First Strike System

Das First Strike System basiert auf einer simplen Annahme. Die großen Jungs im Forex-Markt legen am Anfang der Woche den Trend für den Rest der Woche fest und darauf setzen wir mit unseren Orders. Also ein ganz normales Opening Range Breakout System. Als Wocheneröffnungskurs wird der Kurs von 6.00 Uhr MEZ herangezogen. Diese Überlegung basiert darauf, dass die großen Player in Europa, vor allem in London aber auch in Frankfurt und in den USA sitzen, also der asiatische Raum nicht viel Einfluss hat.

Gehandelt werden 5 Währungspaare:

EURUSD (50 Pips)
GBPJPY (75 Pips)
GBPUSD (50 Pips)
USDCHF (50 Pips)
USDJPY (50 Pips)

Die Einstiege erfolgen, wenn sich der Kurs einen gewissen Pip-Wert vom Wocheneröffnungskurs entfernt hat. Ich habe die Werte in Klammern hinter den Währungen notiert.

Kleines Beispiel hierzu:

Der EURUSD steht zum Wochenanfang bei 1.4400. Dementsprechend legen wir eine Kauforder bei 1.4450 und eine Verkaufsorder bei 1.4350 ins System. Es gelten die folgenden Stopp-Werte

EURUSD (60 Pips)
GBPJPY (90 Pips)
GBPUSD (60 Pips)
USDCHF (60 Pips)
USDJPY (60 Pips)

Für unser angesprochenes Beispiel würde das bedeuten

Kauf 1.4450 --> SL 1.4390
Verkauf 1.4350 --> SL 1.4410

Sobald eine der beiden Orders getroffen wird, wird die andere aus dem System gelöscht. Es bietet sich hier natürlich an, wenn man einen Broker hat, der OCO (One Cancels Other - eine ausgeführte Order löscht die andere Order) Orders anbietet.

Alle Trades die nicht ausgestoppt werden, werden am Freitag Abend um 21.00 Uhr MEZ geschlossen.

Das heißt, wir machen 5 Trades pro Woche, wenn bei allen Währungen eine Order getroffen wurde. Hier ist schonmal das Problem des Overtradings gebannt. 5 Trades mag wenig klingen, aber ich handle das System jetzt live seit 4 Monaten und es ist beeindruckend, welcher Lerneffekt entsteht, wenn man sieht, wie sich die Positionen entwickeln.

Zum Beispiel erkennt man nach einer Weile, welches die starken Währungen sind. Kleiner Einblick in meine heutigen Beobachtungen:

EURUSD ist heute nachmittag stark gefallen. Man hätte annehmen können, dass das am starken USD lag. Faktisch war es aber so, dass ich eine Shortposition im USDJPY offen hatte. Bei einem starken USD, hätte diese Position verlieren müssen. Hat sie aber nicht, sie lief vielmehr deutlich in den Gewinn. Daraus kann man schließen, dass a) der Fall des EURUSD am schwachen EUR lag und b) wir einen sehr starken JPY haben, da dieser gegenüber dem USD stärker wurde, obwohl der USD gegenüber anderen Währungen stark zulegen konnte.

Das sind Beobachtungen, die ich früher nie gemacht habe, weil ich mich in meine Charts eingegraben habe und den nächsten Trend gesucht habe. Den hab ich natürlich nie gefunden. Mittlerweile fällt mir dies leichter.

Eine kleine Regel gibt es noch. Ein Trade der einmal mit 200 Pips im Gewinn war, sollte kein Verlierer mehr werden. Sollte eine Position also 200 Pips im Gewinn sein, ziehen wir hier den Stopp auf Einstand nach. Ich habe heute den Fehler gemacht, den Kurs immer 200 Pips vom Maximum/Minimum nachzuziehen. Dazu ein kleines Bildchen.

Der erste rote Kreis zeigt meinen Einstieg letzte Woche Freitag auf Basis eines One Night Stand Trades (ONS). Das kleine blaue Dreieck danach im Chart gehört zu meiner First Strike Order von letzter Woche Montag, kann also hier ignoriert werden. Den ONS Trade hätte ich eigentlich am Montag schließen müssen, habe mich aber diskretionär dagegen entschieden. Hierauf werde ich aber zu späterer Zeit näher eingehen.

Die beiden grünen Vierecke zeigen meine beiden First Strike Orders. Die Short-Seite wurde getroffen. Das rote Viereck mit dem roten Kreis zeigt, warum was ich oben angesprochen habe. Der rote Punkt war 200 Pips vom Tiefstpunkt der Bewegung entfernt. Dort lag mein Stopp. Dieser wurde getroffen. Danach stieg der Kurs noch 15 Pips um danach, wie man hier schön sieht, um knapp 600 Pips zu fallen. Ich wurde mit einem durchschnittlichen Gewinn von 300 Pips ausgestoppt, könnte aber noch im Trade sein und hätte dann durchschnittlich knapp 850 Pips Gewinn. Die Börse ist grausam. Das lernen wir alle.

Ich hatte Angst, meine schönen Gewinne wieder abzugeben und wurde dafür (mit einem Gewinn zwar) bestraft. Diesen Fehler werde ich nicht wieder begehen. Bei Gelegenheit werde ich dann noch das One Night Stand System und das First and Second Strike System vorstellen.

Und um die Basisarbeit abzuschließen, hier nun schließlich noch das First and Second Strike System.

Wer sich den im ersten Post genannten Blog zu Gemüte führt, wird feststellen, dass Leser gefragt haben, warum er beim First Strike die eine Order löscht, wenn die andere getroffen wurde. Joel (so heißt der gute Mann) stellt es seinen Lesern hier ausdrücklich frei, die Orders drin zu lassen und weist auch darauf hin, dass dies erfolgreich ist/sein kann. Er setzt jedoch immer nur aufs erste Pferd, weil hier die Gewinnwahrscheinlichkeit höher ist, als bei der zweiten Order. Die Gewinnwahrscheinlichkeit der zweiten Order liegt bei 75% der ersten und ist damit sicherlich immer noch interessant.

Nehmen wir also einmal an, der erste Trade hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60%. 6 von 10 Trades enden im Gewinn, 4 von 10 werden entweder im Laufe der Woche ausgestoppt oder am Freitag mit kleinem Verlust geschlossen. Für den zweiten Trade bedeutet dies, dass eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 45% vorliegt, wodurch 4,5 von 10 Trades gewinnen und 5,5 Trades von 10 verlieren. Ich denke, das ist immer noch im Rahmen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Zahlen gerade aus der Luft gegriffen habe.

Ihr wißt wahrscheinlich schon worauf ich hinaus will und warum das System First and Second Strike System heißt. Richtig, ich werde beide Seiten spielen. Hintergedanke bei mir ist aber nicht die Sache mit der Gewinnwahrscheinlichkeit. Wer "Das große Buch der Markttechnik" von Voigt gelesen hat oder auch, wer schon Erfahrungen im Traden hat, wird wissen, dass Aufwärtstrends in Wellen mit höheren Hochs und höheren Tiefs (vice versa für Abwärtstrends) verlaufen. Meine Überlegungen basieren darauf, dass der Kurs korrigiert und die Order zuerst trifft, die gegen den Trend läuft. Danach geht der Trend aber weiter, stoppt uns aus und wir sind raus für den Rest der Woche. Und an der Seitenlinie stehen und zuschauen wie der Kurs davonreitet und das ohne uns, mag ich nicht. Also geb ich der ganzen Sache zwei Chancen. Hierfür habe ich auch den Screenshot angehängt. man sieht hier wieder zwei fallende Linien (lila und blau) die den Abwärtstrend anzeigen (zu den Linien später mehr). Man sieht auch, dass zuerst die Order entgegen dem Trend getroffen wurde (grüner Kreis) und wir long waren. Kurz später wurden wir ausgestoppt (roter Kreis). Nach den Original-Regeln des First Strikes wären wir nun den Rest der Woche an der Seitenlinie. Nach meiner Änderung des Systems nehme ich aber beide Trades mit, wenn es der Markt so will. Wir sind also beim blauen Kreis short rein und am Freitag um 21 Uhr wurde die Position mit ordentlich Gewinn geschlossen (schwarzer Kreis).

Auch im Bild noch ein Beispiel für einen ONS-Trade. Blaues Viereck zeigt den Ein-, schwarzes Viereck den Ausstieg. Das war eine tolle Woche im GBPJPY. Genau so stell ich mir das vor

Letzte Woche kam mir die Idee, die Sache noch etwas zu verfeinern. Ich riskiere mit jedem Trade 1%. Im schlimmsten Fall werden in allen 5 Währungspaaren beide Orders ausgeführt und wieder ausgestoppt. Das entspräche einem Verlust von 10%. Das kommt jedoch eher selten vor. Ist auch egal. Aber ich dachte so bei mir - warum geb ich dem Handel mit dem Trend nicht eine größere Position. Da ich nicht gewillt bin, mehr als 2% zu verlieren, wenn beide Orders getroffen und ausgestoppt werden, konnte ich nicht einfach die eine Position vergrößern und die andere so belassen. Das hätte mein Risiko erhöht. Also musste die andere Position entsprechend verringert werden. Ich habe mich hier der Einfachheit halber dafür entschieden, dem Handel mit dem Trend 1,5% zu geben und gegen den Trend nur mit 0,5% reinzugehen. Vielleicht etwas zu aggressiv, aber schaun wir mal wie das so läuft. Evtl. wechsel ich irgendwann auf 1,2% und 0,8%. Aber die Idee kam mir am Montag Morgen beim setzen der Orders und ich hatte Zeitdruck, weil ich in die Arbeit musste. Deshalb dieser eher schlichte Ansatz. Deshalb sind die Positionsgrößen im Screenshot aber auch für beide Richtungen gleich groß. Ich hatte noch keine Zeit, dies in mein automatischen System (läuft nur auf Demo) einzubauen.

Als ich am Montag die Orders gesetzt habe und unter Zeitdruck stand, musste ich mich schnell entscheiden, wie ich den Trend bestimmen will. Da ich intraday naked handle, habe ich keinerlei Indikatoren im Chart und musste mich auf mein Gefühl verlassen. Ich habe hier auf einen starken USD und einen starken JPY gesetzt. War letzte Woche auch nicht so schlecht. Allerdings hab ich mir die ganze Zeit überlegt, wie ich den Trend denn ordentlich bestimmen könnte und als ich vorhin die Regeln für das ONS-System hier gepostet hab, kam mir die naheliegende Idee, den Trend für das FASS-System (First and Second Strike-System - also nix mit Bierfass hier ) auf die gleiche Weise zu bestimmen.

Ich werde nun nachfolgend die Regeln posten und danach auf Vor- und Nachteile dieses Ansatzes eingehen:

- Es gelten die Einstiegskriterien des First Strike Systems
- Wenn SMA10 über SMA40, dann riskiere 1,5% long und 0,5% short
- Wenn SMA10 unter SMA40, dann riskiere 0,5% long und 1,5% short
- Wenn SMA10 und SMA40 zu nahe beieinander liegen, dann riskiere je 1% für long und short

Der Ansatz mit dem SMAs birgt das Risiko, dass die Trendrichtung bereits gewechselt hat, ohne dass die Indikatoren dies anzeigen, weil sie hinterherhinken, aber das Risiko gehe ich ein. Evtl. ändere ich die Regeln auch dahingehend, dass der Kurs über beiden SMAs liegen muss für einen Longtrend und unter beiden SMAs für den Shorttrend. Liegt er dazwischen, haben wir eine Patt-Situation. Ich werde das mal beobachten.

An den gerade beschriebenen Nachteil knüpft nahtlos das Problem der Positionsgröße an. Angenommen wir sind im Aufwärtstrend und unsere Order in Trendrichtung wird zuerst getroffen, danach ausgestoppt und der Trend dreht hier vollständig. Dann wird danach die Order entgegen der Trendrichtung eröffnet. Wir haben mit dem ersten Trade 1,5% verloren. Dies entspricht 60 Pips (90 Pips im GBPJPY) für die meisten der gehandelten Paare. Um diesen Verlust auszugleichen, müssen wir mit der kleineren Position 3 mal 0,5% erwirtschaften. Das sind dementsprechend 180 Pips (270 Pips im GBPJPY). Der Kurs muss also schon eine ordentliche Bewegung hinlegen, damit wir keinen Verlust machen.

Aus dem zuvor angesprochenen Nachteil, leitet sich aber auch ein Vorteil des Ansatzes ab. Wenn zuerst die Order gegen den Trend getroffen wird, verlieren wir 0,5%, was wiederum 60 Pips (bzw. 90 Pips) entspricht. Wird danach die Order in Trendrichtung eröffnet, muss der Kurs nur 20 Pips (bzw. 30 Pips) in den Gewinn laufen, um den Verlust auszugleichen. Desweiteren bieten Bewegungen mit dem Trend sehr viel mehr Potential als Bewegungen gegen den Trend. Sehr oft wird die Trendbewegung um ca. 50% korrigiert. Bewegt sich der Kurs also um 100 Pips nach oben, kommt er im Schnitt um die 50 Pips zurück und setzt dann seinen Weg fort. Wir haben also ca. das 2-fache Potential an Pips, wenn wir mit dem Trend handeln. Und dieses größere Potential versuchen wir mit der 3-fachen Position zu nutzen.

Wie gesagt, diese Idee steckt erst in den Kinderschuhen und wer hier Ideen einbringen möchte ist herzlichst dazu eingeladen .

Am Montag wird es dann die ersten Signale hier geben. Da ich im Live-Konto gelegentlich diskretionär handle und mich dieser Möglichkeit nicht berauben will, werde ich das ganze in meinem Demo-Account bei Marketindex nachvollziehen. Das fällt mir dann auch leichter, weil ich dort nur die Orders reinlege und dann bis zum Freitag und den ONS-Trades nicht mehr reinschaue, außer um den SL auf BE zu setzen, wenn die Position mehr als 200 Pips gemacht hat. Ich werde dies mit 10.000 € tun und entsprechend auch Positionsgrößen posten, damit auch dies im Vorfeld nachvollzogen werden kann. Evtl. werd ich auch einen Chart, über die Kontoentwicklung erstellen. Da ich dies schön für meine zwei Live-Konten mache, kann ich das auch gleich fürs Demo-Konto auch noch tun. Auf diese Art und Weise hab ich auch einen guten Vergleich, ob meine diskretionären Entscheidungen wirklich so gut sind, wie ich immer denke

Ich werde hier künftig für alle Interessierten die Ordersignale reinstellen, damit das System nachvollzogen werden kann.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass die Signale, die ich hier veröffentlichen werde, keinerlei Handelsempfehlung darstellen und daher kann ich auch keine Haftung für entstehende Verluste übernehmen.

Es dient lediglich dazu, interessierten Lesern, das System näher zu bringen. Ich werde auch den jeweiligen Verlauf der Trades mit Screenshots darstellen, um die Vor- und Nachteile des Systems besser aufzeigen zu können.

Vielen Grüße
DaBuschi

Wie funktioniert Dein ONS-System ?

Wie funktioniert Dein ONS-System ?

Mach ma easy - muß auch mal arbeiten

Ich werd mal schaun, ob ich am Wochenende Zeit finde oder ob meine Frau dann Ärger macht

Aus kosmetischen Gründen hätte ich es lieber gesehen, wenn Du 3 Threats eröffnet hättest und Du Deine Ergebnisse in einem separaten Thread im "Journal" gepostet hättest....Da Du jedoch eine tragende Säule in diesem Forum bist, werde ich mal darüber hinwegsehen...

Hatte ich anfangs überlegt. Aber ich handle die Systeme in einem Account und gemeinsam machen sie einfach mehr Sinn, deshalb hab ich es hier in einem vorgestellt.

Die tragende Säule betrachte ich mal als Auszeichnung

Zitat

Die tragende Säule betrachte ich mal als Auszeichnung

Genauso war es gemeint.

Habe den Threat umgeändert, so wie es von Dir gedacht war. Hoffe das ist OK.

Super. Vielen Dank. Genau so wollt ich es haben