bei 44.1kHz liegt... 

ja,  .. genau darum geht es, Du gehört zu denjenigen, die es anfangen zu verstehen.

bei der CD .. weil Du dort eben Frequenzen bis 20 kHZ abtasten möchtest. (Weil der Mensch nicht mehr hören kann) ..

die CD ist aber für hohe Frequenzen gerade so ausreichend. Nicht wirklich gut.

Weil es eben besser ist, MEHR zu nehmen, als die "2" .. genau deswegen haben alle Audioformate wie Dolby Digital oder DTS eine viel höhere Abtastung.

bei DTS, welches in Blue-rays verwendet wird, sind es 96 kHz

Also Faktor 4 zur gewünschten Frequenz von 20 kHZ des Hörbaren.

Und DTS-HD benutzt 192 kHz zur Abtastung

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also die 10-fache Abtastung zur Benötigten  (je mehr, destso genauer und "besser" )

Hallo
ich habe vor einiger Zeit einen Interessanten Artikel gelesen,
über Gleitende Durchschnitte 3.0
den Artikel kann sich jeder selber downloaden.
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ich hoffe das es einigen weiterhilft.
Gruß karlos100
 

... ach wie gut das ich Elektroningenieur bin ... 

Danke Dir, Rainbow, für die Veröffentlichung der Lehnert-Arbeit!

Ein überaus interessanter Ansatz zur Optimierung eines Handelssignals, mal aus einer ganz anderen Ecke betrachtet!
Die Basis ist wie bereits erwähnt, das Shannon Theorem, das im ursprüglichen Sinne zur Berechnung der Obergrenze für die Kapazität einer Verbindung dient, in Bits pro Sekunde (bps) angegeben, in Abhängigkeit von der verfügbaren Bandbreite und des Signal-Rausch-Verhältnises.
Jetzt zitiere ich mal anders:
"Das Abtasttheorem besagt, dass ein kontinuierliches, bandbegrenztes Signal, mit einer Minimalfrequenz von 0 Hz und einer Maximalfrequenz fmax, mit einer Frequenz größer als 2 · fmax gleichförmig abgetastet werden muss, damit man aus dem so erhaltenen zeitdiskreten Signal das Ursprungssignal ohne Informationsverlust, aber mit unendlich großem Aufwand, exakt rekonstruieren oder – mit endlichem Aufwand – beliebig genau approximieren kann."
Vereinfacht gesagt, man braucht mindestens die doppelte max. Frequenz des Ursprung-Signals, um dieses nahezu sicher in seinem Verlauf verhersagen zu können.
Daraus abgeleitet geht der Referent vom Ansatz aus, dass die Kurse ein mathematisches Produkt sind - aus einer nichtlinearen Zeitreihe und einer unregelmaßigen Frequenz darstellbar. D.h. im Prinzip bilden die Kurse eine unbekannte Zukunft! (Aber das wissen wir ja alle schon  )
Über ein Verfahren aus der technischen Ananlyse: Trendpahsenzerlegung mittels definierter GD-Bereiche (z.B. mittelfristiger Trend mit GD 30<=x>100) und daraus definierten Cross-Over-Systemen (z.B. Mittelfrist - mit GD 34/55) führen nach Lehnerts Aussage zum Mißerfolg, weil ein dynamischer Markt mit einem statischen System analysiert werden würde!
Über das o.g. Erfordernis, mindestens die doppelte Abtastfrequenz anzusetzen, werden bei Lehnert die GDs immer die Hälfte des Prüfzeitraumes betragen, d.h. der GD hat eben diese doppelte Frequenz.

Lehnert ist weiterhin der Meinung, nach dem Schnittpunkt des Shannon-GD mit dem Kurs ein Handelssignal ableiten zu können und damit auch z.B. für die Handelsituation - LONG -, aus einem relativen Hoch ein absolutes Hoch definieren zu können. Das hat im Weiteren zur schwerwiegenden Konsequenz, dass nach der 1. Ableitung (Momentum) auf das Theorem ein Maximum erzeugt wird, welches deckungsgleich zum absoluten Hoch des Shannon Theorems, der Beweis für die Existenz einer Extension in einer nichtlinearen Zeitreihe ist!!
D.h. sollten diese beiden Extrema eben deckungsgleich sein, bedeutet das, der Kurs steht bei diesem Hoch auf dem Punkt am Ende der Welle 5 (Elliott-Wellen lassen grüßen!). Man sollte jetzt schleunigst short gehen!!!
Zitat Lehnert: "Die Beweisführung einer Extension in der Welle 5 ist die Grundlage für die besten Short-Trades, welche uns der Markt bietet." Na das ist doch mal eine Aussage erster Güte!! Auf Seite 49 des Artikels ist nochmals sehr schön der Kursverlauf durch diese 5 Wellen in Bezug auf die Pyschologie der Trader genommen. Nun möchte jeder diesen Punkt 5 wissen, um rechtzeitig vom Zug ab oder eben aufzuspringen.

Und damit endet im Prinzip auch der Exkurs: keiner wird natürlich dieses absolute Hoch "vorhersagen" können, aber nach dem Kreuzen des Shannon-GD mit dem Kurs und der retrospektiven Betrachtung der 1. Ableitung und damit der evtl. Übereinanderlagerung des absoluten Hochs mit dem Extrema der 1. Ableitung, kann auf eben diesen Punkt der Welle 5 konkludiert werden, welcher den definitiven Hinweis für eine nahezu 100%ige Kurskorrektur gibt!!

Gleiches gilt natürlich für absolute Tiefs ... und damit für den Einstiegspunkt, um kräftig long zu gehen.

Viele Spaß bei Durcharbeiten der Arbeit von Dr. Ulrich Lehnert.

Möge das Theorem uns hold sein!

traderdoc

P.S. Wir sind gespannt auf die Schwindt'sche Optimierung des Shannon Theorems 
und Preisfrage: Wer schreibt zuerst einen EA dazu?