Hallo FF-Gemeinde,

wie im Board User bereits angekündigt, möchte ich hier meine „jungfräuliche“ Strategie posten und mit euch über diese auch diskutieren. Die Strategie ist in den letzten Tagen/Wochen entstanden und würde bis dato noch nicht real geprüft. Damit möchte ich morgen (18.07.11) anfangen.

Getestet habe ich die Strategie lediglich auf dem Papier in Form eines Backtests der letzten 16 Börsentage. Die Daten habe ich in eine Excel-Tabelle gepflegt, die ich, wenn Bedarf besteht, gerne hier veröffentliche.

Das Ergebnis des Tests war sensationell, sodass es im Prinzip fast schon zu schön ist um wahr zu sein. Doch der Test ist zum einen keine Garantie für die Zukunft (dies ist euch allen ja sowieso keine Neuigkeit) und zum anderen bin ich mir auch nicht sicher, ob der Test auch Fehlerfrei durchgeführt wurde. Habe es zwar nochmals nachgeprüft, doch kann sich trotzdem der eine oder andere Fehler, der die Performance entsprechend verändert, eingeschlichen haben.

Die Strategie ist, trotz des „scheinbaren Erfolgs auf dem Papier“ mit Sicherheit nicht vollkommen und perfekt. Dies zu beurteilen steht mir fern. Deshalb bin ich aber diesem Forum beigetreten. Um mit euch über die Chancen, die Verbesserung oder womöglich gar über die Verwerfung der Strategie zu diskutieren.

Wie eben erwähnt, werde ich morgen mit dem realen Test mit echtem Konto beginnen. Bin gerne Bereit jegliche Aktivitäten ich Echtzeit zu posten – sofern dies gewünscht wird. Vielleicht sprengt es aber auch den Rahmen. Sollte dies jedoch erwünscht sein, weiße ich ausdrücklich darauf hin, dass, sofern jemand es nachtraden möchte, dies auf eigene Verantwortung tut. Wie gesagt, die Strategie hat sich noch nicht bewährt und könnte unter Umständen auch totaler Schrott sein! Also Obacht!

Kommen wir nun zur Strategie und deren Aufbau:

Grundparameter:
Zeitfenster:      10min
Oszillator:      Momentum (6) auf Schlusskursbasis
Indikator:              MACD einfach (5) auf Schlusskursbasis
Tradingtime:      8-18 Uhr (zumindest während der Testphase)
Crossrates:      EUR/CHF und EUR/USD (andere habe ich noch nicht geprüft, alle gehen mit Sicherheit nicht, doch die eine oder andere Paarung würde mit veränderten Setup-Einstellungen womöglich auch funktionieren)

Bedingungen Einstieg:

LONG
1. Bedingung:
Kreuzen der Null-Linie beim Momentum von unten nach oben zum Schlusskurs der Kerze - ein Wert von 0,0000 wird ebenfalls akzeptiert, wenn das Momentum aus dem Negativbereich kommt.
2. Bedingung:
Gleichzeitig muss während der gleichen oder der nächsten Kerze beim MACD die MACD-Linie einen höheren oder gleichen Wert haben als die Signal-Linie. Idealerweise kreuzt die MACD-Linie die Signal-Linie ebenfalls von unten nach oben.

Werden beide Bedingungen zum Schlusskurs der aktuellen Kerze erfüllt, erfolgt der Einstieg stets zur Eröffnung der folgenden Kerze. Woher der Kurs kommt spielt absolut keine Rolle.

SHORT
Identisch wie LONG, nur umgekehrt.

ABWEICHUNGEN

- 1. Bedingung (Momentum) gilt auch als erfüllt, wenn der Wert 0,0000 erreicht. Der Wert muss allerdings von der anderen Richtung kommen. Kommt der Wert z.B. von oben und erreicht exakt die Null-Linie und dreht dann wieder nach oben, gilt die Bedingung für LONG-Einstieg nicht als erfüllt.

- Beim MACD wird ein gleicher Wert (MACD- und Signal-Linie) akzeptiert, unabhängig davon von welcher Richtung die Werte kommen. Jedoch ist ein nummerisch gleicher Wert oft grafisch nicht identisch. Hier gibt es eine Grauzone. Zoomt man den Chart näher heran, wird dies ersichtlich. Bei identischem Wert müssten beide Linien eigentlich genau aufeinander liegen, tun sie aber nicht immer. Eine exakte Regelung hierfür habe ich noch nicht, tendiere aber dazu, nur auch tatsächlich aufeinander liegende Linien zu akzeptieren.

Nach erfolgtem Einstieg zählen nur noch die Parameter des Ausstiegs: StoppLos, Anker (wird gleich erklärt), TakeProfit und das Momentum (Gegensignal). Der MACD dient nur zum Einstieg, danach ist dieser uninteressant.

Bedingungen Ausstieg:
Ich habe mich, wie oben erwähnt, bis dato nur mit den Crossrates EUR/CHF und EUR/USD befasst. Für beide gelten verschiedene Ausstiegsbedingungen.

EUR/CHF
SL      -20,5 pips
Anker   +12,5 pips auf Breakeven
      +20,0 auf TrailingStopp mit 50%
TK      30,0 pips
oder Gegensignal nach oben benannten Bedingungen

EUR/USD
SL      -18,5 pips
Anker   +12,5 pips pips auf Breakeven
      +20,0 auf TrailingStopp mit 50%
TK      40,5 pips
oder Gegensignal nach oben benannten Bedingungen

Als Anker habe ich zwei Werte definiert, bei denen der SL zum einen auf Breakeven und zum anderen auf einen TrailingStopp mit 50% nachgezogen wird. Bei beiden Crossrates ist dies bei +12,5 pips und bei +20,0 pips. Bei Erreichen von TK wird der Trade unverzüglich geschlossen.

Der Test der letzten 16 Börsentage (24.06.-15.07.11) hat folgende Werte ergeben:

EUR/USD
Längsten/größten Verlusttrades in Folge:
Punkte: -74,0 pips (vier trades)
Trades: sechs Stück (-48,9 pips)
Tage: vier Tage in Folge (-59,2 pips)
Endergebnis: +650,9 pips

EUR/CHF
Längsten/größten Verlusttrades in Folge:
Punkte: -84,3 pips (fünf trades)
Trades: fünf Stück (-84,3 pips)
Tage: drei Tage in Folge (-76,9 pips)
Endergebnis: +531,7 pips

Die Ergebnisse wurden wie folgt berechnet:
-   Einstieg zum Eröffnungskurs der folgenden Kerze
-   Ausstieg nach oben genannten Bedingungen, abzgl. drei pips für Spread und Slippage

Ich bitte aber zu beachten, dass der Test von mir manuell durchgeführt wurde und trotz zweimaliger Prüfung u. U. den einen oder anderen Fehler aufweist. Nagelt mich bitte nicht mit den erreichten Testdaten fest. Für mich war der Test in allererste Linie ein Wink, ob die Strategie überhaupt eine Chance hat oder nicht. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole und altklug klinge: erzielte Werte der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft – erst recht nicht, wenn das erzielte nur auf dem Papier besteht!

Puh, keine Ahnung, habe schon lange nicht mehr so viel am Stück geschrieben. Mit Sicherheit sind etliche Grammatik- und Schreibfehler enthalten. Ich bitte um Nachsicht. Auch habe ich vermutlich das eine oder andere vergessen zu erwähnen, was bei der nun hoffentlich einsetzenden Diskussion aufkommen wird. Auch dies bitte ich zu entschuldigen und verspreche, dass ich es nachholen werde.

Zum Schluss möchte ich nochmals erwähnen, dass diese Strategie noch nicht real getestet wurde und es im Moment nicht mal sicher ist, ob sie überhaupt real funktioniert. Ich werde es aber auf jeden Fall ab morgen testen.

Drückt mir die Daumen!
murkel

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Was mit aufällt, du hast keine Handelszeiten festgelegt. Sprich, du mußt das System entweder automatisiert handeln (EA) oder dir die lukrativsten Zeiten rauspicken. Weil ein 24/5 im M10 eher unwahrscheinlich ist.

woran man erkennen kann, ist keine metatrader strategie ;-)

was ich vergessen habe zu erwähnen:

es gibt mit Sicherheit einige Ansatzpunkte zur Verbesserung - einer davon ist

die Anfälligkeit bei Seitwärtsphasen. Hier generiert die Strategie viele Fehltrades.

Als Filter hilft hier beispielsweise der ADX, welcher die aktuelle Trendstärke misst.

Zwei kleine Helferlein für Mt4 Abhängige    

1: Optimierter Period Converter : Es ist Dir nicht erlaubt Links zu betrachten. Registrieren oder Einloggen

2: Trademangement EA die das automatisieren  kann was in der Strat an Trademanagement angedacht ist , ich finde sowas nimmt den Stress ein wenig raus. 

Zwei kleine Helferlein für Mt4 Abhängige    

1: Optimierter Period Converter : Es ist Dir nicht erlaubt Links zu betrachten. Registrieren oder Einloggen

2: Trademangement EA die das automatisieren  kann was in der Strat an Trademanagement angedacht ist , ich finde sowas nimmt den Stress ein wenig raus.

kannst du dies auch für "nicht-Mt4-Abhängige" übersetzen - sofern es ein Verbesserungsvorschlag für die Strategie ist?

Ich möchte Dir an dieser Stelle - zugegeben etwas unkonstruktiv - erstmal VIEL GLÜCK wünschen und Dir die Daumen drücken für die nächsten Tage.

Denk auch Bitte dran, daß der Erfolg einer Strategie nicht unerheblich von der konsequenten, disziplinierten Durchführung derselben abhängig ist!

Wirf die Flinte nach ein paar Fehltrades nicht gleich ins Korn.

Ich möchte Dir an dieser Stelle - zugegeben etwas unkonstruktiv - erstmal VIEL GLÜCK wünschen und Dir die Daumen drücken für die nächsten Tage.

Denk auch Bitte dran, daß der Erfolg einer Strategie nicht unerheblich von der konsequenten, disziplinierten Durchführung derselben abhängig ist!

Wirf die Flinte nach ein paar Fehltrades nicht gleich ins Korn.

Vielen Dank für die Glückwünsche!
Was die Disziplin betrifft, ist das so ein Sache. Hier jetzt zu sagen "mache ich" oder "kein Problem" wäre zu einfach und nur hypothetisch. Wir werden sehen, wie taff ich sein werde. Aber eines kann ich auf jeden Fall sagen: in meiner Vorstellung habe ich geschrieben, dass ich mich mit exakten Vorgaben viel leichter tue. Insofern schon mal gute Voraussetzungen. 

So viel zur Theorie ...