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Eignung eines Indikators für einen EA

Indikatoren Expert Advisor Strategytest Backtest

Die meisten EA`s (Expert Advisor, Automatische Handelsskripte) umfassen einen oder mehrere Indikatoren, oft sind das extra programmierte Indikatoren.
Im Internet (so auch in der Forexfabrik) findet man eine Menge Indikatoren für den Metatrader, leider sind jedoch nicht alle für die Erstellung eines EA`s geeignet. Wie man herausfindet, ob sich ein Indikator für die Umsetzung in EA eignet, das steht in diesem Artikel.
Viele eigens programmierte Indikatoren (sogenannte „Custom Indicators“) eignen sich leider nicht für die Integration in einen EA. Das liegt zum Teil an unzureichender Programmierung aber auch daran – und das ist weitaus häufiger – das ein Indikator „neuzeichnet“ (im engl. als „repaint“ bekannt).

Unter „redraw“ oder auch „repaint“ versteht man die Eigenschaft eines Indikators, das ein Signal im Chart auftritt, unter der Annahme/Berechnung des Indikators, der Kurs entwickelt sich wie bisher weiter. Verlässt der vermutete Kurs/Preis jedoch den erwarteten Verlauf, ist das Signal nach einigen Kerzen weg und wird evtl. später erneut dargestellt.Es kommt dann zu einem Fehlsignal.

Diese Eigenschaft eines Indikators ist natürlich sehr negativ, und hat viele Indikatoren in ein schlechtes Licht rücken lassen. De Facto disqualifizieren sich aber viele Indikatoren aufgrund dessen für die Einbindung in einen EA.

In einigen, selten Fällen jedoch kann auch ein „neuzeichnender“ Indikator, eine Verwendung in einem EA finden (Der im Metatrader bereits enthaltene „ZigZag-Indikator“ ist eine solche Ausnahme).
Es gibt 3 Schritte, um festzustellen, ob ein Indikator sich für einen EA eignet:

Schritt 1 – Das Datenfenster

Im Metatrader kann das Datenfenster durch gleichzeitiges drücken der Tasten „STRG“ und „D“ eingeblendet werden. Alternativ kann man es auch aus dem Hauptmenü heraus aufrufen:
Menü => Ansicht => Datenfenster

Eine Übersicht weiterer Tastaturbefehle findet man hier:

Metatrader 4 - Hotkeys
Zuletzt aktualisert 29.03.2014 - 22:29 Uhr



Im Datenfenster werden die Werte aller verwendeten Puffer angezeigt, und zwar von allen Indikatoren und Objekten die sich im Chart befinden, bzw. auf den Chart angewendet wurden.
Je nach Art des Indikators werden dort ein oder mehrere Werte angezeigt: Ein „Gleitender Durchschnitt“ (Moving Average) hat einen Wert, ein „Stochastik“ hat zwei Werte (Haupt- und Signallinie), der ADX.Indikator hat drei Puffer-Werte: (ADX, +DI und –DI).
Auch programmierte Indikatoren sollten Werte im Datenfenster anzeigen, dabei ist darauf zu achten, das im Eigenschaftsfenster des Indikators die Option „Anzeige im Datenfenster“ aktiviert ist!

Dateianhang: bild_1.png
Sollte trotz der Aktivierung dieser Funktion keine Werte im Datenfenster angezeigt werden, ist dieser Indikator höchstwahrscheinlich als Grundlage eines EA ungeeignet!
Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen von dieser Regel: Sollte ein Indikator nur Objekte zeichnen (z.B. Pivot-Level auf Tagesbasis) werden diese nicht im Datenfenster angezeigt. Ein EA kann dann zwar die Werte von diesem Indikator empfangen, aber ein „Rückwärtstest“ (Backtest) ist dann nur sehr schwer bis fast unmöglich.
Das Testen dieses EA`s ist dann nur im visuellen Modus möglich, weiterhin funktioniert die hauseigene „Optimierung“ des Metatraders nicht.
Es ist nicht empfohlen, solche Indikatoren in einem EA einzusetzen, auch wenn diese erfolgreich in manuelle Tradingsysteme ihren Einsatz finden.
Wenn ein zu analysierender Indikator erfolgreich Schritt Eins passiert hat, ist es Zeit für den nächsten Test:

Dazu sollte jetzt dieses Packet heruntergeladen und entpackt werden, um es dann in den Metatrader einzufügen:

Indikatorentest 1.0
Zuletzt aktualisert 07.03.2015 - 22:12 Uhr


Schritt 2 – Jeder sorgfältig geschriebene Indikator muss im Chartfenster nach einiger Laufzeit gleich aussehen

Dateianhang: indicator.gif
Wir haben unseren Indikator erfolgreich im Chart angewandt und er er sieht so aus wie im Bild (unterer Teil). Wir lassen den Metatrader einige Zeit laufen und plötzlich sieht der Indikator so aus wie im Chart (oberer Teil).

Der Unterschied ist offensichtlich. Im Live-Trading würde dieser Indikator einige Fehlsignale liefern, hingegen er im historischen Chart eigentlich perfekte Signale abliefert.
Für eine ordnungsgemäße Umsetzung in einem EA, müssen beide Diagramme gleich sein.
Wie führt man eine solche Prüfung durch? Ganz einfach:
A – Öffne einen beliebigen Chart (die tieferen Zeiteinheiten eignen sich besser, weil Differenzen in der Anzeige so schneller ausgemacht werden können).
B – Zeichne eine vertikale Linie am Beginn der neusten Kerze (Erinnere Dich an den Beginn des Tests).
C – wende den Indikator auf den Chart an.
D – Warte einige Zeit (abhängig vom zuvor eingestellten Timeframe, Zeiteinheit)
E – wende den Indikator erneut auf den Chart an
F – vergleiche wie das Ergebnis aussieht, benutze das Datenfenster um eventuelle Unterschiede präzise festzustellen.

Für Indikatoren, die im Hauptchart angezeigt werden, gilt:
Öffne einfach den gleichen Chart erneut (nach einiger zeit) und wende den Indikator dort wiederholt an. Dann wird die Darstellung durch umschalten von einem Chart zum anderen verglichen.
Dieser Test kann durch den „Strategietester“ des Metatraders beschleunigt werden: Dazu muß der „visuelle Modus“ des Strategietesters eingeschaltet und ein EA geladen werden – am besten einer der nichts tut!
Genau das macht der Vidualtester.ex4 im heruntergeladen Paket:
Er macht absolut nichts, außer eine vertikale Linie am Anfang zu zeichnen:

Aktiviere den visuellen Modus, wähle den gewünschten Testzeitraum, sowie Währungspaar und Timeframe (je kleiner, umso besser), nun muß noch das "(Berechnungs)Modell" eingestellt werden (in den meisten Fällen reicht „Kontrollpunkt“).

Jetzt Start drücken und in der Liste bei Punkt C – F weitermachen. Bei Punkt „D“ wird nur der Schieberegler bewegt).

Schritt 3 – Der „Indikator Tester“

Das ist der letzte Schritt und wird uns helfen, die meisten der nicht für einen EA geeigneten EA`s auszufiltern. Der sogenannte "IndicatorTester.ex4" sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Er simuliert die Verwendung eines Indikators in einem Expert Advisor. Mit jedem Kurstick wird der Puffer aller Indikatoren verglichen und auf vorherige Werte überprüft. Dabei wird gecheckt, wieviele Werte sich geändert haben.
Das Ergebnis ist ein „Redraw-Faktor“. Dieser sollte für einen geeigneten Indikator gleich 1 oder 0 sein (Redraw-Faktor = 1 bedeutet, nur der aktuellste Wert wurde verändert). Ein Redraw-Fakor von 0 heißt, der Indikator ändert nie seine Werte (natürlich nur Rückblickend gemeint)!
Ein gutes Beispiel für einen Indikator mit einem „Redraw Faktor“ von 0 ist der „Moving Average" auf Eröffnungskurs.Da der Eröffnungskurs immer unverändert bleibt, ist das Ergebnis der Berechnungen ebenfalls immer gleich.
Es gibt auch Indikatoren, die sind für EA`s geeignet, aber der „Redraw Faktor“ beträgt 2. Diese Indikatoren werden als eine Zeile sichtbar gemacht, bestehen aber aus zwei Farben: Eine Farbe gehört zum ansteigenden Teil der Linie, die andere Farbe gehört zum absteigenden Teil der Linie. Jede Farbe erfordert dann einen separaten Puffer.
Auch Indikatoren, die auf Berechnungen aus anderen Zeiteinheiten basieren, können einen Redraw-Faktor von mehr als 0 oder 1 anzeigen (oft um die 4).

Die Benutzung des „IndicatorTesters“ bedarf einer kurzen Erklärung:
Die Datei „IndicatorTester.ex4“ wird wie alle EA`s ins Expertenverzeichnis der Metatrader Installation kopiert. Es handelt sich hierbei um einen EA. der aber nicht handelt, sondern nur andere Indikatoren prüft.

Einstellungen:

IndicatorName: ist der Name des zu analysierenden Indikators. Die Eingabe erfolgt ohne Dateiendung, zum Beispiel: ZigZag, HeikinAshi, usw...
Achten Sie darauf den Namen ohne Tippfehler zu schreiben! Es können auch die eingebauten Metatrader-Indikatoren getestet werden, eine vollständige Liste dieser Indikatoren findet man hier:
http://docs.mql4.com/indicators

IndicatorsParameters ist ebenfalls wichtig. Jeder Indikator hat unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Diese Parameter werden durch das „|“ – Symbol getrennt (vertikale Linie, Pipe-Symbol). Die Reihenfolge der Parameter ist dabei sehr wichtig. Jeder Wert der nicht ein String ist kann dabei übergeben werden. „True“-Werte werden als 1 und „False“-Werte als 0 übergeben.
Für den PSAR-Indikator ist 0.02,0.2 eine übliche Einstellung. Beim "IndicatorTester" wird dafür folgender Wert eingetragen:
0.02|0.2|0|0

Der im Metatrader bereits eingebaute SMA (14) wird folgendermaßen übermittelt:
14|0|0|0

Dabei ist die erste 0 = Shift (hier 0)
Die zweite 0 = Simple Average
Die dritte 0 = Schlusskurs als Berechnungsgrundlage.
Weitere Einzelheiten für die Parameter und deren Übergabe-Methoden findet man hier:
http://docs.mql4.com/indicators/ima
Möchte man die Grundeinstellungen eines Indikators verwenden, belässt man die Einstellungen für „IndicatorParameters“ bei 0|0|0|0.

RangeBars – Dieser Parameter definiert wie viele Kerzen im Speicher des „IndicatorTester“-Speichers verbleiben.
Der „IndicatorTester“ sollte mit mindestens 100 Bars durchlaufen werden. Je mehr umso besser. Dieser EA kann sowohl live als auch im Strategietester (visueller Modus) ausgeführt werden.

Dateianhang: indicatortester.gif

Zusammenfassung


1. Der Indikatorbuffer sollte im Datenfenster die Werte des Indikators anzeigen.
2. Die aktuelle und historische Ansicht sollte gleich sein (VisualTester.ex4)
3. Der Redraw-Faktor sollte 0 oder 1 entsprechen, jedoch nicht mehr als 2 (IndicatorTester.ex4)

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Über Divecall

Mein Name ist Peter Schüler (Jahrgang 1969) und ich bin der Gründer der Forexfabrik.de. Leider läßt mein aktueller Zeitrahmen ein aktives Trading mit einem Real-Konto nicht zu, von daher beschäftige ich mich z.Z. mit gelegentlichen Demo-Trading, da ich mit der Erstellung von Inhalten für die Forexfabrik voll ausgelastet bin...


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