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2618-Setup Teil 2

2618 Setup Strategie Forex doubletop

2618-Setup Teil 2

Hier nun der zweite Teil der Einführung in das 2618 Setup. Ich beginne mit einem Auszug (nur M15 und H1 Trades) aus der Datentabelle der 2618-Trades der letzten 12 Monate.
Dateianhang: 2618_filtered_tf15_tf60.jpg

Die Prozentuale Gewinner-Rate hat sich seit Einführung verbessert, da im Verlauf die Regeln modifiziert wurden. Obige Tabelle stellt den Gesamtverlauf dar.


SL-Management

Einfache Regel: höchstes Hoch der Double-Tops (bzw. tiefstes Tief des Double-Bottoms) + 10 Pips:
Dateianhang: 2618 SL.jpg




Target-Management

Wie bei Strukturhandel üblich, werden auch hier zwei Kursziele gesetzt und beim Erreichen des 1. Kurszieles die halbe Position aufgelöst, sowie der SL auf Einstieg gezogen. (Spread einberechnen)

Erstes Target: Schlusskurs der Bewegung nach dem Double-Top und vor dem Einstieg:
Dateianhang: Screenshot - 06_09 003.jpg


Halbe Position schließen und SL auf Einstieg ziehen:
Dateianhang: Screenshot - 06_09 005.jpg


Zweites Target: Wir befinden uns jetzt in einem risikofreien Trade. Daher kann für die zweite Hälfte der Position der SL nach Markttechnik (oder um den Trade ganz vergessen zu können mittels Trailing Stop) nachgezogen werden.

Der Trade ist so lange gültig, wie der Kurs das High des höchsten Hochs nicht überschreitet

Dateianhang: Screenshot - 06_09 004.jpg

Innerhalb der Zone zwischen dem 61.8 Retracement und dem höchsten Hoch kann auch noch gehandelt werden, wenn man den Zeitpunkt verpasst hat. Dadurch wird das Risiko/Gewinn Verhältnis natürlich besser.

Grundsätzlich handeln wir jedoch das 61.8 Retracement aufgrund der statistischen Häufigkeit, denn es ist besser ein System mit 60% Gewinnwahrscheinlichkeit zu handeln das 1000 x / Jahr möglich ist, als ein System mit 80% Gewinnwahrscheinlichkeit, das nur 100 x / Jahr möglich ist.



Divergenz

Zum Thema Divergenz existiert in der Fabrik ein sehr guter Beitrag (Link) auf den ich hier noch verweisen möchte.
Anmerkung: warum fehlen in Gigi's Beitrag die Grafiken?
Ich verwende in der Regel einen RSI mit der Periode 7, was die Hälfte der Standard-Einstellung ist.

Falls sich beim Double-Top (Double-Bottom) keine Divergenz zeigt, hat das Auswirkungen auf die Positionsgröße.
Mehr zu den Divergenzen und versteckten Divergenzen dann im Video. Hier nur eine kurze Erklärung für diejenigen, denen der Begriff Divergenz zum ersten mal über den Weg läuft.
Grundlegend ist eine Divergenz ein Widerspruch zwischen Kurs und einem Indikator bzw. Oszillator. Wenn der Kurs höhere Hochs zeigt und der Oszillator gleiche oder tiefere Hochs, dann sprechen wir von einer Divergenz. Diese dient als Bestätigungssignal für eine Kurskorrektur. Beispiel für eine Divergenz:

Dateianhang: 2618_divergenz.jpg


Money-Management

Trades, bei denen das Risiko-Gewinnverhältnis schlechter als 1:1 ist (z.B. durch Pinbar bei einem Double-Top) wurden nicht gehandelt.

Für die Berechnung des Risiko-Gewinn-Verhältnisses wurde nur das erste Kursziel kalkuliert und erscheint daher in der Statistik schlechter als das tatsächliche Verhältnis am Ende des Trades, das dann oft 1:3 oder besser ist.

Je nach SL-Abstand wird die Positionsgröße kalkuliert um das maximale Risiko an seine Money-Management Regeln anzupassen.

Ich riskiere zum Beispiel bei diesen Trades je nach Timeframe unterschiedliche Größen, angefangen im M15 mit 0,3% der Balance bis max. 0,6% auf den höheren Timeframes.

Ebenfalls in die Berechnung der Risikogröße fließen weitere Faktoren ein wie
  • Divergenz (50% Relevanz)
  • signifikante horizontale Widerstandsbereiche, zwischen Einstieg und 1. Kursziel (50% Relevanz) und die
  • übergeordnete Trendrichtung (30% Relevanz)
Das bedeutet also, bei fehlender Divergenz wird die Positionsgröße um 50% reduziert.
Bei fehlender Divergenz und signifikanten horizontalen Widerständen zwischen Einstieg und 1. Kursziel wird die Positionsgröße um 100% reduziert.

Gelegentlich ist die Kostellation auch sehr gut, wenn z.B. ein komplexes Preismuster ebenfalls in dem Bereich einen Trade signalisiert, in diesem Fall erhöhe ich die Positionsgröße je nach Konstellation um bis zu 100%.

Ich hoffe, ich konnte Euch mit dieser Einführung Lust darauf machen, dieses Setup auszuprobieren, das Video wird eingestellt sobald es fertig ist.

Eines möchte ich noch erwähnen für die Einsteiger:
Bevor Du eine neue Strategie auf einem Echtgeld-Konto handelst, mache vorher 100 Trades damit auf einem Demo-Konto.

Nicht 10 und nicht 50.
Exakt 100 Trades.

Wenn Du eine Veränderung an einer Strategie vornimmst, dann trade diese Veränderung wieder 100 mal auf einem Demo.

Nicht 10 und nicht 50.
Exakt 100 mal.

Trade das, was Du siehst. Nicht das, was Du denkst.

In diesem Sinne alles Gute für Euch und bis bald!

Scusi


© 2014 Scusi @ forexfabrik.de
Appears courtesy to Jason Stapleton @ tradeempowered.com
Thank you, my friend!

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Über Scusi

Trading aus Leidenschaft für die Märkte, nicht professionell. Schwerpunkte Structure Trading / Analyse und Trading-Psychologie. Im "wirklichen Leben" Therapeut, Coach und Trainer.


3 Kommentare

moin scusi, besten dank für die ausführungen! ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, das du mit diesen vorgestellten parametern auf dauer geld verdienst? ???

 

ich trade nun u.a. selber im prinzip diese grundstruktur und habe lange an den parametern geschraubt bis es für mich passte, zwingend ist für mich als primärer entry, das der entry mindestens ein crv von 2:1(zum tp1) vorgibt ansonsten verzichte ich!!!

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moinsen! ja, funktioniert auf dauer mit positiver bilanz.

 

mir reicht ein crv von 1:1 für das erste target, wenn die rahmenbedingungen sonst in ordnung sind.

was sich natürlich im rahmen eines artikels nicht beschreiben lässt, ist die erfahrung im chartreading, die letzten endes maßgeblich dafür sorgt, das unterschiedliche trader die absolut identische systeme handeln trotzdem sehr unterschiedliche ergebnisse produzieren. allein die tatsache ob man horizontale S&R oder diagonale S&R - also sogenannte "trendkanäle" für seine handelsentscheidungen benutzt macht schon einen deutlichen unterschied (zumindest im forex) und vor allem welche, und vieles mehr...

in diesem fall darf ich ja ehrlicherweise auch nur das crv in bezug auf das erste target berechnen, weil das zweite target flexibel ist. in der summe ergibt sich dann natürlich ein viel besseres returnverhältnis.

natürlich würden unseriöse verkäufer von handelssystemen daraus einen Mittelwert berechnen

und diesen dann - inklusive eines zufälligen zahlendrehers - verkaufen ;)

wie auch immer, ich handele es so wie beschrieben profitabel aber vielleicht liegt das ja nur an meinen total geheimen S&R-Leveln :D

Hi Scusi,

also. ich habe ein Doppeltop in H1 im EUR/CHF gesehen? Oder ist das gebildete V zu klein?

61,8% ist 1,21298, dort bin ich short.

Eigentlich sind wir in den oberen TF´s im Aufwärtstrend, das wiederspricht eigentlich dem Shorttrade.

Was sagst Du dazu?

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