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! Ein smarter Signalgeber !

Indikator StochRSI

Diese Fusion schafft Platz, Raum und Klarheit für Trader, bei denen bisher der Einsatz von Indikatoren zu Verwirrung und Verkrampfung geführt hat.
Der StochRSI ist eine Ableitung des RSI, die - wie es so schön heisst - einen echten Mehrwert darstellt.

Tushard Chande und Stanley Kroll haben diesen Indikator entworfen, um die Sensibilität zu erhöhen, und um überkauft/überverkauft Situationen besser und klarer ausfindig machen zu können.

Der StochRSI ist ein Oszillator, der das Level des RSI relativ zu seinen high/low "Spannweite" über einen definierten Zeitraum misst. Der StochRSI wendet die Formel der Stochastik nicht auf die Preise an, sondern auf die Werte des RSI an.

Ganz gleich, ob Sie Skepsis gegenüber Indikatoren hegen, dieser verdient es jedenfalls in Betracht gezogen zu werden. Der StochRSI ist eine gelungene Weiterentwicklung des Relative Strength Index (RSI). Dieses Konstrukt verbindet zwei Einzelindikatoren zu einem intelligenten Hilfsmittel.
Wer die Anwendung solcher Hiilfsmittel, sprich Indikatoren, nicht inflätionär einsetzen will, wird mit dem StochRSI ausreichend Information auf dem Schirm haben.

Die Berechnung ist sehr einfach und im folgenden aufgeführt.

Hinweis: Der StochRSI ist ein Indikator eines Indikators und somit die 2. Ableitung des Preises.

StochRSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)

Erklärung: Der StochRSI misst über eine bestimmte Anzahl von Perioden den Wert des RSI relativ zu seiner high/low range. Diese Anzahl an Perioden wird in der Kalkulation für den StochRSI in dessen Formel übertragen. Ein 14-Tage StochRSI verwendet also den gegenwärtigen Wert des 14-Tage RSI und die 14-tägige high/low range des RSI.

14-Tage StochRSI ist gleich 0 (0), wenn der RSI auf seinem tiefsten Punkt innerhalb dieser Perisode (14) angekommen ist.

14-Tage StochRSI ist gleich 1 (100), wenn der RSI seinem höchsten Punkt der letzten 14 Tage erreicht hat.

14-Tage StochRSI ist gleich 0.5 (50), wenn der RSI in der Mitte seiner Range der letzten 14 Tage sozusagen am Scheidepunkt steht.


Dieses Derivat hat die hervorragende Eigenschaft fast jeden Extremzustand im Handelsinstrument zu erkennen.

Der (StochRSI) kann auch als Trendfilter in höheren Timeframes und in kleineren Zeitebenen zum Timing mit sehr guten Ergebnissen eingesetzt werden.

Da beide Indikatoren für sich genommen einen Momentum-Indikator darstellen, ist es nicht verwunderlich, dass die Verwendungsmöglichkeiten vielfältig sind. Das Hauptaugenmerk sollte allerdings den sich ergebenden Divergenzen, die zusammen mit Extrempunkten äusserst gute Hinweise auf Ungereimtheiten liefern, gelegt werden.

Dazu habe ich einige markante Divergenzen auf dem Weekly und Daily für den EUR/USD eingezeichnet. Es liessen sich sicherlich noch einige finden, dennoch sollen diese wenigen Beispiele überzeugen, dass sich relativ einfach mit diesem Derivat arbeiten lässt.

Anzumerken ist, dass diese Einstellung nicht den regulären Einstellung entsprechen, sondern den Zeitrahmen weiter fassen als die 14-Tage RSI-Eisntellung. Daraus resultiert - wie beim regulären RSI auch - ein ruhigerer Indikatorverlauf, der sich beim Anwender in mehr Ruhe und Gelassenheit auswirkt bzw. auswirken kann.


stochRSI_divergenzen.png


Der StochRSI kann in erster Linie als direkter Signalgeber verwendet werden. Dieses "direkt" bezieht sich auf die Anzahl der Signalgeber. Man braucht eben nur diesen, der aus zwei Momentumsindikatoren ( RSI und Stochastik ) kombiniert wurde.

Die Verbindung der Berechnung mit den charttechnischen Gegegenheiten bringt mehr Sicherheit und mehr Gewissheit in die Handelsentscheidungen, wenn diese sich mit den charttechnischen Formationen in Einklang bringen lassen. Ich glaube nicht, dass ich näher ausführen muss, dass Unterstützung/Widerstandslinien, Trendlinen und/oder Fibonacci-Levels gepaart mit den Signalen des StochRSI wesentlich dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr weit auf die Seite des Traders gebracht werden kann.

Es ist jedoch ein wenig Wissen bzw. Beobachtung über die allgemeine Verhaltensweise nötig, um den Haken und Zackenschlägen nicht zu früh oder zu spät zu verfallen, oder sie gar ausser Acht zu lassen. Es gibt auch hier durchaus Muster, die genauso so interpretiert werden, wie es die technische Analyse bereits erkannt und gewissermassen "vor-definiert" hat. Die meisten Muster, die man in den Preisfenstern beobachten kann, lassen sich auch auf das Indikatorfenster übertragen.

Anmerkung: Der RSI produziert relativ wenige Signale. Dieser Umstand wird aber durch den StochRSI behoben, der die Signalanzahl um einiges erhöht. Es werden mehr überkauft/überverkauft Signale generiert. Es gibt mehr Kreuzungen der Mittellinie (0.5) und selbstredend mehr gute und schlechte Signale. Das bedeutet, dass es anzuraten ist, den StochRSI mit den Gegebenheiten der technischen Analyse (Formationen, etc.) als Bestätigung einzusetzen. Brüche von Widerstand - und Unterstützungslinien sind ein geeignetes Mittel, um den Signalen einen Filter "vor- oder nachzuschalten".

Auch hier gilt die Devise, wie in der gesamten technischen Analyse, dass die Trendindentifikation der Schlüssel zur erfolgreichen Unterscheidung von überkauft und überverkauft Bereichen ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass man nach Überverkauft-Situationen Ausschau hält, wenn ein übergeordneter Aufwärtstrend vorherrscht und nach überkauft Situationen bei einem entsprechenden Abwärtstrend.
Der StochRSI wird in seiner Default-Einstellung (14) als "short-term" Indikator eingesetzt. Es ist deshalb wichtig und richtig den mittelfristigen Trend zu identifizieren, wenn nach diesen überverkauft/überkauft Situationen beim Einsatz des StochRSI Ausschau gehalten werden soll.

Wie in jeder Anwendung von Hilfsmitteln ist der Empfänger der Signale dafür verantwortlich diese Möglichkeiten auf seinen persönlichen Zeitrahmen zu übertragen , und diese dementsprechend zu verwerten oder gar zu verwerfen. Nicht jedes Signal ist optimal und es bedarf der Betrachtung der Gesamtsituation, um den Weizen von der Spreu zu trennen. In der Summe überzeugt diese Fusion aber sehr erfolgreich.

In diesem Sinne viel Erfolg und neue Erkenntnisse bei der Verwendung dieses Indikators, der zum einen - gerade für Neulinge - für mehr Ordnung und Klarheit in den Charts sorgt und zum anderen die wohl von dieser Anwendergruppe am meist eingesetzten Indikatoren ( RSI und Stochastik ) miteinander verbindet ohne Verwirrung zu stiften.
  • Divecall, hansjs, Katakuja und 2 anderen gefällt das


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Über winter

Ich mag es, innovative und nützliche Artikel für das Internet und andere Medien zu schreiben. Meine oberste Priorität ist dabei die Zufriedenheit meiner Leser.


7 Kommentare

Mal wieder ein Top-Artikel aus dem Haus "Winter" am Ende des Sommers. hatte diesen Inid wirklich nicht beachtet - bis jetzt!

Den stochRSI-Alerts Indikator findet Ihr unter http://www.forexfabr...tic-rsi-alerts/ ;)

Einen zweiten StochasticRSI Indikatore habe ich ebenfalls modifiziert (Alerts), s. http://www.forexfabr...rts/#entry90100 mir kommt es so vor als sei dieser etwas geglätteter als der erste, funktionieren sollten beide und welchen man dann präferiert dürfte wohl Geschmackssache sein.

 

In diesem Sinne - Schönen Restsonntag :)

Anbei ein Beispiel für GOLD, für das heute schon mal unter dem Thread / Charttechnik für Anfänger eine kleine Analyse gepostet wurde. 

 

Wie man den im Artikel vorgestellten Indikator zum Einsatz bringen kann soll diese Anwendung zeigen.

 

Auch hier bei Gold lassen sich die Divergenzen sehr gut erkennen.

 

Entscheidend bei der ganzen Sache - nochmal zur Erinnerung -  ist die Interpretation bzw. die Aussage des StochRSI. Ein Verständnis der Aussage ist elementar für die richtige Anwendung bzw. Leseart. 

 

Eine Anwendung im Multi-Time-Frame könnte bzw. wird wie folgt aussehen:

 

 
Wie bereits in dem mit einem Link versehen Post ( Charttechnik.....) besteht im Moment kein wirklicher Handlungsbedarf in diesem Instrument. 
 
Wer einen aussichtsreichen Kandidaten für die Anwendung dieses Indikatoren "in the pipeline" hat, der ist herzlich eingeladen diesen hier zu posten. 

@Winter: Super Artikel. Da ziemlich viele auf der Suche nach dem "heiligen Gral-Indikator" sind (gibts eigentlich schon Mondphasenindikatoren? lol) wären mehr Artikel zum Thema "brauchbare Indikatoren" sicher eine Bereicherung, dies nur als Anregung :)

Da ziemlich viele auf der Suche nach dem "heiligen Gral-Indikator" sind

 

Die gute Nachricht: der heilige Gral liegt in einem SELBST. 

 

Problem: das Ding ist schwer zu finden...aber machbar !

 

Die schlechte Nachricht: die Einstellungen für diesen Indikator sind individuell und können unter Umständen ein lebenslanges "Verändern, Backtesten und Neujustierung" nach sich ziehen. 

 

Die "Default-Einstellungen", die sich im Laufe des Lebens eingenistet haben und/oder aufgezungen wurden, sind leider in 99,999999% der Fälle nicht zu gebrauchen, und somit für ein erfolgreiches Umsetzen nicht zu empfehlen. 

 

Ausnahme: "tiefe Taschen und ständiger Nachschub aus unbekannter Quelle"

Ein letzter Beweis für die Gültigkeit dieses im Magazin der FF vorgestellten Indikators soll dieses Bild verdeutlichen...

 

Dazu muss man eigentlich nichts sagen !

 

Vor dem Absturz ist dieser bereits auf "Tauchstation gegangen" .

 

Ein Warnzeichen par excellence !

 

Damit soll es dann auch gut sein mit der Beweisführung für die Relevanz des Artikels und des Indikators, die sich über mehrere Paare ( EUR/USD...Gold...Kupfer...etc ) erstreckt hat. 

 

19-08-_2014_10-42-45.png


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