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First Strike / Second Strike und One Night Stand System

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620 Antworten zu diesem Thema

  #61
OFFLINE   matsf

Danke für die Aufklärung...:)
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #62
OFFLINE   DaBuschi

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.488 EURUSD @ 1,3882 / SL 1,3982

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 15.282 GBPJPY @ 184,46 / SL 185,46

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.488 GBPUSD @ 1,7446 / SL 1,7546

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long

K 16.065 USDCHF @ 1,1419 / SL 1,1319

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 15.282 USDJPY @ 103,545 / SL 104,545

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #63
OFFLINE   DaBuschi

Der Verlauf der Woche ist schnell erzählt. Wir waren nahezu so schnell wieder draußen, wie wir drin waren. Außer 2 Orders wurden alle am ersten Tag getroffen und auch schnell wieder ausgestoppt.

Die verbleibenden 2 ereilte gestern das gleiche Schicksal. Das bringt uns den schlimmsten Verlust, den wir erleben können - nämlich 10%. Das ist der Betrag, den wir im Demo-Konto jede Woche bereit sind zu riskieren. Die Woche war nicht leicht zu handeln und da ist es von Vorteil, dass das System in solchen Fällen vorsieht, an der Seitenlinie zu stehen und genau das haben wir getan.

Nachfolgend die Ergebnisse der einzelnen Trades in der Übersicht.

EURUSD

K 13.404 EURUSD @ 1,4484 / SL 1,4424 - Position geschlossen @ 1,4424 Ergebnis: -60,0 Pips
V 26.808 EURUSD @ 1.43571 / SL 1,4444 - Position geschlossen @ 1,4444 Ergebnis: -86,9 Pips

GBPJPY

K 9.430 GBPJPY @ 190,96 / SL 190,06 - Position geschlossen @ 190,06 Ergebnis: -90,0 Pips
V 28.290 GBPJPY @ 189,46 / SL 190,36 - Position geschlossen @ 190,36 Ergebnis: -90,0 Pips

GBPUSD

K 13.378 GBPUSD @ 1,8087 / SL 1,8027 - Position geschlossen @ 1,8027 Ergebnis: -60,0 Pips
V 40.134 GBPUSD @ 1,7987 / SL 1,8047 - Position geschlossen @ 1,8047 Ergebnis: -60,0 Pips

USDCHF

K 29.800 USDCHF @ 1,1164 / SL 1,1078 - Position geschlossen @ 1,1078 Ergebnis: -86,0 Pips
V 14.900 USDCHF @ 1,1038 / SL 1,1098 - Position geschlossen @ 1,1098 Ergebnis: -60,0 Pips

USDJPY

K 28.274 USDJPY @ 105,98 / SL 105,38 - Position geschlossen @ 105,38 Ergebnis: -60,0 Pips
V 28.274 USDJPY @ 104,98 / SL 105,58 - Position geschlossen @ 105,58 Ergebnis: -60,0 Pips

Und wie letzte Woche ein Screenshot vom Kontostand und die dazugehörige Statistik.

Auf Screenshots der einzelnen Währungen verzichte ich mal. Wenn es gewünscht wird, reiche ich die natürlich nach, aber im Moment hab ich grad keinen Bock ;)

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #64
OFFLINE   DaBuschi

Die Geschichte unserer ONS-Trades ist noch viel schneller erzählt:

EURUSD

V 1.532 EURUSD @ 1,3882 / SL 1,3982 - Order nicht getroffen

GBPJPY

V 1.616 GBPJPY @ 184,46 / SL 185,46 - Order nicht getroffen

GBPUSD

V 1.532 GBPUSD @ 1,7446 / SL 1,7546 - Order nicht getroffen

USDCHF

K 1.699 USDCHF @ 1,1419 / SL 1,1319 - Order nicht getroffen

USDJPY

V 1.616 USDJPY @ 103,545 / SL 104,545 - Order nicht getroffen

Es ist zwar etwas verfrüht, aber ich habe die Orders jetzt schon rausgelöscht. Die Order, die am nächsten am aktuellen Kurs war, war mehr als 300 Pips entfernt. Man hat schon Pferde kotzen sehen, aber an eine derartige Rallye glaube ich nicht mehr ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #65
OFFLINE   DaBuschi

Die vergangene Woche war geprägt von viel Unsicherheit und hoher Volatilität im Markt. Das sind Zeiten, wo dieses System nicht funktionieren kann, da wir auf Trends setzen. Meiner Meinung nach stehen wir beim USD vor einem Trendwechsel. Deshalb stehen uns für das System schwere Wochen bevor, da der Trendwechsel durch die gleitenden Durchschnitte noch nicht signalisiert wurde.

Das ist aber nur meine Meinung. Der Markt kann das völlig anders sehen und der hat bekanntlich zwar nicht immer Recht, aber zum Erhalt des Kontos sollte man ihm lieber Recht geben ;). Deshalb werde ich auch weiterhin den Regeln folgend Orders ins System legen und schauen, was passiert.

Ich gehe wie gesagt jedoch nicht davon aus, dass wir neue Höchststände im Konto bewundern dürfen. Aber lassen wir uns überraschen, was der Markt in den nächsten Wochen für uns bereit hält.

Morgen früh 7.05 Uhr gibts wieder die Signale für die kommende Woche. Bis dahin werd ich mich ein bisserl auf der Wies´n vergnügen ;D

Servus
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #66
OFFLINE   norgre

So im Anhang die First Strike (FS) und Second Strike (SS) Trades der vergangenen 40 Wochen.
Die Auflistung erfolgte mit größter Sorgfalt und nach einem Abgleich mit den Ergebnissen von Joel. Trotzdem übernehme ich keine Haftung für die Richtigkeit.
In der Tabelle Daten sind nur die Trades mit den dazugehörigen Parametern ohne Formeln. Mit diesen Daten kann jetzt jeder Ideen zum MM umsetzen.
Der Trend wurde am Freitag vor dem Entry zum Close mit SMA10 und SMA 40 bestimmt.
Beim Entry und Exit wurde auf Winter und Sommerzeit Rücksicht genommen.
Im GBP/JPY wurde von Anfang an die weiteren Grenzen für Breackout und SL verwendet.

Im der Tabelle MM wurden die ersten MM Ideen umgesetzt. Die grauen, schwarz umrandeten Felder können geändert werden und die Resultate werden automatisch für die neuen Werte berechnet.
Die Ergebnisse werden für 3 Exitvarianten berechnet:
1.) Ausstieg am Fr. 21:00 Uhr ohne Trailing Stop
2.) Ausstieg am Fr. 21:00 Uhr und Trailing Stop auf Entry bei 3R Gewinn
2.) Ausstieg am Fr. 21:00 Uhr und Trailing Stop auf Entry bei 3R Gewinn und Trailing Stop immer auf 50% vom Höchstgewinn bei mehr als 5R Gewinn

In der ersten Zeile wird der Prozentsatz des eingesetzten Kapitals immer vom Anfangskapital + Gewinn/Verlust berechnet.
In der zweiten Zeile wird der Prozentsatz des eingesetzten Kapitals immer vom Anfangskapital berechnet.

Achtung: Es fehlen die Zinsen!!!!!

Die Tabelle MM ist geschützt, damit die Formeln nicht überschrieben werden können. Es ist jedoch kein PW hinterlegt. Das heißt mit Blattschutz aufheben kann der Schutz ausgeschaltet werden.


Erste Schlußfolgerungen und eventuelle Fragen dann morgen.







Dateianhang



  #67
OFFLINE   DaBuschi

Die Tabelle MM ist geschützt, damit die Formeln nicht überschrieben werden können. Es ist jedoch kein PW hinterlegt. Das heißt mit Blattschutz aufheben kann der Schutz ausgeschaltet werden.


Erstmal eines vorneweg - Hut ab vor all der Arbeit, die Du Dir gemacht hast. Ganz große Klasse.

Ich hab mir Deine Formeln mal angeschaut und nen klitzekleinen Fehler entdeckt. Du gehst bei der Gewinn bzw. Verlustberechnung immer vom Kapital aus, welches mit der Strategie ohne TS verwendet wird. Schau Dir mal die Spalte AA an. Du gehst dort immer vom Wert in Spalte U aus. AA ist mit TS bei 3R und 50% bei 5R. Die Grundlage für die Berechnung bildet jedoch der Kontostand der aus "Konto ohne TS" resultiert.
  • nightyhawk und Corran gefällt das
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Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #68
OFFLINE   DaBuschi

Guten Morgen,

nach einem Blick auf die 1-Tages-Charts mit den gleitenden Durchschnitten wird sichtbar, dass der SMA 10 bei 4 Währungspaaren scharf gedreht hat, den SMA40 aber noch nicht gebrochen hat. Aus diesem Grund werde ich hier von Trendlosigkeit ausgehen und pro Seite 1% riskieren.

Und hier die Signale:

EURUSD / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short

K 24.253 EURUSD @ 1,4546 / SL 1,4486
V 24.253 EURUSD @ 1,4446 / SL 1,4506

GBPJPY / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short

K 17.236 GBPJPY @ 195,75 / SL 194,85
V 17.236 GBPJPY @ 194,25 / SL 195,15

GBPUSD / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short

K 24.253 GBPUSD @ 1,8351 / SL 1,8291
V 24.253 GBPUSD @ 1,8251 / SL 1,8311

USDCHF / SMA10 & SMA40 nahe zusammen / kein Trend, also riskieren wir 1,00% long und 1,00% short

K 26.690 USDCHF @ 1,1055 / SL 1,0995
V 26.690 USDCHF @ 1,0955 / SL 1,1015

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,50% long und 1,50% short

K 12.927 USDJPY @ 107,10 / SL 106,50
V 38.780 USDJPY @ 106,10 / SL 106,70

Alle Orders die getroffen und nicht ausgestoppt werden, werden am Freitag um 21 Uhr geschlossen.

Viel Erfolg für die Woche
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #69
OFFLINE   norgre

Habe den Fehler ausgebessert und noch ein neues MM eingefügt. Es wird die Positionsgröße vom Höchststand der Equity berechnet. Bringt allerdings nur einen größeren DD.
Joel schreibt in einem Artikel, daß die Berechnung der Positionsgröße vom fallenden Kapital nicht funktioniert. Seine Begründung kann ich nach der Auswertung nachvollziehen.
Seine Begründung: Nach dem sich das System über 90% der Zeit im Drawdown befindet, ist die Positionsgröße im Gewinnfall immer klein.

Dateianhang



  #70
OFFLINE   DaBuschi

Joel schreibt in einem Artikel, daß die Berechnung der Positionsgröße vom fallenden Kapital nicht funktioniert. Seine Begründung kann ich nach der Auswertung nachvollziehen.
Seine Begründung: Nach dem sich das System über 90% der Zeit im Drawdown befindet, ist die Positionsgröße im Gewinnfall immer klein.


Stimmt. Zeigt auch Deine Excel-Tabelle, da das beste Ergebnis mit Positionen basierend auf dem Startkapital erzielt wurde. Nur sollte man dann das Wochenrisiko vielleicht auf 1% runterfahren, da man größere Drawdowns überleben muss. Mit 2% Risiko auf den Konto-Höchststand ist nach 10 Wochen Komplettverlust in Folge Schluß mit Handeln
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #71
OFFLINE   DaBuschi

Kurzes Update:

5 Trades wurden getroffen.

EURUSD long - SL auf Einstand
GBPJPY long - SL unverändert
GBPUSD long - SL auf Einstand
USDCHF short - SL auf Einstand
USDJPY short - ausgestoppt

@norgre:

Ich habe die Beispiele aus Deiner Tabelle in meinen Handel integriert. SL auf Einstand nach 3R und 50% Trailing nach 5R. Habs natürlich flexibel gestaltet, sodaß ich den Trailing auch auf 25% oder 75% setze oder erst nach 6R aktiviere.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #72
OFFLINE   DaBuschi

Für alle, die das System gern live oder im Demo-Konto handeln wollen, habe ich mal meine Excel-Tabelle in den Ahang zum Download gestellt.

Die Seiten sind schreibgeschützt. Es können nur in grünen Feldern Daten eingegeben werden. Die Formel sollten jedoch einsehbar sein. Wer Verständnisfragen hat, kann diese gern hier stellen.

Bitte die Probleme möglichst genau beschreiben - z.B. mit Zellenangabe und/oder Screenshot.

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #73
OFFLINE   DaBuschi

Habe den Fehler ausgebessert und noch ein neues MM eingefügt. Es wird die Positionsgröße vom Höchststand der Equity berechnet. Bringt allerdings nur einen größeren DD.
Joel schreibt in einem Artikel, daß die Berechnung der Positionsgröße vom fallenden Kapital nicht funktioniert. Seine Begründung kann ich nach der Auswertung nachvollziehen.
Seine Begründung: Nach dem sich das System über 90% der Zeit im Drawdown befindet, ist die Positionsgröße im Gewinnfall immer klein.


Vielen Dank nochmals @norgre

Hatte erst jetzt Zeit mir das Ganze genauer anzuschauen. Auch vielen Dank, dass Du Joels Blog so genau gelesen hast. Die MM am Höchststand zu orientieren, hatte ich völlig überlesen. Ist sicherlich eine aggressive Strategie, aber wird sich langfristig sicher auszahlen, wenn man sein Initial Risk nicht zu groß wählt.

Werd mir den Blog wohl auch noch mal zur Gänze reinziehen müssen. Mal sehen, was für Hinweise ich entdecken kann.

Du hattest gestern noch etwas von Schlussfolgerungen geschrieben, die Du noch zum Besten geben wolltest. Wäre schön, wenn Du das noch tun könntest.

Danke und Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #74
OFFLINE   norgre

Für Schlußfolgerungen ist es noch viel zu früh. Ich meinte erste Schlußfolgerungen.
Da das Ergebnis sehr stark von Joel´s Ergebnis abweicht und unter Berücksichtigung der Zinsen kaum positiv ist sind jetzt Ideen gefragt

Die ersten Ergebnisse zusammengefasst:

Die Trades in Trendrichtung bringen bessere Ergebnisse als die Trades gegen den Trend.

Die Second Strike Trades sind besser als die First Strike Trades.

MM als % vom aktuellen Depotstand +G/V ist eher nicht geeignet, da sich die das Depot fast immer im Drawdown befindet und nur von Extremereignissen profitiert. Laut Joel ist das ein System das Black Swans tradet.
Ich habe 2 weitere einfache MM Methoden in das Excel Sheet eingebaut. Diese bringen bereits bessere Ergebnisse. Aber auch diese sind nicht ausreichend.

Die getesteten Trailing Stop Varianten sind nicht von mir, sondern werden von Joel vorgestellt. Diese werden von ihm aber nicht systematisch angewendet sondern nur diskretionär eingesetzt.

Psychologisch ist das System sicher schwer durchzuhalten. Aber mit einer detailierten Auswertung kann man sich wenigsten auf die sehr langen und tiefen DD einstellen. Bevor ich ein System handle mache ich immer solche Auswertungen um ein Gefühl für das System zu bekommen.

Ich werde in den nächsten Tagen noch die ONS Trades auswerten. Wenn diese eine Verbesserung und Glättung der Equitykurve bringen, werde ich noch andere Ideen bzgl. MM und Positionsgrößenmodelle testen und diese bei Interesse hier einstellen.


Ideen die noch überlegt werden könnten:

1.) Überwasserpyramiden:
Vorteil :Würde die Profitabilität des Systems mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit stark erhöhen.
Nachteil: Das Handling des Systems würde wesentlich komplizierter.

2.) Trendbestimmung:
Vielleicht sollte der Trend der einzelnen Währungen mit mehreren Währungen bestimmt werden und darauf ein feiner abgestimmtes MM entwickelt werden.
Z.B. Euro ist stark gegen mehrere andere Währungen (USD, GBP, Yen,..) und USD ist schwach gegen mehrere andere Währungen (Euro, GbP, AUD, Yen, CAD...) dann sehr große Position bei Long EUR/USD und sehr kleine Position bei Short. Wenn Bild uneinheitlich mittlere Positionsgröße und bei gegenteiligem Bild sehr kleine Positionsgröße bei Long und sehr große Position bei Short.
Ich vermute das Joel so ähnlich vorgeht.

3.) Auch beim MM sind noch Ideen gefragt:
Mein Lieblingssystem, das einem MA über die Kurve der Summe der R- Vielfachen legt und über die Lage des MA die Positionsgröße nach oben und unten anpasst, versagt hier noch stärker als das Standard % Modell aus der Tabelle. Aber vielleicht kann man es umdrehen. Ich fürchte nur es wird dann zu einer martingalen Strategie.

4.) Währungsauswahl:
Möglicherweise kann mit weniger korrelierenden, zusätzlichen oder weniger Währungspaaren das Ergebnis verbessert werden.
Ich vermute, es tragen nicht alle 5 Währungspaare gleichmäßig zum Ergebnis bei. Muß aber erst berechnet werden.

Ich glaube fürs Erste sind das sind das genug Anregungen für eine schlaflose Nacht.


Grüße norgre


  #75
OFFLINE   DaBuschi

Wow, ich bin tief beeindruckt. Von Deiner Herangehensweise kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Ist mir auch schon aufgefallen, dass die ONS noch fehlten.

Ich hatte mal etwas probiert, was in die Richtung ging - ich bin short im GBP/JPY durch FASS und ONS. Position FASS zum Freitag geschlossen. ONS am Montag nicht geschlossen, sondern FASS-Orders ins System und ONS-SL auf Entry FASS-Long, sodaß die Position geschlossen worden wäre, wenn die Long-Order im FASS getriggert hätte und sonst wären wir mit größerer Position mit dem Trend gelaufen.

In meinem Fall war es ein Handel mit dem Trend, der dann nochmals 300 Pips lief, eigentlich waren es 1.000 Pips, aber ich habe meinen Stopp zu eng nachgezogen. Wäre aber ein Ansatz zur Pyramidisierung. Ich nehme an, dass fällt unter den Punkt Überwasserpyramiden.

Zu Punkt 2.) Ein interessanter Ansatz. Frage nur, wie erfolgt die Trendbestimmung. Durch das System bekommt man ein gutes Gefühl, aber auf einem Gefühl kann man keine klaren Regeln definieren.

Zu Punkt 4.) Joel hat mal gesagt, dass das System auch mit weniger Paaren gehandelt werden kann. Er nutzt die 5 Paare lediglich zur Diversifizierung, um die Equity-Kurve etwas zu glätten. Allerdings ist die Abhängigkeit von USD sehr offensichtlich - das kann auch schnell mal nach hinten losgehen, wenn man auf der falschen Seite steht.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #76
OFFLINE   norgre

@ DaBuschi
Im Anhang die Auswertung der ONS Trades. Für die Richtigkeit übernehme ich keine Verantwortung. Wenn du Zeit hast kannst Du vielleicht die Tabelle wieder kurz überprüfen. Für diese Trades verwendet Joel meiner Meinung nach kein besonderes MM. Diese Trades sind auch nachvollziehbar und erfolgten ohne diskretionäre Eingriffe. Das Problem bei diesen Trades ist allerdings, dass irgendwann die Performance und vielleicht sogar das Konto einem "Black Swan", in Form eines Gap´s in die Falsche Richtung am Wochenende, zum Opfer fallen wird.
Eine erste Einschätzung des Systems später. Muß ich um meine Trades kümmern. Mein Tradingtag ist immer in 4 Teile geteilt.
Vorbereitung, Trading, Research und Dokumentation/Auswertung.

Dateianhang



  #77
OFFLINE   DaBuschi

@ DaBuschi
Das Problem bei diesen Trades ist allerdings, dass irgendwann die Performance und vielleicht sogar das Konto einem "Black Swan", in Form eines Gap´s in die Falsche Richtung am Wochenende, zum Opfer fallen wird.


@ norgre

Wieder einmal vielen Dank für Deine Mühen. Ich habe die Formeln geprüft und keine logischen Fehler finden können.

Zu obigem Satz: Du hast Recht. Der "schwarze Schwan" könnte hier sein, dass die Währungen gappen und das Konto platt machen. Joel betont, dass die "großen Jungs" ihre Positionen übers Wochenende schließen, um dieses Risiko nicht zu haben. Er geht dieses Risiko bewußt ein und deshalb funktioniert es auch. Er handelt das System seit Jahrzehnten. Wie ich jedoch sehe, bist Du ein Kenner von Nicholas Nassim Taleb, daher kann es nicht als positives Argument gewertet werden, dass es in all den Jahrzehnten nie passiert ist. Es kommt der Tag, wo es passieren wird. An der Stelle bin ich absolut bei Dir. Jeder, der dieses System handelt, muss sich dessen bewußt sein, und seine Positionsgrößen entsprechend wählen.

Da Du sehr analytisch und strategisch an Dein Handeln herangehst, wäre es interessant zu wissen, wie Du handelst (Price Action, mit Indikatoren), wie Du Dich auf Deinen Tag vorbereitest. Du scheinst vielen von uns (mich eingeschlossen) einige Schritte voraus zu sein, daher wäre es schön, hier mal Einblicke zu erhalten. Gern kannst Du dies hier tun oder einen neuen Thread starten. Ich habe allerdings auch dafür Verständnis, wenn Du dies nicht tun möchtest, als welchen Gründen auch immer

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #78
OFFLINE   DaBuschi

Eine Sache noch zum Trailing nach Erreichen von 5R.

Ich habe das Trailing von 50% auf 40% der Gesamtgewinne gesenkt. Dies geschah aus dem logischen Grund, dass wir bei erreichen von 3R den Stopp auf Einstand setzen - das entspricht 180 Pips bei 60 Pips Risiko. Wenn wir jetzt ab 5R (300 Pips) 50% trailen, würden wir den SL auf 150 Pips in den Gewinn setzen. Damit wäre unser SL nur 150 Pips vom aktuellen Kurs entfernt. Es macht für mich keinen Sinn, einem Trend erst mehr (180 Pips) und dann weniger (150 Pips) Raum zu geben, um ihm im weiteren Verlauf doch wieder mehr Raum einzuräumen (z.B. 50% von 600 Pips)
  • knittel und gefällt das
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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #79
OFFLINE   norgre

@ DaBuschi
Da ich nicht viel Erfahrung in Foren habe möchte in keinen neuen Thread aufmachen. Ich werde zu Deinen Fragen hier kurz Stellung nehmen.

Ich möchte vorweg betonen das das die folgenden Erfahrungen und Einsichten ausschließlich für mich gelten. Seine eigenen Stärken und Schwächen im Trading muß jeder für sich selbst finden.
Ich bin beim Traden sicher nicht meilenweit voraus. Ich bin fasziniert von Euren Trades, wenn Ihr Z.B. ohne eine Bestätigung abzuwarten an wichtigen Chartmarken einsteigt und mit TP kurz darauf wieder aussteigt. Ich habe mir in Büchern, Seminaren Foren, Blogs tausende solcher Trades angesehen und versucht diese nachzuhandeln. Ich konnte mit dieser Art zu Traden mein Kapital halten aber keine Gewinne erzielen.

Ich bin nach vielen schlaflosen Nächten zu der Einsicht gelangt, das ich ein 100% logischer, analytischer Mensch bin. Ich bin nicht in der Lage meiner Intuition oder meinen Erfahrungen zu trauen. Ich brauche ewas handfestes, etwas berechenbares.

So habe ich mein Trading umgestellt und meinen Schwerpunkt auf MM und Positionsgrößenmodelle gelegt. Ich trade Trends und Kontratrends im FX Bereich in TF´s von 15min bis zu 1h mit etwas aufwendigerem MM und Positionsgrößenmodellen. Ich baue sowohl Überwasser- als auch Unterwasserpyramiden mit sehr strikter Risikobegrenzung. Meine Einstiege sind sehr einfach und ziemlich unwichtig. Ausstiege erfolgen mit Trailing Stopps in Anlehnung an Birger Schäfermeier. Anfangs wird der Stopp am Swing Low (nicht am 1-2-3 Low) nachgezogen und bei erreichen eines potentiellen Kurszieles (Pivot, U/W, SP,..) wird der Stopp immer enger nachgezogen.
Die Kontrolle über den Trade (Risiko) behalte ich über etwas aufwendigere Exceltabellen, die während des Trades ständig mitgeführt werden.
Ich brauche nicht zu betonen, dass es zu jeder Strategie einen genauesten schriftlichen Tradingplan gibt.

Die Vorbereitung auf den Tradingtag ist auch nicht außergewöhnlich. Ich schaue mir am Morgen die Nachrichten an, checke die Wirtschaftsdaten die zur Veröffentlichung anstehen und ermittle so Tradingzeiten für den Tag. Ich zeichne mir U/W und Pivots in die Charts ein. Indikatoren verwende ich nicht.

Grüße norgre


  #80
OFFLINE   matsf


Da ich nicht viel Erfahrung in Foren habe möchte in keinen neuen Thread aufmachen.


Sehr schade, denn Deine Vorgehensweise wäre sehr interessant.
Vielleicht kannst Du ja doch hin und wieder mal ein paar Bilder von Deinen Trades zeigen. Würde uns allen hier mit Sicherheit weiterhelfen...
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.



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