im mql4 forum gibts da ein eigenes projekt, bis jetzt dürfte es nicht so wirklich profitable sein

klingt interessant, bedarf aber erklärenden Erläuterungen, um einigermaßen nachvollziehen zu können, was Du da im Einzelnen programmierst.
Also ein paar Rahmendaten und Eckpunkte wären schon notwendig.

Ansonsten viel Erfolg!

traderdoc

Selbstlernender EA mit verwendung von Neuronalen Netzen (NN)

@traderdoc
Wegen der Art der Informationen verwende ich ein Rekurrentes Netz mit Backpropagation.
Anzahl der Layers sind noch nicht fixiert.

@frlaspina
Selbstlernend ist schon das richtige Wort.

@jwah
Danke, Melde mich dann bei dir 

@forexler
Kenn ich, aber die verwenden meiner Meinung nach die falschen Voraussetzungen


Grundsätzlich will ich hier mal ein paar Behauptungen aufstellen:

• Jede Traidingstrategie - sofern sie denn eine ist - kann von einem Programm durchgeführt werden.
• Die Kursentwicklung kann definitiv vorausgesagt werden (wenn ich die Startegie aller Trader kennen würde).
• Die Kursentwicklung kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden

Und meine Begründungen dazu:

• Jede Strategie ist eine Abfolge von Entscheidungen anhand gewisser Annahmen. Immer die gleichen, wenn dies dann das mit Ausnahme von dem usw. Wenn das Programm alle deine wenn, dann und blabla kennt wird es auch die selben Entscheidungen treffen wie du.
• Bedarf wirklich keiner Erklärung.
• Falls dem nicht so ist währen wir eh alle nur Zocker

Die Kursentwicklung kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden...
Der am meisten verwendete Indikator ist der MACD, was wohl auch der Grund ist weshalb viele NN diesen als Eingangssignal für ihre Entscheidungen verwenden - was aber wenn der MACD eventuell gar keine Aussagekraft hat?.

Wiso soll ich das Gehirn (NN) mit komprimierten Daten füttern wenn es doch selber erkennen kann ober der MACD einen Einfluss auf den Kursverlauf hat? Gib ihm die richtigen Informationen, und es sagt dir das richtige Resultat.

Welches sind denn nun die richtigen Informationen?
Was bewegt den Markt?

Die grosse Mehrheit der Trader entscheidet anhand von...
- Historischen Daten des Währungspaares (Beinhaltet mit einzelnen Ausnahmen sämtliche Indikatoren)
- Historische Daten anderer Währungspaare (Korrelation einzelner Paare)
- Wichtige Politische Entscheidungen (Untergrenze für einen Kurs festlegen, Stützkäufe, Staatspleiten, Kriege usw..)


Und was genau will ich denn von meinem Netz wissen?
- Steigt oder fällt der Kurs! (Na klar, aber um wie viel und in welcher Zeit....?)


Als erstes habe ich mir vorgenommen mit dem EURUSD zu experimentieren.
Nächste Woche werde ich das Netz aufbauen und mit den Tickdaten der letzten 5 Jahre füttern.
Das waren ziemlich genau 60 Millionen Ticks - dauert also nen Moment.
Korrelierende Währungspaare und die effektiven News lasse ich mal weg. Die Newszeiten jedoch fliessen ins Netz ein.

Erwartete Antwort:
Wahrscheinlichkeit der Richtung des Kursverlaufes innerhalb der nächsten 15 Minuten

Hi Divebubble,

bin faszinierter EX-Diskretionär Trader, seit Jahren EA- Trader/Entwickler/Programmierer, die Sache finde ich wirklich sehr interessant, es freut mich wirklich daß du hier über dein Vorhaben und Entwicklung berichtest. Habe mit NN nicht die geringste Erfahrung, dachte immer es sei ein "Märchen oder Science Fiction" so ähnlich wie Katakuja es bildlich dargestellt hat, aber anhand der Technische Analyse-Logik hätte ich in diesem Zusammenhang gerne dazu deine Meinung.

Es stimmt, daß der MACD einer der meistbenutzen Indiks ist und daß er das selbe anzeigt wie fast alle anderen Trend Indiks, inkl. seine Fehlanzeigen FI,CCI,RAVI,usw. aber sicherlich weißt Du daß die wenigsten Programmierer die Indikatoren wie z.B. erst Recht den MACD "nackt" benutzen wie er in der Handelssoftware zu finden ist, es sind ja lediglich MA´s die um einen Durchschnitt herumeiern. Was nicht heissen soll dass er keine gute Basis sei.

Dazu werden Indikatoren in verschiedenen TF´s benutzt und es wird auch nicht im selbigen TF gehandelt und zum größten Teil wird Diskretionär eingegriffen, erst Recht von Manager z.B. Managed Account, Fonds, Vermögensverwalter usw. die sehr viel Kapital bewegen. Auch Staaten (Die trotz Riesen-Volumen des Forex doch was bewegen) die sich mit anderen Währungen eindecken, tun das aus ganz anderen Gründen und nicht weil MACD oder sonstige Indiks irgend etwas zeigen.

Dazu kommen die Zyklischen und Antizyklischen Handelssystemene, Trend und Gegentrend, usw.
Die Indikatoren zeigen lediglich das was passiert ist und es wird lediglich auf die anhaltende Tendenz oder Rückprall spekuliert, somit, selbst wenn die Einstiege gleich wären,  ist die Reaktion der Teilnehmer auf die künftige Kursentwicklung, auf die Ausstiege und Stoppmanagement zurückzuführen. Dies kann ich mir schwer vorstellen, denn das Stoppmanagement besteht aus mehr von Initialstopps an Unterstützungen und Widerständen in der Daten-Hystorie.

Somit sind die Ergebnisse unter sich anders und nicht gleich.

Kann das alles berücksichtigt werden, wenn ja, welche These steht dahinter?
Welche Software benutzt man dafür?
Auf welchem TF führst Du deine Tests, bzw. die Entwicklung durch?
Ist so ein NN System besser? Wenn ja, was?
Gibt es solche Systeme schon und dementsprechende Ergebnisse?

Denke bitte nicht daß ich nur Gegengründe suche, bin wirklich daran interessiert. Ich kann es mir nur noch nicht vorstellen daß so etwas wirklich geht.

Gruß,
frlaspina

Hi Divebubble,

klingt Ehrgeizig, du hast soeben deinen zweiten Betatester gefunden.

Ich bin selbst Programmierer, habe aber bislang nichts mit neuronalen Netzen  zu tun gehabt.
Ich eiere eher so auf unserer Prüfstraßensoftware rum.

Lüdi

...Das Fertige Netz läuft dann eh nur auf einem abgetrennten Rechner und wird laufend mit Tickdaten gefüttert. Der EA macht nichts anderes als sich die Empfehlungen vom Netz abzuholen.

Sag´s gleich vorweg, hab mich mit NN noch nicht beschäftigt und kenn mich daher auch einen Dreck damit aus, finde es aber dennoch interessant.
Aber, was mir aufgefallen ist, habe ich als Zitat hervorgehoben.

Was passiert, wenn dein NN falsche Tickdaten geliefert bekommt? Vielleicht immer wieder in unregelmäßigen Abständen über den Tag verteilt? Stimmen dann die ausgespuckten Wahrscheinlichkeiten für den kurzfristigen, zukünftigen Kursverlauf?

Gibt es dagegen irgendeine Redundanz? So wie, dass 2-3 verschiedene Quellen abgefragt werden...?

So, hier mal wieder ein paar News vom NN.

@Luedi - Danke, ich melde mich bei dir sobald ich soweit bin

@PriNova
Das normalisieren der Sample Daten ist schon mal durch. Ich versuch in den ersten Tests die Daten nicht zu sehr zu reduzieren.
Das Netz soll die Unbekannten eben selber lernen und erstaunlicherweise hatte es nach ein paar wenigen Zyklen die zusammenhänge bereits korrekt erkannt. Bei knapp 60 Millionen Input Samples und 20'000 Testsamples wurde eine Abweichung von nur 0.00069 erreicht.

@Wödmasta - Gute Idee, ich werde für das fertige Projekt mehrere Tickquellen berücksichtigen.

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Zur Zeit habe ich ein erstes Netz entworfen. Backpropagation mit 7 Hidden Layers
Wie oben beschrieben komme ich mit den Testdaten auf eine Abweichung von 0.00069 - Die Testdaten sind selbstverständlich nicht Bestandteil der Input Samples 


Die nächsten Tage läuft jetzt eine automatische Optimierung.
Meine Software versucht nun auf Grund von unterschiedlicher Anzahl von Hidden Layers eine möglichst optimale Menge zu berechnen.



Ausserdem hat mich der Beitrag und die Überlegungen von PriNova wegen dem Multi-Agenten-System etwas nachdenklich gemacht.
Eventuell wäre dies auch eine Möglichkeit, indem mehrere Normalisierte NN via GP miteinander verknüpft werden.... muss mich da aber erst noch etwas reinlesen.