Wenn du M1 Daten von der Zeitperiode hast die du testen willst ist das eigentlich kein Problem.
Was schwierig wird ist wenn du nur für ein paar Pips scalpen willst da kann dir die Slippage im Livetrading Probleme machen was der Tester nicht simuliert aber sonst.

Ja Backtests von 1999 sind nutzlos für den Scalpingbereich auch wenn man dafür M1 Daten kriegt aber mit mieser Qualität. Der Spread ist da nicht das Problem der ist beim EUR/USD immer sehr eng und wars auch früher. Probleme mit dem Spread gibts nur weil der Tester den aktuellen Spread zum Start des Backtests vom Markt nimmt und für den ganzen Backtest benutzt aber der Spread kann ja in der Vergangenheit zu Zeiten mal wegen News größer gewesen sein. Bei anderen paaren als EUR/USD macht das mehr probleme und desto größer der "Tradehorizont" desto mehr kann man das vernachlässigen.

Wenn du auf M30 testest und "Every Tick" als Methode benutzt werden M1 Daten als Ticks genommen wobei ein M1 Bar ein bestimmten Range hat innerhalb dessen die Ticks zufallsgeneriert werden man weiß ja welches Volumen in dem M1 Bar war und wie er am Ende aussehn muss. Du kannst also ohne Probleme mit M30 testen. Würdest du auf M1 testen hätten vllt ein paar Bestandteile deiner Strategie Probleme (MA sdie dann auf M1 Bars angewandt werden).

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Ja Backtests von 1999 sind nutzlos für den Scalpingbereich....

Ich persönlich denke,dass irgendwelche Statistiken die ja schon aus dem letzten Jahrhundert sind,einem eh nicht weiterhelfen.
Zum einen sehe ich es so,daß solche langfristigen Betrachtungen wirklich nur sinnvoll sind,wenn man sich intensiv und ernsthaft mit Elliot Waves,Gann oder Fibonacci beschäftigt....um quasi das Big Picture und den Markt dahinter zu verstehen.
Und zum anderen lese ich mittlerweile seit fast 5 Jahren viel,was in Foren über Forex geschrieben wird.Und über Backtests und Moddeling und die Suche nach historischen Tickdaten von allerfeinster Qualität..Am liebsten noch die aus Kaisers Zeiten

Aber ich kann mich nicht daran erinnern,irgendwo auch mal gelesen zu haben,daß die ganze Testerei und Suche in der Vergangenheit jemand wirklich zum Erfolg verholfen hat und er damit ein ganz tolles System gefunden hat.

Eigentlich ist es doch ganz einfach...wenn jemand sagen würde,daß Indikatoren das Non-plus-ultra sind,würde der Grossteil der Gemeinde kopfschüttelnd in langen Vorträgen erklären,daß die Indis ja nur der Vergangenheit hinterherhinken und daher viel weniger Qualität haben als reine Preis Aktion.

Aber auf der anderen Seite wird gebacktestet,ob man die Reichsmark erfolgreich hätte scalpen können  und der Strategietester quält die CPU´s,bis sie glühen und  schon M.J. Fox als Marty Mc Flury aus zurück in die Zukunft als Hologramm auf dem Schirm erscheint

Man sollte bei der vielen Testerei vor allem auch immer im Auge behalten,daß nichts so beständig ist wie die Veränderung.
und während die Statistiker noch den Ticks von vorgestern hinterherjagen,haben die Praktiker schon ihre Pips im Sack und gehen Kaffee trinken

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