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Backtest

Trading

Ein Backtest ist eine Simulation, bei der ein automatischen Handelssystem (Expert Advisor) über einen Zeitraum mit historischen Kurswerten simuliert wird.
Das Ergebnis ist eine Liste der gehandelten Trades sowie ein Diagramm über die Kapitalentwicklung in der Laufzeit.

Backtests werden oft dazu verwendet, die Funktionalität eines automatischen Handelssystems zu testen.

Ein Backtest spiegelt aber nie das exakte Ergebnis, denn die historischen Daten sind immer unvollständig, auch andere Parameter werden nicht einbezogen.
So kann ein Backtest nur ein annährendes Ergebnis zeigen, das vom Live-Betrieb in der Regel abweicht.




1 Kommentare

Durch das mehrmalige Backtesten einer Strategie mit immer mit den selben Daten (10, 20, 50 oder 100 mal), kann man das annähernde Ergebnis nochmals deutlich erhärten, wenn man aus den Ergebnissen einen Durchschnitt errechnet. Aber auch ein Backtest mit Daten der Vergangenheit, kann zukünftige Preisentwicklungen nicht vorhersagen, aber er gibt ungemein Aufschluss über den normalen Rahmen einer Strategie und ob in bestimmten Phasen die Annahmen der Strategie nicht mehr stimmen und es zu Anpassungen oder Aussetzungen kommen sollte. Hierdurch kann der Backtest auch zu einem psychologischen Wohlbefinden beitragen.