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EA: Artifical Intelligence

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10 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Divecall

Hallo Ihr wilden Trader !

Bin durch eine neue Quelle (die hier natürlich nicht verraten wird:-X) zu einem interessanten EA gekommen:

Habe ihn mal für EUR / USD (1 STD) getestet. Das Ergebnis spricht für sich:
Am 01.01.2008 gestartet mit 10.000 USD Ergebnis am 20.08.2008: 31.722 USD (natürlich nur Demo:'()

Achso Bild 3 im Anhang zeigt die empfohlenen Einstellungen.

Ich denke, da kann für andere Währungen noch etwas optimiert werden...

Gruß und viel Spaß
Admin Peter

Dateianhang


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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #2
OFFLINE   PriNova

Hallo Divecall,

dieses EA habe ich schon vor langer Zeit gebacktested, forwardgetestet und live getradet. Man kommt bei vielen Backtest oft zu einem augenscheinlich guten ergebniss, jedoch im forwardtest versagen viele. genauso dieses auch.

Es funktioniert mit einem einfachen Perceptron (siehe Neuronales Netzwerk). Das sind dann auch die Variablen X1 - X4, welche zuständig sind für die richtige Einstellung. Man nehme einen gewissen Zeitraum von z.b. 3 Monaten. Optimiert diese 4 Variablen und kommt zu einem echt verdammt guten ergebniss. nun belässt man diese einstellung und geht damit in die kommenden Tage. Das kann 3 Tage, 1 Woche oder sogar 2 Wochen gut gehen, dann funktioniert es nicht mehr. Die einstellungen richten sich nach dem Markt in der Vergangenheit. Und da nicht bekannt ist was in der Zukunft passiert und sich die Marktlage ja jeden Tag ändern kann, werden die optimierten Variablen nutzlos. Und das System versagt.

So einfach ist das. Ich beschäftige mich nun schon seit sehr langer Zeit mit Neuronalen Netzwerken, Selbstoptimierenden Karten, Künstlicher Intelligenz und der gleichen. Ansatzweise ein gutes EA. Man kann viel davon lernen. Jedoch müsste man das System bei jeder neuen Marktlage optimieren. Doch dann hat sich der Markt auch schon wieder geändert. Und es ist wieder nutzlos.

Eventuell entschliesse ich mich einen Thread speziell zu Neuronalen Netzwerken zu eröffnen, da das meine Hauptarbeit in meinem FX Labor ist. Lasst euch überraschen

Liebe Grüße

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #3
OFFLINE   Divecall

War klar, das du den schon kennst:'(

Naja, wäre auch zu schön gewesen, wenn der funktioniert hätte....

Fang an mit posten, PriNova...Nur so kann das Forum weiter wachsen...

Lieben Gruß

Divecall

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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #4
Haari

Man nehme einen gewissen Zeitraum von z.b. 3 Monaten. Optimiert diese 4 Variablen und kommt zu einem echt verdammt guten ergebniss. nun belässt man diese einstellung und geht damit in die kommenden Tage. Das kann 3 Tage, 1 Woche oder sogar 2 Wochen gut gehen, dann funktioniert es nicht mehr.


Hmmm, das sich der Markt ändert ist klar. Die Ergebnisse sollten daher eine abnehmende Qualität haben. Was aber, wenn man dem EA beibringt sich im Betrieb selbst zu trainieren? Hab da heute Nacht mal drüber nachgedacht (eigentlich hätte ich lieber geschlafen, aber Ihr wisst ja, wie das ist, wenn sich so ein Gedanke im Kopf festsetzt.:-\ ) Wenn man regeln definert, welche eine günstige Marktsituation definieren, dann könnte man den EA auch mit den entsprechend vergangenen Perioden trainieren können.

Die ganze Qualität hängt dann natürlich von der Definition der "günstigen" Marktsituation und auch den Werten ab, mit denen man den EA trainiert. Also welche Indikatoren nehme ich als Anhaltspunkte, welche vergangene Perioden nehme ich als Referenz!? Wenn Das Ausgangsmaterial eine Erkennung der günstigen Situation nicht zulässt, dann bringt auch ein Training nichts.

Vom Grundsatz hatte ich darüber nachgedacht möglichst viele Indikatoren zum Training zu benutzen. Rein von der Theorie müsste sich bei den unwichtigen Indikatoren eigentlich eine entsprechend geringe Gewichtung einstellen. So weit zumindest mein angestaubtes Wissen zu neuronalen Netzen.

Hat hier jemand Erfahrung wie performant sich Kalkulationen innerhalb eines EA realisieren lassen? Da kommen nämlich mächtig viele Berechnungen zusammen.

Eventuell entschliesse ich mich einen Thread speziell zu Neuronalen Netzwerken zu eröffnen, da das meine Hauptarbeit in meinem FX Labor ist. Lasst euch überraschen


Interessante Idee, dafür könnte ich mich auch begeistern und würde mich dann gerne beteiligen.

Gruß
Haari

  #5
FinGeR

das Problem ist auch das Perceptron lernt nur von einem kleinen Teil der Marktbewegung
wenn schon eine Trade offen ist von den Typ Signal lernt es nicht. (da immer nur ein Trade offen sein darf vom Typ)




  #6
Haari

@Finger: Beziehst Du Dich jetzt auf den hier vorgestellten EA oder ist Deine Überlegung grundsätzlicher Natur?

Ich verstehe nicht, warum nur eine Order je Typ geöffnet sein soll/kann, und warum in dieser Situation nicht gelernt werden kann? Kannst Du Deine Aussage vielleicht noch etwas erläutern? Also meiner Meinung nach, sollte es kein Problem sein dauerhaft während des Tradings "mitzulernen". Ich brauch ja im EA nicht nur die Einstiegs- und Ausstiegssignale ermitteln, sondern kann mir auch die Daten der vergangenen Perioden anschauen und diese zum Training verwenden. Immer natürlich vorrausgesetzt, dass ich einen Weg finden eine positive, bzw. negative Situation zu definieren. Das scheint mir das Hauptproblem zu sein.

Hmmm, gerade kommt mir eine interessante Idee. Man könnte eigentlich auch den EA dazu bringen, dass er sich selbst positive, bzw. negative Situationen definiert.

Mal als kurzes Gedankenspiel:

Wenn ich den EA dazu bringe zu traden (mal davon abgesehen, wie ich die ersten Trades in Gang setze, das weiss ich noch nicht recht, vielleicht per Random oder ähnlich), dann könnte ich beim closen einfach überprüfen, ob der Trade profitabel war oder nicht. Wenn er es war, dann könnte ich mir die Werte beim Open genau dieses Trades anschauen und diese als positive Situation trainieren. Umgekehrt beim negativen Ergebnis.

Mit der Zeit sollte der EA dann aus seinen eigenen Ergebnissen lernen. So weit die Idee.:)

Hat jemand schonmal derartiges probiert?

Das ganze verlangt dann nicht mehr nach der Definition von günstigen Situationen, ändert aber nichts daran, dass die Indikatoren, welche man verwendet um einen Einstieg zu erkennen, die Qualität entscheiden.

Gruß
Haari

  #7
OFFLINE   PriNova

So ähnlich funktioniert mein Trading system, was ich programmiert habe. man kann es anhand von historischen daten trainieren sich profitable situationen zu suchen und diese zu erlernen. man kommt jedoch nicht drum rum Regeln zu definieren, wann getradet werden soll in welche richtung oder ob nichts passiert. man muss die daten welche man verwenden will in einen lesbaren code transformieren zum beispiel mit fast fourier. dann nimmt man eine bestimmte länge als mustererkennung und mit diesen daten lernt man das neuronale netz. wird im grunde schon gemacht. wenn man z.b. candle pattern hernimmt. wie z.b. Fahne, verengenter kannal, oder wie die alle heissen, so hat man eine gewisse wahrscheinlichkeit wie der ausbruch sein könnte. ich hoffe das war etwas verständlich. mit einer selbstorganisierten karte (SOM) kann man dann auf zukünftige muster prüfen und danach traden, ist der trade positiv verlaufen so kann man dieses pattern mit gewichten verstärken ist es jedoch nicht so gut verlaufen so gewichtet man es weniger, bis es vielleicht sogar vom neuronalen netz 'vergessen' werden kann. mit unüberwachten netzen lassen sich sogar strategien erstellen und wenn man dann noch adaptive modelle hernimmt, bei denen z.b. 2000 Agents anhand von genetischen alghorithmen eigene strategien und regeln erstellen und die besten agenten filter mutiert und wieder traden lässt, findet man sehr profitable strategien, die sich auch dann dem markt anpasssen können. ist aber sehr komplex und mt4 reicht da nicht mehr aus.

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #8
FinGeR

das klingt gut

Nein derartiges habe ich noch nicht probiert.

@EA: Artifical Intelligence
das Netz lernt doch aus den Verlust und Gewinn der Trades von seinen Signalen
und bei dem oberen Beispiel wenn ein Trade offen ist vom Signal "sagen wir 2 Stunden lang..."
sich wärend dieser Zeit weitere Signale bilden aber diese nicht ausgeführt werden da schon ein Trade offen ist
sind das genau die Lücken wo er nicht Lernt da er nicht weiss ob diese Trades Gewinn/Verlust gewesen wären
mal davon abgesehen was da für ein Pattern gewesen ist.

wenn dann müsste derEA: Artifical Intelligence so programmiert werden das er bei jedem Signal handelt.
oder habe ich jetzt nen Denkfehler...???



  #9
OFFLINE   PriNova

*
BELIEBT

Das EA: Artificial Intelligence lernt nicht von selbst. Man lernt das Perceptron nur anhand vom Backtest im Optimierungsmodus. Es werden zum optimieren nur die Variablen x1, x2, x3, x4 für einen bestimmten Zeitraum hergenommen. Und die Variablenwerte, welche die höchste Balance, Profit oder geringsten DD erreichte, werden dann verwendet.

Die Frage ist, wie lange wählt man den Zeitraum des Backtests und wie lange halten diese Varibalenwerte, welche als Gewichte für das Perceptron dienen, an.

Was das lernen betrifft, so muss ja keine echte Order geöffnet werden. Man kann ja auch virtuelle Order öffnen. So hat das EA die Möglichkeit von/ab jeder neuen Kerze zu lernen. Da bieten sich, wie in meinem letzten Post in diesem Thread schon kurz erwähnt, Multi-Agent Systeme an. D.h. jeder Agent wird mit einer Unikaten DNA versehen. Diese DNA beinhaltet als Genome die Strategie mit welcher gehandelt wird. Nun setzt man als Beispiel pro neue Kerze 2000 Agenten ein. Diese Agenten handeln ab dann ihre eigene Strategie, welche durch genetische Programmierung erstellt wurde.
Jeder Agent hat eine Lebensdauer von sagen wir mal 80 Kerzen. Ist diese Zeit erreicht prüft das System alle Agenten und sortiert, wieder mal als Beispiel, die besten 2% Agenten aus mit der höchst erzielten Account-Balance. Diese dürfen weiter 'leben'. Jedoch wird die DNA dieser 2% gekreuzt, ein gewisser Prozentanteil wird mutiert und 'Kinder-Agenten' erstellt. Die Restlichen 98% werden mit neuen zufällig erstellten Agenten ins Rennen geschickt. Will man jetzt die Agenten live handeln lassen nimmt man jeweils einen Agenten aus der 2% Elite bis dieser schlechte Werte erzielt und durch einen Neuen ersetzt wird.

Man darf dabei nicht vergessen, dass diese 2% Elite-Agenten in der Vergangenheit ihre Dienste bestens erledigten. Jedoch in der Zukunft kläglich Versagen könnten. Ich betone 'könnten', da ich der Meinung bin, das Indikatoren, welche ja die Priceaction in der Vergangenheit darstellen tatsächlich prognosen für die Zukunft zeigen. Nicht 100% aber mit der richtigen Kombination schon weit über 50%.

Jemand sagte, ich versuche zu zitieren: 'Mit Indikatoren zu handeln ist, wie mit einem Auto rückwärts ohne Rückspiegel auf einer kurvigen Strasse zu fahren'. Ich möchte dem Widersprechen. Wenn ich mit dem Auto langsam genug fahre und die Abstände zu den Seitenrändern an der Strasse einhalte, kann ich sehr wohl rückwärts fahren;D

Grüße PriNova
  • HansBeimler, bitzzer, Forexlooser und 4 anderen gefällt das
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  #10
FinGeR

:welldone: Super Erklärt!Danke

wüsste aber nicht wie man das mit mql4 jetzt umsetzten könnte hmm...

  #11
OFFLINE   PriNova

dafür reicht auch die power von mt4 nicht aus. man müsste auf externe programme zurückreifen, diese dann per file oder dll mit mt4 kommunizieren. nur so wäre das möglich.

vielleicht hat ja jemand hier in dem forum lust an einem kleinem project dieser art teilzunehmen. ist auch nicht wichtig, ob programmierkentnisse vorhanden sind. vorraussetzung sind ein paar kentnisse über künstliche intelligenz und logisches verständniss.

da ich ja eh damit schon viel rumtüftle, könnte ich einen teil der programmierung übernehmen.

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉



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