Hallo PriNova,
anbei einige Bemerkungen zu deinem letzten Beitrag:

Das EA arbeitet auch mit einem SL nach ATR auf Tagesbasis. Auch wird dieser mit einem Faktor multipliziert und  wie ihr schon rausgefunden habt liegt der auch bei ca. 0.62.
Nein, bei uns liegt der SL-Faktor deutlich >1 (1.4). Damit wird gewährleistet, dass man nicht zu früh ausgestoppt wird. Der TP-Faktor liegt bei 0.6, wodurch zwar das RR-Verhältnis schlecht ist, aber die Trefferquote, also Gewinn/Verlust-Ratio deutlich verbessert wird (liegt immerhin bei 3.26 im Durchschnitt).

Jedoch finde ich es nicht sinnvol auf so einen langen Zeitraum ein EA zu optimieren, da die gefahr einer generalisierung entstehen könnte.
Wir arbeiten nicht mit einem EA (noch nicht), sondern einem scriptbasierenden Auswertungstool (alle Trades werden mit allen relevanten Daten in ein Textfile geschrieben und später mit Excel ausgewertet). Somit machen wir keinerlei Optimierungen, sondern stellen nur die worst-case Szenarien über einen möglichst langen Zeitraum fest und sichern unser System dagegen ab.

Deswegen bezieh ich meine Backtest immer auf die letzten ein bis zwei Monate um so den EA an den Markt etwas anzupassen.
Wie du selbst schreibst, sind Backtest fragwürdig und noch fragwürdiger sind folglich versuchte Anpassungen. Meiner Meinung nach verhält sich der Markt zufällig (ganz korrekt betrachtet gibt es allerdings keine Zufälle, alles hat eine Ursache und Wirkung; das Problem ist nur, dass wir die Ursachen nicht in der ganzen Fülle kennen und somit auch die Auswirkungen nicht vorhersagen können, also meinen, dass es "rein zufällig" ist. Deshalb sind ja auch die Marktvorhersagen von mehreren hochqualifizierten Analysten häufig völlig konträr. Jeder hat nur Teilinformationen (Teilursachen) und deshalb müssen sie auch andere Wirkungen "vorhersagen".) Also aufgrund ungenügende Informationen gehe ich von einem sich sozuagen zufällig verhaltenden Markt aus.
Wenn dem so ist, sind Optimierungen - über welchen Zeitraum auch immer - lediglich eine nette Täuschung. Zwingend notwendig halte ich aber ein "abklopfen" des Systems unter möglichst vielen unterschiedlichen Marktsituationen.


Desweiteren habe ich was den TP betrifft herausgefunden, dass diese auch mit einem ATR belegt werden könnten und diesbezüglich ein Faktor zur Multiplikation notwenidg wäre. TP ist also auch nicht immer gleich.
Korrekt und sollte so eingestellt werden, dass möglichst viele Trades Winner sind, also ein ATR * Faktor (<1).

Vielleicht ist aber auch der ATR allgemein für dieses System nicht geeignet. Möglicherweise finde ich noch eine passende Korrelation dafür.
Ich habe den ATR lange Zeit missachtet, obwohl die meisten Spezialisten immer wieder auf die Wichtigkeit hinweisen (z. B. Van K. Tarp) und halte ihn inzwischen für zwingend notwendig um TP/SL levels zu definieren. Ich glaube nicht, dass du eine bessere Korrelation finden wirst.

Ich habe bis jetzt eine RR von ca. 1:1 und die Positionsgröße wird durch den Trend bestimmt.
Gute Idee, aber schwierig zu realisieren, denn was ist ein Trend? Wie willst du den definieren? Auf welcher Zeitbasis und nach welcher Methode. Nach meiner Erfahrung nähert sich der Trend bereits seinem Ende, wenn ich ihn gerade bestimmt habe.
Wenn das so einfach wäre, würde jeder mit dem Trend traden und schnell reich werden. Natürlich ist die Versuchung immer da (hatte gerade gestern wieder so einen Fall und bin damit kräftig auf die Nase gefallen).

... der Ausstieg wird dem Markt angepasst und dem entsprechend das RM und MM kalkuliert (dafür nehme ich dann Indikatoren, aber nicht für den Einstieg).
Halte ich für fraglich, ob das funktioniert, da Indikatoren immer nur die Vergangenheit betrachten.
Kennst du den Ansatz von Van K. Tarp? Position sizing, pyramiding sind die Stichworte. Nicht ganz einfach, aber sehr erfolgreich.

Das alles sind nur meine pers. Erfahrungen. Wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg. Wenn du für TP noch einen ATR-Parameter einbauen könntest, würde ich das System gerne mal intensiver testen.

Grüße

Antomi

hallo Primanova

mit dem .mq4 file würde ich es mir gerne mal ansehen
aus einen backtest die werte zu verwenden ist immer so eine sache
und zum rückverfolgen der trades wüsste ich gerne was der ea macht damit ich meine schlüsse daraus ziehen kann

lg

Weil nun schon einige Zeit vergangen ist und man gar nichts mehr hört von euch, obwohl sich mit Flip the Coin ja alles ganz positiv angelassen hat, wollte ich mal nachhaken: wie läufts denn so bei euch mit diesem EA ? Oder habt ihr ihn schon aufgegeben ?
Sitze hier gerade und überlege, ob ich ihn mal testen soll..finde nur die version 1.0 nicht, welche wohl die aktuellste ist, hab nur 0.3 gesehn in einem posting von TriNova.

Ok danke, hab FTC jetzt mal in meinem MT-Trading demo-betaaccount reingeklemmt, auf eur/usd und eur/jpy M1, mal gucken. Nur das TP hab ich auf 80 gesenkt, scheint mir weniger riskant zu sein.

Da hier seit 120 Tagen nichts mehr geschrieben wurde, ist es mir ja fast ein wenig unangenehm, hier noch was zu posten .... aber wie ich sehe, ist das Problem eines meiner Vorschreiber noch nicht gelöst worden ... und dieses Problem hab ich nun auch. Es stellt sich wie folgt darf:

FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: OrderSend failed with error #131

Irgendjemand einen kurzen Tip, an welcher Einstellung ich drehen muss?

Vielen Dank!!!

@traderdoc Ja, Du hattest mir erläutert, wofür die 131 steht .... jetzt guck ich mir das Feld "Input" bei diesem EA an: Da steht u. a.  MinLot: 0.1 und MaxLots 200.0 .... kann es hieran liegen??? Ich meine FXCM ist doch ein stinknormaler Broker und diese Angaben sind doch auch irgendwo "normal" ... oder stehe ich jetzt woanders auf dem Schlauch?

hab den mal schnell in den backtester geworfen.
Bei mir kommt immer invalid price.
Vermutlich wurde der EA für nen 5-Digit-Broker geschrieben. Man müsste da noch ne Rundungsfunktion für den Preis und am besten gleich noch für die Lotgröße einfügen. Dann sollten sich die meisten Fehler/Probleme gelöst haben.
Ich würds ja selber machen, aber ohne Source Code wirds schwierig.