Worum geht es:
Es handelt sich hier um einen martigale-grid-EA gestützen Tradingansatz,  wobei versucht wird das enorme Gewinnpotential, dass dem matigale-grid Trading inne wohnt verfügbar zu machen ohne dass, das Konto pleite geht und alle Gewinne wieder verlohren gehen. Es ist allgemein bekannt wie enorm lukrativ martigale-grid-Trading sein kann, jedoch führt es bei den weitaus meisten Tradern zu einem überraschendem aus, bzw. einer Kontopleite. Die sich um einen bestimmten Faktor von Stufe zu Stufe erhöhenden LOT-Größen übersteigen recht bald das zur Verfügung stehende Kapital was zu einem Margincall und bald darauf zu  einer Schliessung des Kontos führt. Konto pleite.

Bei diesem Ansatz wird versucht den Markt in seiner vollen Weite schwingen zu lassen (Range), und dieses Marktgeschehen über das jeweils aufgespannte Grid von zugelassenen Positionen abzudecken. Die zulässige Größe des Grid wird also an die jeweilige Weite der Range des jeweiligen Währungspaars angeglichen, so dass dieses „natürlich“ schwingen kann, aber alle seine Ausschläge noch im Rahmen der zu öffnenden Positionen liegen. Im Rahmen des Grid.
Unser Mindestkapital muss sich dabei an den möglichen Maximalkosten des Grid ausrichten, darf sich nicht an unserer Kassenlage orientieren. Durch die richtige Wahl des Brokers kann hier jedoch in der Regel eine Lösung gefunden werden.
Natürlich gibt es immer Situationen extremer Marktverwerfungen in denen der jeweilige Markt seine Range verlässt und deutlich stärker ausschwingt als gewöhnlich. Hier offenbart sich ein grundlegendes Problem von vielen martigale-grid EAs. Diese können für gewöhnlich keine Verluste generieren, sie können immer nur in einer Richtung, immer nur nach oben,Richtung Gewinn. Es gibt keine Instanz im EA, die offene Positionen, wenn diese aus dem Ruder laufen und durch den martigale-Effekt enorme Verluste generieren, erkennt und zu einem sinnvollen Zeitpunkt schließen würde. Dies ist also der Zeitpunkt an dem wir steuernd, manuell eingreifen müssen um die schon angefallenen Verluste zu begrenzen. Wir schützen somit unser Konto vor der totalen Pleite, erkaufen uns dies jedoch durch einen möglichst klein zu haltenden Verlust.

So  weit zunächst einmal der Theoretische Ansatz. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich auf alle Aspekte  dieses Tradingansatzes detailliert eingehen und auch erläutern wie sich konkrete Einstellungen für Setups finden lassen.

Zunächst möchte ich jedoch die wohlgemerkt nicht verifizierte live Performance eines Demokontos  hier posten, dass nach diesen Grundsätzen Getradet wird. Dieses Konto ist ca. 1 Jahr alt.

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(Mir ist klar, dass viele Forumsmitglieder solches Posten von nicht verifizierten Accounts stark missbilligen und mir betrügerische Absichten unterstellen werden. Möge niemand an seinen Vorurteilen und negativen Gedanken ersticken!)
Aber vielleicht kann diese Grafik doch den einen oder anderen Besucher dieses Forums neugierig machen und anspornen der Sache auf den Grund zu gehen.

Um dies zu tun biete ich mein offenes Konto an. Dieses Konto besteht seit Anfang dieses Jahres.

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Hierbei handelt es sich um ein verifiziertes Livekonto.
Jeder Besitzer eines PC kann sich die entsprechende MT4 Plattform von dem Broker herunterladen (Es ist Dir nicht erlaubt Links zu betrachten. Registrieren oder Einloggen) und zuhause installieren. Die Daten, die unten zum Download angeboten werden, müssen  den entsprechenden Programmordnern hinzugefügt werden. Nach einem Neustart der Plattform und dem Einloggen in das Konto unter:

 Kontodaten:

USD
Trading account number (login):    2027034
Investor password:          SoSit691
Server: 188.138.48.84:443 (InstaForex-UK.com)

Kann das Trading live mitverfolgt werden. Dann verfügt man über die komplette Tradingplattform aber nur zum Zuschauen, eingreifen in das Tradinggeschehen kann man von hieraus nicht.Die Plattform kann jederzeit geschlossen und auch erst Tage später wieder geöffnet werden, denn das Konto selbst läuft auf einem Server.

Ihr könnt dem FXplosion-martigal-grid-EA bei seiner über lange Zeiträume völlig unspektakulären Arbeit zusehen. Nach meiner Erfahrung ergibt sich nur ca. alle 2 Monate eine Situation in der ein manuelles Eingreifen und Begrenzen der Verluste erforderlich ist.

An Hand von Screenshots werde ich die Charts regelmäßig besprechen besonders natürlich  zu Zeiten der Notwendigkeit manuellen Eingreifens, denn die dann notwendigen Abwägungen und Eingriffe lassen sich theoretisch nur schwer Erläutern.  Die Erklärung und Diskussion am praktischen Beispiel macht es besser fassbar.

In den nächsten Tagen werde ich Beiträge zu den folgenden Themen einstellen:

•   Die Wahl des richtigen Brokers
•   Die Range
•   Gridtrading, Martigaletrading
•   Einstellungen des EA
•   MM
•   Die Wahl der Paare

Ich freue mich auf angeregte Diskussionen und Nachfragen zum Thema.

mandolin

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Hallo mandolin,

auch ich zolle Dir erst mal Respekt für Deine Bereitschaft nach all dem hier, weiterzumachen und einen Neuanfang zu starten. Ich denke auch, die Möglichkeit aller User, über die Live-Zugangsdaten den Tradingverlauf eben live mitzuverfolgen, hat es hier, glaube ich, so noch nicht gegeben.
Da ich mich mit vielen Anderen aus dem Forum (u.a. MANDL2007, prinova, TJPLD, MasterBo u.v.a.) schon vor mehreren Jahren intensiv mit dem Nanningbob beschäftigt und so manche Um- und Zusatzprogrammierung an dem Teil vorgenommen hatte, bin ich nun aber sehr gespannt auf die live-Ergebnisse u.v. auf die Technik der Verlustbegrenzung.

Sollte ich da unmanipulierte, repoduzierbare und gewinnträchtige Ansatzpunkte sehen, dann wäre ich bereit, noch einmal in die Tiefen der Systemoptimierungen zu gehen, nützliche Zusatzprogramme zu aktivieren und mich mit dem Code von FXplosion auseinanderzusetzen, um evtl. performancetreibende Korrekturen vorzunehmen.

Bis dahin wünsche ich Dir viel Erfolg und lass die Abstände zwischen den Zeiten der Erklärungen nicht zu lang werden.

Ich(wir) wünsche(n) mir(uns) zügige und schlüssige Erklärungen und Beschreibungen zu den Deinen kommenden sechs Punkten und v.a. zur Technik der manuellen Eingriffe.

traderdoc

Hallo,

Traderdoc:
Sollte ich da unmanipulierte, repoduzierbare und gewinnträchtige Ansatzpunkte sehen, dann wäre ich bereit, noch einmal in die Tiefen der Systemoptimierungen zu gehen, nützliche Zusatzprogramme zu aktivieren und mich mit dem Code von FXplosion auseinanderzusetzen, um evtl. performancetreibende Korrekturen vorzunehmen.

Ich befürchte das die Programmiersprache Mql einfach viel zu begrenzt ist, um wirklich komplexe menschliche Entscheidungen zu simulieren. Wenn man sich mal wirklich ehrlich überlegt welche, oft auch völlig unrationalen Überlegungen in eine Tradingentscheidung mit einfließen, etwa „bisher ist ja alles ziemlich beschissen gelaufen, irgendwann muss ich ja auch mal Glück haben“, dann kann das natürlich niemals ein Algorithmus generieren. In sofern bin ich skeptisch ob sich EAs noch wesentlich weiter optimieren lassen oder ob der Schlüssel nicht gerade darin besteht den EA die 90% der unerfreulichen aber relativ einfache Hauptarbeit machen zu lassen und wenn es brenzlig wird zu übernehmen und die Schwierigkeiten mit unserem hoch komplexem und lernfähigem menschlichen Geist zu bewältigen.

Traderdoc:
Bis dahin wünsche ich Dir viel Erfolg und lass die Abstände zwischen den Zeiten der Erklärungen nicht zu lang werden.
Ich(wir) wünsche(n) mir(uns) zügige und schlüssige Erklärungen und Beschreibungen zu den Deinen kommenden sechs Punkten und v.a. zur Technik der manuellen Eingriffe.

Ich werde in den nächsten Tagen das System soweit erklären, dass jeder auch ein eigenes Account aufmachen könnte, um ein eigenes Setup zu starten. Beispielsweise mit anderen Währungspaaren, Rohstoffen oder Edelmetallen.
Aber selbst in einem turbulenten Jahr wie dem letzten gab es viele lange Monate, während derer der EA fleißig seine Arbeit gemacht hat.
Niemand weißs, wie dieses Jahrlaufen wird, aber vermutlich wird es genügend Zeit geben  die Dinge ausführlich zu besprechen.
Also keine Hektik bitte!

Forex35:
Und das ist das einzige, was erfolgreiches Trading von erfolglosem Trading unterscheidet. Wie der einzelne in der Lage ist, steuernd in seine Trades einzugreifen, ohne sich destruktiv von Angst, Gier, Ungeduld und Unsicherheit und mangelndem Vertrauen ins System beeinflussen zu lassen.
Da wird sich nun zeigen, wie das in entsprechenden Livekonten umgesetzt wird, wenns um echtes statt um Monopoly Geld geht.

Da hast du natürlich Recht, aber ein Punkt fällt bei dieser pragmatischen Überlegung immer unter den Tisch. Und zwar was ein System eigentlich zu leisten im Stande ist. Rein theoretisch, ungetrübt von solchen Faktoren wie „Gemenschel“ oder Psychhologie. Auch das ist ein hochinteressanter Aspekt.

Forex35:
Hier sollten sich sowohl die Investoren als auch Du selbst im Vorfeld Dir genau darüber klar werden, welche Auswirkungen der Druck, fremdes Geld zu verwalten und Gewinn vorzeigen zu müssen, auf die Performance haben kann. Da könnte deine Gelassenheit dem Vermögensaufbau gegenüber nämlich auch schnell wieder vorbei sein.

Das ist ein wichtiger Punkt den du da ansprichst. Also mein Kriterium ist da klar. Wenn mir irgendetwas meinen erholsamen Schlaf raubt, dann ist es zuviel und muss weg. Das ich diesem Grundsatz Folge, darauf kannst du dich verlassen.

Ich freue mich auf angeregte Diskussionen und Nachfragen zum Thema.

mandolin

Hi Mandolin,

ich habe mir den EA von deinem letzten Thread runtergeladen und hatte Heute mal Zeit das Teil ein wenig anzuschauen.
Grundsätzlich finde ich jede Art von EA interessant und falls du tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hast das Grid/Martingale Handeln in den Griff zu bekommen - Gratulation. 

Hier ein paar Bemerkungen dazu:

• Der ganze EA ist eine dekompilierte Version von ? -  Ich geh mal davon aus dass du die Rechte hast ihn hier zu posten.
• Beim Start wird die Account Nummer überprüft - ohne COdeänderungen läuft das Teil nur mit der Nummer 1234567 - demnach hast du bei dir eine andere Version installiert?
• TP und SL werden bei der Ordereröffnung gesetzt - wird leider nicht von jedem Broker unterstützt
• Du hast geschrieben dass du pro Währung den EA einmal nur SELL und einmal nur BUY laufen lässt. - Eine solche Einstellung ist nicht vorhanden - demnach hast du bei dir eine andere Version installiert?

Bubble

Hallo Divebubble,

Der ganze EA ist eine dekompilierte Version von ? -  Ich geh mal davon aus dass du die Rechte hast ihn hier zu posten.

Da bin ich mir selbst auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe ihn als freeware erhalten aber ob er das wirklich ist? Nun wir werden das klären bevor er hier wieder gepostet wird.

mandolin

Hallo,

Mit Sicherheit wissen viele Leser nicht, oder nicht sicher was gemeint ist, wenn von „Martingale-Grid-EA Trading“ Die Rede ist. Deshalb will ich etwas dazu sagen und einige Begriffe klären.


Thema 3: Gridtrading, Martingaletrading

Grid Trading:
Beim Gridtrading wird  nicht versucht, wie sonst üblich,  die Richtung des Grafen in der Zukunft vorauszusagen, um dann eine “Wette“ darauf abzuschließen und dann gegebenen  Falls den Gewinn einzustreichen. Sondern es wird ein Grid(Gitter) von Positionen geöffnet und egal wohin der Graf wandert, vorausgesetzt er wandert im Rahmen der offenen Positionen des Grid und diese werden letztendlich geschlossen, dann wird auf jeden Fall verdient, egal ob der Graf long oder short geht.

Der FXplosion EA ist ein Trend-Grid-Martingale EA. Das heißt er tradet normalerweise in Trendrichtung. Eine Position nach der anderen wird „abgetragen“. Eine Position öffnet sich, mit einem zuvor definiertem TP. Wird dies erreicht und der Graf trendet weiter, wird die nächste Position geöffnet, geschlossen usw.
Dies geht solange, bis der Graf seine Richtung wechselt. Für gewöhnlich bleibt dabei eine offene Position, deren TP nicht mehr gerissen werden konnte offen. Im Zuge seines Rückzuges (Retracement) öffnet der Graf in zuvor definiertem Abstand neue Positionen.

Martingale:
Und hier kommt das martingale zum Zug. Martingale ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Glücksspiel kommt. Er Beschreibt eine Satzweise beim Roulettespiel, bei der jeder Verlustzug mit verdoppeltem Einsatz quittiert wird. So kann theoretisch jeder „Angriff“ mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Theoretisch, praktisch geht dem Spieler häufig das Geld im Zuge der Verdopplungen aus, noch bevor ein Gewinn erzielt wird. Denn das stetige Verdoppeln der Einsätze führt schnell zu astronomischen Beträgen.

Martingale im Forex:
Wenn man sich überlegt, dass in einem Grid von offenen Positionen jede weitere Gridstufe mit verdoppeltem Lotwert geöffnet wird, hat dies zwei Effekte.
Erstens (negativ) erreicht der Lotwert leicht eine Höhe in dem er eine wirkliche Bedrohung für unser Konto wird, leicht führt es zum Bankrot.
Zweitens (positiv) steigt das „Gewicht„ jeder Gridstufe exponentiell an bei der Platzierung des „globalen TP“ des Grid. Jedes Grid hat ein globales TP, den Preis nämlich, den der Graf reißen muss, um alle offenen Positionen des Grid mit Gewinn zu schließen.
Das globale TP wird also relativ näher an den höheren Positionen platziert werden, weil diese eben stärker ins Gewicht fallen. Somit wird gewährleistet, dass das globale TP stets relativ nah an dem aktuellen Preis steht, denn die zuletzt geöffnete Position hat ja den höchsten Lotwert.

Fazit:
Gridtrading ist eine Methode ,um dem Forexgeschäft seine Schärfe zu nehmen. Es kommt weniger auf korrekte Vorhersagen, exakte Analyse usw. an. Der Forexmarkt wird quasi (ich hoffe niemanden zu vergrätzen) ausgetrickst.
Eine sinnvolle Ergänzung zum Gridtrading ist das Martingaletrading. Dies jedoch birgt enorme Risiken, die wenn unbeachtet garantiert zum Aus führen. Dieser Tread jedoch will Wege aufzeigen, wie sich das Risiko handeln und im Zaum halten lässt, so dass das enorme Gewinnpotential dass mit Grid-Martingale verbunden ist, zugänglich wird.

mandolin

Hallo,

Thema 5: MoneyManagement

Grundlagen:
•   Wir haben kein SL. Also benötigen wir ein anderes Instrument, um unser Kapital zu schützen. Wir halten genügend Kapital vor, dass der Graf komplett ausschwingen kann.
•   Nicht unsere Kassenlage entscheidet über unser Tradingkapital, sondern die gegebenen Notwendigkeiten des Marktes. Ein bestimmtes SetUp hat eben seinen Preis, können wir es uns nicht leisten, gehen wir ein erhöhtes Risiko ein oder wählen ein anderes.
•   Wir traden mit Hilfe eines EAs, der es uns erlaubt sowohl aus Grafen die sich in der von uns vorhergesagten Richtung  bewegen, als auch aus solchen die sich gegenläufig bewegen mit Hilfe des Martingale Gewinn zu ziehen.
•   Wir wissen um die normale Range, in der sich der Graf voraussichtlich bewegen wird und können diese im Chart einzeichnen.
•   Letztendlich entscheiden nicht wir, sondern der Markt ob und wie viel wir verdienen oder verlieren. Natürlich sollten wir stets bemüht sein Gewinne und auch Verluste zu optimieren, aber was nicht geht geht nicht. Wir sollten es vermeiden das Risiko zu erhöhen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.


Die Grundidee:
Wir kennen die Range, wissen also mit welchen Ausschlägen wir im Normalfall zu rechnen haben. Wenn wir also die Anzahl der maximal zu öffnenden Positionen (MaxTrades), die Gridweite (PipStep), den Punktwert, den Multiplikator (LotExponent), die Laverage und  den Lotwert kennen können wir definitiv ausrechnen wie hoch das Kapital ist, das wir benötigen um das normale Tradinggeschehen mit Gewinn zu überstehen. (Wenn die Range sich also innerhalb der zuvor beschriebenen AWR (grüne Linie) erstreckt.)
Sollte die Range diesen Rahmen verlassen, so gibt es nur eine Grundregel unbedingt zu beachten. Wir müssen genügend Kapital vorhalten, um unbedingt nicht pleite zu gehen. Darüber hinaus müssen wir, mit Hilfe unseres ganzen menschlichen Verstandes versuchen die Verluste zu begrenzen. Wobei mit Sicherheit in solch einem Falle Tradingerfahrung und Gelassenheit hilfreich sind.

Berechnung des benötigten Kapitals:
Mit Hilfe des Martigale-Grid Rechners, einer Exeltabelle, die ich erstellt habe, lassen sich all die Faktoren gut in Beziehung setzen, und sich ablesen welches Kapital für ein bestimmtes Setup erforderlich ist.
[ Für Gäste keine Dateianhänge sichtbar]

Die Exeltabelle enthält einige Erläuterungen, die gelesen werden sollten.
Eine Tabelle ist auf Basis eines Standartlots von 100.000$ erstellt, eine andere auf Basis von einem Standartlot von 10.000$.

Beispiel:
Bei einem PipStep von:    40
Bei einem LotExponent:   2
Bei einem Pip-Wert:       1,6  (EURGBP)
Bei einer Laverage :      500
Bei einem Lot-Wert:      0,1

bedarf es auf der 7. Stufe rund 20.000 Einheiten Kapital. Im Ct-Konto sind dies 200$.

Regeln:
•   Nur die roten, fetten Zahlen in der Tabelle dürfen verändert werden.
•   Es wird stets aufgerundet, niemals abgerundet. Und wir halten immer mindestens das doppelte von dem geforderten Kapital vor. Also im Beispiel mindestens 400$.
•   Es scheint sich ein MaxLot von 7 zu bewähren. Durch nur 7 Verdoppelungen hält sich das geforderte kapital in Grenzen, während die Aufteilung der Range in 7 Positionen zu genügen scheint, um die Arbeit des EA zu gewährleisten.
•   Um das Kapital für ein SetUp zu berechnen wird stets das Kapitalintensivste Währungspaar des SetUps herangezogen.

mandolin

Sollte die Range diesen Rahmen verlassen, so gibt es nur eine Grundregel unbedingt zu beachten. Wir müssen genügend Kapital vorhalten, um unbedingt nicht pleite zu gehen. Darüber hinaus müssen wir, mit Hilfe unseres ganzen menschlichen Verstandes versuchen die Verluste zu begrenzen. Wobei mit Sicherheit in solch einem Falle Tradingerfahrung und Gelassenheit hilfreich sind.

Hi Mandolin,

vielen Dank für deine Ausführungen.
das wären für mich die wichtigsten Fragen zu deiner Strategie:
- Wieviel Kapital brauchen wir um unbedingt nicht pleite zu gehen (du schreibst das Doppelte der Gesamtkosten der jewiligen Stufe, meinst Du diesen Wert damit)
- Wie sollen wir versuchen die Verluste zu begrenzen? Sollen wir Positionen schließen?
- Was mache ich mit der Gelassenheit? Da gibt es zwei möglichkeiten: 1. Gelassen Positionen schließen und den Verlust realisieren 2. Gelassen die Positionen offen lassen und warten auf den MC.

Lüdi