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First Strike / Second Strike und One Night Stand System

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620 Antworten zu diesem Thema

  #201
OFFLINE   DaBuschi

FASS

EURUSD

K 8.233 EURUSD @ 1,4276 / SL 1,3748 - Order nicht getroffen
V 2.744 EURUSD @ 1,3748 / SL 1,4276 - Order nicht getroffen

GBPJPY

K 4.650 GBPJPY @ 135,52 / SL 132,72 - Order nicht getroffen
V 13.950 GBPJPY @ 132,72 / SL 135,52 - Order getroffen - Position noch offen

GBPUSD

K 7.875 GBPUSD @ 1,5111 / SL 1,4743 - Order nicht getroffen
V 7.875 GBPUSD @ 1,4743 / SL 1,5111 - Position geschlossen @ 1,4730 Ergebnis: +13,0 Pips

USDCHF

K 2.970 USDCHF @ 1,1253 / SL 1,0717 - Order nicht getroffen
V 8.909 USDCHF @ 1,0717 / SL 1,1253 - Position geschlossen @ 1,0555 Ergebnis: +162,0 Pips

USDJPY

K 7.750 USDJPY @ 90,698 / SL 89,018 - Order getroffen - Position noch offen
V 23.251 USDJPY @ 89,018 / SL 90,698 - Order nicht getroffen

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #202
OFFLINE   DaBuschi

FASS

EURUSD / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 1,50% long und 0,50% short

K 48.905 EURUSD @ 1,4213 / SL 1,4123
V 16.302 EURUSD @ 1,4123 / SL 1,4213

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,50% long und 1,50% short

K 12.528 GBPJPY @ 133,58 / SL 132,52
V 37.585 GBPJPY @ 132,52 / SL 133,58

GBPUSD / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short

K 22.924 GBPUSD @ 1,4756 / SL 1,4628
V 22.924 GBPUSD @ 1,4628 / SL 1,4756

USDCHF / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,50% long und 1,50% short

K 9.963 USDCHF @ 1,0671 / SL 1,0515
V 29.888 USDCHF @ 1,0515 / SL 1,0671

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,50% long und 1,50% short

K 18.444 USDJPY @ 90,875 / SL 90,155
V 55.333 USDJPY @ 90,155 / SL 90,875

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #203
OFFLINE   DaBuschi

EURUSD / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 1,50% long und 0,50% short
K 48.905 EURUSD @ 1,4213 / SL 1,4123


Bei meinem MarketMaker konnten bis heute Morgen 8 Uhr keine Orders erteilt werden. Das wußte ich im Vorfeld nicht und habe deshalb um 7 Uhr keine Signale gepostet, da ich auch irgendwann mal in die Arbeit muss. Deshalb hatte ich in Betracht gezogen, keine Orders ins System zu legen. Als dann ab 8 Uhr doch eine Ordererteilung möglich war, hab ich das dann nachgeholt.

Da war es aber mittlerweile so, dass der EURUSD den Kaufkurs schon ausgelöst hätte. Deshalb bin ich @1.4222 market rein und hab die Position manuell eröffnet. Die Positionsgröße habe ich gleich gelassen. Damit erhöht sich zwar mein Risiko, aber das gehe ich ein.

Alternativ werde ich wohl beim nächsten Mal einfach die Kurse von 8 Uhr für die Ermittlung der Signale nehmen. Aber wir wollen hoffen, dass es nicht dazu kommt ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #204
OFFLINE   Josef Noll

an DaBuschi,
ich bin ein heimlicher fan von der strategie - ich bekomme aber am excel programm andere einstiegskurseirgend etwas mache ich da falsch - ich gebe in der rubrik G WochenOpen den kurs ein aber ich komme nicht auf deine geposteten daten bitte um erklärung. danke josef

  #205
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Josef,

vielen Dank für Deine Nachricht und Dein Interesse.

Das Wochenopen in Spalte G ist nur die halbe Miete. Wichtig sind auch Hoch (Spalte Q) und Tief (Spalte R) der Vorwoche, da 20% der Spanne der Vorwoche auf das Wochenopen addiert bzw. vom Wochenopen subtrahiert wird.

Wer nur Spalte G mit neuen Daten pflegt, wird dementsprechend auch Signale auf Basis der Handelsspanne von vor 2 Wochen erhalten.

Ich hoffe, ich konnte helfen. Bei weiteren Problemen einfach weiter fragen ;)

Grüße
DaBuschi

P.S.: Die Tabelle ist mit sehr einfachen Formeln aufgebaut. Wenn man etwas nachvollziehen will, dann einfach auf die Zelle gehen, deren Daten man überprüfen will. So kann man sich Schritt für Schritt den Aufbau der Excel-Tabelle erarbeiten und beginnt die Zusammenhänge zu verstehen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #206
OFFLINE   Josef Noll

hallo Dabuschi,
danke für deine antwort,
ich bin absolut kein kenner des excel - sorry, ich habe jetzt die spalten mit den daten versehen.mach mal bitte einen blick darrauf und schreibe mir wo ich den fehler habe , dass ich andere daten erhalte als du.
danke für deine hilfe.
lg. josef

  #207
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Josef,

ich hab mal kurz die Daten für die Range des EURUSD geprüft und die sehen gut aus, also gehe ich davon aus, dass Du hier keine Probleme hast.

Wo wir Abweichungen haben sind die Wocheneröffnungskurse. Ich nehme die Kurse von 7 Uhr MEZ. Ich kann die im Moment leider nicht nachvollziehen, da mein MarketMaker erst seit gestern 8 Uhr Kurse geliefert habe. Ich nehme aber sowieso nie die Kurse meines MM sondern habe eine andere Kursquelle in meinem Chart-Programm TradeSignal5.

Prüf bitte mal, welche Kurse Dein Broker um 7 Uhr hatte. Ich denke, damit wird sich das Problem lösen lassen. Ich werd heut Abend auch daheim nochmal schauen, wenn ich dran denk und ein bisserl Zeit finde.

Viele Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #208
OFFLINE   Josef Noll

hallo DaBuschi,
danke das du so schnell bist,
ich habe jetzt das 7 uhr open von meinen Broker ACTIVTRADES (ich arbeite mit dem Metadrader) genommen. Ich denke der fehler war ich hab das wochenopen von 23 uhr genommen also das open mit dem der handel begonnen hat.
ich denke die die etwas kleineren kursabweichungen ergeben sich durch den broker. ich fasse das noch mal zusammen.
1.schritt eingabe hoch tief von letzter woche
2.schritt eingabe kurs in spalte wochenopen von montag 7 uhr früh.
somit wären das meine trades?
Long- Long-SL Short- Short-SL
1,42160 1,41260 1,41260 1,42160
133,470 132,430 132,430 133,470
1,47530 1,46170 1,46170 1,47530
1,06610 1,05090 1,05090 1,06610
90,880 90,180 90,180 90,880

habe dir auch nochmal das excel mitgeschickt - wenns passt
nur ein einfaches ok- mit den ONS muss ich mich noch auseinandersetzen.
besten dank und grüße aus wien
josef



  #209
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Josef,

das sieht soweit ganz ordentlich aus. Auf den Pip kommt es da auch nicht an. Es kann natürlich sein, dass durch diese minimalen Abweichungen manche Orders bei mir ausgeführt oder ausgestoppt werden und bei Dir nicht, aber das wird sich auf die Dauer ausgleichen.

ONS ist einfacher als FASS. Einfach nur das 10-Tage-Hoch bzw. 10-Tage-Tief eintragen, je nachdem was die gleitenden Durchschnitte für einen Trend anzeigen.

Ich wünsche Dir und allen anderen Lesern dieses Threads und Boards einen guten Rutsch ins neue Jahr
Viele Grüße aus München
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #210
OFFLINE   Josef Noll

hallo DaBuschi,
besten dank für deine unkomplizierte hilfe,
ich habe gelesen die stopp strategie ist 200 pip im plus dann nachziehen auf einstieg.
machst du das noch immer so oder verzichtest du auf das stopp nachziehen und sagst einfach montag 7 uhr und raus aus den markt und neue order setzen. mit welchen art des tradens hast du bessere erfolge erzielt?
bei der ersten variante könnte man mit null ausgestoppt werden obwohl der trend noch immer anhält und einen möglichen gewinn am montag nicht am konto haben. was ist deine erfahrung?
ich wünsche dir alles gute im neuen jahr 2009
viele grüsse aus dem kalten wien
josef

PS:Börsenweisheit "es gibt keine schlechten kurse sondern nur fallende oder steigende"

  #211
OFFLINE   DaBuschi

ich habe gelesen die stopp strategie ist 200 pip im plus dann nachziehen auf einstieg.
machst du das noch immer so oder verzichtest du auf das stopp nachziehen und sagst einfach montag 7 uhr und raus aus den markt und neue order setzen. mit welchen art des tradens hast du bessere erfolge erzielt?
bei der ersten variante könnte man mit null ausgestoppt werden obwohl der trend noch immer anhält und einen möglichen gewinn am montag nicht am konto haben. was ist deine erfahrung?


Das ist eine gute Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe. Ich habe mir oft überlegt, wie ich vorgehen soll und was mehr Sinn macht. Es wird immer Situationen geben, wo die eine oder andere Herangehensweise besser ist. Diese Woche scheint es zum Beispiel so, als würde es sich auszahlen, den Stopp nicht nachzuziehen. So konnte ich gestern auf dem Demo-Konto die Stopps nicht nachziehen, weil mein MM irgendwelche Updates gefahren hat und ich mich nicht einloggen konnte. Im Live-Konto war ich aber noch drin und konnte die Stopps nachziehen. Momentan ist das Demo-Konto in der Performance vorn, aber es gibt auch Wochen, wo das nicht so ist.

Es würde hier vielleicht auch eine Zeit-Regel Sinn machen. Wenn die Gewinne am Donnerstag schon sehr groß sind, dann zieht man den Stopp nach, weil die Resthaltedauer nicht mehr so lang ist und man nicht mehr riskieren will, zu viel der Gewinne wieder abzugeben, wogegen man am Dienstag dem Trade eher noch Luft gibt.

ich wünsche dir alles gute im neuen jahr 2009


Vielen Dank, das wünsch ich Dir auch.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #212
OFFLINE   Josef Noll

Danke , für deine antwort.
mir gefällt das mit dem donnerstag sehr gut.
nochmals danke für deine unterstützung.
viele grüße josef

  #213
OFFLINE   TrendCowboy

Hallo DaBuschi,

sehr interessanter und vielversprechender Beitrag, gerade für mich als Forex-Neuling. Da ich generell auf solche Systeme stehe, werde ich ein Programm für Backtests schreiben und mit diversen Parametern spielen (Einstiegs-Zeitpunkt, MM, etc.). Womit führst Du deine Backtests durch, auch ein selbst geschriebenes Programm?

Viele Grüße

  #214
OFFLINE   Divecall

Hallo und Willkommen in der Forexfabrik, TrendCowboy !!!

Hoffe, Du hattest einen guten Rutsch...

Entschuldigung wenn ich mich vor DaBuschis Antwort einschalte: Es wäre vorab echt nett von Dir wenn Du Dein Programm zum Backtesten von FASS/ONS auch hier veröffentlichen würdest. Selbstredend mit entsprechenden Copyright-Hinweisen Deinerseits.

Es wäre sinnvoll, wenn jeder Benutzer die Parameter (MM, Zeitpunkt, usw..) einfach über eine GUI oder INI-Datei ändern könnte.

Wäre Klasse von Dir !!!

Gruß

Divecall

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #215
OFFLINE   DaBuschi

Hallo DaBuschi,

sehr interessanter und vielversprechender Beitrag, gerade für mich als Forex-Neuling. Da ich generell auf solche Systeme stehe, werde ich ein Programm für Backtests schreiben und mit diversen Parametern spielen (Einstiegs-Zeitpunkt, MM, etc.). Womit führst Du deine Backtests durch, auch ein selbst geschriebenes Programm?

Viele Grüße


Servus TrendCowboy,

ich hab beide Handelssysteme für TradeSignal5 selbst geschrieben und getestet. Allerdings hab ich die letzten Änderungen, wie z.B. die Volatilität noch nicht berücksichtigt. Wenn ich mal viel Langeweile hab, werd ich das mal tun.

Welches Programm gedenkst Du zu benutzen?

Viele Grüße
DaBuschi

P.S.: Heute gibts keine ONS-Orders, da mein MM den Handel erst ab 8 Uhr wieder erlaubt und ich da schon auf dem Weg in die Arbeit bin. Schönes Wochenende Euch allen und natürlich frohes neues Jahr 2009
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #216
OFFLINE   Josef Noll

hallo DaBuschi,
kurze frage welches chart verwendest du für die ONS Stunde oder Tag ?
da sich ja der SMA unterschiedlich darstellt. mein tipp: der Tageschart da hier der trend besser
zu sehen ist - liege ich richtig?
viele grüße
josef

  #217
OFFLINE   DaBuschi

hallo DaBuschi,
kurze frage welches chart verwendest du für die ONS Stunde oder Tag ?
da sich ja der SMA unterschiedlich darstellt. mein tipp: der Tageschart da hier der trend besser
zu sehen ist - liege ich richtig?
viele grüße
josef


Richtig und Falsch. Richtig, dass der Tageschart aussagekräftiger ist und der Trend besser zu sehen ist. Die Perioden SMA10 und SMA40 beziehen sich auch auf den Tageschart. In meinem System habe ich aber nur den Stundenchart laufen. Dementsprechend hab ich die SMA-Perioden auf den Stundenchart angepasst (also 10*24 und 40*24). Das bringt rechnerisch natürlich andere Ergebnisse, kommt jedoch an den Tageschart nahe heran. So kann es aber passieren, dass der Tageschart schon long anzeigt, der Stundenchart aber noch short. Das ist jedoch meist dann der Fall, wenn der Kurs sowieso weit entfernt von den Triggerpunkten ist. Für eine Automatisierung ist dies natürlich hinderlich, also ist hier dann schon noch die manuelle Prüfung der Daten erforderlich.

Deshalb ist Deine Einschätzung absolut richtig, falsch ist sie nur, weil ich durch Systemeinschränkungen den Stundenchart hernehmen muss, was aber nicht perfekt ist ;)

Viele Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #218
OFFLINE   TrendCowboy

Hallo Divecall und DaBuschi,

ich dachte da an ein komplett selbst geschriebenes Programm in Java, da ich ja auch Sofwareentwickler bin, ist das eine meiner leichtesten Übungen :-)
Wenn Interesse besteht könnte ich das dann auch veröffentlichen.
Der Plan sieht so aus, dass ich mir die historischen Intradaydaten (5Min. oder 15 Minuten Abstände) unserer Währungspaare in meine eigene Datenbank lade und dann diverse Simulationen durchspiele.
Also, dass ich eben am Montag um 6 Uhr meine Orders eingebe und dann schaue welche Orders ausgeführt werden und wie sich diese bis Freitag entwickeln. Da kann man dann auch sehr schön mit Positionsgrößen/StoppLoss etc. herumexperimentieren. Da ich aber immer nur abends zum Entwickeln des Programmes komme wird das schon einige Wochen Zeit benötigen.

Ich als kompletter Forex-Neuling der bisher nur mit Aktien und Index-Cfd's/Optionsscheinen Erfahrungen gesammelt hat bin ich natürlich für Ratschläge und Ideen dankbar. Gern auch in einem neuen Thread oder per PM.

  #219
OFFLINE   DaBuschi

@TrendCowboy

Softwareentwickler kann man nie genug haben;D

Willkommen an Board
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  #220
OFFLINE   DaBuschi

Wie ich ja schon öfters erwähnt habe, handle ich die FASS-Strategie auch auf Tagesbasis. Ich lege also jeden Tag Orders in den Markt, folge sonst aber den Standard-Regeln.

Dies tue ich seit Ende Oktober und deshalb will ich Euch die bisherigen Statistiken auch nicht vorenthalten. Sie sind nicht ganz so ausführlich wie sonst üblich, aber es zeigt zumindest erste Tendenzen, die sich ergeben, wenn man das System mit den Volatilitätsregeln handelt.

Während ich im ersten Monat mit +84,44R bzw. +18.232,60 Pips die starken Bewegungen im Oktober mitnehmen konnte, verlief der November weniger erfolgreich. Hier standen -28,89R bei -11.376,10 Pips unterm Strich.

Der Dezember ist noch nicht ganz vollständig, da für die Statistik der Tag der Orderaufgabe zählt und da sind noch einige Orders im Dezember aufgegeben worden. Im schlimmsten Fall ist das Ergebnis um 5R reduziert, also wenn alle offenen Orders getroffen und ausgestoppt werden. Das aktuelle Ergebnis liegt bei +69,29R bzw. +10.458,89 Pips.

Das Interessante hieran ist, dass vor allem im Monat Dezember mehr R gewonnen als im November verloren wurden und das bei weniger Pips. Während -11.376,10 Pips auf -28,89R im Schnitt -393,77 Pips/R bedeuten, also immer wenn 393,77 Pips verloren wurden, kommt das einem R gleich. Im Vergleich dazu im Dezember haben wir +10.458,89 Pips, die sich auf +69,29R verteilen und somit +150,94 Pips/R entspricht. Während im November 393,77 Pips somit 1R Verlust bedeuteten, brachten uns 150,94 Pips im Dezember 1R Gewinn.

Es kann natürlich gut und gerne auch anders herum laufen, es zeigt aber schön, wie sich die Märkte bewegen. Wenn die Märkte in einem Trend sind, dann sind die Bewegungen meist stark, was mit einer Erhöhung der Volatilität einhergeht. Wenn die Kurse verweilen und seitwärts laufen, geht die Vola zurück bis zum nächsten Ausbruch.

Da unsere Ordergrößen und Abstände immer an der Vola der Vorwoche orientieren, wird die Positionsgröße automatisch gesenkt, wenn wir starke Bewegungen hatten. Dadurch haben wir kleinere Positionen, wenn der Markt sich in einen Seitwärtsphase begibt und wenn wir durch das viele hin und her ausgestoppt werden, sind die Verluste relativ gering. Durch die abnehmende Volatilität werden die Handelsspannen der Wochen auch wieder enger. Damit einhergehend steigen unsere Positionsgrößen wieder und unsere Einstiege und Stopp-Loss werden kleiner. Wenn also der nächste Ausbruch kommt, sind wir mit größeren Positionen dabei.

Das ist der idealtypische Verlauf, welcher aber nicht immer vorkommen wird. Momentan riskiere ich lediglich 2% pro Währung pro Woche, was 0,4% pro Tag und somit 0,1% gegen den Trend und 0,3% mit dem Trend entspricht. Die letzten 3 Monate brachten dabei ca. 50% Gewinn aufs Konto. Kleinvieh macht also auch Mist ;)

Ich werde auf diese Art und Weise weiterhandeln, bis ich 1 Jahr an Daten zusammen habe. Bei 10 Trades pro Tage und knapp 250 Handelstagen im Jahr, hab ich somit eine statistische Größe, die gewisse Aussagen und Rückschlüsse zulässt. Wenn sich das aktuelle Ergebnis bestätigt, werde ich dann das Risiko erhöhen, sodaß dann auch mehr Schwung in die Konten kommen sollte. Dieser Schwung wird sich jedoch in beide Richtungen ausbreiten. Dessen muss man sich immer bewußt sein.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.



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