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First Strike / Second Strike und One Night Stand System

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620 Antworten zu diesem Thema

  #121
OFFLINE   DaBuschi

Sieht sehr schön aus !!!
Weiter so.


Nach dem Run heut Nacht warens in der Spitze +50%, im Live-Konto entsprechend doppelt.

Auch läuft mein Test mit den täglichen Signalen sehr gut. Trotz der kleinen Positionen summiert sich das schnell auf und bin auch hier +30% vorn. Hier arbeite ich mit den Vola-Kriterien von Joel, dadurch sind die Positionen sogar noch kleiner als im Demo-System, weil die Stopps viel weiter sind.

Ist schon Wahnsinn was grad abgeht. Ich kann mich erinnern, dass viele Blogschreiber der Ansicht waren, dass die USD-Stärke bald ein Ende findet und der größte Druck raus sein sollte. Wenn man die Bewegung dieser Woche nimmt, kann man wieder von Panik sprechen. Vielleicht sehen wir diese Woche die Lows für die nächste Zeit, aber im aktuellen Marktumfeld ist alles möglich. Also anschnallen und festhalten ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #122
OFFLINE   matsf

Jetzt geht´s wieder weiter mit Deinem RUN !!!!

Nicht schlecht für Dich, was grad wieder passiert oder ?:welldone:
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #123
OFFLINE   DaBuschi

Jetzt geht´s wieder weiter mit Deinem RUN !!!!

Nicht schlecht für Dich, was grad wieder passiert oder ?:welldone:


Das sind genau die Situationen von denen das System lebt und von denen Trader langfristig leben. In diesen Zeiten kann man Trades machen, die teilweise 100R und mehr erwirtschaften. Das wird das System nicht ganz schaffen, aber für das geringe Risiko von 1% pro Woche pro Währung ist ein Zwischenergebnis von knapp 50% schon enorm. Ich hatte eine solche Situation mal ganz am Anfang in der ersten Woche, wo ich zwischendurch 40% vorn war - da habe ich aber 2% riskiert. Diese Bewegungen sind also das 2,5-fache.

Aber sehen wir es realistisch. Ich konnte bei allen Positionen den Trailing-Stopp aktivieren. Knappe 25% sollten mir diese Woche also sicher sein. Manche Charts sehen so aus, als würde bald der nächste Schwung kommen und man ruht sich nur kurz aus. Mir solls recht sein. Wir müssen uns vor Augen halten, dass dies keine normale Woche ist und solche Situationen nicht sehr häufig vorkommen. Ich hatte Glück, dass ich bei der Vola nicht ausgestoppt wurde bevor der Run losging, sondern ich mittendrin stecke. Bei solchen Bewegungen an der Seitenlinie stehen ist ärgerlich. Das ist auch der Grund warum Joel die Vola mittlerweile mit integriert hat. Ich werde dies fürs Demo-Konto auch überlegen, auch wenn ich letzte Woche noch davon abgesehen hatte. Ich werd das spontan entscheiden.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #124
OFFLINE   matsf

Bist Du auch schon raus aus den Trades, wie Joel, oder hast Du die Nacht und eine große Zwischenerholung gut überstanden ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #125
OFFLINE   DaBuschi

Bist Du auch schon raus aus den Trades, wie Joel, oder hast Du die Nacht und eine große Zwischenerholung gut überstanden ?


Er hat diesen Schritt aus Erfahrung heraus gemacht und er wendet momentan auch kein Trailing an. Ich habe diese Erfahrung noch nicht und habe mich entschlossen, sie selbst zu machen. Desweiteren habe ich überall das Trailing aktiviert und habe somit bereits knapp 25% gesichert. Dadurch das er schon die Vola-Stopps fährt, hat er am Hoch 16% gehabt. All dies hat mich dazu bewogen "drin zu bleiben". Momentan bin ich bei knapp +60% und keiner der Trades wurde bei der Erholung ausgestoppt, auch wenn es bei einigen knapp war ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #126
OFFLINE   DaBuschi

ONS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 13.872 EURUSD @ 1,2730 / SL 1,2830

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.162 GBPJPY @ 152,78 / SL 153,78

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 13.872 GBPUSD @ 1,6023 / SL 1,6123

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long

K 15.714 USDCHF @ 1,1730 / SL 1,1630

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 14.162 USDJPY @ 95,31 / SL 96,31

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #127
OFFLINE   DaBuschi

Anke Engelke würde sagen: "schei** die Wand an, ich freu mir nen zweites Loch in´ hinterteil."

Nun ist selbst das Demo-Konto bei über 100% angekommen. Mein Live-Konto ist damit mehr als 200% im Plus. Ich bin dankbar dafür, weil es hilft meinen 6-Jahre-Plan zu schaffen. Dies sind keine normalen Zeiten, deshalb sind die Ergebnisse daraus auch alles andere als normal. Ich nehme es gern mit, indem ich meinen Regeln folge und den Rest dem Zufall überlasse. Diese Woche habe ich somit zufällig über 100% gemacht - klingt komisch ist aber so ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #128
OFFLINE   DaBuschi

Eine verrückte Woche liegt hinter uns. Ich habe das neue vola-orientierte System von Joel noch nicht anwenden können, weil die Regeln erst am Dienstag veröffentlicht wurden und ich habe auch die Einstiege nicht wie er erweitert. Ich habe also weiterhin 60 und 90 Pips verwendet. Das bedeutet, dass beim Handel mit dem Trend 60 bzw. 90 Pips 1,5% Verlust bzw. Gewinn betragen. Die EURUSD-Position brachte also mehr als +12%, aber nichts im Vergleich zum GBPJPY der allein einen Gewinn von +31% aufs Konto brachte.

Hier habt Ihr die Gesamtübersicht

FASS

EURUSD

K 5.780 EURUSD @ 1,3546 / SL 1,3486 - Order nicht getroffen
V 17.340 EURUSD @ 1,3446 / SL 1,3506 - Position geschlossen @ 1,2709 Ergebnis: +737,0 Pips

GBPJPY

K 3.934 GBPJPY @ 178,25 / SL 177,35 - Position geschlossen @ 177,35 Ergebnis: -90,0 Pips
V 11.802 GBPJPY @ 176,75 / SL 177,65 - Position geschlossen @ 148,863 Ergebnis: +2788,7 Pips

GBPUSD

K 5.780 GBPUSD @ 1,7437 / SL 1,7377 - Position geschlossen @ 1,7377 Ergebnis: -60,0 Pips
V 17.340 GBPUSD @ 1,7337 / SL 1,7397 - Position geschlossen @ 1,5870 Ergebnis: +1467,0 Pips

USDCHF

K 19.643 USDCHF @ 1,1378 / SL 1,1318 - Position geschlossen @ 1,1564 Ergebnis: +186,0 Pips
V 6.548 USDCHF @ 1,1278 / SL 1,1338 - Order nicht getroffen

USDJPY

K 5.901 USDJPY @ 102,59 / SL 101,99 - Order nicht getroffen
V 17.702 USDJPY @ 101,59 / SL 102,19 - Position geschlossen @ 93,724 Ergebnis: +786,6 Pips

Und nachfolgend auch wieder die Statistik nebst Equity-Kurve. Wie vorhergesagt, gab es den Ausbruch aus dem fallenden Dreieck - zum Glück in die richtige Richtung. In die falsche Richtung hätte es auch nicht wirklich gehen können, da das Risiko auf 5% des Kapitals begrenzt ist.

Unterm Strich stehen +68% fürs Konto. In meinem Live-Konto mit 2% Risiko sind es entsprechend +135%.

Dies ist ein extremes Beispiel, den wir haben extreme wirtschaftliche Konditionen aktuell, aber es zeigt die Stärke des Systems, trotz seiner Einfachheit. Am Montag Orders in den Markt legen, den Gewinn trailen, wenn eine gewisse Schwelle erreicht wurde und am Freitag raus. Es zeigt auch, warum ich die Positionen mit dem Trend größer gewählt habe, denn hier sind die Bewegungen in der Regel stärker und dies hat sich diese Woche in extremer Weise bestätigt.

Ich habe also mein Experiment nicht wie angedeutet umgesetzt - noch nicht. Die Bewegungen diese Woche waren einfach zu extrem und deshalb hab ich die Pips ins Konto gebracht. Ich bin mir sicher, dass ich noch Gelegenheit bekommen werde, meine Idee zu testen.

Dateianhang


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  #129
OFFLINE   matsf

BRAVISSIMO !!!!!:welldone:
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #130
OFFLINE   DaBuschi

Ich werde ab nächster Woche die volatilitätsorientierten Einstiege und Stopps von Joel´s System benutzen, allerdings leicht verändert. Joel setzt seine Einstiege 30% der Range der Vorwoche entfernt vom Wochenopen in den Markt und den Stopp 10% der selben Range hinter den Wochenopen. Ich werde meine Orders 20% vom Wochenopen entfernt setzen und meine Stopps ebenso. Der SL ist also identisch, aber ich gehe eher in den Markt.

Um Mitternacht werde ich das Hoch und das Tief der vergangenen Woche ermitteln und diese sind dann die Basis für die Positionsgrößenermittlung für die FASS- und ONS-Trades der neuen Woche.

Das sollte zu einer höheren Trefferquote mit jedoch geringeren Gewinnen führen. Letzte Woche hat man das deutlich am Performance-Unterschied zwischen Joel und mir sehen können. Die Vola hätte uns aber auch gut und gern aus dem Markt spülen können. Da ich das Vola-System bereits auf Tagesbasis handle, werd ich mir wohl sehr schnell eine Meinung bilden können, ob hier etwas angepasst werden muss oder nicht.

Morgen früh gibt es wie immer die neuen Signale. Glücklicherweise müssen wir uns über Daylight-Savings keine Gedanken machen, da sich die Wocheneröffnung nach der europäischen Eröffnung richtet. In Amerika wurden die Uhren nämlich noch nicht umgestellt. Das sollte erst nächstes Wochenende passieren. Also auch diese Woche drauf achten, da die amerikanischen Börsen von unserer Sichtweise nicht zur üblichen Zeit eröffnen ;)

Bis morgen
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #131
OFFLINE   DaBuschi

Alle ONS-Trades vom Freitag wurden getriggert. USDCHF wurde relativ schnell wieder ausgestoppt, während die anderen 4 relativ schnell teilweise deutlich in den Gewinn liefen. Das brachte nochmal knapp +11% aufs Konto.

ONS

EURUSD

V 13.872 EURUSD @ 1,2730 / SL 1,3146 - Position geschlossen @ 1,2555 Ergebnis: +175,0 Pips

GBPJPY

V 14.162 GBPJPY @ 152,78 / SL 168,90 - Position geschlossen @ 146,77 Ergebnis: +601,0 Pips

GBPUSD

V 13.872 GBPUSD @ 1,6023 / SL 1,6921 - Position geschlossen @ 1,5716 Ergebnis: +307,0 Pips

USDCHF

K 15.714 USDCHF @ 1,1730 / SL 1,1558 - Position geschlossen @ 1,1630 Ergebnis: -100,0 Pips

USDJPY

V 14.162 USDJPY @ 95,31 / SL 99,89 - Position geschlossen @ 93,39 Ergebnis: +192,0 Pips
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #132
OFFLINE   DaBuschi

FASS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 1.412 EURUSD @ 1,2759 / SL 1,2343
V 4.236 EURUSD @ 1,2343 / SL 1,2759

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 340 GBPJPY @ 154,65 / SL 138,53
V 1.021 GBPJPY @ 138,53 / SL 154,65

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 654 GBPUSD @ 1,6152 / SL 1,5254
V 1.963 GBPUSD @ 1,5254 / SL 1,6152

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 0,75% long und 0,25% short

K 11.901 USDCHF @ 1,1701 / SL 1,1529
V 3.967 USDCHF @ 1,1529 / SL 1,1701

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 1.198 USDJPY @ 95,69 / SL 91,11
V 3.594 USDJPY @ 91,11 / SL 95,69

Die Einstiege und Stopps liegen durch die hohe Volatilität der letzten Woche sehr weit vom Wochenopen entfernt und unsere Positionen sind dadurch auch entsprechend kleiner. Man darf gespannt sein, was die Woche so bringt. Die Orders haben eine Gültigkeit von einer Woche. Sollte eine Order getroffen werden und nächste Montag um 7 Uhr nicht im Gewinn sein, bleibt die Position offen, bis sie entweder ausgestoppt wird oder aber im Gewinn geschlossen werden kann.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #133
OFFLINE   Wödmasta

Hochachtung Herr DaBuschi,

hab deinen Thread überflogen und muss sagen:"RESPEKT:welldone:"

Tolle Arbeit, sehr ausfürhlich.

Mir sind zwei Dinge aufgefallen:

Punkt 1) das Thema Pyramide wurde angesprochen aber nicht weiterverfolgt

Punkt 2) baut auf Punkt 1) auf; die Performance von Demo zu Live-Account differieren sehr, da du ja unterschiedliche Pos.größen fährst.

Wie würde die Performance aussehen, wenn man pyramidisiert?
Wie/wann nachkaufen?

Bei meiner Aktien-Strategie (nicht Toppi;D) hatte ich zwar eine Regel bzgl. Nachkaufen dabei, aber mittlerweile bin ich draufgekommen, dass es für mich einfacher ist, die Pos. relativ rasch zu vergrößern als dies immer Stückchenweise zu machen und dabei immer wieder einen Teil der Performance zu riskieren. Verwende aber momentan die Möglichkeit des pyramidisieren nicht, da ich jetzt nicht zu 100% überzeugt bin, dass dieses Vorgehen meine Performance positiv beeinflußt.

Soweit einmal von mir...

P.S.: Hatte schon eine ausführlichere Antwort/Frage eingetippt, doch dann hat mich der Editor darauf aufmerksam gemacht, dass meine Session timed-out ist und ich mich doch gefälligst einloggen soll ::)
Don´t double in trouble

  #134
OFFLINE   DaBuschi

Hochachtung Herr DaBuschi,

hab deinen Thread überflogen und muss sagen:"RESPEKT:welldone:"

Tolle Arbeit, sehr ausfürhlich.


Servus Wödmasta,

schön, dass Du hergefunden hast und vielen Dank für die Blumen. Ich geb mir alle Mühe ;)

Mir sind zwei Dinge aufgefallen:

Punkt 1) das Thema Pyramide wurde angesprochen aber nicht weiterverfolgt

Punkt 2) baut auf Punkt 1) auf; die Performance von Demo zu Live-Account differieren sehr, da du ja unterschiedliche Pos.größen fährst.

Wie würde die Performance aussehen, wenn man pyramidisiert?
Wie/wann nachkaufen?

Bei meiner Aktien-Strategie (nicht Toppi;D) hatte ich zwar eine Regel bzgl. Nachkaufen dabei, aber mittlerweile bin ich draufgekommen, dass es für mich einfacher ist, die Pos. relativ rasch zu vergrößern als dies immer Stückchenweise zu machen und dabei immer wieder einen Teil der Performance zu riskieren. Verwende aber momentan die Möglichkeit des pyramidisieren nicht, da ich jetzt nicht zu 100% überzeugt bin, dass dieses Vorgehen meine Performance positiv beeinflußt.

Soweit einmal von mir...

P.S.: Hatte schon eine ausführlichere Antwort/Frage eingetippt, doch dann hat mich der Editor darauf aufmerksam gemacht, dass meine Session timed-out ist und ich mich doch gefälligst einloggen soll ::)


Ich fange der Einfachheit halber mal mit Punkt 2 an, weil sich das schneller beantworten lässt.

zu Punkt 2) die unterschiedliche Performance zwischen Demo- und Live-Account lässt sich auf drei Dinge zurückführen. Ich habe mein Live-Account immer im Blick und kann Stopps jederzeit nachziehen. Da ich Vollzeit arbeite, geht mir das Demo-Account gelegentlich durch die Lappen. Das hat sich aber gebessert ;). Der zweite Grund ist, dass ich in einer Woche, wo relativ schnell 40% Gewinne aufgelaufen waren, im Live-Konto die Positionen halbiert habe und im Demo nicht. Ich hatte somit 50% der Gewinne eingefroren und im Demo konnte der Kurs wieder schön zurücklaufen. Ergebnis - Live +30%, Demo +10%. Das war übrigens die erste Woche hier im Demo. Was für ein Start. Durch diesen Vorfall wurde der Trailing-Stopp eingeführt auch Dank Mithilfe von @norgre. Der dritte Punkte ist schlicht und einfach, dass ich im Live-Konto 2% pro Woche pro Währung riskiere und im Demo-Konto lediglich 1%. Das führt dann entsprechend zu kleineren Gewinnen aber auch Verlusten.

zu Punkt 1) Das Thema Pyramiden wurde angesprochen, aber nicht weiterverfolgt - Willst Du mich kritisieren?!!? - ICH MACHE KEINE FEHLER UND VERGESSE NICHTS!!!!! ICH BIN PERFEKT!!!!!;D - Kleiner Spaß, Du hast natürlich vollkommen Recht. Das Thema Pyramiden hat @norgre ins Spiel gebracht und ich hatte auch eine Idee, wie ich dies umsetzen könnte, wobei @norgre auch eher schnellen Pyramidenaufbau im Sinn hatte und ich eher einen gemächlichen Ansatz ;). So ganz aus dem Auge habe ich es nicht verloren. Sogar Mitte letzter Woche habe ich es nochmal angesprochen, dann aber wegen der exorbitant großen Gewinne nicht umgesetzt, sondern mich zur Schließung den Regeln folgend entschlossen.

Ich weiß noch nicht genau, ob und wie ich pyramidisiere. Ich will das System nicht verkomplizieren. Ich will hier lediglich Journal über ein sehr einfaches System führen und zeigen, dass es nicht immer komplizierte Indikatoreneinstellungen sind, mit denen man Geld verdient, sondern ganz einfach auf Logik aufbauende Regeln. Das System ist einfach zu handeln und es soll für jederman nachvollziehbar sein.

Nichts desto trotz können wir hier gern über die Einbindung von Pyramiden nachdenken. Ein Ansatz wäre, die Position aufzustocken, wenn die Grenze für den Trailingstopp erreicht wird. So ist bei der ersten Position bereits ein Gewinn gesichert. Allerdings muss man sich immer dessen bewußt sein, dass jeder weitere Einstieg einen Verlust verursachen kann und damit den Ertrag des Systems verringern kann.

Es stellt sich auch die Frage, warum ich pyramidisieren soll. Ich könnte auch von Beginn an eine größere Position öffnen und würde somit mit der vollen Position von der Bewegung profitieren und nicht nur mit der halben. Auf die Woche betrachtet würde ich so oder so 2% riskieren, aber mein Gewinn wäre geringer.

Es ist jedoch momentan so, dass ich das System nicht nur auf Wochenbasis handle. Ich handle die Signale des FASS-Systems auf Tagesbasis, also nach den Original-Regeln Montag Order, Freitag raus, Dienstag Order, Montag raus, Mittwoch Order, Dienstag raus und so weiter. Dadurch ergibt sich im Trend eine Pyramidisierung.

Ich hab mal einen aktuellen Screenshot vom GBP/JPY aus dem Short-Depot angehängt. Hier sieht man schön, wann ich meine Orders gesetzt habe und was passiert, wenn der GBP/JPY seinen Abwärtstrend fortsetzt. Dieses System handle ich entsprechend mit geringerem Positionsrisiko, um die Schwankungen geringer zu halten. Ich risikiere hier gesamt 0,4% pro Tag pro Währung, komme also auch hier auf 2% pro Woche Risiko. Mit dem Trend sinds dann hier 0,3%, gegen den Trend 0,1%. Das sind ganz schön kleine Positionen, aber auch hier macht Kleinvieh ganz schön viel Mist ;)

Freue mich auf künftige Diskussionen

Grüße nach Wien
DaBuschi

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #135
OFFLINE   DaBuschi

ONS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 5.649 EURUSD @ 1,2328 / SL 1,2744

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 1.361 GBPJPY @ 139,025 / SL 155,145

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 2.617 GBPUSD @ 1,5265 / SL 1,6163

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long

K 15.868 USDCHF @ 1,1750 / SL 1,1578

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short

V 4.792 USDJPY @ 90,893 / SL 95,473

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #136
OFFLINE   Wödmasta


Willst Du mich kritisieren?!!? - ICH MACHE KEINE FEHLER UND VERGESSE NICHTS!!!!! ICH BIN PERFEKT!!!!!;D

Davon gehe ich aus, dann sind wir ja auf gleicher Augenhöhe;D

...dass jeder weitere Einstieg einen Verlust verursachen kann und damit den Ertrag des Systems verringern kann.

Würdest du sagen, dass jeder weitere Zukauf ein neuer Trade ist oder Bestandteil der bestehenden Position? Klingt komisch die Frage, beschäftigt mich aber. Denn beim nachkaufen darf man mE die Trefferquote nicht außer acht lassen. Wenn man 50% Treffer hat, könnte es ja sein, dass jeder weitere Nachkauf ja eine Verlustposition wird:o

Außerdem muss eine maximale Anzahl an Nachkäufen her, denn sonst wird die Position mächtig groß (Trend vorrausgesetzt) und die Vola im Depot verursacht Herzrhytmusstörungen.

Es stellt sich auch die Frage, warum ich pyramidisieren soll. Ich könnte auch von Beginn an eine größere Position öffnen und würde somit mit der vollen Position von der Bewegung profitieren und nicht nur mit der halben. Auf die Woche betrachtet würde ich so oder so 2% riskieren, aber mein Gewinn wäre geringer.

Nicht das wir hier aneinander vorbei reden. Ich verstehe unter pyramidisieren, dass schon eine volle Position besteht und diese nach Vorgaben aufgestockt wird. Wenn ich mich mit einem Teil einer vollen Position einkaufe, verstehe ich darunter "Scale-in".

Gruß in den Freistaat Bayern...

Don´t double in trouble

  #137
OFFLINE   DaBuschi


...dass jeder weitere Einstieg einen Verlust verursachen kann und damit den Ertrag des Systems verringern kann.

Würdest du sagen, dass jeder weitere Zukauf ein neuer Trade ist oder Bestandteil der bestehenden Position? Klingt komisch die Frage, beschäftigt mich aber. Denn beim nachkaufen darf man mE die Trefferquote nicht außer acht lassen. Wenn man 50% Treffer hat, könnte es ja sein, dass jeder weitere Nachkauf ja eine Verlustposition wird:o

Außerdem muss eine maximale Anzahl an Nachkäufen her, denn sonst wird die Position mächtig groß (Trend vorrausgesetzt) und die Vola im Depot verursacht Herzrhytmusstörungen.


Für mich ist jeder Zukauf ein neuer Trade, deshalb auch die Frage mit dem Pyramidisieren. Wenn ich von einem System und seiner Funktionsweise überzeugt bin, brauch ich nicht pyramidisieren. Der Kurs könnte zum Beispiel die Pyramide abgreifen und danach rumdrehen, um mich auszustoppen. Ich verstehe den Sinn hinter den Pyramiden, aber in meinen Augen geht es hier ausschließlich um den persönlichen Wohlfühlfaktor. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinnertrade bei jedem Trade gleich. Die Pyramide hat somit die gleiche Chance wie der ursprüngliche Trade. Von diesem Standpunkt betrachtet, machen Pyramiden wenig Sinn, weil ich durch Pyramiden Gefahr laufe, den Gewinn meiner vorigen Position zu vermindern. Also lieber dem System vertrauen, indem ich die ursprüngliche Position erhöhe.

Betrachten wir es mal zum Zeitpunkt, wo wir die Pyramide aufbauen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir bereits, dass unser erster Trade ein Gewinner ist. Frage - warum soll ich jetzt nachkaufen und hab nicht gleich am Anfang mehr gekauft. So verschenke ich mit der Pyramide erstens den Gewinn, den der erste Trade schon erzielt hat, weil ich jetzt erst mit der zweiten Position einsteige und zweitens laufe ich Gefahr genau diesen Gewinn zu schmälern. Damit komme ich wieder zum Wohlfühlfaktor - der Mensch neigt dazu fahrlässiger mit seinen Trades umzugehen, wenn er im Gewinn ist - frei nach dem Motto: Hab diese Woche schon schön Gewinn gemacht, da kann ich mal was probieren, denn selbst wenn es schiefgeht, hab ich ja immer noch Gewinn. Da fallen in meinen Augen auch Pyramiden drunter.

Im Aktienmarkt muss ich sagen, machen Pyramiden Sinn, wenn man langfristig davon ausgeht, dass die Kurse immer weiter steigen - schon allein durch Inflation. Das trifft aber am Devisenmarkt nicht zu.


Es stellt sich auch die Frage, warum ich pyramidisieren soll. Ich könnte auch von Beginn an eine größere Position öffnen und würde somit mit der vollen Position von der Bewegung profitieren und nicht nur mit der halben. Auf die Woche betrachtet würde ich so oder so 2% riskieren, aber mein Gewinn wäre geringer.

Nicht das wir hier aneinander vorbei reden. Ich verstehe unter pyramidisieren, dass schon eine volle Position besteht und diese nach Vorgaben aufgestockt wird. Wenn ich mich mit einem Teil einer vollen Position einkaufe, verstehe ich darunter "Scale-in".


Zum Thema Pyramiden hab ich ja oben schon Stellung bezogen, wenn man es als Scale-In betreibt, also die erste Position einen gewissen Betrag im Gewinn sein muss, bevor ich eine Pyramide öffne. Etwas anderes ist es dagegen, wenn die Pyramide aufgrund eines neuen Signals gehandelt wurde. Beim Aktienhandel könnte dies ein neues 52-Wochen-Hoch sein, wenn das Kriterium für den ersten Einstieg auch ein 52-Wochen-Hoch war. Damit hat der Trade die gleiche Chance auf Gewinn, wie der erste, wird losgelöst von diesem betrachtet, hebelt aber den Gesamtertrag für das Underlying durch die Pyramide.

So ähnlich trade ich es mit dem FASS-System auf Tagesbasis. Ich lege jeden Tag meine Orders rein und alle haben ihre eigene Daseinsberechtigung - aber auch hier habe ich den Pyramidenvorteil, wie im Screenshot gezeigt.

Also, um es auf den Punkt zu bringen - Pyramiden -> Ja, aber die Art und Weise muss stimmen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #138
OFFLINE   DaBuschi

Außerdem muss eine maximale Anzahl an Nachkäufen her, denn sonst wird die Position mächtig groß (Trend vorrausgesetzt) und die Vola im Depot verursacht Herzrhytmusstörungen.


Dazu wollt ich auch noch was sagen, hab ich aber dann vergessen.

Da Du ja mein Stopp-System kennst, besteht diese Gefahr hier nur begrenzt, da ich Positionen nach 5 Börsentagen schließe. Somit habe ich maximal 5 Positionen pro Währung pro Richtung offen. Das selbe Stopp-System würde auch dafür sorgen, dass ich in einer Korrektur ausgestoppt werde. Deshalb macht der Zeit-Stopp auch Sinn, um es nicht dazu kommen zu lassen. Aber optimal ist das auch noch nicht ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #139
OFFLINE   DaBuschi

Wieder eine Woche vorbei und somit ist es wieder an der Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Dies ist die erste Woche, wo ich mit volatilitätsabhängigen (ganz schön langes Wort ;)) Einstiegen und Stopps arbeite. Das erklärt auch die großen Pips-Werte bei den Verlust-Trades. Die summieren sich jedoch auf lediglich 1,5%, da diese beiden Trades mit dem Trend gehandelt wurden und somit ein initial risk von 0,75% hatten.

Alle Plus-Trades waren Trades entgegen dem Trend und konnten deshalb die beiden Verlierer nicht vollständig ausgleichen, sodaß wir mit einem leichten Verlust aus der Woche gehen. Das ist aber halb so schlimm, da wir am Montag nochmal ordentliche Gewinne aus unseren ONS-Trades vom letzten Freitag verbuchen konnten.

FASS

EURUSD

K 1.412 EURUSD @ 1,2759 / SL 1,2343 - Position geschlossen @ 1,302875 Ergebnis: +269,75 Pips
V 4.236 EURUSD @ 1,2343 / SL 1,2759 - Position geschlossen @ 1,2759 Ergebnis: -416,0 Pips

GBPJPY

K 340 GBPJPY @ 154,65 / SL 138,53 - Position geschlossen @ 157,115 Ergebnis: +246,5 Pips
V 1.021 GBPJPY @ 138,53 / SL 154,65 - Order nicht getroffen

GBPUSD

K 654 GBPUSD @ 1,6152 / SL 1,5254 - Position geschlossen @ 1,6314 Ergebnis: +162,0 Pips
V 1.963 GBPUSD @ 1,5254 / SL 1,6152 - Order nicht getroffen

USDCHF

K 11.901 USDCHF @ 1,1701 / SL 1,1529 - Position geschlossen @ 1,1502 Ergebnis: -199,0 Pips
V 3.967 USDCHF @ 1,1529 / SL 1,1701 - Position geschlossen @ 1,1366 Ergebnis: +163,0 Pips

USDJPY

K 1.198 USDJPY @ 95,69 / SL 91,11 - Position geschlossen @ 97,706 Ergebnis: +201,6 Pips
V 3.594 USDJPY @ 91,11 / SL 95,69 - Order nicht getroffen

Die Woche ingesamt war gekennzeichnet von einem schwächer werdenen Trend und dem Einsetzen einer Korrektur. Es kann auch sein, dass wir den Boden langsam sehen, da vor allem die letzte Woche durch sehr extreme Bewegungen gekennzeichnet war und dem Konto enorme Gewinne brachte. Eine solche Übertreibung ist oft ein Zeichen, dass ein Trend zu Ende geht. Selbst die letzten Deppen springen auf den Zug auf und versuchen noch ein bisserl Geld zu verdienen. Es kann aber auch sein, dass ich mich irre, denn auch als der EURUSD bei 1,3850 stand, hab ich schon nen Boden gesehen. Was lernen wir daraus - DaBuschi hat keine Ahnung, aber zumindest macht er dann und wann ein paar Gewinne ;D.

Durch die einsetzende Korrektur/Trendwende wurden entsprechend auch keine ONS-Trades getriggert. Der Vollständigkeit halber jedoch auch noch diese Auswertung.

ONS

EURUSD

V 5.649 EURUSD @ 1,2328 / SL 1,2744 - Order nicht getroffen

GBPJPY

V 1.361 GBPJPY @ 139,025 / SL 155,145 - Order nicht getroffen

GBPUSD

V 2.617 GBPUSD @ 1,5265 / SL 1,6163 - Order nicht getroffen

USDCHF

K 15.868 USDCHF @ 1,1750 / SL 1,1578 - Order nicht getroffen

USDJPY

V 4.792 USDJPY @ 90,893 / SL 95,473 - Order nicht getroffen

Dies alles führt zur angehängten Statistik.

Ich wünsch Euch allen ein schönes Wochenende
Viele Grüße aus München
DaBuschi

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #140
OFFLINE   DaBuschi

FASS

EURUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 1.545 EURUSD @ 1,3049 / SL 1,2663
V 4.634 EURUSD @ 1,2663 / SL 1,3049

GBPJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 606 GBPJPY @ 167,03 / SL 157,25
V 1.819 GBPJPY @ 157,25 / SL 167,03

GBPUSD / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 1.069 GBPUSD @ 1,6585 / SL 1,6027
V 3.206 GBPUSD @ 1,6027 / SL 1,6585

USDCHF / SMA10 größer SMA40 / Trend ist long, also riskieren wir 0,75% long und 0,25% short

K 10.096 USDCHF @ 1,1616 / SL 1,1412
V 3.365 USDCHF @ 1,1412 / SL 1,1616

USDJPY / SMA10 kleiner SMA40 / Trend ist short, also riskieren wir 0,25% long und 0,75% short

K 1.925 USDJPY @ 100,995 / SL 97,915
V 5.776 USDJPY @ 97,915 / SL 100,995
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.



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