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Ausbruch-System für Berufstätige

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24 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   matsf

Hier will ich eine sehr einfache Breakout-Strategie für Berufstätige vorstellen.

Ich zeichne mir die Range der Asien-Session in den Chart. (Zeitraum: 0:00 Uhr Ortszeit bis 6:59)
Dann platziere ich gleichzeitig eine Stop-Buy-Order direkt am Range-Hoch
und eine Stop-Sell-Order direkt am Range-Tief.

Ich hab einen Beispiel-Chart angehängt und eine Excel-Tabelle mit dem EURUSD seit 1.8.08.

Zum Chart: Range zwischen 1,4220 und 1,4293.
Kauf um 7:05 zu 1,4295 inkl. Spread.
Die erste Bewegung ging direkt bis auf 1,4316, also ca. 20 Pips (in der Tabelle sind ca. Werte angegeben, eher schlechter für mich gerundet).
Die zweite Bewegung geht dann bis auf 1,4195, also ca. -100 Pips.

Zur Tabelle:

1. Spalte: Datum
2. Spalte: Kauf (K) oder Verkauf (V) und der Kurs
3. Spalte: 1. Bewegung (1. Verlaufshoch oder tief)
4. Spalte: 2. Bewegung (je nach dem ob die 1. Bewegung für oder gegen mich lief, schreibe ich hier die entsprechende Gegenbewegung rein)

Mit den SL´s und TP´s hab ich mich auch gespielt.
Für diesen Zeitraum und den EURUSD hat sich SL10/TP30 als beste Alternative herausgestellt.
Ist meiner Meinung auch sinnvoll mit dem CRV von 3, da es in diesem Zeitraum drei mal vorgekommen ist, dass man drei Tage hintereinander Verlust macht.

Handelbar ist dieses System mit jedem Paar.
Natürlich sollte für jedes Paar ein "eigener optimaler" SL bzw. TP gefunden werden.
Ich werd die Excel-Tabelle noch um GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, USDCHF, GBPCHF erweitern.
Nach und nach. Wenn ich fertig bin, werd ich die Tabelle hier reinstellen.

Gleichzeitig mach ich ein Journal mit den Ergebnissen.

BITTE UM KRITIK, HILFE, ANREGUNGEN !!!

Viele Grüße
matsf

PS:
Wahrscheinlich wird es dafür schon einen EA geben, aber mir ist es lieber, das "von Hand" zu testen.
Wer einen EA für genau dieses System hat (oder machen kann), bitte posten !


Dateianhang


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #2
OFFLINE   matsf

Hab jetzt die Excel-Tabelle noch etwas verfeinert.
Schaut mal bitte drüber, ob man für die Auswertung noch zusätzliche Daten brauchen kann.
Beachten muß man auch, dass z.B. am 4.8.08 beide Richtungen getroffen werden.

Dateianhang


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #3
OFFLINE   nasap

Es gibt tatsächlich einen EA dafür, der allerdings lediglich die Breakoutbox zeichnet. Vielleicht ist hier jemand so fit in der Programmierung und kann diesen modifizieren.

Aber wie bei anderen EAs eben auch, sollten zusätzliche Filter eingebaut werden, denn manchmal reisst er gerade die Einstiegslinie und dann erfolgt eine Trendwende.

Aber zu 70% ist er für +20 gut!

Dateianhang



  #4
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Martin,

mit Spannung und Interesse werde ich Deinen Thread verfolgen. Wie ich schon in meinem Thread geschrieben habe, könnte Dir Toby Crabels Buch bei Deinem Ansatz helfen.

Viel Erfolg
David
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #5
OFFLINE   matsf


könnte Dir Toby Crabels Buch bei Deinem Ansatz helfen.


Ist grad am laden... Danke für den Tipp !
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #6
OFFLINE   DaBuschi



könnte Dir Toby Crabels Buch bei Deinem Ansatz helfen.


Ist grad am laden... Danke für den Tipp !


Kein Thema. Einen Punkt, den Du in Deine Stoppsetzung mit einfließen lassen könntest, ist etwas, dass ich dank @FOREXLER in Floreks Buch gefunden habe.

"..., dass die Kurse eine einmal eingeleitete Bewegung im Verlauf des Tages häufig beibehalten. Meist testen die Kurse nach einem morgendlichen Breakout noch einmal das Niveau der Eröffnungskurse, bevor sie ihren Trend fortsetzen."

Hier sollte man dementsprechend den SL hinter den Tageseröffnungskurs setzen, der im Forex-Handel ja meist mit 6.00 Uhr GMT angenommen wird. Kannst Du ja mal testen, wie häufig dies hier zutrifft.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #7
OFFLINE   matsf

Danke für den Tipp.
Hab´s kurz mal durchgeschaut. Vom 1. August weg bis jetzt ist das dreimal passiert, allerdings würde ein weiterer Stop das Ergebnis des Systems verschlechtern.
Also dieses "Testen" muß ich in Kauf nehmen.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #8
OFFLINE   norgre

Hast du das System mit SL 10 und TP 30 Pips länger zurück getestet? Meiner Meinung nach bringen April, Mai und Juni halbwegs positive bis ausgeglichene Ergebnisse. Der Juli ist äußerst schlecht. Konnte gerade 3 Tage finden wo der TP erreicht wurde. Habe die Monate allerdings nur händisch mit Pro Realtime Daten und einem Spread von 1 Pip getestet und nur den ersten Ausbruch genommen sonst wären die Ergebnisse noch schlechter. Wobei mit meinen Daten auch mindestens 2 positive Trades in deiner Tabelle zumindest strittig sind.




  #9
OFFLINE   matsf

@ norgre:
Ich hab jetzt nur den August getestet.
Anbei das genauere Ergebnis.
Es waren sogar drei oder vier Trades, die negativ waren (strittig wie Du sagtest).
Ich hab jetzt auch beide Richtungen getestet, d.h. wenn sowohl die Long-Seite als auch die Short-Seite getroffen wurde.
Allerdings sind diese "Second Strikes" sehr schlecht.

Alles in allem 150 Pips im Monat August find ich okay.
Ab morgen dann im Demo-Konto live.

Gibt´s eine Möglichkeit, dass man in MT4 eine OCO-Order macht ?

Dateianhang


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #10
billylong

Hallo! Bin gerade erst auf diesen Artikel gestoßen.So was ähnliches konnte man auch schon im Internet kaufen. Nannte sich, glaube ich Forex Powersystem. Bin über einen Bekannten darauf gestoßen als ich vor einem Jahr mit der Forex angefangen habe.Es war aber hier zu beachten, das die Powerrange(0.00- 0800 uhr, das Hoch und das Tief in dieser Zeit) nicht größer als 80 Punkte betragen sollte.Aus den 10 Pips machte ich 15 Pips. Es wurde zu oft erst eine Richtung ausgelöst und ging dann in die andere.Ich habe mir die Mühe gemacht 30 Währungspaare über mehrere Monate zu testen( per Hand) August 2007-Feb.2008.Die besten waren GBP/US, EUR/YEN,AUD/YEN,EUR/CHF alle anderen Währungspaare fraßen die Gewinne wieder auf und machten Verluste.In harten Börsenzeiten sollte man dieses System lieber nicht traden.Die Schwankungen sind zu stark unddu verlierst aufeinmal in beide Richtungen.Mein TP war auch höher .Er lag bei 40 PIps. Mit weniger wurde ich zu oft ausgstoppt.Der große Schwachpunkt dieses Systems das durchaus gewinnbringend sein kann ist aber, du mußt es jeden verdammten Tag traden .Handelst du mal ein paar Tage nicht könnte dies deine ganze Monatsperformance ins Negative bringen.Ich bin dazu übergangen einfach mir den Kursverlauf einer Währung über Nacht anzuschauen. Kann man ungefähr eine gerade Linie ziehen (mit Beachtung der Powerrange)trade ich , dann ist nämlich in der Regel damit zurechnen das die Währung in eine Richtung abmarschiert.So spare ich mir das rechnen.aber dafür nehme natürlichkeine Gewähr.;D

  #11
OFFLINE   DaBuschi

Der große Schwachpunkt dieses Systems das durchaus gewinnbringend sein kann ist aber, du mußt es jeden verdammten Tag traden .Handelst du mal ein paar Tage nicht könnte dies deine ganze Monatsperformance ins Negative bringen.


Das ist bei jedem robusten System so. Es gibt Systeme, die versprechen Dir im Backtest stabile Gewinne, versagen aber im Live-Handel und es gibt Systeme, die von ihrer Struktur her einfach und logisch sind und einen Vorteil gegenüber dem Markt haben. Der Vorteil mag nicht groß sein, es sind keine Über-Systeme, die Dich in einem Jahr reich machen, aber sie verdienen langfristig Geld und dafür musst Du jeden Trade nehmen, den Dir das System vorgibt.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #12
billylong

Tja, da kann ich dir nur recht geben.Das ist aber auch mein Problem, da ich zu unregelmäßigen Zeiten meinem Hauptjob nachgehe.Außerdem war es zu damaligen Zeit auch mein Problem mich an die Verluste zu gewöhnen. Jetzt gehts aber. : )Insgesamt aber kein schlechter Weg jeden Tag ein paar Pips mitzunehmen.Viellecht laufen die anderen Währungen jetzt auch besser.gruß billylong

  #13
OFFLINE   matsf

Ich selbst bin schon nicht mehr so überzeugt von dem System.
Deinen Hinweis mit der "Powerrange" finde ich allerdings sehr gut.
Ähnliches habe ich auch schon festgestellt.
Wenn die Asia-Session eine gewisse Range nicht überschreitet, ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs "ausbricht".
Wenn z.B. die Asia-Session schon eine Range von 150 Pips hat, ist es unwahrscheinlicher, dass das System funktioniert, wie wenn die Range nur 60 Pips beträgt.

Vielleicht sollte man das in dieser Richtung filtern...
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #14
billylong

Na, ja so schlecht ist sie auch nicht.Eher für ruhige Börsenzeiten , wenn die nochmal kommen sollten. :oAber nimm z.B heute EUR/YEN eigentlich eine sehr gute Powerrange selbst wenn sie über 80 liegt läuft relativ gerade und man auf einen Ausbruch warten.Hätte ich getradet wenn ich es gesehen hätte. :'(Wenn z.b cruide oil ruhig lief warens auch immer gute Signale.Eigentlich gibs bei jeder Währung gute Möglichkeiten, nur diese heraus zu filtern ist halt schwer.

  #15
OFFLINE   matsf

Eigentlich gibt´s bei jeder Währung gute Möglichkeiten, nur diese heraus zu filtern ist halt schwer.


Sehr guter Satz !!
Wie treffend...:)

Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #16
billylong

Ja, ja so bin ich halt, nur heute früh um acht hab ich wieder kacke gemacht mit meinen Trendlinien.Irgendwie liefs heute wieder ein wenig anders. ::)

  #17
OFFLINE   matsf

Heute habe ich keinen Screenshot.

EURUSD: -12 Pips
GBPUSD: 2 mal -13 Pips.

Es passiert nun sehr oft, dass zwar das Tagestief bzw. -hoch gebrochen wird, aber dann der Pullback zu groß ist, so dass man ausgestoppt wird, aber der Kurs dennoch in die vorher eingeschlagene Richtung geht.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #18
Nevil66

Hallo, du verfolgst genau den gleichen Ansatz wie ich;D

Ich bin auch berufstätig und ein Fan von manuellen Tradingsystemen. Ich hätte jetzt schon oft den entgegen gesetzen trade gemacht und das System hat mir wieder bewiesen das ich falsch lag, das gefällt mir so daran. Schau einfach mal rein, vielleicht findest du was was dich weiter bringt oder wir können den Ansatz noch verbessern.

  #19
OFFLINE   matsf

Ich denke, dann hast mein Journal ja auch schon gefunden oder ?

Ich bin noch nicht überzeugt von dem System, weil es so oft passiert, dass man ausgestoppt wird, und es dann doch in die "richtige" Richtung geht.
Da ist man wieder beim ewigen Leid des richtigen Stop-Setzens...

Hab mir Deinen Blog schon angeschaut. Aber ehrlich gesagt gefällt mir Dein System auch nicht wirklich (*).
Ich denke, dass man aus der Asien-Session meist keinen Trend rauslesen kann, der dann auch die London-Session "übersteht".

Aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja auf einen grünen Zweig !!

PS: Auch ich bin ein Banker !;)

(*) Edit vom Admin: Klingt härter, als matsf es meint. Er bezweifelt die Wirksamkeit aufgrund des nachfolgenden Umstandes...
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #20
OFFLINE   DaBuschi

*
BELIEBT

Servus Nevil66 and matsf,

ich hab Nevil´s System mal in TradeSignal geprogged und werde mal einige Backtests machen.

Mal schaun, was dabei rauskommt.

Grüße
DaBuschi
  • Swifty81, Katakuja, und 4 anderen gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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