Hallo Leute,

heute habe ich mal einen ganz besonderen Leckerbissen für alle Expert Advisor Fans. Ein EA was ich aus der Inspiration des Zufalls entwickelt habe.

Der Name lautet Flip the Coin. Mehr dazu jetzt.

Wer von euch kennt die Random Walk Theorie. Bestimmt schon mal was davon gehört. Habe auch nur das Thema leicht gestriffen. So wie ich das verstanden habe, gab es jemand der per Zufallsgenerator Marktorders gesetzt hat. Dieses Thema wurde von den Wölfen zerfetzt und so viel ich weiss, wurde belegt, dass das am FOREX nicht funktioniert. Ich behaupte das Gegenteil und habe sogar einen Beweiss. Probiert doch mal folgendes.

(Abgeleitet aus dem Profil von Ronald Raygun. Bekannt von einschlägigen Forex-Foren)

1. Lasst eine Münze entscheiden, ob ihr einen Long oder Short Einstieg macht.
2. Sollte die Position ins Minus gehen dann schliesst diese wieder.
3. Ist die Position geschlossen, dann führt wieder Schritt 1 aus.

Ronald behauptet nun mit ca. 50 Münzentscheidungen einen Account zu verdoppeln.

Ja, ich habe genauso gelacht wie ihr es jetzt wahrscheinlich tut. Aber dem ist nicht so.
Also hab ich mich rangesetzt und ein EA geschrieben, was genau das oben beschrieben handelt. Und wie sah die Equitykurve aus.
Genaus, steil nach unten. Da konnte ich am SL oder TP drehen was ich wollte, selbst mit einem R/R von 3:1 ging alles ins Minus und in 50 trades war das Konto leeer.. Sollte doch eigentlich eine Münze der Wahrscheinlichkeit eine 50/50 entscheidung haben. Hat die statistisch gesehen auch.

Was nun, dachte ich, wenn ich jetzt wieder Indikatoren zu Hilfe nehme beeinflusse ich ja die Signale. Also was blieb mir übrig?
Genau ich habe mit ein paar Indikatoren das Moneymanagement beeinflusst und nicht Signale damit erzeugt wie es eigentlich üblich ist.

Und jetzt kommen wir zu: Flip the Coin

Flip the Coin kann im 1 Stundenfenster gehandelt werden (zumindest sind die Parameter dafür optimiert).

Das EA entscheidet in welche Richtung es geht. Ob Long oder Short. Niemand weiss es genau. Der StopLoss und TakeProfit sind einfache Pipwerte.
Das Kernstück ist das MM. Erst hier kommen die Indikatoren zur Geltung. Ich habe einen Fast - EMA und einen Slow EMA genommen, sowie ein Parabolic SAR,  welche den Trend bestimmen und somit dem EA sagt wie gross die Position sein wird.
Das wars auch schon. Habe die Parameter optimiert und einen Backtest durchgeführt. Jetzt kommt der Clou. Egal welches Jahr ich in der Vergangenheit nehme. Ich habe immer einen Profitfaktor um die 1.4 erziele ca 73% profitable Trades und habe bei einem Test von 2002 bis heute 2009 bei einem einsatz von 3000 US$ und Konservativem Handel einen stetigen Gewinn erzielt. Gesamtgewinn ca. 770.000 $

Wie ich finde ein sagenhaftes Ergebnis. Jedes Jahr erzielt im durchschnitt 100% Profit.

Und ihr glaubt es kaum. Ich bin noch sehr unzufrieden. Die Kurve ist mir nicht weich genug. zu viel Bruttoverlust gegenüber dem erzielten Profit.
Ist aber auch noch erst in Entwicklung. Nun die Frage an euch, wer hätte Lust auf Forward-Test?
Wer ist programmiertechnisch begabt und hat auch noch Ahnung von FOREX. Ich will es gar nicht so laut sagen, aber vielleicht habe ich einen Goldesel entwickelt. Es wird sich zeigen. Erstmal bitte ich um ganz viele Backtest, Optimierungen und auch sagenhaften ergebnissen bei euch.
Im Anhang der EA und das Statement als Bild.

Vielen Dank

PriNova

UPDATE 08.01.2008 uaf Version 0.3 aufgrund von bugs

Update 12.01.2008 auf Version 0.5 bugs und neues MM
UPDATE 12.01.2008 erste stabile Beta V1.0

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Hi PriNova,

ich kenne den Random-Walk. Im Prinzip basiert meine FASS-Strategie drauf. Ich weiß nicht wohin der Kurs geht, also lege ich Orders in beide Richtungen in den Markt und wähle einen einigermaßen sinnvollen Stopp, am besten volatilitätsorientiert. Bei mir wie Du weißt einen Prozentsatz der Range der Vorwoche.

Es gibt viele, die bewiesen haben, dass es funktioniert. Ich glaub, da hast Du Dich bei Deiner Recherche vermacht oder der auf den Du Dich berufst. Es gibt lediglich viel zu viele Leute die behaupten, dass Kurse vorhersagbar sind und deshalb nicht dem Random Walk unterliegen. Das ist aber Blödsinn. Jede Vorhersage beruht auf einer gewissen Wahrscheinlichkeit und nur weil sie eingetroffen ist, heißt das nicht, dass der Kurs nicht einen Random Walk unterliegt. Die Leute verwechseln aber auch gern den Random Walk mit dem Random Entry.

Einfach ne Münze werfen, in den Markt einsteigen und einen Trailing-Stopp aktivieren, der sich z.B. am ATR orientiert. Das System wird profitabel sein. Durch die gezielte Suche nach Einstiegen aufgrund von Chartformationen tun wir ja auch nichts anderes, als lediglich zu versuchen, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten leicht zu verändern.

Vielleicht schreib ich mal nen EA für TS5 und lass ihn über 20 Währungen im Forward-Test laufen. Ich müßte nur mal nachforschen, wie ich einen zufälligen Einstieg generiere. Den Stopp aktivieren und die Positionsgröße berechnen ist ein Kinderspiel und hab ich ja schon in anderen EAs programmiert

Mal schaun, ob ich dazu komm. Aber wie gesagt, FASS ist nichts anderes, nur dass ich nicht sofort in den Markt gehe, sondern den Markt entscheiden lasse, in welche Richtung ich einsteigen will. Dem Trade durch vernünftige Stopps genügend Raum zur Entfaltung geben und fertig ist ein profitables System. 1,41 Profitfaktor ist kein Wunderergebnis, aber es verdient langfristig Geld. Profitfaktoren von 5 und mehr sollten Euch stutzig machen, denn das riecht nach überoptimiert.

Aber schöne Vorarbeit hast Du hier geleistet 

Hallo Wödmasta,

du must deinen metatrader aktualisieren. ich habe den EA mit version 220 compiliert. du hast noch version 218. einfach updatevorgang beim start von mt4 ausführen.

grüße

PriNova

hast du den EA irgendwie optimiert? und hast du die Slipage miteingerechnet??


**EDIT

hättest hinschreiben können OPTIMIERT FÜR EUR/USD!  Das Problem an der ganzen Sache ist dass du Ergebnisse in der Zukunft nicht weiterhin erwarten kannst - da optimiert. Der EA versagt auf anderen Pairs zwar nicht vollständig aber macht leider keine Gewinne.

Die Idee von der "Random Walk Theorie" ist sicher nicht schlecht aber du solltest meiner Meinung nach folgendes verändern:

1. Versuche SL und TP nicht in Pips festzulegen sonder an Hochs Tiefs Vola oder MAs.
2. Positionsgrössen Modell - sofern du nicht in Pips definierte Stopps verwendest.
3. Versuche zu pyramidisiern.


und zu guter letzt. RICHTIG OPTIMIEREN

was leider unter MT4 nicht möglich ist. auser du machst dir die Arbeit die MAs unter "zumindest" den 4 Haupt Pairs zu optimieren und dann die besten Einstellungen zu finden.

und vill. kannst du ja die mql datei posten dann können wir zusammen dran rumarbeiten. Wenn nicht dann kann ich dich auch verstehn.

Gn und gute Trades

WIE WAS WO 

gibts da auswertung???

Hallo Leute,

habe ein anderes problem. der EA öffnet im backtester wie gewohnt die orders, jedoch wenn ich im livekonto das EA aktiviere bekomme ich zwar ein signal jedoch wird keine order geöffnet, noch bekomme ich eine (fehler-)meldung im journal bzw. experttab. kann das sein das mein broker den EA blockiert. Auch ist mir seit gestern aufgefallen, dass jedes mal wenn ich einen backtest mache in MT4 die verbindung zum broker abricht, während die chart-ticks aktualisiert werden.

haben die tatsächlich schon wind davon bekommen?
hilft da eine umbennenung des EA's?

grüße

PriNova

im testkonto ist alles wunderbar, jedoch im livekonto nicht. obwohl das immer funktioniert hat.

na toll. und ich dachte ich könnte ibfx bischen geld aus der tasche ziehen. he he

update 5 minuten später: jetzt geht es im testkonto auch nicht mehr. was nun?
umbenennen klappt auch nicht.

hier der code.

also das ding handelt doch. bin gespannt wie die kommende woche für eine performance erzielt wird.