hallo forexfabrik.de gemeinde,

heute möchte ich euch eine handelsart vorstellen, welche sicher bekannt ist und auch hier und da angewandt wird. es handelt sich um eine technik, welche keine kentnisse in der chartanalyse benötigt.
um diese technik anzuwenden benötigt man zwei konten bei, am besten, gleichem broker. auch ist die plattform welche benutzt wird egal.
wichtig für diese technik ist eine schnelle orderausführung und so geringen spread wie nur möglich.
am besten wäre ein broker ohne spreads, sondern nur mit komission für eine position.

wie es der name schon sagt, kommt hedging und spreadbetting ins spiel
es handelt sich nicht um arbitrage-handel in dem sinne. um es kurz zu fassen erkläre ich nun im folgenden die technik, welche zur anwendung kommt und warum zwei konten benötigt werden. auch werde ich ein klein wenig auf die begriffe hedging und spread trading eingehen.

hedge:

hedging bedeutet im weitesten sinne, wenn eine position in eine richtung ohne stopp mit einer gleichwertigen position in gegenrichtung des gleichen paares eröffnet wird. dadurch kann bei einem verlust dieser fix gemacht werden. dieser hedge, also diese gegenposition kann auch in einem anderem paar vollzogen werden, welche eine starke korrelation aufweissen.

korrelation:
dies bedeutet, wenn zwei handelsinstrumente gleiche synchrone bewegungen vollführen. im forex z.b. findet im vergleich eurusd und usdchf eine negative korrelation statt. das bedeutet, wenn der eurusd kurs steigt, dann fällt im gegenzug der kurs in usdchf und vice versa. bei positiven korrelationen, findet bei einem kursfall in einem paar auch ein kursfall   im anderen paar statt.

wie kann ich mir das zu nutze machen?
hier die idee oder der ansatz und die möglichen verläufe:

ich benutze eurusd und usdchf aufgrund der starken korrelation. natürlich ist diese nicht perfekt und es gibt schwankungen. aber genau das ist das, was zum profit führt.

in konto no.1 eröffne ich zeitgleich zwei short positionen im eurusd und usdchf.
in konto no.2 eröffne ich zeitgleich zwei long positionen im eurusd und usdchf.

was passiert nun. es gibt nun verschiedene ausgänge.
würden die zwei paare perfekt korrelaieren, so würde wenn der eine kurs steigt der andere kurs fallen. das tut es aber nicht auf grund der korrelationschwankungen und auf grund der verschiedenen volatilität beider paare, welche auch gerade bei starken nachrichten entstehen.
also was kann passieren? das eine paar geht ins minus und das andere ins plus. aufgrund der schwankungen kann nun ein entweder größeres minus als ein plus sein oder ein kleineres minus und ein größeres plus. letzteres würde dazu führen, dass das konto im plus ist. im letzten fall wäre das ja gut und man kann beide positionen schliessen. im ersten falle, würde das konto ein minus aufweissen. doof, aber...
wir haben ja noch konto nummer 2. diese würde dann in diesem falle ein plus aufweissen, was es auch tut.
also, in diesen fällen wie oben beschrieben, führt diese technik dazu, dass ein konto auf jedenfall immer im plus ist.
häää. aber da das andere konto ein minus aufweisst hab ich nix von. doch weil sich die korrelation sich wieder anpasst und das minus weniger wird um im besten falle auch sogar später ein plus aufweissen kann.
gecheckt? nein, macht nix.
dann gibt es noch zwei fälle. beide positionen eines kontos gehen ins minus. na und, dafür gehen beide positionen im anderen konto ins plus. super profit gemacht.

wem, dass noch zu hoch ist. hier einfach mal die vorgehensweisse:

konto1: short eurusd, usdchf.
konto2: long eurusd, usdchf. also ein imgrunde perfekter ringhedge trade.

sobald ein konto ein gesamtplus aufweisst, dann beide paare des einen kontos schliessen und gleich wieder zwei positionen aufbauen. um die nächste spreadspanne abzufischen. man sollte auch gegebenfalls, die positionen im anderen konto schliessen auch wenn sie noch nicht im plus sind, da man ja für das halten von positionen über nacht auch bezahlen muss. dieses schliessen sollte aber nur gemacht werden, wenn das minus nicht die eingenommenen profite des anderen kontos übersteigen, sonst hat man nix von. am wochenende oder monatsende kann man dann zwischen beiden konten dann eine kapitalverteilung vornehmen.

was wir hier ausnutzen ist die spreadspannenschnwankung zwischen beiden paaren zueinander. und den hedge mit dem zweiten konto.
gesagt sollte sein, dass man hier keine großen gewinne erwarten kann. diese spreadspanne kann, wenn man glück hat sich nur um ein paar pips handeln, bei news aber auch manchmal eine spanne von 50 pips. habe ich diese woche erlebt. diese technik bringt eigentlich auch erst was, wenn man mehr kapital hat, da es sich wirklich nur um kleckerpips handelt. pro tag kann man mit ca. 5-10 pips rechnen. ist aber ja auch schon was.

wichtig ist noch zu beachten, dass der pipwert bei beiden paaren zueinander unterschiedlich ist und ein unterschiedliche positionsgrößer erfordert. wer dies nicht tut, muss mit größeren spreadspannen rechnen.
gleiches lässt sich auch mit gbpjpy und eurjpy machen. hier ist die korrelationsschwankun sehr groß, was zu einer spreadspanne von bis zu 200 pip und mehr betragen kann. ist gut aber auch gefährlich, da man genug margin braucht um diese zu halten. gut natürlich, weil man ja auch dann 200 pip und mehr abhedgen kann.
achja, die technik erfordert kein stopploss, weil sich die paare und die konten sich gegenseitig hedgen. das heisst auf beiden konten, sollte gleich viel kapital vorhanden sein und soviel, dass eine weite spreadspanne abgedeckt werden kann.
der haken dabei ist, man geht keinerlei risiko ein ausser die rollover kosten werden zu hoch, weil die positionen zu lange gehalten werden. aber im durchschnitt werden die eh meist nur 1-2 tage gehalten.

so nun zur diskussion...

UPDATE: 18.04.2010:

Mittlerweile nutze ich nur noch ein Konto und handel nur EURUSD und GBPUSD. Erklärt wird dieses ab Seite 1 Beitrag #16 dort gibt es auch einen Indikator Names Spreader, welcher die Spreadspanne zweier Instrumente anzeigen kann.
Weiterhin nutze ich als Filter für den Aus- und Einstieg einen Stochstic 72,3,3 auf dem Crosspair (EURGBP) an.

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konto1: short eurusd, usdchf.
konto2: long eurusd, usdchf. also ein imgrunde perfekter ringhedge trade.

1. wäre short eurchf
2. wäre long  eurchf

also könnte man sich doch die hälfte des spreads sparen?

Zitat

konto1: short eurusd, usdchf.
konto2: long eurusd, usdchf. also ein imgrunde perfekter ringhedge trade.

1. wäre short eurchf
2. wäre long  eurchf

also könnte man sich doch die hälfte des spreads sparen?

Hehe ja darauf habe ich auch gewartet. Beim AUDNZD thread auf ForexFactory wurde auch vorgeschlagen 2 paare zutraden und den hohen Spread von AUDNZD zu  verringern. Genau kann ich es leider nicht erklären
aber es scheint wirklich nicht das selbe zusein wie einfach EUR/CHF zutraden wie ich mich erinnern kann.

Ähnliches wurde hier schon besprochen:
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wenn in dem falle usdchf nicht folgen kann ist das plus der eurusd posi größer als der usdchf auf einem konto. also wird hier mit gewinn geschlossen. im anderen konto überwiegt natürlich das minus der eurusd short dem plus von usdchf auf grund der spreadscherung. da aber diese schere oder spreadspanne ja immer pendelt (damit ist aber keine zyklische oder sinusbewegung gemeint) aufgrund der korrelationsschwankung und der volatilität wird auch mal das eine konto mal das andere ein plus aufweissen. und diesen profit nimmt man mit.
man kann natürlich das minuskonto auch wie wödmasta beschrieben durch weitere positionen nachlegen um einen besseren durchschnittspreis zu erhalten. jedoch ist man dann wieder von einer weiteren variable abhängig und zwar vom abstand der levels.

nochmal zur verdeutlichung. wenn in konto 1 der eurusd in plus geht und eine höhere vola hat, dann geht usdchf im gleichen konto ins minus. aber das plus von eurusd überwiegt das minus von usdchf. in konto 2 ist dass dann natürlich genau andersherum
irgendwann muss ich ja auch mal gewinne realisieren, sonst vermehrt sich das kapital nicht.
ziel sollte es sein am besten die positionen nicht länger als 24 stunden zu halten

und in "negativen" Paar schrittweise eine günstige Position (cost averageing) aufbauen kann.

@Wödmasta

Könntest Du mir dies ein wenig genauer erklären, bin nicht sicher, ob ich dies richtig verstanden habe.
Du schliesst die Position welche im Plus ist und macht dann 2 neue auf.
Die negative position lässt Du offen und wartest bis sie ein wenig zurück geht, oder sogar ins Plus, und schliesst sie dann, stimmt das so?

Halo Zusammen

Angeregt durch PriNova Hedge Spread Trading werde ich ab heute auf einem Live-Konto mit geringer Unit grösse folgendes handeln

Zwei Accounts einer für Long einer für Short.Gehandelt wird EURUSD und USDCHF

Um 22:00 Uhr GMT werden folgende Orders eröffnet

Account Long

Limit Buy Order Long auf EURUSD und USDCHF jeweils +-20 Pips Abstand zum Eröffnungskurs.Take Profit 20Pips

Bsp. EURUSD Eröffnung 1,3500

Long @ 1,34200 ; 1,34400 ; 1,34600 ; 1,34800 ; 1,35200 ; 1,35400 ; 1,35600 ; 1,35800

USDCHF das selbe

Account Short vica versace

Ziel soll es sein zumindest 50% per anno zu erreichen. Die Grids werden jeden Abend neu gefüllt

Werde Euch auf dem laufenden halten

Carabao

Verstehe nur Bahnhof.

Gewinne und Verluste heben sich gegenseitig auf. Wenn ich die Gewinnpositionen schließe, habe ich Verlustpositionen in gleicher Höhe noch offen. Laufen die weiter in den Verlust, erwirtschafte ich ein Gesamtminus. Spreads und Gebühren (falls vorhanden) noch nicht einmal berücksichtigt. Da ich hier niemanden für verrückt halte, gehe ich davon aus, dass Satz 1 zutrifft.

Wünsche trotzdem viel Erfolg.

Gewinne und Verluste sollten sich gegenseitig aufheben und du verlierst den Kauf/Verkauf - Spread... also ich check den Sinn dahinter auch noch nicht wirklich, bin aber gespannt auf die "Ein-Konto-Variante"...

gruß