Meinst Du mit Finanzierungskosten den Rollover?

Nope. Der Handel basiert auf Margin, wie Du sicher weißt. Wir hinterlegen lediglich eine Sicherheitsleistung. Wenn der Broker also nicht gegen uns spekuliert, sondern sein Risiko hedged, würde er mal an einem einfachen Beispiel diese Woche USD kaufen und EUR verkaufen, weil wir short im EURUSD sind.

In unserem Beispiel sind wir long mit 35.988 USD und short mit 25.070 € short. Faktisch hat der Broker hierfür einen Kredit über 25.070 € aufnehmen müssen und hat im Gegenzug 35.988 USD verzinslich angelegt. Da wir höhere Zinsen in EUROLand haben als die USA zahlen wir höhere Sollzinsen, als wir Guthabenzinsen bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Broker uns natürlich nicht die vollen Guthabenzinsen gibt und auf die Sollzinsen noch was draufschlägt. Das sind die Finanzierungskosten.

Ich habe allerdings keine Ahnung, wie die bei marketindex berechnet werden, weil ich irgendwie immer drauf zahl. Naja, aber long im Dollar zu sein bei den niedrigen Zinsen hilft nicht wirklich. Das gleiche gilt für den Yen. In Japan sind die Zinsen noch niedriger als in den USA.

Wenn JPY und USD wieder schwächer werden, kann man sogenannte Carry-Trades machen. Man verkauft den USD oder den JPY, zahlt hierfür niedrige Zinsen und kauft z.B. GBP oder EUR und bekommt hier höhere Zinsen. Zu seinen Kursgewinnen kommen also noch Zinserträge hinzu. Wie gesagt, hat bei mir noch nie geklappt, aber vielleicht hab ich nur nicht genau hingeschaut

Ich muss hier vorab mal ankündigen, dass ich mich heute Abend nicht an die Regeln des Systems halten kann. Ein Spezl von mir zieht nach London und wir machen heut eine letzte gemeinsame Tour durch München. Dementsprechend werde ich die Positionen nicht erst um 21 Uhr, sondern bereits um 18.30 Uhr schließen.

Eine Zusammenfassung mit bunten Bildern gibt es dann am Wochenende.

Grüße
DaBuschi

Hallo alle zusammen,

wie versprochen gibt es hier meinen Wochenrückblick. Nachfolgend findet Ihr alle Orders, die ich am Montag in den Markt gestellt habe, mit dem jeweiligen Resultat des Trades. Damit Ihr die ganzen Dinge besser auf den Screenshots nachvollziehen könnt, erstmal eine kleine Erklärung, wie die Charts zu lesen sind

Schwarzes Viereck - Erteilung der Orders. Wir sehen jeweils 2 schwarze Vierecke. Das erste zeigt die FASS-Trades vom Montag, das zweite die ONS-Trades vom Freitag
Rosa Viereck - Stornierung einer ursprünglich erteilten Order (sollte nur freitags vorkommen)
Roter Kreis - Positionseinstieg
Grüner Kreis - Positionsausstieg (kann sein entweder roter Kreis für SL. Entweder auf Einstand oder auf Original-Stopp-Level oder ein Dreieck für die manuelle Schließung - sollte auch nur freitags vorkommen und das normalerweise um 21 Uhr MEZ)

EURUSD

K 11.996 EURUSD @ 1.4455 / SL 1.4395 - Order nicht ausgelöst - am Freitag manuell storniert
V 35.988 EURUSD @ 1.4355 / SL 1.4415 - Order getroffen - Position @ 1.41815 am Freitag manuell geschlossen - Ergebnis: +173.50 Pips = +2.89R = +4.34%

GBPJPY

K 8.708 GBPJPY @ 195.98 / SL 195.08 - Order nicht ausgelöst - am Freitag manuell storniert
V 26.123 GPBJPY @ 194.48 / SL 195.38 - Order getroffen - Position @ 192.235 am Freitag manuell geschlossen - Ergebnis: +224.50 Pips = 2.48R = 3.74%

GBPUSD

K 12.010 GBPUSD @ 1.7985 / SL 1.7925 - Order nicht ausgelöst - am Freitag manuell storniert
V 35.988 GBPUSD @ 1.7885 / SL 1.7945 - Order getroffen - Position @ 1.7885 am Freitag ausgestoppt - Ergebnis: +/- 0 Pips = 0R = 0%

USDCHF

K 40.170 USDCHF @ 1.1214 / SL 1.1154 - Order getroffen - Position @ 1.1324 am Freitag manuell geschlossen - Ergebnis: +110 Pips = +1,83R = +2.75%
V 13.390 USDCHF @ 1.1114 / SL 1.1174 - Order nicht ausgelöst - am Freitag manuell storniert

USDJPY

K 26.128 USDJPY @ 109.26 / SL 108.66 - Order nicht ausgelöst - am Freitag manuell storniert
V 26.128 EURUSD @ 108.26 / SL 108.86 - Order getroffen - Position @ 107.485 am Freitag manuell geschlossen - Ergebnis: +77.50 Pips = +1.29R = 1.29%

4.34% + 3.74% + 2.75% + 1.29% = +12.12%

Der effektive realisierte Gewinn laut Screenshot unten beträgt 1,233.13€ was 12.33% entspricht. Führen wir es mal auf Rundungsdifferenzen zurück. Abziehen müssen wir hier noch 82.03€ Finanzierungskosten. Das sind auf unseren Ausgangsbetrag 0.82%, bleiben +11.51%

Nun kleine Erklärungen zu den Screenshots. Die Bilder zeigen die jeweiligen Währungspaare im 1h-Chart im Verlauf von Montag bis Freitag. Wie schon gesagt, habe ich am Freitag die Positionen etwas eher geschlossen, als abzusehen war, dass der USD immer schwächer wird. Wäre dies am Mittwoch oder Donnerstag passiert, hätte ich mich entsprechend den Regeln ausstoppen lassen. Aber wenige Stunden vorm Schließen der Position zu zusehen, wie alle Gewinne aufgefressen werden, war mir dann doch zu krass.

Joel hat seine Positionen gemäß den Regeln erst um 21 Uhr geschlossen und noch knapp +6.3% verdient. Er hat von einem Höchststand von +32% gesprochen. Bei mir waren es +43%. Ich habe also eine aggressivere Positionsgrößenpolitik, wodurch wir bei ca. +9% gelandet wären, wenn wir um 21 Uhr geschlossen hätten. Auch kein schlechtes Ergebnis.

Ich hatte es am Donnerstag schon angesprochen, dass ich nicht sonderlich positiv für die ONS-Trades gestimmt bin, weil die Bewegung unter der Woche schon sehr stark war. Dies hat sich dann Gott sei Dank nur teils bewahrheitet. Der USD ist extrem schwächer geworden, jedoch ohne, dass eine unserer Orders getroffen wurde. Es hätte unser Ergebnis empfindlich gestört, wenn alle Orders erst getroffen und dann ausgestoppt worden wären. Diese Orders habe ich dann auch am Freitag storniert.

Ich möchte auch noch einmal auf meine Gewinnmitnahmen in meinem Privatkonto zu sprechen kommen. Diese Gewinnmitnahmen haben mir ein Ergebnis von +21% beschert und war in dieser Woche die richtige Strategie. Eine andere Herangehensweise nennt Joel in seinem Blog. Er spricht von einem Trailingstopp, der auf 50% des Ergebnisses gezogen wird, wenn die 300 Pips Gewinnschwelle überschritten wurde. Das würde bedeuten, dass man einen Stopp auf 150 Pips im Gewinn setzt, wenn die Position bei +300 Pips ist. Läuft die Position noch weiter, meinetwegen auf +700 Pips, würde der Stopp auf +350 Pips nachgezogen werden.

Das ist auch eine Möglichkeit, aber er betont, dass dies nicht in allen Märkten funktioniert. Es kann auch vorkommen, dass es größere Swings gibt, der Stopp getroffen wird und der Kurs danach neue Fahrt aufnimmt und sich ohne uns zu neuen Höhen bzw. Tiefen aufschwingt. Dies ist auch vor allem unter dem Gesichtspunkt logisch, dass sehr oft das 50% Fibo-Retracement getroffen wird und als Unterstützung dient. Der Kurs korrigiert also 50% seines Wegs und setzt ihn dann fort. Dabei werden wir unweigerlich ausgestoppt. Dahingehend hat mein Ansatz durchaus seinen Charme, weil Gewinne teilrealisiert werden und man trotzdem bei folgenden Bewegungen dabei wäre.

Ich werde dies mal testen, wenn wir wieder eine derartige Woche bekommen. Bis dahin wird aber sicher einige Zeit ins Land gehen.

So, nun abschließend noch ein kurze Erläuterung der Bilder:
1. Bild zeigt den aktuellen Kontostand
2. Bild zeigt die Statistik und die Equity-Kurve des Kontos - es zeigt nur 4 Trades an, obwohl wir 5 gemacht haben, weil nur Gewinne und Verluste in die Wertung einfließen und wir einen Trade auf Einstand geschlossen haben
3. Bild zeigt die Charts des EURUSD / GBPJPY / GBPUSD und USDCHF
4. Bild zeigt den Chart des USDJPY

Es ist wieder Montag, also gibt es heute wieder FASS-Signale.

Wir riskieren 2% pro Währung pro Woche verteilt auf 1,5% Handel mit dem Trend und 0,5% Handel gegen den Trend. Der Kontostand des Demo-Kontos beträgt aktuell 11,151.40€. Der Einfachheit halber werde ich die Werte für 1% Risiko berechnung und die Positionsgröße dann entsprechend umrechnen.

EURUSD 1% = 26.808 / SMA10 ist unter SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,5% long und 1,5% short

K 13.404 EURUSD @ 1.4484 / SL 1.4424
V 40.212 EURUSD @ 1.4384 / SL 1.4444 - per MarketOrder geöffnet - 26.808 EURUSD @ 1.43571 / SL 1.4444

GBPJPY 1% = 18.860 / SMA10 ist unter SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,5% long und 1,5% short

K 9.430 GBPJPY @ 190.96 / SL 190.06
V 28.290 GPBJPY @ 189.46 / SL 190.36

GBPUSD 1% = 26.756 / SMA10 ist unter SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,5% long und 1,5% short

K 13.378 GBPUSD @ 1.8087 / SL 1.8027
V 40.134 GBPUSD @ 1.7987 / SL 1.8047

USDCHF 1% = 29.800 / SMA10 ist über SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 1,5% long und 0,5% short

K 44.700 USDCHF @ 1.1138 / SL 1.1078 - per MarketOrder geöffnet - 29.800 USDCHF @ 1.1164 / SL 1.1078
V 14.900 USDCHF @ 1.1038 / SL 1.1098

USDJPY 1% = 28.274 / SMA10 und SMA40 liegen sehr nahe beieinander / Trend ist nicht erkennbar, also riskieren wir 1,0% long und 1,0% short

K 28.274 USDJPY @ 105.98 / SL 105.38
V 28.274 USDJPY @ 104.98 / SL 105.58

Während ich die Signale hier gepostet habe, wurden bereits einige Trade getriggert. Wir gehen mit einer Marketorder rein, müssen aber unsere Positionsgröße entsprechend anpassen, damit unser Risiko gleich bleibt.

Alle Trades werden am Freitag um 21 Uhr geschlossen, wenn sie nicht vorher ausgestoppt werden.

Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Woche.

Grüße
DaBuschi

Nach einem wilden Tag wurden 8 von 10 Orders getroffen, 7 davon ausgestoppt und 1 Trade ist noch offen.

Es besteht die Möglichkeit, dass die letzten beiden Orders auch noch getroffen werden und alle Trades ausgestoppt werden. In diesem Falle haben wir 10% verloren und verbringen den Rest der Woche an der Seitenlinie.

EURUSD

K 13.404 EURUSD @ 1.4484 / SL 1.4424 - Order noch nicht getroffen
V 26.808 EURUSD @ 1.43571 / SL 1.4444 - per MarketOrder geöffnet - ausgestoppt - Ergebnis: -86.90 Pips

GBPJPY

K 9.430 GBPJPY @ 190.96 / SL 190.06 - Order getroffen - ausgestoppt - Ergebnis: -90 Pips
V 28.290 GPBJPY @ 189.46 / SL 190.36 - Order getroffen - ausgestoppt - Ergebnis: -90 Pips

GBPUSD

K 13.378 GBPUSD @ 1.8087 / SL 1.8027 - Order getroffen - ausgestoppt - Ergebnis: -60 Pips
V 40.134 GBPUSD @ 1.7987 / SL 1.8047 - Order getroffen - ausgestoppt - Ergebnis: -60 Pips

USDCHF

K 29.800 USDCHF @ 1.1164 / SL 1.1078 - per MarketOrder geöffnet - Position leicht im Plus
V 14.900 USDCHF @ 1.1038 / SL 1.1098 - Order noch nicht getroffen

USDJPY

K 28.274 USDJPY @ 105.98 / SL 105.38 - Order getroffen - ausgestoppt - Ergebnis: -60 Pips
V 28.274 USDJPY @ 104.98 / SL 105.58 - Order getroffen - ausgestoppt - Ergebnis: -60 Pips

Hast du dir die Einstiege von Joel diese Woche angesehen. Diese weichen, bis auf den Cable, sehr stark von deinen ab (50-70 Pips). Meine Daten von marketindex (Anhang) weichen nur geringfügig von deinen ab. Reichte aber aus, das der EUR/USD short nicht ausgestoppt wurde und noch läuft. SL auf Einstand. Alle anderen First Strike Postionen wurden sofort ausgestoppt.
Ich habe mir den Thread von Joel schon mehrmals durchgelesen und problematisch ist sicher das nicht bekannte MM. Außerdem pyramidisiert er manchmal die Position. Auch dieses Regeln gibt er nicht bekannt.
Bin gespannt ob ohne die fehlenden Regeln das System positiv gehandelt werden kann.

Außerdem pyramidisiert er manchmal die Position. Auch dieses Regeln gibt er nicht bekannt.

Auch das stimmt, wobei er schon erklärt, wann er warum eingestiegen ist. Ich kann mich hier an ein Beispiel im USDJPY vor ein paar Wochen erinnern. Wir waren short durch den First Strike Trade, wurden aber ausgestoppt. Der Kurs lief dann aber wieder in unsere ursprüngliche Richtung, jedoch tiefer als zuvor, nur um wieder umzukehren und die vorher getestete Zone erneut zu testen, aber nicht zu durchbrechen. Es war also ein Bereich erkennbar, wo ein entsprechender Verkaufsdruck herrschte und der Kurs nicht durchkam. Irgendjemand wollte den USDJPY unter der Marke halten und hat dies erfolgreich geschafft.

Das hat Joel gesehen und hat erneute Einstiege versucht und immer recht schnell auf Einstand nachgezogen. Der letzte Versuch war erfolgreich. Da war ich auch dabei. Sicherlich kann man sowas erst im nachhinein nachvollziehen, weil ers nicht vorher ankündigt, aber man daraus lernen und es künftig selbst anwenden, auch wenn es von der Strategie abweicht.

Wenn Du magst, können wir hier auch gern über solche Dinge diskutieren. Ich bin auch froh, dass Du meinen Thread derart interessiert verfolgst, dass Du sogar meine Einstiege nachvollziehst und eine eigene Excel-Liste angefertigt hast.

Also, wenn Du Fragen oder Ideen hast, immer raus damit. Ich werde weiterhin meine Gedanken hier einfließen lassen und dieses Projekt vorantreiben.