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Hedge-Spread Trading V2

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98 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

*
BELIEBT

Hallo Arb-Trader,

es gibt eine Neuerung was das Hedge-Spread Traden angeht. Aus dem großen Bruder FF.com möchte ich euch nun die Möglichkeit geben, dies übersetzt hier zu überreichen. Es schliesst direkt an meinem ersten Thread dem Hedge-Spread Trading an und ist hier in diesem Forum sozusagen die Version 2. Eine wirklich fantastische Erweiterung, die man 7bit zu verdanken hat.

Um damit zu Handeln bedarf es eines externen Programm Namens R. Dies ist zuständig um alle Berechnung ausserhalb MT4 zu tätigen, da es sich um sehr aufwendige Algorithmen handelt und MT4 das Zeitnah mit dem Kurs nicht schaffen würde.

Also erster Schritt ist das Installieren von R. Download Link:

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Als zweiten Schritt wird der EA, eine .dll (Schnittstelle zu R) und zwei libraries in MT4 installiert. Dazu habe ich eine .zip Datei angehängt die schon die fertige Ordnerstruktur enthält, wie sie in das Hauptverzeichnis von MT4 vorgefunden wird.
Einfaches entpacken in den MT4-Ordner ist also ausreichend.

Was kann ich nun mit dem EA und R machen und wie funktioniert das?

Wie im ersten System vorgestellt geht es auch hierbei eine inbalance zweier oder mehrer Währungspaare zu handeln. Hier genannt 'Mean Reversion'.
Mit diesem System lassen sich nun mehrere Paare als Hedge kombinieren und auswerten. Hierbei wird die Cointegration der Paare festgestellt und diese per optimierter Linearer Regression in ein Verhältnis gebracht. Dies ergibt, dann die altbekannte Spreadlinie. (siehe Bild blaue Linie).
Nun werden noch zwei Levels einer Standart Abweichung (grün gestrichelte Linien) eingefügt jeweils für den unteren und oberen Bereich der Mean Line (blau gestrichelte Linie).

Für jedes Paar wird nun ein Koeffizient errechnet, welcher vorgibt 1. In welche Richtung die Paare des Baskets und 2. mit welcher Positionsgröße gehandelt wird (links oben im Bild).

Es gibt bei diesem System zwei Modi für den Basket. Einmal ein Range-Modus und einmal einen Trend-Modus. D.h. man kann sich den Markt so zurechtlegen, wie man möchte. Es werden für jeden Modus andere Lotgrößen einzelner Paare berechnet.

Die angehängten Bilder zeigen den Range-Modus. Es wird hier AUDUSD gegen NZDUSD & USDCHF gehandelt und
den Trend-Modus mit GBPUSD gegen EURUSD & USDJPY.

Im nächsten Post gibt es dann die -zip Datei und eine ausführliche Erklärung, wie das System konfiguriert und angewandt wird...

Dateianhang


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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #2
OFFLINE   PriNova

*
BELIEBT

Zur Installation:

Im Anhang findet man die besagte .zip Datei. Öffnen und den experts-Ordner im Mt4-Root Ordner der zip-datei in den MT4 Programm ordner der Festplatte kopieren oder entpacken.

MT4 neu starten.

Dann wählt man sich einen Chart als Basis aus. Hier kann man wählen zwischen: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und USDJPY. Das Zeitfenster ist nach belieben zu wählen, aber abhängig wieviele Paare gleichzeitig gehandelt werden und wie groß das Hedgezeitfenster für die berechnung der Linearen Regression sein soll. Empfehlen ist hier ab 15min und größer.

Die Einstellungen des EA's:

back_bars: Hier gibt man ein, wieviele Kerzen in der Vergangenheit in die Berechnung einfliessen. Je nach Chartzeit, solltenschon mindestens 1000 Kerzen einfliessen, um eine große Spanne abzudecken.
base_units: Dies ist für die Lotberechnung eine Einstellung, welche als Basis 100 Oanda-Einheiten darstellt.
trend: Dies ist der Modus für die Anzeige. Wenn auf TRUE dann ist man im Trendmodus, bei FALSE im Range-Modus.
Rplot: Wenn hier auf TRUE gestellt, dann wird im Range-Modus direkt im Chart die Mean Reversion sowie die Mean-Line (gelbe Horizontale Linie) angezeigt. Die grünen und roten Balken zeigen in welchem Bereich der Basket liegt.
Dann folgen die Paare, welche eingestellt werden können, um den Basket zu bestimmen. Es muss hier mindestens ein Paar ausgewählt sein und nicht das wo der EA schon drauf ist.
RPATH: WICHTIG Hier muss der Dateipfad angelegt werden, wo sich die datei RTerm.exe des R-Project befindet, damit das Programm für die Berehnung ausgeführt werden kann.

Sobald alles eingestellt ist und man auf 'OK' drückt, wird die erste Berechnung angestellt und ein Fenster öffnet sich mit dem Graphen. Diese sehen, dann so aus wie die zwei Bilder im ersten Beitrag hier.

Das Handeln des Baskets:

Wichtig ist hier nun, wo sich die blaue durchgezogene Linie befindet. Ist diese am oder unter der zweiten grünen Linie der Standart Abweichung geht man von einem LONG des Basktes aus. Sowohl im Range-Modus auch im Trend-Modus.
Oben Links im Graphen kann man dann die Lot- bzw Units ablesen. Steht hier ein Minus davor handelt es sich um eine Short-Trade des jewieligen Paares. Ist es eine positive Zahl, dann handelt es sich um ein Long des Paares.

Ist die blaue SpreadLinie an oder überhalb der zweiten grünen Linie, müssen die Signal umgekehrt gehandelt werden. Also steht ein Minus davor handelt es sich nun um ein LONG-Trade und bei positiven Zahlen ein Short-Trade.
Gehandelt werden sollte immer der ganze Basket. Also alle Paare, welche man im EA eingestellt und im Graphen sieht.

Es kann auch schon ab der ersten grünen Linie gehandelt werden, jedoch sind diese Trades mit Vorsicht zu geniessen.
Desweiteren verändern sich die Lotgrößen mit der Zeit. Sollte der Basket z.b. gegen einen Laufen, so kann man die Lotgröße dementsprechend anpassen. Also keinen komplett neuen Basket öffnen, sondern nur die Differenz zur geöffneten und aktuellen Größe. Das kann bedeuten, dass man entweder mehr zulegen muss oder aber auch teilweisse schliessen muss. Dies ist der sogenannte Soft-Stop.

Läuft der Basket in die positive Richtung muss man keine Lotgrößen anpassen.

Was die Risiko begrenzung angeht, sollte man für sich die Einstellungen der base_unit so wählen, dass man mit einem Equity-Stop gut auskommt. Im Graphen sieht man am linken Rand die Pips des Basket, welcher erreicht werden kann.

Im EA sind die Währungspaare alle mit einem 'm' für einen IBFX Account angelegt. Wer dies ändern möchte kann dies ganz einfach im Code selbst tun indem man die 'm' s wegmacht und neu compiliert.

Sonst fällt mir auch nix mehr dazu ein. Ausser viel Spass beim rumtesten und profit machen

Achja, ein kleines Video von 7bit gibt es noch, wo er den Trend-Modus über einen Zeitraum aufgenommen hat um mal zu sehen, wie sich dieser verhält. Hier der Link dazu

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Wer sich den Thread auf Englisch lesen möchte hier:

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Soltle was unklar sein, einfach Fragen.

P.S.: Bei wem der MT4 abstürzt hat den falschen Pfad zu RTerm.exe angegeben

Dateianhang


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  #3
OFFLINE   Rechenwerk

Danke PriNova für Deine Mühe!

Werde mir das ganze mal mit einem Demokonto zu Gemüte führen.


Grüße
Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #4
OFFLINE   ekenom

Ich versuche nun seit einiger Zeit den Arbitomat zu starten aber er bleibt stur. Ich bekomme keine Reaktion. Der MT4 stürzt auch nicht ab. Muss ich "R" evtl. vorher starten?
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #5
OFFLINE   DaBuschi

Ich versuche nun seit einiger Zeit den Arbitomat zu starten aber er bleibt stur. Ich bekomme keine Reaktion. Der MT4 stürzt auch nicht ab. Muss ich "R" evtl. vorher starten?
Wäre für einen Hinweis dankbar.


Nee, musst Du nicht. Hast Du genügend historische Daten? - wenn nein, Daten runterladen

Hast Du 64bit-Windows? - falls ja, richtigen Pfad für der Rterm.exe angeben

Ansonsten hab ich noch ne Idee, dafür müsste ich aber mal nen Screenshot sehen, um beurteilen zu können, ob es das Prob ist, das ich auch hatte.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #6
OFFLINE   ekenom

@DaBuschi
ich nutze eine 32 Bit Version und habe mir diese auch installiert. Wovon brauchst Du einen Screenshot? da gibt es doch nichst zu sehen?
Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
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  #7
OFFLINE   PriNova

wohlgemerkt am wochenende kann man keinen graphen öffnen, da keine ticks vorhanden
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  #8
OFFLINE   DaBuschi

@DaBuschi
ich nutze eine 32 Bit Version und habe mir diese auch installiert. Wovon brauchst Du einen Screenshot? da gibt es doch nichst zu sehen?


Den Screenshot von MT4 brauch ich, um zu sehen, wie die Währungspaare bei Deinem Broker identifiziert werden, um Dir dann erklären zu können, was Du tun musst.

Also EA auf MT4 und dann nen Screenshot machen. Ich musste bei mir im EA Kleinigkeiten ändern, damit er läuft.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #9
OFFLINE   ekenom

Ich will ja nicht unken, aber ich sehe auf dem Screenshot nichts anderes als auf jedem anderen Screenshot auch, aber was solls ich hab ihn dennoch mal angehängt

Dateianhang


Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
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  #10
OFFLINE   nightyhawk

... wie die Währungspaare bei Deinem Broker identifiziert werden ...


Einige Broker nennen zum Beispiel den "EURUSD" etwa so "mEURUSD" für mini Account... das muss dem Arbitomat dann natürlich mitgeteilt werden!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #11
OFFLINE   ekenom

ich bemerke gerade, dass wahrscheinlich der EA als solcher nicht funktioniert. Ich habe soeben versucht zu compilieren und bekam eine Fehlermeldung mit 49 Warnungen aber keinen errors. Möglicherweise ist das aber auch gar kein Fehler sondern aufgrund der Dll Verarbeitung nicht anders möglich.

Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #12
OFFLINE   DaBuschi

Auf dem Screenshot sehe ich das, was Du im letzten Beitrag geschrieben hast. Der EA läuft nicht. Wenn er laufen würde, würde man oben links die Währungspaare sehen, aus denen der Basket zusammengestellt wird. Im Zweifel hätte man dann mEURSD oder EURUSDm gesehen, wie nightyhawk schon richtig sagte. Aber so weit kommt der EA erst gar nicht.

Also am besten die Installation nochmal von vorn und dann neu schauen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #13
OFFLINE   ekenom

Ich habe den Arbitomat nun schon mehrfach neu installiert. das gleiche gilt für "R". aber da tut sich absolut nichts.
Frust.
Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #14
OFFLINE   PriNova

Ich habe den Arbitomat nun schon mehrfach neu installiert. das gleiche gilt für "R". aber da tut sich absolut nichts.
Frust.


Hier ist der EA für alle NICHT IBFX Accounts. Auch kann man mit diesem EA den Pfad zu R der wichtig ist direkt in den EA einstellungen einfügen. Ganz wichtig ist den absoluten Pfad einzugeben
bei manche Betriebssystem muss man für die Pfadangabe ein \ anstatt ein / eingeben.

Gibts den sonst noch jemand, der Probleme hat? Das Packet wurde ja schon von 23 Mitgliedern runtergeladen.
Wer nicht öffentlich sich melden öchte, kann mir auch eine PN schicken

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  #15
OFFLINE   Movement

Ich habe aktuell noch nicht auf dem PC. Was sagt denn der Forward Test? Hat da jm schon Daten?
Eingefügtes Bild

  #16
OFFLINE   PriNova

ich trade damit schon seit letzter Woche und habe meinen ersten Basket eröffnet und er läuft heute noch. Vor etwa einer Stunde habe ich einen zweiten Basket eröffnet. Ich werde diese auch nicht schliessen, sondern versuche infinite yield zu erzeugen. ist alles noch in der Testphase natürlich.
Wichtig ist die Basketpositionen der einzelnen Paare hier und da anzupassen an den aktuellen Lotkoeffizienten. Der beste Zeitpunkt dafür wäre, wenn die Spreadlinie den unteren StdDev erreicht hat. Somit kauft man sich immer gut ein. Bisher läuft dieser Versuch auf Oanda. Ich versuche mal dies bei MyFXBook zu installieren. Damit jeder einen Überblick haben kann.
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  #17
OFFLINE   win

Wollte auch den Arbitomat testen, habe aber folgende Probleme. Beim normalem Start habe ich folgendes Problem,

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sobald ich die R-Console schliesse, habe ich diese Anzeige

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.
Habe es mehrmals probiert, immer das gleiche.


  #18
OFFLINE   TJPLD

Da du anscheind kein IBFX mini Konto benutzt, musst du schauen ob du die richtige Version des EAs benutzt.
Du musst von R nichts selbst starten nur den Pfad zur Rterm.exe auf deiner Festplatte angeben in den Einstellungen.
Dazu solltest du darauf achten das du den Aufruf von DLLs erlaubst, was sich im EA Einstellungsfenster ankreuzen lässt.
Bei den Paaren die du auswählst solltest du genug History haben (wenn du 2000 bars verwendet in jedem Paar auf dem TF min. 2000 Bars).
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  #19
OFFLINE   ekenom

Juhu ich habs. Manchmal sind´s die Kleinigkeiten. DLL Import erlauben!!! Ich hab mich an allem möglichen festgebissen und die kleinen Selbstverständlichkeiten ignoriert.
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Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #20
OFFLINE   fuzzycontrol

Wollte auch den Arbitomat testen, habe aber folgende Probleme. Beim normalem Start habe ich folgendes Problem,
[attach=1]
sobald ich die R-Console schliesse, habe ich diese Anzeige
[attach=2].
Habe es mehrmals probiert, immer das gleiche.


das Consolen-Fenster kommt mir jetzt nicht bekannt vor, benutzt du wirklcih die rterm.exe?
im H1 kommt bei mir auch kein R-Fenster, benutze zur Zeit M15 zum testen

mache gerade forward test auf audusd, eurusd, nzusd, usdchf
Habe das am Freitag einfach mal geöffnet und übers Wochenende stehen lassen, dann heute morgen mit ca. +70 Pips geschlossen, weil sich die Gesamtrichtung des Baskets gedreht hatte.

Dann gleich wieder neue Posis eröffnet und seitdem läuft der. Probier es aus was passiert wenn man die Positionsgrößen ständig anpasst, wenn sich was ändert.
im Moment steht er bei ca. -50 Pips



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