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First Strike / Second Strike und One Night Stand System

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620 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   DaBuschi

*
BELIEBT

Hallo zusammen,

ich wurde gebeten hier mal mein System vorzustellen, also tu ich das. Ich habe das Grundgerüst des Systems von einem erfahrenen erfolgreichen Trader, der beweisen will, dass man aus 500 USD in weniger als 10 Jahren 150.000 USD machen kann. Nachzulesen in einem Blog gibt es das unter

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Bevor ich zum System komme, kann ich nur jedem empfehlen sich den Blog durchzulesen. Begonnen hat das Experiment im Dezember letzten Jahres. Es ist ne Menge Holz, aber es lohnt sich. Ich hab mich auch für den Newsletter angemeldet und bekomme immer fleißig die Orders gesendet. Manchmal kommen sie zu spät, aber das macht nichts, weil ich das System selbst nachprogrammiert habe und somit meine eigenen Signale habe.

So nun zum System oder vielmehr zur Systemkombination:

Es werden hier zwei Systeme vorgestellt:

Das ist zum ersten das First Strike System (welches ich für mich ins First and Second Strike System umgewandelt habe) und das One Night Stand System. Diese Systeme können unabhängig voneinander gehandelt werden, aber effektiver ist es beide zu handeln.

Nun zu den Systemen in den nächsten Posts.

edit: Da sich gelegentlich auch immer wieder neue User hierher verirren, habe ich nachfolgend kurz alle Posts verlinkt, die auf die Trading-Regeln eingehen

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Ich hoffe, dies ist hilfreich, empfehle aber jedem weiterhin, alle Beiträge hier durchzulesen und sich auch mit dem Original-Blog zu beschäftigen.

Ich freue mich auch über rege Beteiligung hier im Thread.
  • MANDL2007, Rechenwerk, clubfan und 3 anderen gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #2
OFFLINE   DaBuschi

First Strike System

Das First Strike System basiert auf einer simplen Annahme. Die großen Jungs im Forex-Markt legen am Anfang der Woche den Trend für den Rest der Woche fest und darauf setzen wir mit unseren Orders. Also ein ganz normales Opening Range Breakout System. Als Wocheneröffnungskurs wird der Kurs von 6.00 Uhr MEZ herangezogen. Diese Überlegung basiert darauf, dass die großen Player in Europa, vor allem in London aber auch in Frankfurt und in den USA sitzen, also der asiatische Raum nicht viel Einfluss hat.

Gehandelt werden 5 Währungspaare:

EURUSD (50 Pips)
GBPJPY (75 Pips)
GBPUSD (50 Pips)
USDCHF (50 Pips)
USDJPY (50 Pips)

Die Einstiege erfolgen, wenn sich der Kurs einen gewissen Pip-Wert vom Wocheneröffnungskurs entfernt hat. Ich habe die Werte in Klammern hinter den Währungen notiert.

Kleines Beispiel hierzu:

Der EURUSD steht zum Wochenanfang bei 1.4400. Dementsprechend legen wir eine Kauforder bei 1.4450 und eine Verkaufsorder bei 1.4350 ins System. Es gelten die folgenden Stopp-Werte

EURUSD (60 Pips)
GBPJPY (90 Pips)
GBPUSD (60 Pips)
USDCHF (60 Pips)
USDJPY (60 Pips)

Für unser angesprochenes Beispiel würde das bedeuten

Kauf 1.4450 --> SL 1.4390
Verkauf 1.4350 --> SL 1.4410

Sobald eine der beiden Orders getroffen wird, wird die andere aus dem System gelöscht. Es bietet sich hier natürlich an, wenn man einen Broker hat, der OCO (One Cancels Other - eine ausgeführte Order löscht die andere Order) Orders anbietet.

Alle Trades die nicht ausgestoppt werden, werden am Freitag Abend um 21.00 Uhr MEZ geschlossen.

Das heißt, wir machen 5 Trades pro Woche, wenn bei allen Währungen eine Order getroffen wurde. Hier ist schonmal das Problem des Overtradings gebannt. 5 Trades mag wenig klingen, aber ich handle das System jetzt live seit 4 Monaten und es ist beeindruckend, welcher Lerneffekt entsteht, wenn man sieht, wie sich die Positionen entwickeln.

Zum Beispiel erkennt man nach einer Weile, welches die starken Währungen sind. Kleiner Einblick in meine heutigen Beobachtungen:

EURUSD ist heute nachmittag stark gefallen. Man hätte annehmen können, dass das am starken USD lag. Faktisch war es aber so, dass ich eine Shortposition im USDJPY offen hatte. Bei einem starken USD, hätte diese Position verlieren müssen. Hat sie aber nicht, sie lief vielmehr deutlich in den Gewinn. Daraus kann man schließen, dass a) der Fall des EURUSD am schwachen EUR lag und b) wir einen sehr starken JPY haben, da dieser gegenüber dem USD stärker wurde, obwohl der USD gegenüber anderen Währungen stark zulegen konnte.

Das sind Beobachtungen, die ich früher nie gemacht habe, weil ich mich in meine Charts eingegraben habe und den nächsten Trend gesucht habe. Den hab ich natürlich nie gefunden. Mittlerweile fällt mir dies leichter.

Eine kleine Regel gibt es noch. Ein Trade der einmal mit 200 Pips im Gewinn war, sollte kein Verlierer mehr werden. Sollte eine Position also 200 Pips im Gewinn sein, ziehen wir hier den Stopp auf Einstand nach. Ich habe heute den Fehler gemacht, den Kurs immer 200 Pips vom Maximum/Minimum nachzuziehen. Dazu ein kleines Bildchen.

Der erste rote Kreis zeigt meinen Einstieg letzte Woche Freitag auf Basis eines One Night Stand Trades (ONS). Das kleine blaue Dreieck danach im Chart gehört zu meiner First Strike Order von letzter Woche Montag, kann also hier ignoriert werden. Den ONS Trade hätte ich eigentlich am Montag schließen müssen, habe mich aber diskretionär dagegen entschieden. Hierauf werde ich aber zu späterer Zeit näher eingehen.

Die beiden grünen Vierecke zeigen meine beiden First Strike Orders. Die Short-Seite wurde getroffen. Das rote Viereck mit dem roten Kreis zeigt, warum was ich oben angesprochen habe. Der rote Punkt war 200 Pips vom Tiefstpunkt der Bewegung entfernt. Dort lag mein Stopp. Dieser wurde getroffen. Danach stieg der Kurs noch 15 Pips um danach, wie man hier schön sieht, um knapp 600 Pips zu fallen. Ich wurde mit einem durchschnittlichen Gewinn von 300 Pips ausgestoppt, könnte aber noch im Trade sein und hätte dann durchschnittlich knapp 850 Pips Gewinn. Die Börse ist grausam. Das lernen wir alle.

Ich hatte Angst, meine schönen Gewinne wieder abzugeben und wurde dafür (mit einem Gewinn zwar) bestraft. Diesen Fehler werde ich nicht wieder begehen. Bei Gelegenheit werde ich dann noch das One Night Stand System und das First and Second Strike System vorstellen.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #3
OFFLINE   DaBuschi

So, nun kommen wir zum One Night Stand System.

Warum heißt das System so? Weil wir die Position nur über eine Nacht halten unter Berücksichtigung von Forex-Handelstagen. Genau genommen halten wir die Position übers Wochenende. Die Idee hinter dieser Strategie ist die, dass freitags oft marktbewegende Nachrichten veröffentlicht werden. Davon versuchen wir zu profitieren, indem wir darauf spekulieren, dass der Kurs in Trendrichtung bewegt wird und uns ordentliche Gewinne beschert.

Das bringt uns auch schon zu den Regeln fürs System. Wir erhalten unsere Signale immer am Freitag und steigen ein, wenn das 10-Tage-Hoch bzw. Tief gebrochen wird. Der Trend wird mit Hilfe von einfachen gleitenden Durchschnitten (simple moving averages = SMA) ermittelt.

Einstiegsregeln:

- Kaufe nur am Freitag, wenn der Kurs das Hoch der letzten 10 Tage bricht und der SMA10 über dem SMA40 liegt
- Verkaufe nur am Freitag, wenn der Kurs das Tief der letzten 10 Tage bricht und der SMA10 unter dem SMA40 liegt
- Wenn die Order getroffen wird, schließe den Trade am Montag (oder Dienstag, wenn Montag ein Feiertag ist) um 7.00 Uhr morgens
- Wird die Order bis Freitag Abend 21 Uhr nicht getroffen, löschen wir die Order aus dem System. Die Zeit trifft sich gut, da wir zur selben Zeit unsere Positionen aus dem First Strike System schließen ;)

Als SL kann man alle möglichen Werte zwischen 40 und 100 verwenden und wird nur geringe Unterschiede in der Profitabilität feststellen. Wenn man kleinere Stopps wählt, kann man größere Positionen fahren, wird aber öfter ausgestoppt werden. Entsprechend wird man seltener ausgestoppt, bei größeren Stopps, fährt aber kleinere Positionen um das Risiko gleich zu halten und dementsprechend fallen die Gewinner bei gleicher Pip-Bewegung entsprechend kleiner aus, als bei größeren Positionen.

Beim Originalsystem soll man zum Montagseröffnungskurs aussteigen. Da der Händler, von dem ich dieses System habe, in den USA beheimatet ist, wäre das 6.00 Uhr deutscher Zeit. Da ich da aber noch schlafe, hab ichs mal auf 7 Uhr geändert ;). Sollte keine zu großen Unterschiede machen. Gemeinhin wird sowieso zu viel Wert auf kleine Details gelegt, die Handelssysteme anfälliger machen. Alle hier vorgestellten System bestechen durch ihre Einfachheit und die logischen Hintergründe und Änderungen der Parameter bringen keine sonderlich großen Änderungen im Ergebnis. Die Systeme sind halt robust. Es sind keine Übersysteme, die einem 1000% in einem Jahr versprechen, aber sie verdienen langfristig Geld und das ist es was zählt.

Ich will das Ganze jetzt auch noch durch einen Chart untermalen. Ich habe extra für Euch ein besonders positives Beispiel herausgesucht, wo man sehen kann, wie toll dieses System doch ist ;D. Spaß beiseite. Es ist ein positives Beispiel, aber da ich hier immer fleißig Signale und Ergebnisse präsentieren werde, bin ich mir sicher Euch künftig auch viele Verlusttrades zeigen zu können.

Da ich zu faul bin, meine Signale manuell zu berechnen, habe ich im TradeSignal das entsprechende Handelssystem dazu geschrieben. Die roten nach unten gerichteten Dreiecke zeigen den Einstiegskurs. Das 10-Tage-Tief liegt hier bei 1,5195. Short gehen wir deshalb, weil der 10er SMA (1,5561) unter dem 40er SMA (1,5673) liegt.

Beim Bruch des Tiefs öffnete das System am Freitag den 08.08.2008 eine Shortposition von 9947 EURUSD bei 1.5164. Da ich keine Tickdaten zur Verfügung habe, öffnet das System die Position zum Schlußkurs. Wenn ich das System jedoch live laufen habe, wäre es sofort bei 1.5194 rein. Egal. Das Bild soll ja nur die Idee veranschaulichen. Geschlossen wurde die Position am Montag den 11.08.2008 um 6.00 Uhr (ich weiß, ich hab oben 7.00 Uhr geschrieben, aber mein PC ist im Gegensatz zu mir um 6.00 Uhr schon hellwach ;)) zu 1,4983 geschlossen. Ich arbeite bei den ONS-Orders mit einem SL von 100 Pips. Der Gewinn für dieses Beispiel liegt bei 211 Pips. Wenn ich 1% riskiere und 1% 100 Pips sind, dann sind 211 Pips Gewinn = 2,11% aufs Konto.

Der Kurs ist in diesem Beispiel schon durchgebrochen und nicht zurückgekommen. Es ist halt ein Breakout-System. Hier hätte sich ein Stopp von 40 Pips entsprechend mehr bezahlt gemacht und dem Konto 5,275% Zuwachs beschert. Es gibt aber auch Tage, wo der Kurs zurückkommt und den 40 Pip Stopp abfischt, um danach wieder abzutauchen. Wie gesagt, verwende ich 100 Pips als Stopp.

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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #4
OFFLINE   DaBuschi

Und um die Basisarbeit abzuschließen, hier nun schließlich noch das First and Second Strike System.

Wer sich den im ersten Post genannten Blog zu Gemüte führt, wird feststellen, dass Leser gefragt haben, warum er beim First Strike die eine Order löscht, wenn die andere getroffen wurde. Joel (so heißt der gute Mann) stellt es seinen Lesern hier ausdrücklich frei, die Orders drin zu lassen und weist auch darauf hin, dass dies erfolgreich ist/sein kann. Er setzt jedoch immer nur aufs erste Pferd, weil hier die Gewinnwahrscheinlichkeit höher ist, als bei der zweiten Order. Die Gewinnwahrscheinlichkeit der zweiten Order liegt bei 75% der ersten und ist damit sicherlich immer noch interessant.

Nehmen wir also einmal an, der erste Trade hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60%. 6 von 10 Trades enden im Gewinn, 4 von 10 werden entweder im Laufe der Woche ausgestoppt oder am Freitag mit kleinem Verlust geschlossen. Für den zweiten Trade bedeutet dies, dass eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 45% vorliegt, wodurch 4,5 von 10 Trades gewinnen und 5,5 Trades von 10 verlieren. Ich denke, das ist immer noch im Rahmen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Zahlen gerade aus der Luft gegriffen habe.

Ihr wißt wahrscheinlich schon worauf ich hinaus will und warum das System First and Second Strike System heißt. Richtig, ich werde beide Seiten spielen. Hintergedanke bei mir ist aber nicht die Sache mit der Gewinnwahrscheinlichkeit. Wer "Das große Buch der Markttechnik" von Voigt gelesen hat oder auch, wer schon Erfahrungen im Traden hat, wird wissen, dass Aufwärtstrends in Wellen mit höheren Hochs und höheren Tiefs (vice versa für Abwärtstrends) verlaufen. Meine Überlegungen basieren darauf, dass der Kurs korrigiert und die Order zuerst trifft, die gegen den Trend läuft. Danach geht der Trend aber weiter, stoppt uns aus und wir sind raus für den Rest der Woche. Und an der Seitenlinie stehen und zuschauen wie der Kurs davonreitet und das ohne uns, mag ich nicht. Also geb ich der ganzen Sache zwei Chancen. Hierfür habe ich auch den Screenshot angehängt. man sieht hier wieder zwei fallende Linien (lila und blau) die den Abwärtstrend anzeigen (zu den Linien später mehr). Man sieht auch, dass zuerst die Order entgegen dem Trend getroffen wurde (grüner Kreis) und wir long waren. Kurz später wurden wir ausgestoppt (roter Kreis). Nach den Original-Regeln des First Strikes wären wir nun den Rest der Woche an der Seitenlinie. Nach meiner Änderung des Systems nehme ich aber beide Trades mit, wenn es der Markt so will. Wir sind also beim blauen Kreis short rein und am Freitag um 21 Uhr wurde die Position mit ordentlich Gewinn geschlossen (schwarzer Kreis).

Auch im Bild noch ein Beispiel für einen ONS-Trade. Blaues Viereck zeigt den Ein-, schwarzes Viereck den Ausstieg. Das war eine tolle Woche im GBPJPY. Genau so stell ich mir das vor ;D

Letzte Woche kam mir die Idee, die Sache noch etwas zu verfeinern. Ich riskiere mit jedem Trade 1%. Im schlimmsten Fall werden in allen 5 Währungspaaren beide Orders ausgeführt und wieder ausgestoppt. Das entspräche einem Verlust von 10%. Das kommt jedoch eher selten vor. Ist auch egal. Aber ich dachte so bei mir - warum geb ich dem Handel mit dem Trend nicht eine größere Position. Da ich nicht gewillt bin, mehr als 2% zu verlieren, wenn beide Orders getroffen und ausgestoppt werden, konnte ich nicht einfach die eine Position vergrößern und die andere so belassen. Das hätte mein Risiko erhöht. Also musste die andere Position entsprechend verringert werden. Ich habe mich hier der Einfachheit halber dafür entschieden, dem Handel mit dem Trend 1,5% zu geben und gegen den Trend nur mit 0,5% reinzugehen. Vielleicht etwas zu aggressiv, aber schaun wir mal wie das so läuft. Evtl. wechsel ich irgendwann auf 1,2% und 0,8%. Aber die Idee kam mir am Montag Morgen beim setzen der Orders und ich hatte Zeitdruck, weil ich in die Arbeit musste. Deshalb dieser eher schlichte Ansatz. Deshalb sind die Positionsgrößen im Screenshot aber auch für beide Richtungen gleich groß. Ich hatte noch keine Zeit, dies in mein automatischen System (läuft nur auf Demo) einzubauen.

Als ich am Montag die Orders gesetzt habe und unter Zeitdruck stand, musste ich mich schnell entscheiden, wie ich den Trend bestimmen will. Da ich intraday naked handle, habe ich keinerlei Indikatoren im Chart und musste mich auf mein Gefühl verlassen. Ich habe hier auf einen starken USD und einen starken JPY gesetzt. War letzte Woche auch nicht so schlecht. Allerdings hab ich mir die ganze Zeit überlegt, wie ich den Trend denn ordentlich bestimmen könnte und als ich vorhin die Regeln für das ONS-System hier gepostet hab, kam mir die naheliegende Idee, den Trend für das FASS-System (First and Second Strike-System - also nix mit Bierfass hier ;D) auf die gleiche Weise zu bestimmen.

Ich werde nun nachfolgend die Regeln posten und danach auf Vor- und Nachteile dieses Ansatzes eingehen:

- Es gelten die Einstiegskriterien des First Strike Systems
- Wenn SMA10 über SMA40, dann riskiere 1,5% long und 0,5% short
- Wenn SMA10 unter SMA40, dann riskiere 0,5% long und 1,5% short
- Wenn SMA10 und SMA40 zu nahe beieinander liegen, dann riskiere je 1% für long und short

Der Ansatz mit dem SMAs birgt das Risiko, dass die Trendrichtung bereits gewechselt hat, ohne dass die Indikatoren dies anzeigen, weil sie hinterherhinken, aber das Risiko gehe ich ein. Evtl. ändere ich die Regeln auch dahingehend, dass der Kurs über beiden SMAs liegen muss für einen Longtrend und unter beiden SMAs für den Shorttrend. Liegt er dazwischen, haben wir eine Patt-Situation. Ich werde das mal beobachten.

An den gerade beschriebenen Nachteil knüpft nahtlos das Problem der Positionsgröße an. Angenommen wir sind im Aufwärtstrend und unsere Order in Trendrichtung wird zuerst getroffen, danach ausgestoppt und der Trend dreht hier vollständig. Dann wird danach die Order entgegen der Trendrichtung eröffnet. Wir haben mit dem ersten Trade 1,5% verloren. Dies entspricht 60 Pips (90 Pips im GBPJPY) für die meisten der gehandelten Paare. Um diesen Verlust auszugleichen, müssen wir mit der kleineren Position 3 mal 0,5% erwirtschaften. Das sind dementsprechend 180 Pips (270 Pips im GBPJPY). Der Kurs muss also schon eine ordentliche Bewegung hinlegen, damit wir keinen Verlust machen.

Aus dem zuvor angesprochenen Nachteil, leitet sich aber auch ein Vorteil des Ansatzes ab. Wenn zuerst die Order gegen den Trend getroffen wird, verlieren wir 0,5%, was wiederum 60 Pips (bzw. 90 Pips) entspricht. Wird danach die Order in Trendrichtung eröffnet, muss der Kurs nur 20 Pips (bzw. 30 Pips) in den Gewinn laufen, um den Verlust auszugleichen. Desweiteren bieten Bewegungen mit dem Trend sehr viel mehr Potential als Bewegungen gegen den Trend. Sehr oft wird die Trendbewegung um ca. 50% korrigiert. Bewegt sich der Kurs also um 100 Pips nach oben, kommt er im Schnitt um die 50 Pips zurück und setzt dann seinen Weg fort. Wir haben also ca. das 2-fache Potential an Pips, wenn wir mit dem Trend handeln. Und dieses größere Potential versuchen wir mit der 3-fachen Position zu nutzen.

Wie gesagt, diese Idee steckt erst in den Kinderschuhen und wer hier Ideen einbringen möchte ist herzlichst dazu eingeladen ;).

Am Montag wird es dann die ersten Signale hier geben. Da ich im Live-Konto gelegentlich diskretionär handle und mich dieser Möglichkeit nicht berauben will, werde ich das ganze in meinem Demo-Account bei Marketindex nachvollziehen. Das fällt mir dann auch leichter, weil ich dort nur die Orders reinlege und dann bis zum Freitag und den ONS-Trades nicht mehr reinschaue, außer um den SL auf BE zu setzen, wenn die Position mehr als 200 Pips gemacht hat. Ich werde dies mit 10.000 € tun und entsprechend auch Positionsgrößen posten, damit auch dies im Vorfeld nachvollzogen werden kann. Evtl. werd ich auch einen Chart, über die Kontoentwicklung erstellen. Da ich dies schön für meine zwei Live-Konten mache, kann ich das auch gleich fürs Demo-Konto auch noch tun. Auf diese Art und Weise hab ich auch einen guten Vergleich, ob meine diskretionären Entscheidungen wirklich so gut sind, wie ich immer denke ;)

Dateianhang


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Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #5
OFFLINE   DaBuschi

Ich werde hier künftig für alle Interessierten die Ordersignale reinstellen, damit das System nachvollzogen werden kann.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #6
OFFLINE   DaBuschi

Ich werde hier künftig für alle Interessierten die Ordersignale reinstellen, damit das System nachvollzogen werden kann.


Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass die Signale, die ich hier veröffentlichen werde, keinerlei Handelsempfehlung darstellen und daher kann ich auch keine Haftung für entstehende Verluste übernehmen.

Es dient lediglich dazu, interessierten Lesern, das System näher zu bringen. Ich werde auch den jeweiligen Verlauf der Trades mit Screenshots darstellen, um die Vor- und Nachteile des Systems besser aufzeigen zu können.

Vielen Grüße
DaBuschi
  • Forexlooser gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #7
OFFLINE   FX-trader

Sehr interesante trade metode .Werde die auf demo ausprobiren.

Danke für dein beitrag.

noch kleine frage:

Uhr MEZ


was für zeit isi dasDE oder ???
Gier führt zu Armut !!!

Von mir gepostete Signale, stellen keine Aufforderung oder Empfehlung zum Handel dar und für daraus entstehende Verluste, kann ich keine Haftung übernehmen.

  #8
OFFLINE   matsf

Wie funktioniert Dein ONS-System ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #9
OFFLINE   DaBuschi

Sehr interesante trade metode .Werde die auf demo ausprobiren.

Danke für dein beitrag.

noch kleine frage:

Uhr MEZ


was für zeit isi das DE oder ???


Yep is DE. MEZ = Mitteleuropäische Zeit = CET = Central European Time ;). Ich dachte mir ich schreibs in Deutsch, weil wir ein deutsches Brett (Board) sind ;D
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  #10
OFFLINE   DaBuschi

Wie funktioniert Dein ONS-System ?


Mach ma easy - muß auch mal arbeiten ;D

Ich werd mal schaun, ob ich am Wochenende Zeit finde oder ob meine Frau dann Ärger macht ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #11
OFFLINE   Divecall

Danke DaBu !!!

Klingt sehr vernünftig und logisch Dein "First Strike System". Schön, das Du so "willig" Deine Systeme mit uns teilst.

Aus kosmetischen Gründen hätte ich es lieber gesehen, wenn Du 3 Threats eröffnet hättest und Du Deine Ergebnisse in einem separaten Thread im "Journal" gepostet hättest....Da Du jedoch eine tragende Säule in diesem Forum bist, werde ich mal darüber hinwegsehen... ;)

Bin gespannt auf Deine Signale & Ergebnisse.

Supersache das.

Lieben Gruß
Divecall


Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #12
OFFLINE   DaBuschi

Aus kosmetischen Gründen hätte ich es lieber gesehen, wenn Du 3 Threats eröffnet hättest und Du Deine Ergebnisse in einem separaten Thread im "Journal" gepostet hättest....Da Du jedoch eine tragende Säule in diesem Forum bist, werde ich mal darüber hinwegsehen... ;)


Hatte ich anfangs überlegt. Aber ich handle die Systeme in einem Account und gemeinsam machen sie einfach mehr Sinn, deshalb hab ich es hier in einem vorgestellt. ;)

Die tragende Säule betrachte ich mal als Auszeichnung ;D
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #13
OFFLINE   Divecall

Die tragende Säule betrachte ich mal als Auszeichnung ;D


Genauso war es gemeint.

Habe den Threat umgeändert, so wie es von Dir gedacht war. Hoffe das ist OK.

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #14
OFFLINE   DaBuschi

*
BELIEBT

Die tragende Säule betrachte ich mal als Auszeichnung ;D


Genauso war es gemeint.

Habe den Threat umgeändert, so wie es von Dir gedacht war. Hoffe das ist OK.


Super. Vielen Dank. Genau so wollt ich es haben :)
  • Wödmasta, Piphunter, artificial und 4 anderen gefällt das
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  #15
OFFLINE   matsf

Hab mir jetzt mal die beiden (oder drei) Systeme durchgelesen.
Ich find alle drei Klasse und werde die auf jeden Fall auch anwenden (erstmal im Demo), weil die mir sehr entgegenkommen aufgrund der Berufstätigkeit.

Meine Fragen:
Im ONS-System kann es dann auch mal vorkommen, dass keine Orders aufgegeben werden, wenn die entsprechenden 10-Tages-Hochs und Tiefs nicht getroffen werden ?

Dann könnte man ja das System so umändern, wie Du schon angedeutet hast, dass man immer dann ONS-Trades macht, wenn die Hochs bzw. Tiefs getroffen werden. Man müßte ja nicht bis Freitag warten.

FASS:
Du hast bei den handelbaren Werten den Geppy GBPJPY nicht genannt, handelst ihn aber trotzdem.
Welche Stopps bzw. TP´s verwendest Du hier ?

Deine Idee, im FASS mit zwei Orders zu arbeiten, befürworte ich ebenfalls. Es wäre zu schade, wenn man gegen den Trend ausgestoppt wird und dann den Trend verpaßt.
Ob das mit den gewichteten Ordergrößen klappt, wird sich rausstellen. In der Theorie hört es sich gut an.


Bevor wir hier aber nun alle in höchste Euphorie ausbrechen, möchte ich auch meine Bedenken vortragen:
Das ganze ist ein Breakout- bzw. Trendfolgesystem.
Wenn man sich die Equity-Kurve in dem Blog anschaut, erkennt man, dass der größte Zuwachs in den letzten Wochen stattgefunden hat.
Ich vermute mal, genau ab dem Zeitpunkt, als der Euro richtig schwach wurde.

In der Zeit, als der Euro zwischen 1,55 und 1,60 schwankte, verlor das Depot jedoch etwas an Wert.

Fazit:
In trendigen Märkten super, in seitwärts tendierenden Märkten eher nur Mittelmaß ??
Eure Meinung ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #16
OFFLINE   matsf

Wann gibt man die Orders im ONS ein ?
Hab die Email von Joel um 8:48 bekommen.
Gibst Du sie dann sofort ein ?
Im EURUSD hätte man ja dann gleich mal 100 Pips verloren.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #17
FOREXLER

Hallo Da Buschi,

Dein System,glaube ich, hat auch Erich Florek in seinem Buch "Neue Trading Dimensionen" beschrieben. (S.168)
Er zieht hierzu den MK Open-Close Indikator zu seiner beschreibung heran,um dem Leser die "Symmetrie der Märkte" zu erklären.
Der MK Open-Close kommt Deinen Ausführungen sehr nahe,da er auch davon ausgeht;ist ein bestimmtes Level überschritten,hält der Markt
seine Richtung bei.

Hier mal "wörtlich" aus dem Buch (für alle die diese Bibel nicht haben ):)

Zitat: Erstaunlicherweise entfernen sich die Kurse vom Eröffnungskurs aus nach oben und unten oftmals in gleichen Relationen,so dass man von einem
symmetrischen Kursverhalten sprechen kann.

Florek kritisiert dann aber,daß ein starres Stopbuy sich nicht an die Volatilität des Marktes angleicht.
Wie hältst Du es damit,oder haben sich die Stopbuys die Du angegeben hast über die 4 Monate bewährt ???

Danke für Deine Antwort

  #18
OFFLINE   DaBuschi

Florek kritisiert dann aber,daß ein starres Stopbuy sich nicht an die Volatilität des Marktes angleicht.
Wie hältst Du es damit,oder haben sich die Stopbuys die Du angegeben hast über die 4 Monate bewährt ???


Ich habe auch ein Buch vom Florek und Florek´s Sichtweise ist zu technisch und zu kurzfristig. Er arbeitet viel mit Indikatoren und versucht, diese zu optimieren. Der Ansatz mag ähnlich sein, wäre aber überoptimiert.

Die Stop-Buys und Stop-Sells haben sich nicht über 4 Monate bewährt. Sie haben sich über Jahrzehnte bewährt. Das ist der Vorteil des Systems. Joel hat betont, dass es schwierig wird, Einstellungen zu finden, wo es nicht funktioniert. Wie ich weiter oben schrieb --> nimmst Du engere Einstiege, wirst Du öfter ausgestoppt, dafür sind Deine Gewinne umso größer, weil Du größere Positionen bei gleichem Risiko fahren kannst. Die Systeme sind robust und auch hier kann es Zeiten (Joel spricht von teilweise 1 bis 2 Jahren), wo Du mit Verlusten oder mit 0 Gewinn am Ende des Jahres da stehst, nur um im folgenden Jahr Dein Account zu verfünffachen (mal übertrieben gesagt).

Joel hatte am Anfang bei allen Paaren den Einstieg 50 Pips vom Wochenopen entfernt, hat dies aber bei GBPJPY schon auf 75 Pips erhöht und den Stopp von 60 auf 90 Pips erweitert. Er reagiert also schon auf Volatilität, hat aber auch die entsprechende Erfahrung. Wenn man das System stur mit den selben Einstiegen weiterhandeln würde, wäre der Erfolg wahrscheinlich ähnlich. Wie ich oben schon geschrieben hab, wird man halt öfter ausgestoppt, aber wenn es mal läuft, dann knallts halt richtig aufm Konto.

Joel will mit seinem Projekt beweisen, dass man auf 500 USD in 10 Jahren 150.000 USD machen kann. Das würde 8 Verdopplungen des Kontos entsprechen. Schafft man 10 Verdopplungen sinds 500.000 USD. Es sind 9 Monate um und die erste Verdopplung ist da. Was das Projekt etwas schwammig macht, ist der Fakt, dass Joel im nachhinein immer sagt: "Wir haben zwar 3 Verlierer gehabt, dafür aber größere Positionen bei den Gewinnern, was zu größeren Gewinnen führt. Es ist wichtig, bei den Gewinnern mit großen Positionen drin zu sein, denn die bringen das Konto nach oben."

Er verrät allerdings nicht wie. Er sagt ganz klar, dass er sein Moneymanagement nicht preisgeben wird. Wenn man jedoch aufmerksam mitliest, kann man hier viel lernen. Der oben beschriebene Ansatz der Positionsgrößen beim FASS ist mein Versuch, größere Gewinner zu generieren. Mal schaun, wie das läuft.

Ich hoffe, ich konnte Deine Frage beantworten
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #19
OFFLINE   DaBuschi


Florek kritisiert dann aber,daß ein starres Stopbuy sich nicht an die Volatilität des Marktes angleicht.
Wie hältst Du es damit,oder haben sich die Stopbuys die Du angegeben hast über die 4 Monate bewährt ???


Ich habe auch ein Buch vom Florek und Florek´s Sichtweise ist zu technisch und zu kurzfristig. Er arbeitet viel mit Indikatoren und versucht, diese zu optimieren. Der Ansatz mag ähnlich sein, wäre aber überoptimiert.


Hab grad mal geschaut. Ich habe genau jenes Buch. Er schreibt:

"Leider sind die Werte nicht anhaltend stabil und identisch. Daher empfiehlt sich eine ständige Kontrolle und Korrektur der Zielmarken. In Abhängigkeit von der Volatilität der Märkte können sie sich nämlich rasch verändern."

Unterschied zu Florek - ich benutze keine Zielmarken. Ich nehme, was der Markt mir gibt. Das heißt aber auch, dass Florek nicht so sehr vor der Starrheit der Einstiege, sondern vielmehr vor der Starrheit der Zielmarken warnt, die regelmäßig geprüft werden sollen. Auch hier steht aber nicht wie dies geschehen soll. Ich habe mir durch im Backtest überoptimierte Systeme schon die Finger verbrannt. Gott sei Dank waren es nur die Demo-Finger.

Florek beschreibt auf Seite 166 die "NR4"-Formation - die Narrowest Range of the last 4 days. Er bezieht sich dabei auf die wahre Bibel für Breakouts:

"DAY TRADING WITH SHORT TERM PRICE PATTERNS AND OPENING RANGE BREAKOUT" von Toby Crabel. Das Buch gibts im Original nur noch gebraucht und nicht unter 1000 USD. Geschrieben wurde es 1990.

Ich hab das gute Stück for free im Netz zum Download gefunden und mir die 287 Seiten schön ausgedruckt ;)

Den Download gibts unter

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Dort in der Suche einfach den Namen eingeben und schon kommt ihr zum Download ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #20
OFFLINE   DaBuschi

Wann gibt man die Orders im ONS ein ?
Hab die Email von Joel um 8:48 bekommen.
Gibst Du sie dann sofort ein ?
Im EURUSD hätte man ja dann gleich mal 100 Pips verloren.


Ja, diese Verzögerungen kommen vor. Wie gesagt, hab ich mir das System im TradeSignal selbst geschrieben und bekomme somit meine eigenen Signale. Die gebe ich um 7 Uhr ein. Es gibt hier öfters kleinere Abweichungen zu den Werten von Joel, aber das stört mich nicht. Was mal 4 Pips zu meinen Ungunsten sein können, kann ein anderes mal dazu führen, dass ich noch in nem Trade bin, wo Joel auf den Pip ausgestoppt wurde.

Was mich wieder zu @FOREXLER´s Frage bringt. Die Systeme sind sehr robust. 10 Pips hin oder her bringen es nicht zum Scheitern. Floreks Hinweis die Zielmarken anzupassen (die uns wie gesagt wenig stören, weil wir unsere Positionen am Freitag um 21 Uhr schließen) ist meines Erachtens auch wenig zielführend, weil ich eine Justierung meines Systems auf bereits Geschehenes vornehme, von dem ich nicht weiß, ob es morgen noch aktuell sein wird. Niemand weiß, wohin die Reise geht und wie sie verläuft. Wichtig ist es nur dabei zu sein (per Stop-Buy oder Stop-Sell) und für den Fall, dass sie einen Weg nimmt, den wir nicht bereit sind zu gehen, müssen wir einen Ausstieg haben (StopLoss).

@Martin - um Deine Frage abschließend zu beantworten. Ich werde meine Signale hier posten, wenn ich sie habe. Das bedeutet, dass ich für Euch am Montag und Freitag halt schon um 6 aufstehen muss, um die Zeit dafür zu haben, aber was tut man nicht alles ;D

Ich werde also versuchen, pünktlich um 7 die Signale hier online zu haben, betone aber nochmals, dass dies keine Aufforderung oder Empfehlung zum Handeln darstellt. Wer die Trades eingeht, sollte immer mit der Eingabe des Trades auch sofort den Stop setzen und damit rechnen, bei jedem Trade im Verlust ausgestoppt zu werden. Das ist das Risiko, dass wir alle eingehen, wenn wir handeln. No risk, no gain.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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