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ID/NR4

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23 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   fx@watch

Toby Crabel hat dieses Prinzip in seinem Buch Day Trading with Short Term Patterns and Opening Range Breakout erforscht.
Crabels Ansatz war ursprünglich eine von diesem Signal ausgelöste Day-Trading-Strategie.
Eine Weiterentwicklung des Crabels Ansatzes ist bei Bradford Raschke/Connors in Top Trading Gewinne nachzulesen.

Grundsätzliches:
NR4 – ein Trading Tag, an dem die kleinste Range der letzte vier Tage zu verzeichnen ist.
ID – Inside Day – ist ein Tag mit einem höheren Tief als das Vortagestief und einem tieferen Hoch als das Vortageshoch.

(Bild -ID/NR4- im Anhang)

Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, sprechen wir von einem ID/NR4 – Tag.
Es handelt sich hierbei um einen einfachen, effektiven Einstieg in Kombination mit einem im Markt verbleibenden Stop

Handelsregeln:

1. Identifizieren eines ID/NR4

2. Sobald ein ID/NR4 identifiziert ist, wird ein buy-stop einen Tick (1pip+ Spread ) über und einen sell-stop einen Tick unter dem ID/NR4 – Balken platziert. Stops werden an der gegenüberliegenden Seite platziert, d.h. stop für buy-stop einen Tick unter dem ID/NR4, stop für sell-stop einen Tick (1 pip + Spread) über ID/NR4.

3. Kommt es zur Ausführung der Kauf-Order (buy-stop), erfolgt eine zusätzliche gleichgroße sell-stop Order Platzierung zur bereits im Markt liegenden Order. Kommt es zur Ausführung der Verkaufs-Order (sell-stop), gilt das alles umgekehrt.

4. Geöffnete Positionen werden 5 Tage lang gehalten und am Ende des 5 Trading-Tages soweit im positiven Bereich geschlossen. Ist eine Position nicht über BE (Breakeven) wird diese weitere 5 Tage offen gelassen und am zum Ende des nun 10ten Trading – Tages geschlossen.
Die gegenüberliegenden stop – Order (2X) lässt man im Markt solange die offene Position arbeitet. Diese stop – Order (2x) werden falls nicht ausgeführt mit der Schließung der offenen Position aus dem Markt genommen.


Beispiel zur Verdeutlichung:
EUR/USD (Spread 3 pips)
ID/NR4 – Hoch bei 1,2400/ Tief bei 1,2300
buy – stop @ 1,2404 – 1R
sell – stop @ 1,2299 – 1R
Annahme: die Kauf – Order (buy-stop) wird ausgeführt. Wir setzen darauf hin eine weitere sell –stop Order von 1Rbei 1,2299.
Somit haben wir nun eine offene buy-Position von 1R im Markt sowie 2 x 1R sell – stop Order.
Bei einem positiven Verlauf schließen wir die offene buy-Position nach 5 Tagen und stornieren/löschen unsere 2 X 1R Order.

Der Einstieg ist derselbe wie Bradford Raschke / Connors diesen beschreiben. Der Ausstieg und zum Teil das SL-Management wurden von mir hinzugefügt und sind dem FSP – System (Joel Rensink) entnommen.
Es ist ein einfaches, aber meiner Erfahrung nach sehr effizientes System. Leider kann ich keine Statistik präsentieren, obwohl ich gem. diesen Regeln immer wieder einen Trade eingegangen bin, welcher sich gut bis sehr gut entwickelt hat.

Doch bevor hier jemand gleich loslegt…Es ist standardmäßig zu verfahren: testen, testen, testen… und erst dann (bei positiven Ergebnissen) real handeln.
Bei eventuellen Fragen… bitte… sehr gerne. Werde sobald möglich und so gut wie möglich versuchen zu beantworten.

In den kommenden Tagen werde ich mir Zeit nehmen und ein Account sowie ein Trading-Journal einrichten (hoffe das klappt, versprechen kann ich es nicht. Ihr wisst schon mit der Zeit ist es so 'ne Sache), sodass ich für jeden nachvollziehbar dieses Handelssystem hier in der Fabrik handeln werde. Ich hoffe, dass dies auch zum besseren Verständnis des von mir vorgestellten Ansatzes beiträgt.

Viel Spaß beim Diskutieren und Testen und viel Erfolg.

fx@watch

Dateianhang

  • Angehängte Datei  idnr4.gif   2.49K   210 Anzahl Downloads

  • DaBuschi, Fluxkompensator, fuzzycontrol und einem anderen gefällt das
Wie wird man zum Spekulanten? Wie ein unschuldiges Mädchen zu dem ältesten Beruf der Menschheit kommt. Man fängt an aus Neugierde, dann macht man es aus Spaß und zum Schluss für das Geld. - Kostolany

  #2
OFFLINE   Fluxkompensator

liest sich klasse, vielen dank fuer deine muehe.
waere grossartig wenn das mit dem journal klappt
Eingefügtes Bild

  #3
OFFLINE   nightyhawk

Somit haben wir nun eine offene buy-Position von 1R im Markt sowie 2 x 1R sell – stop Order.
Bei einem positiven Verlauf schließen wir die offene buy-Position nach 5 Tagen und stornieren/löschen unsere 2 X 1R Order.

Man sollte vielleicht erwähnen, dass eine der 2 x 1R sell - stop Order der StopLoss der laufenden BUY-Order ist. In Zeiten als das Buch von Bradford Raschke & Co geschrieben wurde, gab es vermutlich noch keine anhängenden Orders - so dass eben der StopLoss als extra Order aufgeführt wurde.

Dementsprechend musst du bei heutigen Handelsplattformen auch nur eine 1R-Order löschen, da die andere implizit durch das positive Schließen der buy-Position nach 5 Tagen ebenfalls schon geschlossen wurde.
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #4
OFFLINE   fx@watch


Somit haben wir nun eine offene buy-Position von 1R im Markt sowie 2 x 1R sell – stop Order.
Bei einem positiven Verlauf schließen wir die offene buy-Position nach 5 Tagen und stornieren/löschen unsere 2 X 1R Order.

Man sollte vielleicht erwähnen, dass eine der 2 x 1R sell - stop Order der StopLoss der laufenden BUY-Order ist. In Zeiten als das Buch von Bradford Raschke & Co geschrieben wurde, gab es vermutlich noch keine anhängenden Orders - so dass eben der StopLoss als extra Order aufgeführt wurde.

Dementsprechend musst du bei heutigen Handelsplattformen auch nur eine 1R-Order löschen, da die andere implizit durch das positive Schließen der buy-Position nach 5 Tagen ebenfalls schon geschlossen wurde.


Da hast du wahrscheinlich Recht @nightyhawk. Jedoch, wie bereits geschrieben, habe ich das Ganze etwas angepasst. Sowohl den Ausstieg als auch (gerade in diesem Punkt) den Einstieg hinsichtlich der Positionsgröße. Somit ist das kein Fehler, sondern so von mir beabsichtigt. Pro trade ein Risiko i.H.v. 3 R (gemeint ist dabei pro ID/NR4).
Danke für den Hinweis. Trägt auf jedenfalls zum besseren Verständnis bei.:welldone:
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  #5
OFFLINE   HansBeimler

Soll dass der Versuch sein, trotz Fehltrade ein positives Ergebnis zu bekommen?.
Soll heißen, der erste Trade wird ausgestoppt und die beiden entgegengesetzten Orders sollen nicht nur den Verlust ausgleichen, sondern im Idealfall noch einen Gewinn von 1R erwirtschaften?
Eggi

  #6
OFFLINE   fx@watch

Soll dass der Versuch sein, trotz Fehltrade ein positives Ergebnis zu bekommen?.
Soll heißen, der erste Trade wird ausgestoppt und die beiden entgegengesetzten Orders sollen nicht nur den Verlust ausgleichen, sondern im Idealfall noch einen Gewinn von 1R erwirtschaften?
Eggi


Könnte man so sagen.
Crabel sagt, dass der Markt nach einer Phase der Ruhe (-> ID/NR4), nach der Kontraktion der Range häufig einen Trend erlebt. Es kann natürlich auch zu Fehlausbrüchen kommen. Gibt es einen Fehlausbruch konnte ich beobachten, dass der Markt in die Gegenrichtung einen Trend (von ein paar Tagen) einschlägt. Im Idealfall ist nicht nur der Verlust des Fehlausbruchs ausgeglichen und nicht nur ein Gewinn von 1R zu verbuchen ... sondern das x-fache von 1 R.

Ich würde kein trade eingehen, wenn ich von vornherein wüsste, dass dabei maximal als Gewinn 1R erwirtschaftet wird. Da wäre mir das Chancen/Risiko -Verhältnis zu niedrig.
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  #7
OFFLINE   TJPLD

Ich habe mal ein Indikator zum identifzieren angehängt.
Einfach alles bis auf Show_IBS4 (Inside Bar smallest of 4) auf false stellen.
Ist ja ein ziemlich klares Kriterium zum identifzieren von irgendwelchen Pinbars
ist es natürlich etwas dämlich ein Indikator zunehmen.

Dateianhang


  • fx@watch und pronto gefällt das

  #8
OFFLINE   fuzzycontrol

Geöffnete Positionen werden 5 Tage lang gehalten und am Ende des 5 Trading-Tages soweit im positiven Bereich geschlossen. Ist eine Position nicht über BE (Breakeven) wird diese weitere 5 Tage offen gelassen und am zum Ende des nun 10ten Trading – Tages geschlossen.

Zählt dabei der Sonntag mit?
  • pronto gefällt das

  #9
OFFLINE   HansBeimler

Ich denke eher Mo-Fr.
Trademanagement klingt sehr nach FASS.
Eggi

  #10
OFFLINE   nightyhawk

Wahrscheinlich ist dein Ansatz 2xR im Gegentrade zu nehmen sogar der springende Punkt, um das System profitabel zu machen. Nach erstem Überblicken werden nämlich extrem häufig beide Traderichtungen ausgeführt...
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #11
OFFLINE   HansBeimler

Wäre es dann nicht fast besser zu warten bis ein Trade theoretisch ausgestoppt würde um dann nur die Gegrichtung zu traden?
Erspart mir ne Menge Fehltrades.
Bitte mit einem Augenzwinkern betrachten.
Eggi

  #12
OFFLINE   fx@watch

Geöffnete Positionen werden 5 Tage lang gehalten und am Ende des 5 Trading-Tages soweit im positiven Bereich geschlossen. Ist eine Position nicht über BE (Breakeven) wird diese weitere 5 Tage offen gelassen und am zum Ende des nun 10ten Trading – Tages geschlossen.

Zählt dabei der Sonntag mit?


Nein fuzzycontrol, wie HansBeimler richtig angemerkt hat, sind dabei Mo. - Fr. gemeint.
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  #13
OFFLINE   fx@watch

Wie gesagt, kann ich leider keine Daten liefern.:(

Aus diesem Grund werde ich versuchen das Ganze in einem Trading-Journal transparenter zu machen.

Falls jemand eigene Ideen mit dem beschriebenen Ansatz verbinden will bzw. Änderungsvorschläge hinsichtlich der Performanceoptimierung hat, nur zu... dafür ist dieser Thread da.
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  #14
OFFLINE   nightyhawk

Wäre es dann nicht fast besser zu warten bis ein Trade theoretisch ausgestoppt würde um dann nur die Gegrichtung zu traden?
Erspart mir ne Menge Fehltrades.
Bitte mit einem Augenzwinkern betrachten.
Eggi


Der Gedanke ist klasse, aber woher weißt du welche Richtung die Gegenrichtung ist? Ich glaube praktisch ist deine Idee leider nicht handelbar!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #15
OFFLINE   HansBeimler

Fängt ja schon damit an, dass ich mir jedesmal in den Hintern beißen würde, wenn eine Order ausgelöst würde und nicht in den SL läuft, sondern abgeht wie Schmidts Katze.
Eggi

  #16
OFFLINE   fx@watch

Freitag (09.07.2010) bildete sich ein ID/NR4.
Gem. den im 1 Beitrag beschriebenen Regeln, wären hier folgede Order aufzugeben:

sell stop @ 1R 0,8725 / sl 0,8784
buy stop@ 1R 0,8784 (3 pips Spread) / sl 0,8725

Wie man mittlerweile dem Chart entnehmen kann wäre die sell stop Order heute Morgen ausgelöst worden. Waswiederum gem. den Regeln Aufstellung einer weiteren buy stop Order von 1R bedeutet.

Daraus ergibt sich folgende Situation:

Postionen:

sell @ 0,8725 / sl 0,8784 – 1 R (59 pips)

Order:

Buy- stop @ 0,8784 / sl 0,8725 – 2 x 1 R (2 x 59 pips)


fx@watch

Dateianhang


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  #17
OFFLINE   Icemaan

Hallo fx@watch

Ebenso ein ID/NR4 in AUDJPY,sowie ein NR4 in USDJPY. AUDJPY wurde Long getriggert und ausgestoppt somit jetzt mit 2R short.

USDJPY ist ein NR4 und die historische Volalität liegt unter 0,5

Icemann

Eingefügtes Bild

  #18
OFFLINE   fx@watch

Hallo fx@watch

Ebenso ein ID/NR4 in AUDJPY,sowie ein NR4 in USDJPY. AUDJPY wurde Long getriggert und ausgestoppt somit jetzt mit 2R short.

USDJPY ist ein NR4 und die historische Volalität liegt unter 0,5

Icemann


hey icemann!

der id/nr4 auf aud/jpy sieht gut aus. das paar schau ich mir selten an, sodass ich den einstieg hier verpasst habe. hab eigentlich hier noch nie eine position eröffnet. wenn man jedoch nur den id/nr4 - ansatz fahren möchte, wäre ein größere palette an währungspaaren von vorteil.

wenn ich das richtig verstanden habe, nimmst du auch die ausbrüche nach den nr4 - tagen mit, ohne dass es sich um ein id handelt?! ist eigentlich auch keine schlechte idee. ist auch nachvollziebar. hast du hier schon erfahrungswerte?

hab leider immer noch keine zeit gefunden ein account zu eröffnen um auf ff den ansatz zu traden. muss aber unbedingt machen. ich sehe da bist du schon dabei....:welldone:
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  #19
OFFLINE   Icemaan

Hi

Den NR4 handle ich nur wenn die historische Vola unter 0.5 (lt. Raschke).Ja ich bin dabei mit einem Live Konto,muss mal wieder was machen,hab lange genug Trübsal geblasen.

Risk ist allerdings bewusst klein gehalten aber live machts mehr Spass;D

Ice
Eingefügtes Bild

  #20
OFFLINE   fx@watch


Risk ist allerdings bewusst klein gehalten aber live machts mehr Spass;D

Ice


bin auch eher der typ für kleines risiko. aber, es gibt immer noch momente, wenn ich mich ganz stark zurückhalten muss. die wird es wahrscheinlich immer geben.

natürlich möchte ich auch ein real-account eröffnen, mit dem demo würde ich schon nach ein paar trades fahrlässig werden... weil demo... (wie du schon sagtest) - es macht kein spaß.
hab noch ein paar euros auf meinem test-account herumliegen, das werde ich dann auch wahrscheinlich für das vorhaben hier nutzen.

na gut... ich wünsche viel spass und viel erfolg.:) :welldone:

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