Hallo zusammen,

ich werde hier in den nächsten Tagen meine Strategie vorstellen.
Bitte zerlegt die Strategie nach belieben und zeigt mir die Schwachstellen auf.
Bitte helft mir anschliessend aber auch sie wieder zusammenzusetzen.

Bis jetzt hat es den Anschein, als ob die Strategie insgesamt sowohl im Aktien als auch im Forex - Markt Erfolgreich ist.
Basis sind Wochenbalken
Das Grundprinzip ist die Annahme, dass es gut ist bei neuen Höchstständen long und bei neuen Tiefstständen short zu gehen.

Vorteil der Strategie ist, dass man extrem wenig Zeit verwenden muss um danach zu handeln.
Nachteil ist meiner Meinung nach dass man viel Geduld braucht da ja manchmal viele Wochen nichts passiert.

Interessant ist, dass die 50 für den EMA und die 15 für die Anzahl der zurückliegenden Wochen über viele Titel gemittelt sowohl beim Forex als auch bei den Aktien am besten zu sein scheint.

Es gibt einzelne Paare die über die Jahre hinweg auch ins minus gehen, aber wenn man die Strategie über alle bei Pro-Realtime.com verfügbaren Paare zusammen laufen lässt kommt immer noch ein dickes Plus raus.

Leider habe ich noch keine Aufstellung der einzelnen Trades vom  Backtest angefertigt (ist ziemlich viel Arbeit) aber evtl. kommt das dann demnächst. Dann kann man auch ausrechnen welches Ergebniss im Schnitt pro Jahr bei 2% oder 3% Risiko/Trade drin ist.


Einstieg long:
Tief über EMA 50
Hoch der letzten Zwei Wochen über dem Hoch der letzten 15 Wochen.

Intialstop long: EMA 50

Exit long: Kurs wird am EMA50 welcher wöchentlich nachgezogen wird ausgestoppt.

Short genau seitenverkehrt zu long.

Hier noch der Code vom ProBacktest in ProRealtime.com (Leider wird die Tabulation rausgelöscht)

// Hoch aktuell Wochen
hk = 2
// Vergleichshoch Wochen
hl = 15

// Periode EMA (für SL)
maper = 50

// Falls bestimmte Paare (z.B. Für Interest Strategien) nur in eine Richtung entsprechnde Var auf 0
short =1
long = 1

if long then
REM Highgest HIgh für long
k1 = (Highest[hk](HIGH) >= HIGHEST[hl](HIGH))

// Moving Average für long
// Original war close
indicator1 = ExponentialAverage[maper](low)

Rem Entry long
c1 = (indicator1 < low)

IF c1 and k1 THEN
BUY 750 CASH  AT MARKET NEXTBAROPEN
//BUY 25 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Exit long
if LONGONMARKET THEN
SET STOP indicator1
ENDIF
endif

if short then
Rem Lowest Low fürshort
k2 = (Lowest[hk](LOW) <= LOWEST[hl](LOW))

// Moving Average für short
// Original war close
indicator2 = ExponentialAverage[maper](high)

Rem Entry short
c2 = (indicator2 > high)

IF c2 and k2 THEN
SELLSHORT 750 CASH  AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM EXIT short
IF SHORTONMARKET THEN
SET STOP indicator2
  ENDIF
endif


Im Anhang dann noch ein Bild vom Backtest für EUR/USD (Habs mit dem Image auf die schnelle nicht kapiert )

Lüdi

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Da kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich find 8 Jahre Zinsdaten eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr gibts wahrscheinlich nur über Bloomberg oder Reuters für viel Geld.

mit den 8 Jahren hast du natürlich recht, Ich werd die Trades dann auch nur für die Zeit seit 2000 eingeben. Zurück bis z.B. 1980 wäre halt evtl. aussagekräftiger gewesen oder?

Kommt drauf an. Wenn Du bis 2000 mehrere hundert Trades hinbekommst, sollte das eine aussagekräftige Anzahl an Trades bringen. Natürlich kommst Du der Realität näher, je mehr Trades Du zur Auswertung hast, aber auch das zeigt Dir nur die Performance der Vergangenheit und nicht die der Zukunft. Daher muss man sich die Frage stellen, ob der Aufwand lohnt.

Im Zweifel kannst Du das Zeitfenster verkleinern, um im Backtest-Zeitraum mehr Trades zu bekommen. Tagesbasis zum Beispiel.

Hi zusammen,

ich bräuchte da mal ein bischen Nachhilfe in Mathematik:
Ich bin gerade dabei, die Trades in eine Excel-Tabelle einzugeben. Nun möchte ich zur Ermittlung des wirklichen Gewinns und der Zinsen die Positionsgröße abhängig vom aktuellen Kapital und vom SL bestimmen.

Aber wie rechnet man sowas

Beispiel: Aktuelles Kapital 2500
Long AUD/USD @ 0,5614
Init SL = 0,5367
= SL von 247 Pips.
Diese sollen nun 2% vom Kapital ausmachen. aber wie errechne ich den Wert von einem Pip? Bzw. die Positionsgröße dass 247 Pips = 2% von 2500.

Vielen Dank schonmal im voraus.

Lüdi

Hi Wödmasta,

vielen Dank für die Antwort.

Aber wie ist das dann mit den verschiedenen Währungen.
Stimmt die Formel dann immer?
Z.B. AUD/USD = Basiswährung Aussie
aber NZD/USD = Basiswährung Kiwi
also eine ganz andere Basis.
Also muss doch der PipWert komplett anders sein oder?

Ich habs mal bei Oanda im Pip/Profit Calculator eingegeben, der Spuckt bei 20240 Units 350 Euro Risk aus

Gruß
Lüdi

Jaja, das kommt davon, wenn man nur noch Excel-Tabellen verwendet und alles automatisiert.

Mußte zunächst mal meine Gedanken ordnen:

Du führst dein Konto in EURO.
Handeln möchtest du AUD/USD.
Somit ist deine Handelswährung der USD.
Kurs EUR/USD ist momentan 1,4081 -> 1pip sind daher EURO 7,1018 bei einem Lot (100.000,-)
50 Euro Risiko - 247pips SL -> 50/(247*7,1018)->50/1754,1446->0,02850->2.850,-

Das bedeutet, du kaufst 2850AUD zu 0,5614 -> verkaufst 1.599,99 USD.
Bei erreichen des SL sieht es folgendermasse aus:

verkaufst AUD 2.850,- zu 0,5367 (0,5614-0,0247SL->0,5367) -> kaufst 1,529,56USD
Differenz 70,43USD
EURUSD 1,4081 ergibt für 70,43USD->50,18EURO



Wie ich zwischenzeitlich sehe, hat DaBuschi das in seiner eigenen ausführlichen Art schon bestens erklärt...

Nicht nur schneller auch verständlicher. Bin nicht der beste "Lehrer". Außerdem extrem ungeduldig 

Ich komme mit meinen Kindern gut klar, ob meine Kinder mit mir klar kommen, das steht wo anders  .

so Schluss jetzt mit Off-Topic