First Strike / Second Strike und One Night Stand System
#483
Haari
Geschrieben: 29 April 2009 - 09:36 Uhr
Läßt sich für das System nicht eine Art Halbautomat EA entwickeln? Wir haben doch so viele spitzen Programmierer hier!
Sowas hab ich bereits angefangen. Allerdings so "offen", dass es sich für jedes beliebige Paar nutzen lässt und auch nicht nur halbautomatisch sondern komplett automatisiert. Das Problem für mich war aber, dass der MT kein Multi-Currency Backtesting zulässt. Ich kann daher die Qualität nicht wirklich beurteilen.
Eigentlich ist der EA auch bereits fertig (noch nicht Code optimiert oder so), aber mangels Zeit hab ich das ganze in den letzten Wochen etwas aus den Augen verloren.
Eventuell stelle ich ihn mal zur Verfügung. Muss mal auf meiner Platte das wühlen anfangen, irgendwo muss der noch sein.

Gruß
Haari
#484
OFFLINE
Geschrieben: 29 April 2009 - 11:03 Uhr
Hi,
Läßt sich für das System nicht eine Art Halbautomat EA entwickeln? Wir haben doch so viele spitzen Programmierer hier!
Sowas hab ich bereits angefangen. Allerdings so "offen", dass es sich für jedes beliebige Paar nutzen lässt und auch nicht nur halbautomatisch sondern komplett automatisiert. Das Problem für mich war aber, dass der MT kein Multi-Currency Backtesting zulässt. Ich kann daher die Qualität nicht wirklich beurteilen.
Eigentlich ist der EA auch bereits fertig (noch nicht Code optimiert oder so), aber mangels Zeit hab ich das ganze in den letzten Wochen etwas aus den Augen verloren.
Eventuell stelle ich ihn mal zur Verfügung. Muss mal auf meiner Platte das wühlen anfangen, irgendwo muss der noch sein.
Gruß
Haari
Dann wühl mal schön, hier ist jemand der gerne..........
MFG
Forex37
#485
OFFLINE
Geschrieben: 29 April 2009 - 11:26 Uhr
Hi,
Läßt sich für das System nicht eine Art Halbautomat EA entwickeln? Wir haben doch so viele spitzen Programmierer hier!
Sowas hab ich bereits angefangen. Allerdings so "offen", dass es sich für jedes beliebige Paar nutzen lässt und auch nicht nur halbautomatisch sondern komplett automatisiert. Das Problem für mich war aber, dass der MT kein Multi-Currency Backtesting zulässt. Ich kann daher die Qualität nicht wirklich beurteilen.
Eigentlich ist der EA auch bereits fertig (noch nicht Code optimiert oder so), aber mangels Zeit hab ich das ganze in den letzten Wochen etwas aus den Augen verloren.
Eventuell stelle ich ihn mal zur Verfügung. Muss mal auf meiner Platte das wühlen anfangen, irgendwo muss der noch sein.
Gruß
Haari
wäre ganz nett von Dir:welldone:
#486
OFFLINE
Geschrieben: 30 April 2009 - 19:57 Uhr
Ich habe nochmal eine frage wegen Deinem Excel Sheet.
1. Wenn 8 Positionen geschlossen wurden und 2 offen bleiben weil Sie im Minus sind wie archiviere ich dann.
Bei mir (Xp und Office 2007) archiviert er alles und die 2 offenen bringen Fehlermeldungen.
2. Wie fügst Du die ONS Orders hinzu
Anbei Screenshot und vielen Dank im Vorraus
Icemaan
Dateianhang
#487
OFFLINE
Geschrieben: 01 May 2009 - 06:46 Uhr
Hallo DaBushi
Ich habe nochmal eine frage wegen Deinem Excel Sheet.
1. Wenn 8 Positionen geschlossen wurden und 2 offen bleiben weil Sie im Minus sind wie archiviere ich dann.
Bei mir (Xp und Office 2007) archiviert er alles und die 2 offenen bringen Fehlermeldungen.
Das ist ein Bug der durch die Programmierung in Vista entstanden ist. Ich hatte hier vor Wochen eine gefixte Version reingestellt. Kannst aber auch selbst fixen. Öffne das Sheet und drück Alt + F11. Dann sollte sich ein Fenster öffnen, dass dem Bild im Anhang ähnlich sieht. In der rechten Bildhälfte findest Du den VBA-Code. Ich habe die wichtige Stelle markiert.
Bei Dir sollte dort $A$7:$R$100000 stehen. Einfach die 100.000 in 50.000 umwandeln. Ältere Excel-Versionen haben nur knapp über 62.000 Zeilen pro Sheet. Wenn man versucht mehr zu markieren, funzt es net mehr.
2. Wie fügst Du die ONS Orders hinzu
Gar nicht ;)
Dateianhang
#488
OFFLINE
Geschrieben: 01 May 2009 - 16:48 Uhr
Ist die vorherrschende Implementation von ONS kongruent zu Krutsingers Original Version?
Zu dieser Überlegung (mit eventuellen Folgen) kam ich, da ich mir den Original Text von Krutsinger (NICHT von Joel Resink) mehrfach durchgekaut habe - in beiden Ausgaben (Trading Systems Toolkit und Trading Systems Secrets). Ich war überrascht über die Stats des Systems, die etwas "glatter" sind als die Joel und hiesiges Neuschöpfungen.
Dann bin ich über den (für mich nicht unwichtigen) Unterschied in der Auffassung gelangt: Krutsinger geht von den BREAKOUTS als Profitgenerator aus, die neueren eher von der Trendfolge ( Gewichtung nach Trend). Oder habe ich das falsch verstanden? Er weisst auch insbesondere auf die Balance von Profits aus Long und Shorts hin.
Ist mit den bestehenden Spreadsheets eine Überprüfung dieser Annahmen einfach möglich?
Da die Bücher etwas älteren Datums sind, sind sie vielleicht nicht mehr einfach zu erhalten. Ich stelle sie gerne zwecks Erstellung einer PDF zur Verfügung - selbst kann ich es leider nicht.
MFG
Forex37
#489
OFFLINE
Geschrieben: 02 May 2009 - 17:28 Uhr
für Trend: SMA 10 und SMA 40 wie bekannt
aber
- Kaufe bei höchstem Hoch der letzten 4 Tage
- Verkaufe bei tiefstem teif der letzten 8 Tage
Gilt für GBPUSD im Zeitraum 1988 bis 1992
so ergibt sich die relatv glatte Equity
Quelle: " the Trading Systems ToolKit " von 1994
Im Laufe der Zeit wurde immer wieder nachoptimiert und die Regeln 8-Tage Hoch bzw. Tief und 10 Tage Hoch / Tief eingeführt.
Eine glatte Equity über einen langen Zeitraum (10 Jahre) mit festen Einstellungen gibt es nicht.
Aber vieleicht kann man ja mit Joel's mystischem Moneymanagement alles ausgleichen.
jore
#490
OFFLINE
Geschrieben: 03 May 2009 - 10:56 Uhr
in beiden Ausgaben (Trading Systems Toolkit und Trading Systems Secrets)
Das ONS-System war schon immer in Richtung des Trends orientiert. In beiden Büchern schreibt er:
Kaufen wenn der MA10 über MA40 und der Markt das 4-Tage-Hoch überschreitet
Verkaufen wenn der MA10 unter MA40 und der Martk das 8-Tage-Tief unterschreitet
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Er schreibt in The Trading Systems Toolkit auf Seite 127 letzter Satz:
"If it takes out the week´s high and the trend is up, I want to be in." - Wenn das Wochenhoch überschritten wird und der Trend aufwärts ist, will ich im Markt sein (oder dabei sein).
Hier ist klar der Ansatz des Handels mit dem Trend erkennbar. Ein Satz lässt mich allerdings ein wenig an Herrn Krutsinger´s Marktverständnis zweifeln.
Seite 132 im gleichen Buch:
"I have placed a bias in here. I do not want to be short currencies. I do not know why, but I firmly believe in my bias, and I wanted to put it into this trading system. - Ich habe ein Vorurteil hier verarbeitet. Ich möchte nicht short in Währungen sein. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube fest an dieses Vorurteil und ich wollte es in dieses Handelssystem einarbeiten.
Ich nehme an, der gute Mann hat damals Währungsfutures gehandelt, da es einen Markt wie heute damals noch nicht gab. Soll heißen er kaufte einen GBP-Future. Der GBP-Future wurde in USD gehandelt und stellte damit die Entwicklung des heutigen GBP/USD-Währungspaares dar. Wie heute jeder weiß, kann man bei Währungs nicht nicht short sein (Vorsicht doppelte Verneinung ;)). Man ist long in einer Währung und short in einer anderen. Jetzt mag man ihm zu Gute halten, dass die Futures wohl in USD notierten und GBP eine Assetklasse wie jede andere für ihn darstellte. Faktisch war er im USD short, wenn er im GBP long war. Mit seiner Aussage, dass er in Währungen nicht short sein will, drückt er quasi auch aus, dass er nicht long im USD übers Wochenende sein will. Wenn ich GBP nur long über WE handeln will, dann muss ich im USD short sein. Drückt nicht gerade Vertrauen in die Stärke der eigenen Währung aus und spiegelt auch nicht so wirklich den typisch amerikanischen Patriotismus wider. ( Ich denke, er war kein sonderlich heller Ökonom und hat Marktzusammenhänge nicht wirklich erkannt, aber er war wahrscheinlich ein guter Statistiker - nicht verwechseln mit Statist

Ich behaupte, er hat den Zusammenhang, der für uns heute so offensichtlich ist, einfach nicht erkannt. Es war ihm nicht bewußt, dass er immer in einer Währung short ist, wenn er in einer anderen long geht. Anders sind die unterschiedlichen Regel zwischen Long und Short und sein Vorurteil als solches nicht zu erklären.
Das wird auch der Grund sein, warum die Regeln über die Jahre angepasst wurden und man zwischen Long und Short nun keinen Unterschied mehr macht. Die Zahl der Tage, die man für die gleitenden Durchschnitte und auch das Wochenhoch/-tief zugrunde legt, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Wer mehr Trades will, nimmt 4 Tage als Hoch/Tief, wer in möglichst etablierten Trends seine Trades nehmen will, sollte hier wohl eher auf 20-Tages-Hochs/Tiefs fokussiert sein. Gleiches gilt für die Trendermittlungsindikatoren als solches. Wer stark etablierte Trends handeln will, sollte SMA50 gegen SMA200 stellen, wer kurze Schwankungen mittraden will, sollte die hier vorgeschlagenen SMA10 und SMA40 heranziehen.
Faktisch ist das Risiko jedoch dadurch limitiert, dass der Trade am nächsten Handelstag wieder geschlossen wird. Demnach macht es eigentlich wenig Sinn, auf längere/etablierte Trends zu spekulieren, da man sich mit einem Tag im Markt eh nur einen minimalen Bruchteil ausschneidet.
Joe Krutsinger hat dieses System übrigens ohne SL gehandelt.
#491
OFFLINE
Geschrieben: 04 May 2009 - 06:05 Uhr
FASS
EURUSD / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short
K 14.557 EURUSD @ 1,3411 / SL 1,3239
V 14.557 EURUSD @ 1,3239 / SL 1,3411
GBPJPY / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short
K 6.656 GBPJPY @ 150,59 / SL 146,85
V 6.656 GBPJPY @ 146,85 / SL 150,59
GBPUSD / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 1,50% long und 0,50% short
K 21.835 GBPUSD @ 1,5048 / SL 1,4876
V 7.278 GBPUSD @ 1,4876 / SL 1,5048
USDCHF / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short
K 21.198 USDCHF @ 1,1412 / SL 1,1278
V 21.198 USDCHF @ 1,1278 / SL 1,1412
USDJPY / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short
K 15.756 USDJPY @ 100,22 / SL 98,64
V 15.756 USDJPY @ 98,64 / SL 100,22
#492
OFFLINE
Geschrieben: 06 May 2009 - 20:51 Uhr
vielen Dank für die Mühe, die Ihr euch mit der Beantwortung meiner DUSSELIGEN Frage gemacht habt. Denn ich hatte mich vertan: Ich schrieb ONS, meinte aber FASS!!! Deswegen der Bezug zur Gewichtung nach Trend.
Sorry
MFG
Forex37,
der nieeeee wieder um 5:00 in der Früh was tippt!
#493
OFFLINE
Geschrieben: 08 May 2009 - 06:07 Uhr
bad news. Ich muss meinen Service hier leider einstellen. Wurde letzte Woche in der Arbeit zum Teamleiter befördert und einige Projekte nehmen ziemlich an Fahrt auf. Dadurch werde ich demnächst viel unterwegs sein und werde wenig bis keine Zeit zum Traden haben und nur alle paar Wochen hier mal Signale reinstellen, halte ich für wenig sinnvoll.
Ich bitte um Euer Verständnis. Ich werde selbstverständlich weiterhin versuchen, alle Fragen zu beantworten, die da so aufkommen mögen.
Viele Grüße
DaBuschi
#495
OFFLINE
Geschrieben: 08 May 2009 - 16:28 Uhr
ich wünsche Dir sehr viel Erfog in Deinem neuen Arbeitsbereich. Ich habe all Deine Beiträge sehr aufmerksam gelesen und werde Deine News sehr vermissen. Ich bin dabei Deine FASS Methode zu lernen. Nach allem was hier im Forum lese, gibt es wohl sehr "wenige" gute Trader hier. Ich möchte damit wirklich nichts negatives aussdrücken. ;)
Aber eventuell kommen ja doch noch ein Beiträge.
Viel Erfolg Trader Lady ;) ;) ;)
"Alan Greenspan" US-Notenbankchef
#496
OFFLINE
Geschrieben: 08 May 2009 - 16:36 Uhr
Danke für diesen nun schon legendären Thread, denn das ist er mit mehr als 13.000 Aufrufen und fast 500 Beiträge....
GOOD WORK !

#497
amando
Geschrieben: 08 May 2009 - 17:19 Uhr
ich glaube es gibt mehr gute trader als du denkst
erfolg beim traden sollte man vor allem in % vom kontowert messen und nicht in absoluten euros
es gibt allerdings auch strategien die nicht so einfach sind wie fass und um diese beherschen meistens nur die entwickler einer stragtegie
daher wirst du selten für dich genau passende strategien finden
#498
OFFLINE
Geschrieben: 08 May 2009 - 17:34 Uhr
Ich bin ja nicht aus der Welt und werde auch weiterhin hier unterwegs sein. Aber es macht halt wenig Sinn, wenn man mal ein paar Wochen postet und dann wieder ein paar Wochen keine Signale reinstellt. Das verfälscht auch das Ergebnis und das muss nicht sein. Wenn Fragen kommen, bin ich wie gesagt bemüht, diese auch zu beantworten, wobei sich mittlerweile auch andere User gut in die Strategie eingearbeitet haben und mir mit der ein oder anderen Antwort dann doch mal zuvorkommen.
@Trader Lady
Egal in welchem Board man sich bewegt, es ist schwer die guten Trader herauszupicken, weil doch auch oft viel Müll geschrieben wird. Und wenn man in der Lage ist, die Schaumschläger von den Leuten mit Ahnung zu unterscheiden, ist man selbst schon auf einem guten Weg zum Erfolg ;)
#499
OFFLINE
Geschrieben: 08 May 2009 - 17:36 Uhr
Dennoch wage ich einen Wunsch zum Schluss: Zu beiden Systemen ein Spreadsheet bzw .mq4 - oder einen Link - für Dummies like me.
MFG und Danke
Forex37
#500
OFFLINE
Geschrieben: 08 May 2009 - 17:49 Uhr
Viel Erfolg in Deiner neuen Position. Beruf und Familie geht einfach vor.Bin im Moment so unter Strom ( geschäftlich) das ich auch wenig Zeit habe.
Falls es jedoch gewünscht wird würde ich die Signale posten.(Original Fass und ONS)
Würde bei mir aber erst wieder ab 01.06.2009 wieder reglmässig gehen (wöchentlich)
Ich weiss das ist kein Ersatz für die hervoragende Arbeit von DaBushi aber vielleicht besser als nichts
Gruss Icemaan
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