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Autor Thema: RAID-System  (Gelesen 781 mal)

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RAID-System
« am: Dezember 03, 2011, 23:58:12 pm »
Hier mal ein System das man (so glaube ich) prima in ein EA gießen kann. Ist ein sogenanntes "Set-and-forget"-System und verlangt nicht viel Pflege. Leider kann ich das aufgrund meiner Arbeitszeiten nicht testen. Wenn jemand diesen Part übernehmen möchte, nur zu. Bemerkenswert ist das R:R-Ratio von 1:3!

Paar: Nur EUR/USD

TF:  15-Minuten-Chart

Indikatoren:
- 20 SMA
- ATR (14) vom Daily-Chart

Vorgehensweise: Um 06:00 (GMT-Zeit!) wird im 15-min-Chart des EUR/USD der Einstieg festgelegt: Ist der Preis unter dem SMA (20) wird eine Short-Position eröffnet. Ist der Preis über dem SMA (20) wird eine Long-Position eingegangen.

TP/SL: Zur TP/SL-Berechnung wird der ATR (14) vom Daily-Chart benutzt. Das TP ist 70% vom ATR (14) und der SL ist TP geteilt durch 3. Ein Beispiel:
Der ATR (14) vom Daily-Chart EUR/USD ist z.B. 142 Pips. 70 % von 142 ist gleich 99,4 Pips (gerundet 99 Pips). Der TP ist somit 99 Pips. Der SL ist TP geteilt durch 3, in diesem Beispiel also 99 Pips geteilt durch 3 = 33 Pips.
TP = 99 Pips
SL = 33 Pips.

Nachdem die Position eingegangen wurde, wird der Trade nicht weiter "gemanagt". Erst am nächsten Morgen (gegen 06:00 Uhr GMT-Zeit) schaut man ob der TP/SL getriggert wurde. Ist dies nicht geschehen, wird der Trade manuell geschlossen und die nächste Position eingegangen.

Freue mich auf Eure Tests & Ergänzungen!

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RAID-System
« am: Dezember 03, 2011, 23:58:12 pm »
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Re: RAID-System
« Antwort #1 am: Dezember 04, 2011, 09:40:21 am »
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Hier mal ein System das man (so glaube ich) prima in ein EA gießen kann. Ist ein sogenanntes "Set-and-forget"-System und verlangt nicht viel Pflege. Leider kann ich das aufgrund meiner Arbeitszeiten nicht testen. Wenn jemand diesen Part übernehmen möchte, nur zu. Bemerkenswert ist das R:R-Ratio von 1:3!

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Vorgehensweise: Um 06:00 (GMT-Zeit!) wird im 15-min-Chart des EUR/USD der Einstieg festgelegt: Ist der Preis unter dem SMA (20) wird eine Short-Position eröffnet. Ist der Preis über dem SMA (20) wird eine Long-Position eingegangen.

TP/SL: Zur TP/SL-Berechnung wird der ATR (14) vom Daily-Chart benutzt. Das TP ist 70% vom ATR (14) und der SL ist TP geteilt durch 3. Ein Beispiel:
Der ATR (14) vom Daily-Chart EUR/USD ist z.B. 142 Pips. 70 % von 142 ist gleich 99,4 Pips (gerundet 99 Pips). Der TP ist somit 99 Pips. Der SL ist TP geteilt durch 3, in diesem Beispiel also 99 Pips geteilt durch 3 = 33 Pips.
TP = 99 Pips
SL = 33 Pips.

Nachdem die Position eingegangen wurde, wird der Trade nicht weiter "gemanagt". Erst am nächsten Morgen (gegen 06:00 Uhr GMT-Zeit) schaut man ob der TP/SL getriggert wurde. Ist dies nicht geschehen, wird der Trade manuell geschlossen und die nächste Position eingegangen.

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Wenn das System eine  Trefferquote über 50% hat, wäre das System wirklich profitabel. Es gibt eben Phasen, wo es nicht funktioniert und mehrere Verluste in Folge generiert. Aber es müssten auch Tage geben, wo es funktioniert. Das System erinnert mich ein bisschen an Coin the Flip, was Dabushi hier gerade in einem Projekt bewältigt. Vielleicht hat einer mal Lust diesen EA mal aufzusetzen. Mich interessieren im Backtest nur mal die Ergebnisse hinsichtlich der Trefferwahrschenilichkeit des TPs und wie viele Verlusttrades in Folge generiert werden.
Ein EA dafür müsste relativ simpel sein, aber ich kann nicht wirklich proggen.

@ Dive:
Warum wurde die Zeit 6 Uhr genommen? Gibt es dafür einen Hintergrund?
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Re: RAID-System
« Antwort #2 am: Dezember 04, 2011, 18:57:59 pm »
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Vorgehensweise: Um 06:00 (GMT-Zeit!) wird im 15-min-Chart des EUR/USD der Einstieg festgelegt: Ist der Preis unter dem SMA (20) wird eine Short-Position eröffnet. Ist der Preis über dem SMA (20) wird eine Long-Position eingegangen.
In der Zeit von 0 - 7 h MEZ bewegt sich der EUR in 2/3 aller Fälle (eher sogar mehr) seitwärts und pendelt um den GD 20. Ob er sich darüber oder darunter befindet, ist mehr oder weniger vom Zufall bestimmt.

Die Bedingung > 20 SMA < ist als Trendindikator unzureichend. In dieser Form würden ich keinen müden Cent auf das System setzen.

Es müssten unbedingt zusätzliche Bedingungen verlangt werden, z. B. dass der 20 SMA klar steigt / fällt oder dass er über / unter einem längerem SMA - beispielsweise SMA 100 - läuft. Aber ob die ausreichend sind...?
« Letzte Änderung: Dezember 04, 2011, 19:01:56 pm von Pilok »
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Re: RAID-System
« Antwort #3 am: Dezember 04, 2011, 21:01:27 pm »
Es soll auch kein THV2 werden, denke Dive hat es geposted gerade weil es so einfach gestrickt ist..
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Re: RAID-System
« Antwort #4 am: Januar 09, 2012, 00:24:47 am »
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Habe das ganze mal anhand eines EA für 2011 durchgerechnet.
LossTrades 70.54%  :(

Ist so wohl nichts...
In der Zwischenzeit habe ich alles mögliche parametrisiert (Zeit, ATR Periode, SMA Periode, RR) und lass das ganze über die Nacht durch den Optimierer laufen.
Resultate dann Montag Morgen
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Re: RAID-System
« Antwort #5 am: Januar 09, 2012, 11:25:07 am »
So langsam habe ich doch noch brauchbare Werte.

Im 15er Chart, SMA(20)
Daily ATR(110)

TP: ATR * 1.7
SL: TP / 3.6

Ergiebt einen Profit Factor von 1.2
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Re: RAID-System
« Antwort #6 am: Januar 09, 2012, 11:30:39 am »
Sehe gerade das mir da teilweise History Daten fehlen,
vielleicht kann jemand von euch noch ein paar Optimierungen laufen lassen...

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Re: RAID-System
« Antwort #7 am: Januar 10, 2012, 08:03:03 am »
Ich habe es mal mit deinem Set und den Daten von 1991 bis heute auf FXCC Demo durchlaufen lassen.
Das Ergebnis ist nicht ganz schlecht.
Zwar ist der maximale Drawdown größer als der gesamtgewinn, aber wenn man sich die Grafik anschaut dann sieht man, dass er immerhin vom Tief bei ca 6000 Euro eine Verdoppelung auf mehr als 13000 Euro geschafft hat.

Ich werde folgende Optimierungen (wie in deinem Set eingestellt) durchlaufen lassen und das Ergebniss hier posten:
- Optimierung über den Gesamten Zeitraum
- Optimierung immer über zwei Jahre und laufen lassen im Darauffolgenden jahr mit dem Ermittelten Optimalergebniss.

Wird aber ein weilchen dauern.

Lüdi
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Re: RAID-System
« Antwort #8 am: Januar 10, 2012, 08:22:53 am »
backtest über einen solchen zeitraum haben mit metatrader überhaut keine relevanz, da sind die daten viel zu ungenau
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warum ist mein karma positiv??????? bitte immer auf ein minus mehr als plus
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Re: RAID-System
« Antwort #9 am: Januar 10, 2012, 08:26:59 am »
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backtest über einen solchen zeitraum haben mit metatrader überhaut keine relevanz, da sind die daten viel zu ungenau

Verstehe ich nicht ganz, wenn ich die 1-Min. Daten bis 1999 habe dann sollte das doch passen oder?
Modellierungsqualität ist auch bei 90%.

Kannst Du deine Aussage präzisieren? z.B. was an den Daten nicht stimmt.

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Re: RAID-System
« Antwort #10 am: Januar 10, 2012, 08:46:35 am »
Ich muss die Input-Parameter vom Optimierer anpassen, da er mir mit 142 Tagen einfach zu lange gebraucht hätte.
Ich habe die Schrittweite bei nMaPeriod auf 2, bei AtrPeriod auf 3 und bei daTrMultiTP und dtPDivFoSL auf 0.2...
Mal schauen wie lange die Optimierung mit diesen Parametern läuft.


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Re: RAID-System
« Antwort #11 am: Januar 11, 2012, 08:58:11 am »
Meine Optimierungen für den Gesamtzeitraum sind beendet.

Das Ergebniss über einen langen Zeitraum lässt sich nicht viel weiter verbessern.

Für meinen Geschmack sind die Drawdowns mit 3000 bis 4000 Euro bei einer fixen Lotröße von 0,1 Lot zu groß.

Vor allem in der zeit 1999 bis 2004 performt die Strategie sehr schlech.
Klar wird es jezt viele geben, dei sagen was interessiert mich 2000 bis 2004, die Märkte haben sich geändert und laufen heute nicht mehr so wie damals.
Das Stimmt auch, aber was man bedenken sollte: Wer sagt, dass nicht ab morgen die gleiche phase startet wie zwischen 2000 und 2004.

Was jetzt noch aussteht ist der Versuch immer zwei Jahre zu optimieren und das drauffolgende Jahr so zu traden wie es in den letzten zwei Jahren optimal gewesen wäre.
Aber Bei Optimierungsschrit 2000/10496 hat er für die Jahre 1999 und 2000 noch keinen Parameter gefunden der den max.Drawdown von 30% nicht überschritten hat.

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Re: RAID-System
« Antwort #12 am: Januar 11, 2012, 10:12:14 am »
Du kannst bei diesem EA ohne weiteres bei der Optimierung auf "Open Preis" stellen dann dauert die Berechnung nur einen Bruchteil der Tick Variante. Danach nur noch einen langsam Tick Test mit den besten werten.
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Re: RAID-System
« Antwort #13 am: Januar 13, 2012, 15:10:03 pm »
Sehe ich was falsch, oder ist bei dem System nach über 10 Jahren Handel der Gewinn immer noch niedriger als der max DD??  o_O o_O Und das auch erst nach einer Curve Fit "Optimierung" im MT4???

Sowas wird hier doch nicht ernsthaft diskutiert, oder?
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Re: RAID-System
« Antwort #14 am: Januar 13, 2012, 19:01:32 pm »
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Sehe ich was falsch, oder ist bei dem System nach über 10 Jahren Handel der Gewinn immer noch niedriger als der max DD??  o_O o_O Und das auch erst nach einer Curve Fit "Optimierung" im MT4???

Sowas wird hier doch nicht ernsthaft diskutiert, oder?

Du hast recht, ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen, das System nicht weiter zu verfolgen.

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Re: RAID-System
« Antwort #14 am: Januar 13, 2012, 19:01:32 pm »
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