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First Strike / Second Strike und One Night Stand System

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620 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   nasap

Fügt sich in das derzeitige Allgemeinbild an der Börse ein. Nicht weiter verwunderlich, aber dennoch ärgerlich! Bin mal gespannt ob wenigstens meine Trades, short in EURJPY mit T @147,35, ins Ziel kommen. Derzeit siehts wieder etwas besser aus.

Weiterhin viel Erfolg!



  #42
OFFLINE   norgre

Hast du dir die Einstiege von Joel diese Woche angesehen. Diese weichen, bis auf den Cable, sehr stark von deinen ab (50-70 Pips). Meine Daten von marketindex (Anhang) weichen nur geringfügig von deinen ab. Reichte aber aus, das der EUR/USD short nicht ausgestoppt wurde und noch läuft. SL auf Einstand. Alle anderen First Strike Postionen wurden sofort ausgestoppt.
Ich habe mir den Thread von Joel schon mehrmals durchgelesen und problematisch ist sicher das nicht bekannte MM. Außerdem pyramidisiert er manchmal die Position. Auch dieses Regeln gibt er nicht bekannt.
Bin gespannt ob ohne die fehlenden Regeln das System positiv gehandelt werden kann.

Dateianhang



  #43
OFFLINE   DaBuschi

Hast du dir die Einstiege von Joel diese Woche angesehen. Diese weichen, bis auf den Cable, sehr stark von deinen ab (50-70 Pips). Meine Daten von marketindex (Anhang) weichen nur geringfügig von deinen ab.


Jep, hab ich. Das liegt daran, dass zwar meine Programmierung an sich richtig ist, weil ich ihm sage, nimm den Kurs von 7 Uhr. Allerdings fängt der 7 Uhr-Stab schon im 6 Uhr an. Deshalb hat er effektiv die Kurse von 6 Uhr genommen, während Joel die von 7 Uhr nimmt. Hab am Montag und Freitag gemerkt, dass mich das ganz schön schlaucht, kurz nach 6 aufzustehen und die ganzen Signale nebst Positionsgrößenberechnung online zu stellen. Effektiv mach ich das für zwei Accounts - Demo und Live. Ganz schön viel Arbeit für den Fakt, dass ich nicht ausgeschlafen bin ;D

Ich habe meine Programmierung jetzt angepasst. Das sollte das Gap zu Joel schließen. Faktisch macht es keinen großen Unterschied ob 6 Uhr oder 7 Uhr. Mal ists zu Deinem Vorteil, mal zu Deinem Nachteil, aber wenn ich dadurch länger schlafen kann, überwiegen bei mir die physischen Vorteile und deshalb gibts die Signale ab nächster Woche eine Stunde später.

Werd mir auch mal ne Excel-Tabelle basteln, dass mir die Positionsgrößen automatisch ausrechnet. Das macht die Sache einfacher und effektiver. So kann ich auch besser an meinem MM arbeiten.

Richtig. Joel macht ein Geheimnis aus seinem MM, nennt es aber immer wieder einen entscheidenden Faktor. Wenn man es von der logischen Seite betrachtet, sollte man mit dem Trend mehr riskieren, weil dort mehr zu holen ist. So ist zumindest mein Ansatz, wie Du weißt. Ob mein Verhältnis 0,5% zu 1,5% so clever ist, weiß ich nicht. Müßte ich mal backtesten. Vielleicht wäre es geschickter es auf 0,8% und 1,2% zu ändern. Aber nach 2 Wochen kann man hier noch keine große Aussage zu treffen, weil viel zu wenig Trades passiert sind.

Ich werd auch das mal programmieren und dann Backtesten. So nach dem Motto - teste alle MM-Kombinationen, riskiere aber nie mehr als 2% pro Währung, pro Woche. Hab schon ne Idee, wie ich das anstelle ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #44
OFFLINE   DaBuschi

Außerdem pyramidisiert er manchmal die Position. Auch dieses Regeln gibt er nicht bekannt.


Auch das stimmt, wobei er schon erklärt, wann er warum eingestiegen ist. Ich kann mich hier an ein Beispiel im USDJPY vor ein paar Wochen erinnern. Wir waren short durch den First Strike Trade, wurden aber ausgestoppt. Der Kurs lief dann aber wieder in unsere ursprüngliche Richtung, jedoch tiefer als zuvor, nur um wieder umzukehren und die vorher getestete Zone erneut zu testen, aber nicht zu durchbrechen. Es war also ein Bereich erkennbar, wo ein entsprechender Verkaufsdruck herrschte und der Kurs nicht durchkam. Irgendjemand wollte den USDJPY unter der Marke halten und hat dies erfolgreich geschafft.

Das hat Joel gesehen und hat erneute Einstiege versucht und immer recht schnell auf Einstand nachgezogen. Der letzte Versuch war erfolgreich. Da war ich auch dabei. Sicherlich kann man sowas erst im nachhinein nachvollziehen, weil ers nicht vorher ankündigt, aber man daraus lernen und es künftig selbst anwenden, auch wenn es von der Strategie abweicht.

Wenn Du magst, können wir hier auch gern über solche Dinge diskutieren. Ich bin auch froh, dass Du meinen Thread derart interessiert verfolgst, dass Du sogar meine Einstiege nachvollziehst und eine eigene Excel-Liste angefertigt hast.

Also, wenn Du Fragen oder Ideen hast, immer raus damit. Ich werde weiterhin meine Gedanken hier einfließen lassen und dieses Projekt vorantreiben.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #45
OFFLINE   norgre

Wenn Du Interesse hast kannst du auch meine Excel Tabelle haben. Beinhaltet auch Positionsgrößen für ONS und zahlreiche Auswertungen. Kenne mich zwar in Foren nicht aus aber bei Deiner Personenbeschreibung ist auch eine e-mail angegeben. Bei Interesse gib mit Bescheid.

  #46
OFFLINE   norgre

Noch ein paar Ideen die ich mir zu dem First Strike System gemacht habe:
Einstieg erst nach 8 Uhr. Spread z.B. bei GBP/JPY vorher schon brutal. Außerdem hat um 8:00 Uhr der Handel in Frankfurt schon begonnen. Die Idee ist ja laut Joel das die großen Devisenhändler oft am Montag die Richtung für die ganze Woche "ausstreiten".
Breakout von fix 50/75 Pips an die Vola anpassen.
SL von fix 60/90 Pips an Vola anpassen.
Speziell in volatilen Wochen (Siehe Montag) wird man vor 8:00 Uhr aufgrund des hohen Spread und der nicht berücksichtigten Vola sinnlos ein und ausgestoppt. Aber gerade diese volatilen Wochen bringen die 2-3% großen Gewinner.
Außerdem muß eine Regel für das Pyramidisieren ausgearbeitet werden. Echte Trendfolgesysteme (Systeme ohne TP nur mit Trailing Stop) ohne Pyramiden funktionieren meiner Meinung nach sehr selten.

  #47
OFFLINE   DaBuschi

Wenn Du Interesse hast kannst du auch meine Excel Tabelle haben. Beinhaltet auch Positionsgrößen für ONS und zahlreiche Auswertungen. Kenne mich zwar in Foren nicht aus aber bei Deiner Personenbeschreibung ist auch eine e-mail angegeben. Bei Interesse gib mit Bescheid.


Hab mir schon was gebastelt, aber kannst mir trotzdem gern schicken. Deine ist optisch auf jeden Fall schöne als meine ;)

Ich hab meine so geschrieben, dass ich den aktuellen Kontostand eingebe, dann den WochenOpen für alle Währungen und der Rest berechnet sich automatisch. Auch kann ich meine Risiken flexibel verändern und es wird automatisch angepasst.

Wenn Du Interesse hast, gib mir in der Mail an mich bescheid und lass mich auch wissen, ob Du Vista hast. Wenn nicht, muss ich die Datei in das XP-Format umwandeln.

Danke und Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #48
OFFLINE   norgre

Habe die Tabelle geschickt. Nur die grauen Felder ausfüllen. Alles andere wird automatisch berechnet.
Geklärt werden sollte auch, ob der 50% Trailing Stop bei 5R Gewinn von Joel angewendet werden soll. Z.B. ist meine EUR/USD Position gerade 300 Pips im Gewinn.

  #49
OFFLINE   DaBuschi

Habe die Tabelle geschickt. Nur die grauen Felder ausfüllen. Alles andere wird automatisch berechnet.


Vielen Dank. Habs bekommen. Irgendwie zerhaut mit das Vista Excel teilweise die Formate, aber ich erkenne Deinen Ansatz.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #50
OFFLINE   DaBuschi

Richtig. Joel macht ein Geheimnis aus seinem MM, nennt es aber immer wieder einen entscheidenden Faktor. Wenn man es von der logischen Seite betrachtet, sollte man mit dem Trend mehr riskieren, weil dort mehr zu holen ist. So ist zumindest mein Ansatz, wie Du weißt. Ob mein Verhältnis 0,5% zu 1,5% so clever ist, weiß ich nicht. Müßte ich mal backtesten. Vielleicht wäre es geschickter es auf 0,8% und 1,2% zu ändern. Aber nach 2 Wochen kann man hier noch keine große Aussage zu treffen, weil viel zu wenig Trades passiert sind.

Ich werd auch das mal programmieren und dann Backtesten. So nach dem Motto - teste alle MM-Kombinationen, riskiere aber nie mehr als 2% pro Währung, pro Woche. Hab schon ne Idee, wie ich das anstelle ;)


Gesagt, getan. Ich habe gestern in einer Nachtaktion (Nebel hatten wir in München keiner, sonst hätte es noch dramatischer geklungen ;D) das oben genannte Moneymanagement in meine Programmierung einfließen lassen.

Ich hatte vorher schon ein initial risk verarbeitet, was aber stur bei 1% pro Trade lag. Ich habe dies jetzt auf 2% pro Währungspaar geändert und eine Ratio eingeführt, die den prozentualen Anteil der Pro-Trend-Oder an diesen 2% festsetzt. 60 würden also für 60% von 2% und somit 1,2% stehen. Für die Counter-Trend-Order wurde der verbleibende Teil verwendet. Gleiche Positionsgrößen, wenn die SMAs zu nahe beieinander liegen, habe ich nicht berücksichtigt, da ich auch keine Idee hab, wie ich das technisch umsetzen soll.

Die Ratio habe ich dann für EURUSD optimiert. Da ich leider nur ein halbes Jahr an historischen Daten auf 1h-Basis zur Verfügung habe, erstreckt sich der Backtest-Zeitraum auch entsprechend nur auf 6 Monate. Das Ergebnis war einerseits überraschend, andererseits wieder nicht.

Das beste Ergebnis hatte ich bei einer Ratio von 99,8%. Daraus kann man schließen, dass man eigentlich nur mit dem Trend handeln sollte, was Sinn macht, weil wir ein Trendfolgesystem mit einem Zeit-Stopp handeln. Da wir jedoch nur einen 6-Monats-Zeitraum betrachtet haben, sollte man dies nicht überbewerten, zumal die Profitabilität bei knapp 65% lag. Bei 70% Ratio war zwar das Endergebnis niedriger, dafür war die Profitabilität mit 95% höher.

Damit Ihr versteht, was damit gemeint ist - das System wertet beim Performance-Report das System dahingehend aus, wieviel Kapital nötig gewesen wäre, um das System zu handeln und setzt das in Relation zum Ertrag.

Beim Handel mit 99,8% Ratio haben wir also mehr Kapital gebraucht, hatten aber auch das beste Ergebnis für das Risk-Management-Model von 2%.

Beim Handel mit 70% Ratio haben wir weniger Kapital gebraucht, hatten aber ein geringeres Endergebnis.

Das Kapital ermittelt das System übrigens aus dem Drawdown. Der Drawdown bei 70% Ration war also geringer als bei 99,8%. Gemäß dem Backtest könnten wir demnach theoretisch unserer Initial Risk für die Woche erhöhen, um unsere Gewinne zu maximieren. Ich werde mal eine Optimierung für die Ratio und das Initial Risk unabhängig voneinander und auch zusammen durchführen. Ich werde jedoch vorerst weiterhin mit meinen aktuellen Daten arbeiten.

Nachteil von Optimierungen, speziell über einen solch kurzen Zeitraum, ist die Gefahr der Überoptimierung und auf das Gleis will ich mich nicht begeben. Aber interessant ist es schon.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #51
OFFLINE   DaBuschi

Noch ein paar Ideen die ich mir zu dem First Strike System gemacht habe:
Einstieg erst nach 8 Uhr. Spread z.B. bei GBP/JPY vorher schon brutal. Außerdem hat um 8:00 Uhr der Handel in Frankfurt schon begonnen. Die Idee ist ja laut Joel das die großen Devisenhändler oft am Montag die Richtung für die ganze Woche "ausstreiten".


Kann ich nachvollziehen, werde ich aber bewußt nicht ändern. Ich nehme es in Kauf, ausgestoppt zu werden. Das gehört dazu. In unruhigen Zeiten wie wir sie aktuell haben, ist immer viel Unsicherheit und damit hohe Vola im Markt. Hier kommt der Vorteil des Systems zum Tragen, dass wir im Zweifel ausgestoppt werden und erst wieder im Markt sind, wenn wir in ruhigere Fahrwasser kommen. Aber Du kannst das gern mal testen. Mich würde das Ergebnis interessieren.

Breakout von fix 50/75 Pips an die Vola anpassen.
SL von fix 60/90 Pips an Vola anpassen.
Speziell in volatilen Wochen (Siehe Montag) wird man vor 8:00 Uhr aufgrund des hohen Spread und der nicht berücksichtigten Vola sinnlos ein und ausgestoppt. Aber gerade diese volatilen Wochen bringen die 2-3% großen Gewinner.


Habe ich mir auch schon überlegt. Auch das könnte man mal beobachten. Allerdings habe ich in meinen Eingangspostings geschrieben, dass wir bei höherer Vola und höheren Stopps unsere Positionsgrößen verringern müssten, was die Erträge am Ende auch verringert. Das das System darauf basiert, dass am Anfang der Woche der Trend ausgemacht wird und man dann das Wochenopen nicht mehr sieht, könnte man den Stopp erweiter, um ein Antesten des Wochenopens zu überleben. Ob hier 10 Pips ausreichend sind, weiß ich nicht. Durch unseren 50 Pips Spread und den 60 Pips Stopp, liegen wir aber aktuell 10 Pips hinterm Wochenopen.

Außerdem muß eine Regel für das Pyramidisieren ausgearbeitet werden. Echte Trendfolgesysteme (Systeme ohne TP nur mit Trailing Stop) ohne Pyramiden funktionieren meiner Meinung nach sehr selten.


Ich denke, hier muss jeder selbst wissen, ob er das tun will oder nicht. Ein Situation wie damals, haben wir im Moment auch im USDCHF. Der Kurs scheitert immer wieder an der selben Zone. Wer jetzt noch bearish für den USD eingestellt ist, so wie ich, könnte hier einen Short-Einstieg suchen mit Stopp über der roten Linie.

Was meinen die anderen zu norgre´s Ideen?

Dateianhang

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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #52
OFFLINE   norgre

Neben der Frage ob nur die Trades in Trendrichtung eingegangen werden sollen gibt es bei genauem durchlesen von Joel´s Blog auch viele diskretionäre Elemente in seinem Trading. Z.B. hat er letzte Woche ein sehr großen Gewinn fast wieder abgegeben und den 50% Trailing Stop nicht verwendet. Diese Woche verwendet er im GBP/JPY den Trailing Stop.
Er erzielt praktisch diese Woche 4 Verlust (4R) und einen Gewinn von ca. 3R im GBP/JPY und hat trotzdem in Summe einen Gewinn. Muß wieder am MM liegen. Um dieses System profitabel zu handlen erfordert es noch sehr viel Research.
Nebenbei bemerkt: "Ich hasse diskretionäre Elemente in einem Trading Plan".

  #53
OFFLINE   DaBuschi

Nebenbei bemerkt: "Ich hasse diskretionäre Elemente in einem Trading Plan".


Ich auch, deshalb hab ich meine Regeln sehr konkret beschrieben und im Demo-Konto auch entsprechend befolgt. Ziel dieses Threads ist auch, zu lernen und mich selbst weiterzuentwickeln. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg ;)

Er erzielt praktisch diese Woche 4 Verlust (4R) und einen Gewinn von ca. 3R im GBP/JPY und hat trotzdem in Summe einen Gewinn. Muß wieder am MM liegen.


Wenn Du Dir den GBP/JPY auf Tagesbasis anschaust, siehst Du, dass der Trade mit dem Trend gelaufen ist.

Alle 4 anderen Trades wurden gegen den Trend getriggert. Zumindest nach meiner Definition des Trends.

Dementsprechend kann man fast davon ausgehen, dass der Trade mit dem Trend eine höhere Gewichtung hatte und die Trades gegen den Trend eine geringere. Würde meinem Ansatz entsprechen. Wir sollten das mal weiter beobachten.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #54
OFFLINE   norgre

Ich habe Daten (Tickdaten) für die 5 Währungspaare die bis zum ersten Trade von Joel zurückreichen. Allerdings nicht von marketindex sondern von Pro Realtime. Ich werde mir die Mühe machen und sämtliche First Strike Trades in einer Excel Tabelle mit Kurs am Mo. um 7:00 Uhr, Exit am Freitag um zu Freitag 21:00 Uhr und den TS bei 3R auf Einstand erfasssen. Dann können wir die Auswirkungen von verschiedenen MM Ideen testen. Zusätzlich werde ich einige Vola Daten (Vorschlag ATR10 daily bei Einstieg) mit erfassen um zu testen ob die Einbeziehung der Vola Vorteile bringt. Kann aber ein paar Tage dauern.
Soll ich die Daten für den Second Strike auch gleich mit erfassen?

  #55
OFFLINE   Divecall

Ich werde mir die Mühe machen und sämtliche First Strike Trades in einer Excel Tabelle mit Kurs ...



norgre, Du bist mein Held !;D Ist aber ein Haufen Arbeit, das Du Dir da aufgebunden hast. Aber wirklich Suuuppppeeeerrrr von Dir. Denn auch ich glaube an das Potential dieses Systems...
Bin mal gespannt was da raus kommt. Das mit den Vola-Daten (ATR10) ist eine gute Idee, steht aber im Widerspruch zu dem "Original" von Joel und der damit verbunden Zielsetzung.
Dennoch kann es nicht schaden, diese Strategie ETWAS zu optimieren, damit wir ALLE etwas vom Markt abzapfen können (Glaubt mir, das Geld reicht für ALLE... ;))
Anhand Deines Ergebnisses kann jeder selbst entscheiden, ob er Vola nutz oder nicht.

Saludos
Peter

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #56
OFFLINE   DaBuschi

Ich habe Daten (Tickdaten) für die 5 Währungspaare die bis zum ersten Trade von Joel zurückreichen. Allerdings nicht von marketindex sondern von Pro Realtime. Ich werde mir die Mühe machen und sämtliche First Strike Trades in einer Excel Tabelle mit Kurs am Mo. um 7:00 Uhr, Exit am Freitag um zu Freitag 21:00 Uhr und den TS bei 3R auf Einstand erfasssen. Dann können wir die Auswirkungen von verschiedenen MM Ideen testen. Zusätzlich werde ich einige Vola Daten (Vorschlag ATR10 daily bei Einstieg) mit erfassen um zu testen ob die Einbeziehung der Vola Vorteile bringt. Kann aber ein paar Tage dauern.
Soll ich die Daten für den Second Strike auch gleich mit erfassen?


Na das nenn ich doch mal ne super Sache. Da ich davon ausgehe, dass Du dies nicht manuell tust, sollte der Aufwand, den Second Strike mit zu proggen nicht mehr allzu groß sein. Daher bitte ja, den Second Strike bitte auch noch.

Willst Du mit diesem Versuch Joel´s System auf die Schliche kommen?

Hast Du noch mehr Tickdaten zum Backtest? Joel sagt, er handelt dieses System seit Jahrzehnten erfolgreich. Wäre mal interessant, wie die Performance mit seinen Kriterien in der Vergangenheit über einen großen Zeitraum ausgesehen hat.

Also vielen Dank schonmal vorab für Deine Mühen. Ich bin auch die Ergebnisse gespannt.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #57
OFFLINE   norgre

Ich gehen immer nach dem alten Sprichwort "traue keiner Statistik (Backtest) die du nicht selber gefälscht hast". Daher werde ich den Großteil der Arbeit händisch machen. Z.B. weiß ich nicht wie ich die unterschiedlichen Spreads vor und nach 8:00 Uhr in einen Backtest verpacken soll. Die Second Strike Trades werde ich auch erfassen. Weiter zurückliegende Zeiträume können wir anschließend testen wenn die Performance von Joel nachvollziehbar ist, sonst lohnt die Arbeit nicht mehr. Wie gesagt wird allerdings ein paar Tage dauern.
  • Katakuja gefällt das

  #58
OFFLINE   DaBuschi

Ich werde mal eine Optimierung für die Ratio und das Initial Risk unabhängig voneinander und auch zusammen durchführen. Ich werde jedoch vorerst weiterhin mit meinen aktuellen Daten arbeiten.


Ich habe nur den zweiten Teil der Optimierung durchgeführt. Ich habe also gleichzeitig Initial Risk und Ratio optimiert, um zu dem Ergebnis zu kommen, was mein Konto bei einem Drawdown, wie er in den letzten 6 Monaten vorgekommen ist, an seine Grenzen bringt.

Ergebnis für EURUSD:

Initial Risk pro Woche = 9,3%
Ratio = 75,60%

Überraschenderweise sehr nah an meinem aktuellen Modell, zumindest, was die eine Variable betrifft. Der Fakt, dass ich nahezu ein Fünftel des Risks fahre, zeigt mir, dass ich 5mal so schlimme Phasen überstehen kann und immernoch handelsfähig bin.

Ich werde deshalb meine Strategie beibehalten. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich diese Optimierung auch noch für die anderen 4 Paare durchführen und schauen, inwieweit die Ratio hier abweicht und dann evtl. Justierungen vornehmen.

Mein Initial Risk bleibt jedoch fest bei 2% pro Woche pro Währung
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #59
OFFLINE   matsf

Joel schreibt gestern was über seine Silber-Trades, welche er auch in die Challenge mit einfließen läßt.
Ist eigentlich schade, weil so das eigentliche Ziel verfälscht wird, oder hat er von Anfang an gesagt, dass er nicht nur mit FASS und ONS handeln will ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #60
OFFLINE   DaBuschi

Joel schreibt gestern was über seine Silber-Trades, welche er auch in die Challenge mit einfließen läßt.
Ist eigentlich schade, weil so das eigentliche Ziel verfälscht wird, oder hat er von Anfang an gesagt, dass er nicht nur mit FASS und ONS handeln will ?


Er hat es nicht kategorisch ausgeschlossen. Er hat die Challenge aus 500$ innerhalb von 8 Jahren 150.000$ zu machen. Er hat seine Systeme vorgestellt und hat auch zu Silber sein Statement abgegeben, wie er auch in seinem Blog sagt.

Ich wollte eh in Edelmetalle investieren, allerdings in erster Linie in physisch. Der Eintrag letzte Woche hat mir die Möglichkeit eröffnet, einen anderen Weg einzuschlagen. Mein Plan ist, Teile meiner Gewinne (so ich denn welche mache) zu entnehmen und in Silber anzulegen. Da die Beträge noch nicht sonderlich groß sind, habe ich ein Unterkonto bei marketindex eröffnet, wo ich mittelfristige Positionen ohne oder mit nur geringem Hebel eingehe. Dort hab ich letzte Woche Freitag 13Oz Silver @ 10.74 gekauft und gestern den USD über verschiedene Währungen geshortet. Das Konto ist aktuell mit 16% im Gewinn, wobei der Großteil der Gewinne aus Silber stammt. Wie gesagt, ich arbeite bei Silber ohne Hebel und bei den Währungen mit sehr kleinem. Ich würde bei den Währungstrades je 2% des Kontos verlieren, wenn der USD sich zu neuen Höhen aufschwingt. Meine Stopps sind teilweise über 500 Pips vom Einstieg entfernt. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie klein diese Positionen sind.

Ende vom Lied: Es gibt Leute, die meinen, er würde das Ergebnis verfälschen, weil Teile der Gewinne nicht mit den FS und ONS erwirtschaftet wurden. Ich freue mich, von einem erfahrenen Trader auch Sichtweisen vermitteln zu bekommen, die über diese beiden robusten und starren Systeme hinaus gehen und mir Möglichkeiten zeigen, noch ein wenig extra zu verdienen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.



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