Hallo Leute,

Ich bin eigentlich nicht gerade ein Freund von EA's allgemein, bin aber jetzt auch kein Gegner. Ich habe über einen Zeitrahmen von ca. 2 Monaten von 2 Mitgliedern hier
aus dem Forum deren EA's auf myfxbook verfolgt. Am Anfang war ich etwas skeptisch, doch die Performance sprach für sich. So dass sich meine Vorurteile gegenüber
EA's etwas gemildert haben, so dass ich diesbezüglich neutral geworden bin.

Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass die DD bei EA's gewaltig hoch sind, die Rede ist von 50% und mehr. Somit bin ich jetzt eigentlich etwas verwirrt, denn wenns
lauft, dann laufts wirklich sehr gut, bis dann eben der Tag X kommt und alles vernichtet. Man muss auch sagen, dass ich ein Laie bin was EA's angeht. Ich kenn eigentlich
nur die Grundkenntnisse des Programmierens, z.B. C++ und von der Robotik, Adept V+. Deshalb weiss ich jetzt nicht ganz genau ob das, was ich vorhabe, überhaupt
funktionieren kann.

Meine Idee ist es, einen halbautomatischen EA zu generieren. D.h. insofern wie, den EA als Trendfolge einzusetzen, der mir die Einstiege durch Erkennung von immer
wieder den gleichen Mustern, den Einstieg generiert. Den Ausstieg hingegen übernimmt man dann manuell. Man bleibt also im Trend solange treu, bis alle Kriterien
erfüllt bleiben. Bei den ersten Anzeichen wo die Kriterein nicht mehr erfüllt sind, steigt man diesbezüglich manuell aus.

Terminator: Halb Mensch, Halb Maschine
Terminator EA: Halb manuell, halb Computer

Das einzige Manko sind bei EA's diese gewaltige DD's. Man muss sich fragen, ob dieser DD, der nur an wenigen Tagen im Jahr vorkommt, diesen Stellenwert im Verhältnis
gemessen zu den Gewinnen, überhaupt geniessen darf. Logischwerweise NICHT.

Kann man diesbezüglich diesen DD auch begrenzen, so dass nicht erst bei 50% die Positionen glattgestellt werden, sondern dass z.B. bei einem DD von 5 oder 10%
schon alles glattgestellt wird? Wenn man einen nur bis zu 5 oder 10% zulässigen DD programmiert, kann es dann sein, dass die Gewinn Trades somit eingeschränkt
werden? Da bei den meisten EA immer wieder grosse DD bemerkbar sind, dann geh ich davon aus, dass wenn man einen DD von 5 bis 10% generiert, das ganze
System Probleme haben wird mit den Gewinntrades, da sie Probleme haben wird sich zu orientieren. Denn nach unten ist somit kein Platz, aber brauchen denn die
Trades diesen Platz, so dass sie sich an den Parametern orientieren können und nach verschiedenen Mustern generiert werden?

Wenn das tatsächlich so wäre und man dies nicht umgehen könnte, dann wär es eigentlich OK, den Trades diesen Platz nach unten zu gewähren, damit sie sich bilden können.
Deshalb ist meine Idee zu sagen. OK, ich gewähre den Trades diesen Platz oder Puffer, damit sie sich frei nach den Parametern gerichtet, bilden können. Aber wenn sie
sich gebildet haben übernehme ich selber die Verantwortung dessen und falls die Kriterien nicht mehr erfüllt sind, schreite ich manuell ein und verhindere somit DD von
50%.

Das andere was ich zu bezweifeln habe. Wenn ich diesen Puffer den Trades gewähre und sie sich erst ganz tief unten bilden. Dann hab ich ja trotzdem einen DD von 50%.
Dann kann ich ja nur noch hoffen, dass sie die Trades zurück kommen, somit ist ja ein DD eigentlich unvermeidbar.

In diesem Fall muss ich einen Mittelweg finden, demnach gewähre ich nicht einen Puffer von 50%, sondern vielleicht von 20%. D.h. im schlimmsten Falle hab ich einen DD
von 20%, im besten Falle bei manuellen Eingreifen 5 - 10%.

Ist es Richtig - grosse Pufferzone - grosse Gewinne / kleine Pufferzone - kleine Gewinne?

D.h. der DD ist im Verhältniss immer grösser als die Gewinne und wenn er eintritt vernichtet er alle Gewinne. Ist das eigentlich unvermeidbar?


Danke Leute, wollte eigentlich damit nur wissen, was bei EA so einen gewaltigen DD auslösen. Ich will nur die Logik dahinter verstehen.

Peki

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Ich wundere mich über dies Forum schon länger:
Anstatt vernünftig traden zu lernen, suchen die meisten nach immer neuen EA's und ultimativen Wunder-Indikatoren.

Das find ich auch schade, aber viele probieren somit ihre Emotionen aus dem Spiel zu lassen, um somit nicht zu ihrem eigenen Versagen stehen zu müssen,
sondern können somit dem EA die Schuld zuweisen. Nur kann man die Emotionen nicht aus dem Spiel lassen, denn irgendwann holen sie dich ein und geben
dir die Quittung dafür, weil du sie ignoriert hast. Sie stellen eigentlich nur wieder das Gleichgewicht her.

Ich habe nicht vor einen EA zu benützen, ich will nur die Logik, die dahinter steckt verstehen. Vielleicht entdeck ich somit etwas neues für mich, um mein
Frühwarnsystem nocht etwas zu verfeinern. 

Ich hoffe nur, dass sich kein neues Feuer entfacht, deshalb bitte ich alle, doch sachlich zu bleiben und nicht anfangen zu streiten ob EA's sinnvoll sind oder nicht.

Peki

Hallo Peki,

ich zitiere Dein Post jetzt mal nicht, da er direkt darüber steht ;-) So kann es etwas übersichtlicher bleiben.

Ich denke, dass Du genau das Problem erkannt hast, welches diese EA und halt die Strategien, welche in dem EA stecken (ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, kein EA ohne Strategie), haben. Diese sind oft so aufgebaut, dass die Verluste ins untendliche laufen und immer wieder nach Regeln Zusatzpositionen eröffnet werden. Wenn der Markt dann tatsächlich wieder dreht, sind diese natürlich die Winner. Aber genau das ist aber auch meist der Knackpunkt. Dreht es mal nicht...

Diese Strategien leben jedoch davon. Ich glaube nicht, dass Du die Strategien so beschneiden kannst, dass die DD - Phasen kleiner werden. Damit würdest Du auch die Win - Phasen beschneiden und somit den Erfolg. Das Eine kann ohne dem Anderen nicht.

Dieses soll natürlich jetzt nicht heißen, dass auf Grund dieser Symbiose die EAs/ Strategien schlecht sind. Nein, natürlich nicht. Man muss diese DDs nur mental aushalten können und bereit sein, sich darauf einzulassen.

Nur, wenn ich sehe (will nicht direkt jemanden ansprechen, also Phantasiezahlen!), dass ein EA aktuell z.B. 200% Gewinn ausweist, aber in den aktuellen Positionen 20000 Pips hinten liegt (also offenen Positionen) kann einem schon schwindelig werden. 20000 Pips Minus habe ich nicht ein Mal, wenn ich nachts im Schlaf mit dem Kopf auf die Tastatur falle und zufällig Positionen eröffne (sorry, etwas überspitzt dargestellt ;-))).

Da aber nun, so denke ich jedenfalls, ohne die Strategie ja dahinter zu kennen (also leider ein leichtes Vorurteil), dass ohne dieses Risiko, so wie Du schreibst, dieses gezielt einzuschränken, nicht funktionieren wird.

Aber !!! was man machen kann, ist halt im Bereich MM zu arbeiten. So wenn ein EA 200% im Gewinn ist.. hier abzuzwacken. Man kann dann ja durchaus z.B. 30% in Sicherheit bringen... (RK aus dem HK bilden) und mit dem Rest weiter machen.. so baut man sich nach und nach sein Polster auf. Wenn man immer alles im Topf lässt, kann auch alles irgendwann verschwinden.

Man nutzt also die DD - Phasen um nicht mehr als nötig verlieren zu können, und die dann folgenden Gewinnphasen, um abzuschöpfen.

Dieses beschneidet das Risiko, man bleibt immer 'handelbar' aber... es geht natürlich nicht so flott nach oben. Nur, man muss bedenken, dass es lediglich anfangs etwas länger dauert und es sich bei Erfolg mit der Zeit potenziert.

Wichtig also auch hier: Die Bescheidenheit

Man muss von dem Zwang wegkommen, immer hohe Renditen ausweisen zu wollen... also immer über der magischen 100% zu liegen. Wenn man das bezweckt und im Sinn hat... dann wird es nie klappen.

Let's Rock the Forex.

In diesem Sinne.

Gruß
Optionator

Hi Peki ... weiss zwar nicht welche zwei EAs Du hier im Forum beobachtet hast .... aber ich bekenne mich 1. zu EAs (ha das ist leicht zu sehen  ) und 2. zu den DDs - MasterBO und Opti habens gut beschrieben wo die tatsächlich gefährlichen/u. U. tödlichen DDs herkommen: die zugrunde liegende Strategie  isses und das entsprechende MM ! Im Falle unseres mit traderdoc bearbeiteten "beasties" ist ganz klar zu sagen - wie sind da, die Startegie betreffend, klare countertrader ... und zumindest in der Version 1.0 zeigt beastie die durch Dich erwähnten DDs.

Der forwardtest lief über ein halbes Jahr ... das ist für einen EA Test ein durchaus respektabler Zeitraum ... hätte ihn, den Test, auf jeden Fall fortgesetzt ... technische/Computerprobleme führten zum Abbruch ... leider .. es wäre bestimmt noch spannender geworden !

Nun schreibt Opti ... man müsse das mental aushalten .. na ja dies sicher auch ... aber in erster Linie musste es finanziell aushalten (können) ... also das heisst wie ich immer betonte im konkreten Falle des EAs den wir mit traderdoc in Arbeit haben - ausreichend kleine lot-Zahlen pro eingesetzten Kapital - nur so besteht überhaupt eine Chance die erste kritische Phase des ersten hohen DDs zu überleben ... nach längerer Zeit sammelt der EA  dann soviel Kapital auf der balance an, dass er die ja notwendigerweise immer wiederkehrenden DDs immer besser überstehen kann und wird !!! Man kann leicht experimentieren mit dieser Art EAs indem man einfach mal höhere lot-Zahlen nimmt - das Ergebnis wird man mit nem MC schnell haben können ... ist beeindruckend ! Das beschriebene Langzeitexperiment mit beastie gab mir allerdings Sicherheit wie mit dem Teil zu verfahren ist und wie man tatsächlich (klar auch gewisses Glück ist dabei !) dauerhaft in den Gewinn kommen kann ... trotzdem haben wir V1.0 längst verlassen und arbeiten an besseren Versionen, die es ermöglichen sollen, genau den durch Dich erkannten Mangel zumindest zu mildern ! 

Was ist z.B. wenn man im EUR/USD bis zu 10 Trades bei 1.4200 Long eröffnet hat?

Diese 10 trades werden nicht auf ein und dem selben Kurspunkt eröffnet, sondern gestaffelt in den Markt gelegt.
Da es sich um einen Gegentrendansatz handelt, ist da die Denkweisse andersherum, als bei einem Trendfolger.
Da wo der der Trendfolger versucht sein Target zu ermitteln, ermittelt der Countertrender seinen Einstieg und umgekehrt.
Was die Menge der Pips angeht, so ist das nur eine Sache des Low Leverage. Das Risiko wird auch hier für alle Positionen, die maximal eröffnet werden pro Trade ermittelt. Auch wenn ein Martingale Ansatz (muss aber nicht) vorhanden ist, darf dieser natürlich das Gesamtrisiko nicht übersteigen.
Das Problem ist oft das ein Countertrader zu früh aussteigt. Hat er mal eine Wendepunkt erwischt, müsste er sich sofort in einen Trendhändler hineinversetzen und dementsprechend sein Ziel setzen. Eine möglichkei dies zu schaffen ist, wenn man am BE Punkt aller Positionen diese zu einer Position zusammenfasst. Dieser BE Punkt ist meist vom Durchschnittskurs nicht schlechter oder besser als der Einstiegspunkt eines Trendfolgers. Liegt nur in der Betrachtung des TF's und in der Genauigkeit der Wendepunktermittlung.


Grüße


PriNova

Eigentlich ist es  nicht schlimm, dass du Laie in Sachen EAs bist. Der EA ist ja nur dazu da, vorher festgelegte Regeln zu befolgen.
Die Trades verhalten sich dann natürlich genau so wie wenn du das manuell getraded hättest. Die hohen DDs die du bei den meisten EAs siehst resultieren daraus, dass die meisten Entwickler keine Möglichkeit sehen kurzfristig profitabel zu sein ohne hohe Risiken einzugehen und sich mit kleinen Gewinnen zu frieden zu geben.   Das hat aber mit dem EA ansich nichts zu tun.

Der Hauptnachteil ist allerdings, dass EAs von ihrem Regelwerk ziemlich einfach gestrickt sind und einfach nur eine Handvoll definierte Fälle kennen bei dennen sie dann ohne wenn und aber  kaufen. So wie ein Mensch kann ein EA also nur mit extremen Programmieraufwand traden. Mustererkennung und Fallunterscheidung ( den Trade nehme ich nicht, weil das Gesamtbild nicht gut aussieht) lässt sich mal nicht in 2 Zeilen Programmieren. Deswegen gibt es ja CAPTCHAs, weil es für Menschen einfach ist aber für ein Algorythmus unheimlich schwer. Dein Gehirn vollbringt da eine ziemliche Leistung. Ein Grundschulkind könnte eine Katze malen und die würdest es wahrschienlich als Katze erkennen, obwohl es nicht wie eine echte Katze aussieht. Der PC sieht das Bild sieht ein paar Striche, kann aber die Schnurrhaare die sich darin verstecken nicht erkennen oder den Schwanz um das zu einer Katze zusammen zu setzen. Dafür müsstest du definieren wie Schnurrhaare aussehen und das ist mit einer Schablone nicht gemacht. Können ja dicker, dünner mehr oder weniger sein und nur durch die Position relativ im Bild nämlich da wo der Kopf ist können es erst Schnurrhaare werden.

Weil sich eine Bedingung die einfach unendlich Geld aus den Markt quetscht nicht in eine einfache WENN A DANN B Bedingung fassen lässt wirst du auch kein langfristig profitablen EA finden.

Das ist alles so korrekt und versucht den Nachteil den ich beschrieben habe etwas ab zu dämpfen. Jemand der nicht
manuell erfolgreich traden kann, wird es auch nicht mit einem EA schaffen. Wenn er erfolgreich traden kann ist es nicht
gesagt, dass man das einfach in ein EA gießen kann. Höchstens können kleine Teile der Arbeit abgenommen werden.

Hallo Peki,


ohne jetzt auch angreifend zu wirken:

Du verarbeitest in deinem EA immer nur die Vergangenheit. Als manueller Trader legst du den Fokus nicht auf die Vergangheit, sondern auf das Momentum und auf die Zukunft

.


Als manueller Trader hinkt man auch der Vergangenheit nach. Bildet seine W&U Linien, Pivots, Fibo's etc. alles erzählt durch die Vergangenheit.
Selbst mit dem Einstieg hinkt man mindestens eine Kerze (Tick) hinterher, weil man auch hier erst eine Bestätigung braucht. Was dann die Zukunf bringt weiss keiner. Auch wenn man sich Targets oder StopLosses setzt, kann das dem Markt egal sein.
Recht hast Du, dass jemand keinen EA programmieren kann, der auch nicht handeln kann.

Liebe Grüße


PriNova