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First Strike / Second Strike und One Night Stand System

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620 Antworten zu diesem Thema

  #101
OFFLINE   norgre

Solange uns kein besseres MM einfällt würde ich das Risiko für First und Second Strike ebenfalls mit 1% in Summe pro Währungspaar begrenzen. Allerdings würde ich als Basis das Anfangskapital oder sogar den Höchsstand nehmen. So wie in der Auswertung Kombi.
Für die ONS würde ich 1% vom laufenden Kapital pro Währungspaar verwenden. Die Anzahl der Trades ist wesentlich geringer und es ergibt sich sonst überhaupt keine Glättung der Equitykurve mehr.

Grüße
norgre

  #102
OFFLINE   DaBuschi

Allerdings würde ich als Basis das Anfangskapital oder sogar den Höchsstand nehmen. So wie in der Auswertung Kombi.


Hallo norgre,

diesen Teil habe ich auf Basis Höchststand schon umgesetzt. Ich hatte diesen Punkt bei Joel überlesen, aber es macht absolut Sinn. Es macht langfristig in meinen Augen auch mehr Sinn den Höchststand als Referenzwert zu verwenden, da wir das System ja handeln, um langfristig Gewinne zu machen. Dementsprechend macht es wenig Sinn die Positionsgrößen am Anfangswert zu bemessen, wenn man seinen Einsatz nach einigen Jahren verzehnfacht hat.

Deshalb vielen Dank für Deine Hilfe und Mitarbeit.

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #103
OFFLINE   norgre

Ob Joel das MM vom Höchststand verwendet weiß ich nicht. Wenn er es in seinem Blog schreibt habe ich es überlesen. Ich habe dieses MM bei den Tests verwendet, weil das System eben nur von Extremereignissen profitiert und diese selten vorkommen. Daher ist es nicht sinnvoll ein MM vom meistens fallenden Kapital zu verwenden und im Gewinnfall immer eine kleine Position im Markt zu haben.
So weit ich das bis jetzt einschätzen kann bist du kein Freund von Pyramiden. Es würde das Handling des Systems auch verkomplizieren.
Eine andere Idee, die wir überlegen und vielleicht testen könnten, wäre die durchschnittlichen Verluste zu verringern. Das heißt die Position im Verlustfall zu verringern. Z.b. glattstellen von 50% der Position wenn der Trade 0,5R ins minus läuft. Das wäre mit Oanda oder marketindex mit einer einfachen Order umzusetzen, da die Orders saldiert werden. Sobald der Trailing Stop auf Einstand gesetzt werden kann wird die Order, wenn sie nicht ausgelöst wurde, gelöscht.
Hast du etwas in der Richtung schon mal angedacht oder getestet?

norgre


  #104
OFFLINE   DaBuschi

Ob Joel das MM vom Höchststand verwendet weiß ich nicht. Wenn er es in seinem Blog schreibt habe ich es überlesen. Ich habe dieses MM bei den Tests verwendet, weil das System eben nur von Extremereignissen profitiert und diese selten vorkommen. Daher ist es nicht sinnvoll ein MM vom meistens fallenden Kapital zu verwenden und im Gewinnfall immer eine kleine Position im Markt zu haben.


Dann hab ich das falsch verstanden. War der Meinung Du hättest das irgendwo gelesen. Egal, ich find den Ansatz trotzdem sinnvoll aus eben dem von Dir genannten Grund mit den verkleinerten Positionen.

So weit ich das bis jetzt einschätzen kann bist du kein Freund von Pyramiden. Es würde das Handling des Systems auch verkomplizieren.


Würde ich so pauschal nicht sagen. Ich hatte mal ein System auf Aktien, was von Pyramiden lebt. Habs aber nie wirklich gehandelt. Wie würdest Du die Pyramiden aufbauen?

Eine andere Idee, die wir überlegen und vielleicht testen könnten, wäre die durchschnittlichen Verluste zu verringern. Das heißt die Position im Verlustfall zu verringern. Z.b. glattstellen von 50% der Position wenn der Trade 0,5R ins minus läuft. Das wäre mit Oanda oder marketindex mit einer einfachen Order umzusetzen, da die Orders saldiert werden. Sobald der Trailing Stop auf Einstand gesetzt werden kann wird die Order, wenn sie nicht ausgelöst wurde, gelöscht.
Hast du etwas in der Richtung schon mal angedacht oder getestet?


Hab ich noch nicht getestet und auch noch nicht in Erwägung gezogen. Müsste ich bei marketindex jeweils zwei Positionen öffnen, damit ich die SL separat steuern kann. Geht das bei Oanda anders?

Grüße
DaBuschi
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Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #105
OFFLINE   norgre

Funktioniert sowohl bei Oanda als auch bei marketindex. Marketindex verwendet ja die Oanda Software. Wenn auch Neuerungen nur mit Verzögerung umgesetzt werden.
Du mußt nur eine Position eröffnen. Die Order für die Verkleinerung der Position braucht keinen SL. Die Order zur Verkleinerung würde ja vor der SL Order getriggert und dann würde die Postionsgröße der SL Order automatisch verkleinert. Du kannst bei marketindex nicht long und short gleichzeitig auf einem Konto handeln. Die Orders werden saldiert.

Schicke dir ein Bsp für einen Tradingplan mit der Verringerung der Positionsgröße.
Meiner Erfahrung nach bringen Postionsgrößenmodelle bei Trendfolgestrategien mit Trailing Stops immer eine Verbesserung der Performance. Wobei eben die Handelbarkeit verschlechtert wird.

Grüße norgre


  #106
OFFLINE   DaBuschi

Funktioniert sowohl bei Oanda als auch bei marketindex. Marketindex verwendet ja die Oanda Software. Wenn auch Neuerungen nur mit Verzögerung umgesetzt werden.
Du mußt nur eine Position eröffnen. Die Order für die Verkleinerung der Position braucht keinen SL. Die Order zur Verkleinerung würde ja vor der SL Order getriggert und dann würde die Postionsgröße der SL Order automatisch verkleinert. Du kannst bei marketindex nicht long und short gleichzeitig auf einem Konto handeln. Die Orders werden saldiert.


Alles klar. Weiß, was Du meinst. Müsste nach der Eröffnung quasi die Order zur Teilschließung eingeben. Da ich nicht immer Zeit habe, würde ich entsprechend auf meine Varianta ausweichen und zwei Teilorders öffnen, eine halt mit halbem SL. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom ;)

Schicke dir ein Bsp für einen Tradingplan mit der Verringerung der Positionsgröße.
Meiner Erfahrung nach bringen Postionsgrößenmodelle bei Trendfolgestrategien mit Trailing Stops immer eine Verbesserung der Performance. Wobei eben die Handelbarkeit verschlechtert wird.


Besten Dank. Aber ich muss nochmal nach der Pyramidisierung fragen. Welche Ansätze verfolgst Du in Deinem Trading?

Gehst Du nach % in Gewinn oder mit festen Pips meinetwegen alle 300 Pips oder unter Berücksichtigung der Vola mit Zuhilfenahme eines Indikators (meinetwegen ATR)

Grüße
David
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #107
OFFLINE   norgre

Meistens verwende ich bei Trendfolgestrategien einen Trailingstop der auf der Vola basiert. Die Vola messe ich mit Z.B. 1-2-3 Formationen. Vola ist z.B. Abstand von Punkt 2 zu Punkt 3.
Bei Pyramiden achte ich darauf mein Risiko nicht zu vergrößern. Wenn der Trailing Stop auf Einstand ist kaufe ich z.B. eine Initialposition nach. Mein Risiko bleibt dadurch 1R bei doppelter Postionsgröße.
Für das FS/SS System mit einem Trailingstop auf Einstand bei 2R Gewinn würde das einen Nachkauf der halben Initialposition bedeuten.
Wahrscheinlich ist diese Pyramide zu spät. Wenn mit Pyramiden gearbeitet wird sollten diese schneller aufgebaut werden.
Da das FS/SS System eine extrem geringe Trefferquote hat würde ich zuerst versuchen den durchschnittlichen Verlust zu verringern.



norgre

  #108
OFFLINE   DaBuschi

So kleines Update, wie der gestrige Tag so verlaufen ist.

FASS

EURUSD

K 11.828 EURUSD @ 1,3671 / SL 1,3611 - Order nicht getroffen
V 35.485 EURUSD @ 1,3571 / SL 1,3631 - Position geschlossen @ 1,3631 Ergebnis: -60,0 Pips

GBPJPY

K 8.138 GBPJPY @ 182,21 / SL 181,31 - Position geschlossen @ 181,31 Ergebnis: -90,0 Pips
V 24.414 GBPJPY @ 180,71 / SL 181,61 - Position geschlossen @ 177,393 Ergebnis: +331,7 Pips

GBPUSD

K 23.657 GBPUSD @ 1,7638 / SL 1,7578 - Position geschlossen @ 1,7578 Ergebnis: -60,0 Pips
V 23.657 GBPUSD @ 1,7538 / SL 1,7598 - Position geschlossen @ 1,7598 Ergebnis: -60,0 Pips

USDCHF

K 26.874 USDCHF @ 1,1410 / SL 1,1350 - Position noch offen
V 26.874 USDCHF @ 1,1310 / SL 1,1370 - Order nicht getroffen

USDJPY

K 12.207 USDJPY @ 103,70 / SL 103,10 - Position geschlossen @ 103,10 Ergebnis: -60,0 Pips
V 36.621 USDJPY @ 102,70 / SL 103,30 - Position geschlossen @ 102,70 Ergebnis: 0 Pips

8 Orders wurden getroffen, 5 davon im Verlust ausgestoppt, eine Order bei 0 Pips und eine mit ordentlichem Gewinn. Eine Position ist noch offen und zwei Orders liegen noch im Markt. Diese dürften aber nur getroffen werden, wenn es zu einer größeren Korrektur im USD kommt.

Unterm Strich steht ein kleiner Gewinn, der sich aber in einen kleinen Verlust wandeln wird, sollte der aktuell offene Trade gestoppt werden, da wir hier den Stopp noch nicht nachziehen konnten
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  #109
OFFLINE   DaBuschi

Wo das Thema hier diese Woche schon angerissen wurde - Stopps an der Volatilität auszurichten - hat Joel dazu auch in seinem Blog Stellung bezogen und angekündigt, in nächster Zeit seine volatilitätsorientierten Stopps vorzustellen und in das System einfließen zu lassen.

Er hat die festen Stopps damit begründet, dass sie erstens funktionieren und zweitens das System so leichter zu verstehen ist, handelt aber außerhalb des Challenge-Accounts ausschließlich mit Vola-Stopps. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird und werde es dann sicherlich auch hier vorstellen.

Die Woche ist nicht ganz rum, aber alle FASS-Trades wurden getroffen und auch geschlossen, also kann ich die Zusammenfassung schonmal vorziehen:

EURUSD

K 1.287 EURUSD @ 1,3671 / SL 1,3611 - Position geschlossen @ 1,3611 Ergebnis: -60,0 Pips
V 3.862 EURUSD @ 1,3571 / SL 1,3631 - Position geschlossen @ 1,3631 Ergebnis: -60,0 Pips

GBPJPY

K 886 GBPJPY @ 182,21 / SL 181,31 - Position geschlossen @ 181,31 Ergebnis: -90,0 Pips
V 2.657 GBPJPY @ 180,71 / SL 181,61 - Position geschlossen @ 177,393 Ergebnis: +331,7 Pips

GBPUSD

K 2.574 GBPUSD @ 1,7638 / SL 1,7578 - Position geschlossen @ 1,7578 Ergebnis: -60,0 Pips
V 2.574 GBPUSD @ 1,7538 / SL 1,7598 - Position geschlossen @ 1,7598 Ergebnis: -60,0 Pips

USDCHF

K 2.925 USDCHF @ 1,1410 / SL 1,1350 - Position geschlossen @ 1,1350 Ergebnis: -60,0 Pips
V 2.925 USDCHF @ 1,1310 / SL 1,1370 - Position geschlossen @ 1,1370 Ergebnis: -60,0 Pips

USDJPY

K 1.328 USDJPY @ 103,70 / SL 103,10 - Position geschlossen @ 103,10 Ergebnis: -60,0 Pips
V 3.985 USDJPY @ 102,70 / SL 103,30 - Position geschlossen @ 102,70 Ergebnis: 0 Pips

Trotz des offensichtlich roten Ergebnisses hat das Konto nicht zu stark gelitten, weil sowohl die Gewinnerposition und auch die Break-Even-Position Trades mit dem Trend waren, sodaß der Gewinner entsprechend größer ausfiel und die zweite Position keinen Verlust von 1,5% verursachen konnte.

Wir sind also mit einem blauen Auge davongekommen. Die gesamte Auswertung mit dem Screenshot und den ONS-Trades gibts am Freitag bzw. Montag.

Bis dahin allen noch erfolgreiche Trades in diesen volatilen Zeiten
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #110
OFFLINE   DaBuschi

Ich hatte grad ein bisserl Langeweile und hab mal getestet, ob das System auch funktioniert, wenn man es an anderen Wochentagen beginnen und enden lässt. Im EURUSD gab es in den letzten 6 Monaten das beste Ergebnis, wenn man die Orders auf Basis der Daten vom Donnerstag geöffnet und die Trades am Montag um 21 Uhr geschlossen hätte.

Generell war sichtbar, dass die Ergebnisse besser wurden, je weiter der Time-Stopp vom Eröffnungstag entfernt war. Also wer Positionen am Dienstag öffnet und am Mittwoch schließt, war weniger erfolgreich, als jemand der am Dienstag öffnet und am Montag schließt.

Das zeigt die Stärke des Systems und auch die Funktionsweise. Das System profitiert von starken Bewegungen, die natürlich eine Weile brauchen, um sich entsprechend zu entfalten. Irgendein User hier hatte mal die Idee, das ONS-System auf Tagesbasis zu testen. Ich hatte damals eher die Idee das FASS-System an verschiedenen Wochentagen starten zu lassen und quasi täglich Signale zu ermitteln und immer 5 Handelstage später zu schließen.

Von diesem Ergebnis ausgehend wäre es wohl wirklich sinnvoller den Trades mehr Zeit zu geben. Das ist beim ONS nicht der Fall. Dies funktioniert wohl auch nur so gut, weil man am Wochenende zwar nicht handeln kann, aber trotzdem Kursbewegungen stattfinden. Somit hat auch hier der Trade 3 Tage Zeit sich zu entfalten.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #111
OFFLINE   DaBuschi

ONS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.194 EURUSD @ 1,3442 / SL 1,3542

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.648 GBPJPY @ 165,93 / SL 166,93

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.194 GBPUSD @ 1,6785 / SL 1,6885

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long

K 16.125 USDCHF @ 1,1491 / SL 1,1391

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.648 USDJPY @ 97,87 / SL 98,87

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #112
OFFLINE   DaBuschi

Die FASS-Trades hatte ich schon zusammengefasst, deshalb sind nur noch die ONS-Trades ausstehend. Ich habe meine Orders mit einer Gültigkeit von 12 Stunden um 7 Uhr ins System gelegt, sonst wäre die EURUSD-Order gegen 20 Uhr ausgelöst worden. In meinem Live-Account wurde sie getroffen, weil ich hier die Gültigkeit verlängert hatte. Per aktuellen Quotes ist der Kurs mittlerweile gegen mich gelaufen und liegt kurz vor meiner Stopp-Marke. Im schlimmsten Fall gibts ein Gap hinter meinen Stopp und ich verliere mehr als 1%. Ich halte Euch hier auf dem Laufenden.

Im Demo-Account ist nichts passiert. Alle Orders sind 19 Uhr automatisch gelöscht worden und somit haben wir folgendes Ergebnis.

ONS

EURUSD

V 14.194 EURUSD @ 1,3442 / SL 1,3542 - Order nicht getroffen

GBPJPY

V 14.648 GBPJPY @ 165,93 / SL 166,93 - Order nicht getroffen

GBPUSD

V 14.194 GBPUSD @ 1,6785 / SL 1,6885 - Order nicht getroffen

USDCHF

K 16.125 USDCHF @ 1,1491 / SL 1,1391 - Order nicht getroffen

USDJPY

V 14.648 USDJPY @ 97,87 / SL 98,87 - Order nicht getroffen

Und hier noch die Gesamtstatistik.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #113
OFFLINE   DaBuschi

Per aktuellen Quotes ist der Kurs mittlerweile gegen mich gelaufen und liegt kurz vor meiner Stopp-Marke. Im schlimmsten Fall gibts ein Gap hinter meinen Stopp und ich verliere mehr als 1%. Ich halte Euch hier auf dem Laufenden.


So, wie versprochen wollte ich Euch hier ein Update geben. An anderer Stelle hier im Board (ich glaub, es war im TKimble-Thread von DiveCall) wurde diskutiert, ob es Gaps geben kann und die Ansichten waren unterschiedlich. Fakt ist, dass auch am Wochenende Quotierungen in den Währungen stattfinden. Es ist also ein 24/7-Markt, wenn man nach den Quotierungen geht, kann aber nur 24/5 handeln.

Es ist also kein Gap in dem Sinne, weil die Kursveränderung übers Wochenende entstanden ist, aber für mich ist es ein Gap, da mein Stopp nicht zu dem von mir in den Markt gelegten Kurs ausgeführt wurde, sondern zur ersten Kursfeststellung.

Ich habe im EURUSD somit 138 Pips verloren, obwohl mein ursprüngliches SL auf 100 Pips lag. Ich habe also 1,38% mit diesem Trade verloren. Lektion gelernt - ich werde künftig die Gültigkeit von ONS-Orders bei 12 Stunden belassen, auch auf die Gefahr hin, dass ich damit den ein oder anderen Trade verpasse. Letzte Woche zum Beispiel hätte es uns ordentliche Gewinne beschert.

Egal, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade positiv geschlossen werden kann ist umso größer, je eher die Order getroffen wird, weil sich dann der Kurs schon entsprechend länger zu unseren Gunsten bewegen kann und Gaps nicht mehr ganz so große Auswirkungen haben. Dies wird auch durch einen Screenshot von @matsf in einem anderen Thread hier im Board bestätigt, dass die gehandelten Volumina nach Uhrzeiten angibt. Um 20 Uhr ist halt in Europa keiner der großen Jungs mehr bei der Arbeit, also kommen die Bewegungen ausschließlich von kleinen Fischen wie uns und von den großen Jungs in den USA. Gaps wird es immer geben, sowohl zu unseren Gunsten, als auch zu unseren Ungunsten. Dieses Risiko gehen wir bei ONS bewußt ein.

Ich verabschiede mich dann erstmal. Bis morgen früh mit den FASS-Signalen für die kommende Woche

Guts Nächtle
DaBuschi
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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #114
OFFLINE   DaBuschi

Ich hatte es letzte Woche schon geschrieben - um die Vola im Depot etwas zu senken, senke ich das Gesamtrisiko pro Währung von 2% auf 1%. Das führt zu folgenden Signalen

FASS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 5.790 EURUSD @ 1,3569 / SL 1,3509
V 17.369 EURUSD @ 1,3469 / SL 1,3529

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 3.860 GBPJPY @ 170,98 / SL 170,08
V 11.580 GBPJPY @ 169,48 / SL 170,38

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 5.790 GBPUSD @ 1,7068 / SL 1,7008
V 17.369 GBPUSD @ 1,6968 / SL 1,7028

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 0,75% long und 0,25% short

K 19.721 USDCHF @ 1,1404 / SL 1,1344
V 6.574 USDCHF @ 1,1304 / SL 1,1364

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 5.790 USDJPY @ 100,50 / SL 99,90
V 17.369 USDJPY @ 99,50 / SL 100,10

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #115
OFFLINE   DaBuschi

Die von Euch, die immer fleißig

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lesen, die wissen, dass er die Regeln für die Implementierung der Volatilität veröffentlicht hat.

Ich selbst teste das grad mit dem FASS-System, wo ich auf täglicher Basis Trade. Ich platziere also pro Währung pro Richtung 5 Trades in der Woche, macht ingesamt 50 Trades. Ich sollte mir also relativ schnell ein Bild machen können, wie sich die flexiblen Spreads und SL auf die Profitabilität auswirken. Das hier gehandelte System werd ich wohl vorerst noch so belassen. Evtl. werd ich das Vola-System in meinem Live-Konto integrieren und es hier bei den ursprünglichen Regeln belassen. So kann ich einen guten Vergleich bekommen, wie die Performance so ist. Mal sehn.

Nichts desto trotz will ich Euch die Regeln nicht vorenthalten:

1. Wir ermitteln am Montag die Range der Vorwoche (Hoch - Tief). Beim EURUSD lag das Hoch bei 1.3786 und das Tief bei 1.3256. Das ergibt eine Spanne von 530 Pips. Diese Spanne multiplizieren wir mit 0.3. 30% der Range solle unser Spread sein. Dies beträgt 159 Pips. Um den SL zu ermitteln multiplizieren wir die Spanne mit 0.1. Das macht 53 Pips. Das beides zusammen ergibt unseren Initial Stopp von 212 Pips. Da ich mir Dinge immer gern vereinfache, rechne ich persönlich folgendes, um den SL zu ermitteln: Spread / 3 * 4. Das geht schneller als beides separat zu berechnen und dann zu addieren. Ich optimiere halt gern ;). Solltet Ihr ungerade Zahlen erhalten, einfach auf ganze Pips aufrunden.

2. Montags um 7 Uhr ermitteln wir wie gewohnt den Eröffnungskurs der Woche. Dieser lag diese Woche beim EURUSD @ 1.3519. Das hätte zu folgenden Trades geführt.

K EURUSD @ 1,3678 / SL 1,3466
V EURUSD @ 1,3360 / SL 1,3572

Die Position wäre im Verhältnis zu wirklich gehandelten natürlich entsprechend kleiner ausgefallen, damit das Risiko gleich bleibt.

3. Wenn die Position bis zum nächsten Montag 7 Uhr nicht ausgestoppt wurde, dann wird geprüft, ob die Position am Wochenopen mit Profit geschlossen werden kann. Wenn dem so ist, tun wir das. Wenn nicht, lassen wir die Position so lange offen, bis sie entweder profitabel ist oder ausgestoppt wird. Es kann somit vorkommen, dass eine Position über mehrere Wochen offen ist. Dies sollte vor allem dann der Fall sein, wenn die Volatilität wieder nachlässt.

4. Durch unter Punkt 3 genannte Vorgehensweise kann es vorkommen, obwohl nur sehr selten, dass eine Order in der Gegenrichtung der aktuell offenen Position, vor dem Stopp der Position liegt. Angenommen wir sind long im EURUSD und unser Stopp liegt bei 1.3400. Die Position ist im Verlust, also bleibt sie offen. Die neuen Signale ergeben ein Short-Signal bei 1.3425. Das heißt unsere Shortposition würde eröffnet werden, bevor unsere Longposition geschlossen wird. In diesem Fall ziehen wir den Stopp auf das Level der Short-Position nach. Auf diese Weise verringern wir unser Risiko und drehen im Moment des Ausstoppens sofort unsere Position.

Die selben Berechnung können für den Stopp bei ONS-Trades angewandt werden.

Ich nehme an, dass er den Trailing-Stopp nun nicht mehr verwendet, aber das wird die Zukunft sicherlich zeigen.

Wenn Ihr Fragen habt, immer raus damit.
Grüße
DaBuschi
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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #116
OFFLINE   DaBuschi

ONS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 13.896 EURUSD @ 1,3256 / SL 1,3356

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 13.896 GBPJPY @ 165,93 / SL 166,93

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 13.896 GBPUSD @ 1,6390 / SL 1,6490

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long

K 15.777 USDCHF @ 1,1494 / SL 1,1394

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 13.896 USDJPY @ 97,87 / SL 98,87

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #117
OFFLINE   DaBuschi

So, wieder ist eine Woche rum. Die Woche war geprägt von hoher Volatilität in den ersten Tagen, um zum Wochenende hin abzuflachen und relativ trendlos zu verlaufen. Der Markt weiß im Moment nicht, wo er hin will. Dies spiegelt sich auch im Ergebnis dieser Woche wider. 2 Orders wurden nicht getroffen, 5 Trades wurden getroffen und ausgestoppt, 1 Trade wurde auf Einstand geschlossen und die beiden Gewinner haben die Verluste der anderen Trades fast vollständig ausgeglichen, sodaß wir nur mit knapp -0,1 % aus der Woche gehen.

FASS

EURUSD

K 5.790 EURUSD @ 1,3569 / SL 1,3509 - Position geschlossen @ 1,3509 Ergebnis: -60,0 Pips
V 17.369 EURUSD @ 1,3469 / SL 1,3529 - Position geschlossen @ 1,3529 Ergebnis: -60,0 Pips

GBPJPY

K 3.860 GBPJPY @ 170,98 / SL 170,08 - Position geschlossen @ 176,20 Ergebnis: +522,0 Pips
V 11.580 GBPJPY @ 169,48 / SL 170,38 - Order nicht getroffen

GBPUSD

K 5.790 GBPUSD @ 1,7068 / SL 1,7008 - Position geschlossen @ 1,7350 Ergebnis: +282,0 Pips
V 17.369 GBPUSD @ 1,6968 / SL 1,7028 - Order nicht getroffen

USDCHF

K 19.721 USDCHF @ 1,1404 / SL 1,1344 - Position geschlossen @ 1,1344 Ergebnis: -60,0 Pips
V 6.574 USDCHF @ 1,1304 / SL 1,1364 - Position geschlossen @ 1,1364 Ergebnis: -60,0 Pips

USDJPY

K 5.790 USDJPY @ 100,50 / SL 99,90 - Position geschlossen @ 100,50 Ergebnis: 0 Pips
V 17.369 USDJPY @ 99,50 / SL 100,10 - Position geschlossen @ 100,10 Ergebnis: -60,0 Pips

ONS-Trades wurden keine getroffen, da der Dollar keine neuen Höchsstände verzeichnen konnte.

ONS

EURUSD

V 13.896 EURUSD @ 1,3256 / SL 1,3356 - Order nicht getroffen

GBPJPY

V 13.896 GBPJPY @ 165,93 / SL 166,93 - Order nicht getroffen

GBPUSD

V 13.896 GBPUSD @ 1,6390 / SL 1,6490 - Order nicht getroffen

USDCHF

K 15.777 USDCHF @ 1,1494 / SL 1,1394 - Order nicht getroffen

USDJPY

V 13.896 USDJPY @ 97,87 / SL 98,87 - Order nicht getroffen

Das bringt die folgende Gesamtstatistik seit Beginn dieses Threads. Wir sind immer noch mit knapp +2,6% im Plus. Wer sich mit Charttechnik ein wenig auskennt, sieht an der Equity-Kurve ein fallendes Dreieck mit einer Unterstützung bei 10.000 Demo-€. Es riecht nach einem Ausbruch - es fragt sich nur, in welche Richtung ;D

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #118
OFFLINE   DaBuschi

FASS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 5.780 EURUSD @ 1,3546 / SL 1,3486
V 17.340 EURUSD @ 1,3446 / SL 1,3506

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 3.934 GBPJPY @ 178,25 / SL 177,35
V 11.802 GBPJPY @ 176,75 / SL 177,65

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 5.780 GBPUSD @ 1,7437 / SL 1,7377
V 17.340 GBPUSD @ 1,7337 / SL 1,7397

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 0,75% long und 0,25% short

K 19.643 USDCHF @ 1,1378 / SL 1,1318
V 6.548 USDCHF @ 1,1278 / SL 1,1338

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 5.901 USDJPY @ 102,59 / SL 101,99
V 17.702 USDJPY @ 101,59 / SL 102,19

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #119
OFFLINE   DaBuschi

So, nachdem diese Woche für das FASS-System nicht ganz so ruhig verlaufen ist, wie sonst (schnell ausgestoppt und dann nichts mehr bis zum Ende der Woche), will ich Euch ein kleines Update geben, was passiert, wenn die Märkte starke Trends ausbilden. Wir hatten 2 schnelle Ausstopper (Countertrend, also weniger Risiko) und haben momentan 5 offene Positionen, alle ordentlich im Gewinn. Obwohl wir nur 1% Gesamt pro Woche riskieren ist unser Konto aktuell knapp 25% im Plus. Da ich in meinem Live-Account 2% riskiert habe, liege ich hier 50% vorn. Von diesen Gewinnen ist ein Großteil abgesichert, da wir den Trailing-Stopp aktivieren konnten. Wenn die Kurse zurücklaufen und alle unsere Stopps treffen würden, hätten wir folgendes Ergebnis:

FASS

EURUSD

K 5.780 EURUSD @ 1,3546 / SL 1,3486 - Order nicht getroffen
V 17.340 EURUSD @ 1,3446 / SL 1,3506 - Position geschlossen @ 1,3248 Ergebnis: +198,0 Pips

GBPJPY

K 3.934 GBPJPY @ 178,25 / SL 177,35 - Position geschlossen @ 177,35 Ergebnis: -90,0 Pips
V 11.802 GBPJPY @ 176,75 / SL 177,65 - Position geschlossen @ 171,77 Ergebnis: +498,0 Pips

GBPUSD

K 5.780 GBPUSD @ 1,7437 / SL 1,7377 - Position geschlossen @ 1,7377 Ergebnis: -60,0 Pips
V 17.340 GBPUSD @ 1,7337 / SL 1,7397 - Position geschlossen @ 1,6996 Ergebnis: +341,0 Pips

USDCHF

K 19.643 USDCHF @ 1,1378 / SL 1,1318 - Position geschlossen @ 1,1378 Ergebnis: 0 Pips
V 6.548 USDCHF @ 1,1278 / SL 1,1338 - Order nicht getroffen

USDJPY

K 5.901 USDJPY @ 102,59 / SL 101,99 - Order nicht getroffen
V 17.702 USDJPY @ 101,59 / SL 102,19 - Position geschlossen @ 101,59 Ergebnis: 0 Pips

Hier zeigt sich auch die Stärke des Systems. Bewegungen mit dem Trend fallen für gewöhnlich stärker aus. Während 2 Countertrend-Gewinner letzte Woche es schafften, alle anderen Verlierer nahezu auszugleichen, sieht es diese Woche schon anders aus. Alle offenen Positionen sind mit dem Trend eröffnet worden und damit mit größerer Position (0,75% Risiko anstatt 0,25%). Dies macht sich in solchen Märkten sehr schnell im Konto bemerkbar. Somit lag ich mit meinem Ausbruch aus dem fallenden Dreieck der Equity-Kurve doch ganz gut.

Je nachdem, wie die Woche noch verläuft, werde ich am Ende der Woche evtl. ein Experiment wagen. Sollten noch offene Positionen vorhanden sein, werde ich diese übers Wochenende offen lassen und am Montag den Stopp der Position auf das Level ziehen, wo die Order für die Gegenrichtung gelegt wird.

Beispiel: Wir sind short um GBPUSD und die Position wird übers Wochenende gehalten. Da wir 50% trailen ist unser Stopp momentan knapp 300 Pips entfernt. Am Montag legen wir wieder die Orders für die neue Woche in den Markt. Da mein Broker kein Hedging kann, würde keine Longposition geöffnet werden, wenn sie getroffen wird, sondern die Positionsgröße unserer noch offenen Shortposition würde entsprechend verringert. Damit dies nicht passiert, ziehen wir den Stopp auf den Kurs, wo die Long-Order liegt. Wird diese getroffen, wird automatisch unsere Shortposition geschlossen und die Longposition in voller Höhe geöffnet.

Hinter der Idee stecken zwei Vorteile. Durch diese Vorgehensweise können wir den Stopp wieder näher heranziehen, weil wir im GBPUSD einen Spread von 50 Pips handeln. Der Stopp wird also auf 50 Pips herangezogen, wo er vorher vielleicht bei 300 Pips war. Auf diese Weise nehmen wir mehr Gewinne mit. Mit ein bisschen Glück setzt sich der Trend allerdings fort und unser Stopp wird nicht getroffen. Auf diese Weise haben wir eine doppelte Position mit dem Trend im Markt, was unserem Konto einen risikolosen Hebel gibt und unsere Gewinne entsprechend steigern kann.

Zu jeder Chance gibts auch ein Risiko. Wir haben das Risiko, dass der Kurs gegen uns ein Gap aufmacht und hinter unsere Stoppmarke fällt, sodaß wir weniger Gewinn machen, als wir eigentlich absichern wollten. Es kann auch generell sein, dass die Montags-Kauforder auf einem schlechteren Level liegt, als der Kurs am Freitag um 21 Uhr lag. Auf diese Weise haben wir Pips verschenkt, weil wir die Position nicht geschlossen haben. Das erste Risiko ist ein echtes - das zweite nicht wirklich, denn es ist nur auf Gier zurückzuführen. Ich bin zufrieden mit den Gewinnen vom Trailing, weil ich weiß, dass der Markt meine Genügsamkeit eines schönen Tages belohnen wird, indem ich die Trends erwische, auf die ich mit diesem Ansatz abziele ;D

Trendfolger leben von lang anhaltenden starken, gern auch gleichmäßigen Kursbewegungen, die sich über Tage, Wochen und Monate hinziehen können. Nur wenn wir dem Kurs Luft zum Atmen geben, werden wir die Trades erwischen, die uns enorme Gewinne bescheren und uns unserem Ziel näher kommen lassen - Unabhängigkeit.

Ich wiederhole nochmal, wenn wir eine Position die bereits im Gewinn ist, offen lassen und nicht schließen, haben wir kein Risiko (außer ein Gap, das müsste aber bei 300 Pips-Stopp schon enorm sein - ausgeschlossen ist es allerdings nie). Das einzige Risiko das wir haben, ist, dass die Position weiter und weiter und weiter läuft und wir die Gewinne nicht aufs Konto kriegen, weil wir immer nur unseren Stopp nachziehen und nie ausgestoppt werden - ein Risiko, dass ich gern bereit bin einzugehen ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #120
OFFLINE   matsf

Sieht sehr schön aus !!!
Weiter so.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.



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