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"Erkenntnisse aus den Wolken"

Wolkencharts Ichimoku kinko hyo Indikator Forex-Grundlagen

Gewinne, die in den unscheinbaren Wolken stecken, sind ein geeignetes Mittel für mittel bis langfristige Devisentrader.
Ichimoku Kinko Hyo - "Wolkencharts"...

Diese Technik wude von Hidenobu Sasaki von Nikko Citigroup Securities mit seinem im Jahre 1996 veröffentlichtem Buch Ichimoku Kinko Studies wieder in Erinnerung gebracht und hat seine Popularität bei den Analysten wieder aufleben lassen. Diese Veröffentlichung ist nun in der 18. Fassung und wurde in 9 aufeinanderfolgenden Jahren als das beste Buch im Genre der technischen Analyse von der Zeitung NIKKEI gewählt.

Die japanischen Trader bzw. die professionellen Trader im asiatischen Raum nutzen selbstverständlich auch andere Techniken, wie z.B. Kagi, Renko und Three -Line Breaks, dennoch trifft man in japanischen Handelsräumen der grossen Handelshäuser meistens auf Ichimoku KInko "Wolken"- Charts.

MIt ein wenig Übung und vorallem mit Kenntnis der Konstruktion offenbaren diese Charts auf einen Blick die Situation des jeweiligen Handelsinstruments. Obwohl Sie für viele Betrachter sehr verwirrend aussehen mögen, sind sie doch für den interessierten Leser sehr einfach zu verstehen und - wichtig - erfolgreich umzusetzen.

Man sollte vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, dass, obwohl viele diese Wolkencharts für alle möglichen Zeitrahmen verwenden, die ursprüngliche Idee auf Tagescharts und dementsprechend Tageskerzen beruht. Daraus lässt sich leicht erkennen, dass aufgrund der Verwendung von Tageskerzen, dieses System für mittelfristig bis langfristige Strategien zu verwenden ist. Dies macht dieses System nicht unbedingt anwendbar für sogenannte Day-Trader. Im Grunde genommen ein Trendfolgesystem, das selbstredend in Seitwärtsphasen in niedrigeren Zeitfenstern kläglich versagt. Diese Unterscheidung gilt es in jedem Fall zu beachten und zu beherzigen.

In meinem letzten Artikel ( Realitäten und der Anwender ) hier im Magazin wurde bereits kurz auf die berufstätigen privaten Händler mit einem längerem Investmenthorizont eingegangen. Dieser Artikel ergänzt mit seiner Erklärung dieses Systems bzw. den dahinterstehenden Gedanken dieser Sichtweise und Vorgehensweise.

Eine der Erkenntnisse dürfte für den einen oder anderen unbedarften Anwender von Indikatoren die Tatsache sein, dass Wolkencharts sich im Vergleich zu "westlichen" Charts dahingehend unterscheiden, dass diese nicht auf dem CLOSE des Tages beruhen, sondern auf dem Mittelwert des Tagespreises. Diese Methode nimmt also den Mittelwert des HIGH and LOW des Tages. Überraschenderweise scheint dies eine gute Methode für FX Märkte (24h mit kurzer willkürlicher "cut-off time") zu sein, oder für kleine Märkte, die Manipulationen beim Settlement ausgesetzt sind.

Wir tauchen ein in die Konstruktion und bleiben dabei einfach und nachvollziehbar.

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Der Tageschart mit DAILY Candles ist die Basis für die Wolkencharts. Selbstverständlich ist in den meisten Software Paketen mit einem Klick ein Wolkenchart aufgezogen, doch wie mit allen Indikatoren fehlt den allermeisten Anwender das Verständnis für die Interpretation, da sie sich nicht mit den einzelnen Komponenten befassen bzw. befassen wollen. Der erfolgreiche Anwender unterscheidet sich genau in diesem Punkt vom ewigen Verlierer, indem er sich damit auseinandersetzt, um diesen "Blick" für die Situation der Dinge zu verinnerlichen.

Wir kennen alle das Spiel der Kreuzung von gleitendene Durchschnitten, indem ein Signal generiert wird, wenn z.B. der kürzere den längerlaufenden MA von unten nach oben (Buy) oder von oben nach unten (Sell) schneidet. Der erste Teil dieses Systems baut genau auf dieser bereits bekannten "Technik" auf.

Für Wolkencharts wird ein 9-Tage SMA ( Tenkan-sen) und ein 26 SMA (Kijun-sen) verwendet.

Damit die Frage sofort beantwortet wird, ob man denn nicht auch andere Zeitperioden verwenden kann, soll gesagt sein: "Ja, das kann man ABER das ist nicht im Sinne des Erfinders, denn die dahinterstehende Psychologie oder Erkenntnis über das Verhalten der "anderen" Teilnehmer würde damit nahezu außer Kraft gesetzt. "

Dazu möchte ich aus dem Buch von Nicole Elliot "Ichimoku Charts" folgendes zitieren: "The reason I have not done so is that the majority still stick to the industry standard. As my interest in all things charting is knowing where and when others will be forced to react - psychology of the market - I want to be looking at the same things as they are. "

Ich denke damit ist für den intelligenten Leser alles gesagt, was die Veränderung von Indikatoren im allgemeinen betrifft.

In diesem Artikel ist dies anhand des Devisenpaares EUR/CAD dargestellt. Dieses Paar wurde auch in dem Thread (Charttechnik für Anfänger) und in der Gruppe Winter näher besprochen.

Zwei Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang mit Wolkencharts immer wieder auftauchen, sind der Begriff des Golden Cross ( Tenkan-sen kreuzt Kijun-sen von unten ) und das Death Cross ( Tenkan- sen kreuzt Kijun-sen von oben ).

Der nächste Schritt, den es zu verstehen gilt, ist die Zeichnung der Wolke an sich. Hier gilt es zwei Linien zu unterscheiden, die die Wolke bilden.

Senkou-Span A wird hinzugefügt. Diese Linie wird folgendermassen erzeugt. Man addiert Tenkan-sen ( 9 SMA) und Kijun (26 SMA) zusammen und teilt diesen durch 2. Ergebnis: 17,5 . Dies ist nun kein SMA mehr sondern ein gewichteter MA (WMA).

Man verfährt ebenso mit der zweiten Linie - Senkou Span B - nur das man hier das HIGH der letzten 52 Tage sucht und ebenso das LOW der letzten 52 Tage verwendet. Man addiert beide Kurse und teilt diese wieder durch 2. Das Ergebnis ist für manche nicht ganz überraschend das 50% Retracement Level. Man denke an Gann und seine 50% Linie (4/8). Eine der wichtigsten Linie für diesen genialen Trader überhaupt.

Beide Linien, die die "Umrandung der Wolke" bilden werden nach dieser Berechnung 26 Tage in die Zukunft projeziert. Stichwort: "Option: SHIFT im Metatrader"

Wer also keine Fibonacci-Levels aufziehen will oder kann wird alleine auf den Blick auf Senkou Span B immer wissen wo sozusagen die Mitte (50%) der letzten 52 Tage verläuft.
Solange also kein neues Hoch oder Tief erzeugt wird, verläuft diese Linie waagrecht. Schöner kann man es auf einen Blick garnicht erfassen. Bewegt sich diese Linie nach oben wurde in dem Zeitraum von 52 Tagen ein neues Hoch erzeugt und somit auch ein höheres Tief. Die selbe Logik gilt auch für den umgekehrten Fall. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass, während der Phasen der Konsolidierung des Kurses die Zeit ( wichtiges Element ) voranschreitet, wobei Unterstützung und Widerstand konstant auf dem 50% Level verharren. Hier stossen wir nun auf den Kern von Ichimoku Charts, nämlich die "zwei Hälften des Marktes (up/down) und die Zeit."

Für die Vollständigkeit dieses Wolkencharts fehlt nun noch eine Linie, nämlich Chikou Span, die von den japanischen Anwendern als die wichtigste Linie betrachtet wird. Diese Linie ist das heutige CLOSE 26 Tage hinter der aktuellen abgeschlossenen Tageskerze. Diese Linie (Chikou Span) kann durchaus als sogenannter Sentiment-Indikator verwendet werden. Sollte diese Linie über der Kerze von vor 26 Tagen liegen kann man das als positive Stimmung bezeichnen. Im umgekehrten Fall würde man die Stimmung als negativ bezeichnen. Nicht nur als Anzeiger für die Stimmung ist dieser dienlich, sondern man kann auch sehr einfach aufgrund der Linienform Formationen, wie z.B. SKS oder sonstige wiederkehrende Formationen besser und einfacher erkennen. Desweiteren dient er vielen als Filter, der durch die eben beschriebene Stimmungsanzeige als Alarm oder Signalgeber gute Dienste leisten kann.

Diese noch nicht ganz vollständige Beschreibung des Wolkencharts lässt sich aber vorerst hier abschliessen, denn die besprochenen Linien, die für das geschulte Auge alle entscheidenden Informationen bereithalten, reichen neben der Kenntniss von Unterstützung und Widerstand - die ebenfalls aus der Lage der Linien abzulesen sind - aus, um sich aus brenzligen Situationen zurückzuziehen und sich lediglich an relativ risikolosen Konstellationen zu engagieren.

Im folgenden eine Zusammenfassung in Zahlen:

Die gleitenden Durchschnitte:
Tenkan-sen
(das höchste Hoch + das tiefste Tief der letzten 9 Zeitperioden /2 )
Kijun - sen
(das höchste Hoch + das tiefste Tief der letzten 26 Zeitperioden /2 )

Die "Umrandungen" der Wolke
Senkou Span A
(Tenkan-sen und Kijun-sen 26 Zeiteinheiten in die Zukunft (shift) projeziert/2)
Senkou Span B
(das höchste Hoch + das tiefste Tief der letzten 52 Zeitperioden und 26 Zeitperioden (shift) in die Zukunft projeziert /2 )
Chikou Span
(der heutige CLOSE Kurs, der um 26 Zeitperioden (shift) in die Vergangenheit projeziert wird )

NOTE:
Mittelwertkurse werden für alle Linien, ausser für Chikou Span verwendet
Die 3 wichtigen Zeitperioden sind 9,26,52
Die Wolke ist der Raum zwischen Senkou Span A und Senkou Span B

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass sich für den entspannten Händler auf Tagesbasis kein einfacheres Mittel finden lässt, dass ihn aufgrund der eindeutigen Signale und Filtermöglichkeiten an den entscheidenden Stellen am Trend über längere Zeit partizipieren lässt.

Persönlich ich diese Technik auch auf dem 4-Stundenchart sehr interessant, wenn man den Aufwand der Beobachtung und den anschliessenden Ertrag gegenüber stellt.

Happy Trading !
  • Divecall, Optionator und paruski gefällt das


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Über winter

Ich mag es, innovative und nützliche Artikel für das Internet und andere Medien zu schreiben. Meine oberste Priorität ist dabei die Zufriedenheit meiner Leser.


4 Kommentare

SUPER Artikel!!!

 

Hier im Forum der Forexfabrik.de gibt es ebenfalls eine Grundlagenübersicht und eine Diskussion darüber:

http://www.forexfabr...moku-kinko-hyo/

 

DANKE!!

Wegen der Veränderung der Anzahl der TradingTage/Tagezählung sind die settings 7,22,44 (alt: 9,26,52) ebenfalls sehr weit verbreitet ;)

    • Divecall gefällt das

@fxdaytrader: könntest du die Zahlen erklären?  Wie kommen diese Zahlen zustande bzw. wieso sind diese Zahlen verbreitet? Ich kann es mir  zwar "fast" denken, aber ich denke auch für den einen oder anderen Leser könnte das auch von Interesse sein. Wenn es deine Zeit erlaubt, dann würde ich mich freuen, wenn du dies hier kurz erläutern könntes. Danke jedenfalls für den interessanten Kommentar. 

Damals bestand eine Handelswoche aus 6 Handelstagen da Samstags ebenfalls getradet wurde. Meines Wissens nach steht die 9 also für 1.5 Handelswochen, die 26 für die Tage an denen im Monat gehandelt wird, die 52 aus 2 Handelsmonaten.
Da Samstags nicht gehandelt wird und das system somit auf die 5 Handelstagewoche angepaßt werden kann hat sich auch 7,22,44 eingebürgert.
Ob das nun Vor- oder Nachteile hat weiß ich nicht, ich schätze mal daß sich die Ergebnisse nicht sehr stark voneinander unterscheiden dürften.



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