komplexe trigonometrische Reihen von Sinus- und Cosinus-Funktionen gehen (Fourier-Reihen, evtl. mit T gegen unendlich), mit den man auch übrigens ganz bequem Dreieck-, Rechteck- und n-eck-Schwingungen in eine stetige Funktion packen könnte.

Zitat

in der Sprache der Börsenwelt stellt das ganz einfach eine Überoptimierung dar.

Also ich spreche eine andere Sprache. Für mich besteht eine Überoptimierung eines Handelssystems! darin, wenn die Gefahr besteht, nicht das Handelssystem als solches zu verbessern (optimieren) , sondern das System an die verwendeten historischen Daten im Testzeitraum so anzupassen, dass eine bestmögliche Performance resultiert. Dann wird wahrscheinlich dieses überoptimierte System in anderen Handelszeiten und -situationen nicht diese Performance bringen bis hin zum Versagen. In diesem Prozedere liegt übrigens auch der Grund, warum die so heiß angepriesenen Super-EAs immer so eine gigantische Performance haben.
Aber es ging ja auch nicht um ein Handelssystem!

Ich denke, wir lassen den Matheausflug in die Tiefen der Analysis und konzentrieren uns auf das Wesentliche!