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Volume Weighted Moving Average

Trading Technische Analyse Charttechnik

Variation des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA).
Der SMA verwendet über seine festgelegte Periode für jeden Kurs (Zeiteinheit) dieselbe Gewichtung.
Der VWMA hingegen gibt jedem Kurs ein unterschiedliches Gewicht: Die Gewichtung ergibt sich direkt proportional aus dem gehandelten Volumen der jeweiligen Zeitperiode.
Der VWMA kombiniert also beide Primärdaten – Kurs und Volumen.
Bei Handelsinstrumenten mit stark unterschiedlichen Volumen pro Periode zeigt der VWMA somit deutliche Abweichungen gegenüber SMA oder EMA die in solchen Instrumenten oft als Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie Verwendung findet.




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