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Random Entry Strategie

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41 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   donald99b

Hallo zusammen,

wer ich bin, was ich machen möchte, habe ich im "Vorstellungs" Forum gesagt.

Wie dort angesprochen, ist mein Grundgedanke folgender:

1. KEINER weiß wo die Kurse in einem Zeitraum X in Zukunft stehen.
2. Hilfsmittel, ob MACD, Heiken Ashi, Bänder egal welcher Art etc. , liefern eine gewisse Trefferqote, die ist aber auf Dauer (sagen wir 1000 Trades) nicht sicher über 50 % sind (Sonst wäre das so eine Art Heiliger Gral).
3. Die besten Tradingstrategien, sind EINFACH.
4. Anstatt 80% meiner Energie (Zeit, Kraft & KnowHow) in den Einstieg zu investieren, möchte ich diesem lieber ....

4.1 > Dem Ausstieg aus einer Position
4.2 > Dem MM in Abhänhigkeit der Trefferqote
4.3 > Dem Positions-Sizing (Teil von MM)
4.4 > Den verschiedenen Eigenheiten der Währungspaare

widmen.

5. KEINER ist auf Dauer besser als der Markt ( meine Theorie, bitte nicht persönlich nehmen ), also warum nicht die Macht der "Automatisierung" für sich nutzen.

Das ist mal ein grober Abriss dessen was ich vorhabe.

Aktueller Stand, wie im "Hallo ich bin´s FRED" schon erwähnt, komme ich automatisch in eine Position rein, mit 1 Lot (oder was ich von Hand einstelle), Broker egal, da 4+5 Digits erkannt werden, mache einen Trailingstop in Kombination mit einem TP oder auch nicht (wenn Variable = 0). Unterschiedliche Einstellungensmöglichkeiten ob Long oder Short. Wenn Schwelle des aktuellen Trades ereicht wird, sofort eine neue Position aufmachen, Richtung = Random.

Bitte steinigt mich nicht für diese "Idee", es wurde schon sehr viel darüber diskutiert und sehr viele Trader / Forumsteilnehmer stehen so einer Strategie sehr skeptisch gegenüber. Wäre ich ein Trader der "Nach Bauch" mit Unterstützung div. Indikatoren handeln würde, hätte ich auch meine Zweifel.

Was sagte da Waren Buffet einmal ?: Gehe nicht zum Frisör und frage ihn ob die Haare geschnitten gehören. (OK passt nicht unbedingt, zeigt aber die Meinung vieler).

Also ich will keinen Heiligen Gral programmieren, aber ein Script das unabhängig von Märkten ist. Denn in der Theorie müsste eine solche Logic an alle Märkte, Indizes, Aktien etc. passen.

In meinem Las-Vegas Urlaub hatte in das Hörbuch von Nassim N. Taleb gehört (Der schwarze Schwan). Sehr interessantes Buch, hat das schon einer gelesen?

Was wäre aus eurer Sicht für den Ausstieg am wichtigtsten, was sich auch programmieren lässt.

Für euer Intersse im vorraus schon einmal > DANKE

Donald

  #2
OFFLINE   nightyhawk

Was wäre aus eurer Sicht für den Ausstieg am wichtigtsten, was sich auch programmieren lässt.

Verluste begrenzen und Profite laufen lassen! Wenn du das programmiert bekommst, hast du den heiligen Gral gefunden!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #3
OFFLINE   PriNova

ist doch ganz einfach. stoploss an dem letzten lokalen high/low und keinen Takeprofit setzen. damit kann man auch mit zufallseinstiegen profitieren. es muss nur das verhältnis zwischen zeit und anzahl trades stimmen
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #4
OFFLINE   nightyhawk

stoploss an dem letzten lokalen high/low

vielleicht sehe ich es gerade nicht, aber DAS ist doch eher weniger trivial, oder?
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #5
OFFLINE   donald99b

ist doch ganz einfach. stoploss an dem letzten lokalen high/low und keinen Takeprofit setzen. damit kann man auch mit zufallseinstiegen profitieren. es muss nur das verhältnis zwischen zeit und anzahl trades stimmen


So weit war ich auch schon, aber ohne sinnvollen TP wird das wohl nicht reichen. Da man schon recht häufig ausgestoppt wird.


  #6
ONLINE   traderdoc

da wird einfach der SL getrailt.
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #7
OFFLINE   TJPLD


ist doch ganz einfach. stoploss an dem letzten lokalen high/low und keinen Takeprofit setzen. damit kann man auch mit zufallseinstiegen profitieren. es muss nur das verhältnis zwischen zeit und anzahl trades stimmen


So weit war ich auch schon, aber ohne sinnvollen TP wird das wohl nicht reichen. Da man schon recht häufig ausgestoppt wird.


Braucht man nichts trailen oder TP setzten das ist nur wieder selbst aussteigen anstatt den Markt entscheiden zulassen. Was interessiert den Markt das du gerade 2 oder 3 R im Profit bist oder x Pips? Garnicht. Wenn du deine Profit nicht schliesst hast du 2 Effekte erstens unbegrenzte Erträge von den einzelnen Positionen und zweitens quadratisch wachsende Gewinne. 1 Position die offen ist bringt dir vielleicht 1 Euro pro Punkt bei 4 offenen sind es dann 4 Euro pro Punkt usw. während sich deine Verluste linear verhalten. Was wächst also schneller? Es ist wirklich so einfach das traurig ist das die meisten es nicht wahrhaben wollen und stattdessen lieber nach Spielzeug in Form von Indikatoren suchen die ihnen bunte Linien auf den Chart werfen die sie nicht verstehen damit sie nach 1:1 oder 1:2 RR aussteigen können weil es ja soviel Sinn macht.

Habe auch zum Spaß mal ein EA geschrieben der das Konzept quasi voll austestet und auch einfach wahrlos Trades eingeht SL 15 Pips. Trotz 2000 Verlusten in Folge war der Test am Ende profitabel wegen 10-12 Trades. Das dies nicht sehr praktikabel ist sollte klar sein deswegen deswegen erziele ich meine Edge aus den Einstiegen was hilft viele Trades auf BE sterben zulassen wenig Verluste und umso mehr Profittrades dadurch reduziert sich dann der DD.

Was meinst du wieviele Leute davon gehört haben das man Gewinne laufen lassen soll und Verluste begrenzen? Was meinst du wieviele Leute es überhaupt machen? Solange man nicht versteht das das Risiko das einzige ist auf das man Einfluss hat beim Traden und das nichts Gewisser ist als die Ungewissheit wird man es sehr schwer haben. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass einfach ist eine Position die 10-20R im Plus ist auf BE sterben zulassen psychologisch gesehen. Dafür gibts dann noch eine Reihe anderer Tricks.

  #8
OFFLINE   nightyhawk

unbegrenzte Erträge von den einzelnen Positionen

Na ja... unbegrenzt würde ich das nicht nennen....

Außerdem sollte man irgendwann dann tatsächlich doch aussteigen! Du hattest mal das schöne Beispiel gebracht, wer den EU im Dezember bei 1.51 geshortet hat, der war ziemlich blöd, weil er bei 1.47 ausgestiegen hast. Zum Zeitpunkt deines Ausspruchs stand der EU dann bei 1.20 oder so und du hattest vollkommen Recht. Aber wer bei 1.20 nicht ausgestiegen ist, der hat jetzt schon wieder das Nachsehen....!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #9
OFFLINE   TJPLD


unbegrenzte Erträge von den einzelnen Positionen

Na ja... unbegrenzt würde ich das nicht nennen....

Außerdem sollte man irgendwann dann tatsächlich doch aussteigen! Du hattest mal das schöne Beispiel gebracht, wer den EU im Dezember bei 1.51 geshortet hat, der war ziemlich blöd, weil er bei 1.47 ausgestiegen hast. Zum Zeitpunkt deines Ausspruchs stand der EU dann bei 1.20 oder so und du hattest vollkommen Recht. Aber wer bei 1.20 nicht ausgestiegen ist, der hat jetzt schon wieder das Nachsehen....!


Nein nicht unbedingt wie gesagt nur "Nicht aussteigen" ist halt noch nicht alles. Dann löst sich auch das Problem was du gerade beschreibst nämlich die Angst das man irgendwann all seine Gewinn zurückgibt. Einfach mal ein paar Gedanken drüber machen die meisten machen das nicht von daher klingt super exotisch.

  #10
OFFLINE   donald99b

OK soweit verstanden, also Gewinne wirklich laufen lassen.

Wie wäre es mit dem Ausstieg nach "Zeit" d.h. man analysiert, wenn man die Position eingegangen ist die Zeitspannen der "Wellen".

hilft das evtl. ?



  #11
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Leute!

1. KEINER weiß wo die Kurse in einem Zeitraum X in Zukunft stehen.
2. Hilfsmittel, ob MACD, Heiken Ashi, Bänder egal welcher Art etc. , liefern eine gewisse Trefferqote, die ist aber auf Dauer (sagen wir 1000 Trades) nicht sicher über 50 % sind (Sonst wäre das so eine Art Heiliger Gral).
3. Die besten Tradingstrategien, sind EINFACH.
4. Anstatt 80% meiner Energie (Zeit, Kraft & KnowHow) in den Einstieg zu investieren, möchte ich diesem lieber ....

Warum sollte der Einstieg unwichtig sein? Ist es nicht so, dass mir der Kurs, Indikatoren und Konsorten nicht haargenau sagen, welches die aktuelle Situation IST? Und was in jüngster Vergangenheit hier geschehen ist? Warum sollte ich dann nicht diese Herleitung machen, eine Aussage dazu zu treffen, ob just in diesem Moment auf dem Timeframe M1 oder MN ein Trend X oder Y gegeben ist oder nicht?

Es wäre doch - zumindest für einen Trendfolger - logisch, dieses Wissen zu verwenden, um eine etwas bessere Ausgangsposition zu haben, einen Gewinntrade zu machen, weil der Kurs eben "eine Hauptrichtung" inne hat - wie auch immer man diese definiert.

Wenn ich mir die verschiedenen Zeitebenen anschaue, die verschiedensten Kurse, so habe ich hier doch keinen reinen Randomwalk oder einen strikten Wechsel von "gut und schlecht". Ich habe Situationen: stabile, instabile, kritische, ruhige, usw.

Das ich einsteigen kann, wann ich will, ist doch ein eindeutiger Vorteil, den ich als Trader habe. Das gilt doch für jede Art das Tradings - außer eben für Randomtrader. Oder irre ich mich hier? Ich weiss es nicht hunderprozentig, doch das sagen mir eben mein Gefühl und mein Verstand.

Nicht missverstehen: mir geht es nicht um Recht oder Unrecht haben, das ist nicht von belang. Mir geht es um die Logik, die einer Sache anhaftet. Um Chancen, um Möglichkeiten, um Vorteile und Nachteile, um das für sich Beste daraus ziehen zu können. In dieser Richtung liegt meine Intention.

Liebe Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #12
OFFLINE   forexler

Ist es nicht so, dass mir der Kurs, Indikatoren und Konsorten nicht haargenau sagen, welches die aktuelle Situation IST?


100% falsch
der kurs ist im moment 100% richtig
indikatoren aber, sagen wies war, nie wies ist
ausser du verwendest einen ma1 auf den close kurs
der ist dann wiederum auf jedem timeframe richtig ;-)



  #13
OFFLINE   nightyhawk

Imho erstellen Indikatoren ein Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart (Preis über / unter EMA). Demenstprechend bilden Indis und Preis zusammen sehr wohl den IST-Zustand ab!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #14
OFFLINE   DaBuschi

Warum sollte der Einstieg unwichtig sein?


Vielleicht für den ein oder anderen interessant:

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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #15
OFFLINE   forex35


Warum sollte der Einstieg unwichtig sein? Ist es nicht so, dass mir der Kurs, Indikatoren und Konsorten nicht haargenau sagen, welches die aktuelle Situation IST? Und was in jüngster Vergangenheit hier geschehen ist? Warum sollte ich dann nicht diese Herleitung machen, eine Aussage dazu zu treffen, ob just in diesem Moment auf dem Timeframe M1 oder MN ein Trend X oder Y gegeben ist oder nicht?

Es wäre doch - zumindest für einen Trendfolger - logisch, dieses Wissen zu verwenden, um eine etwas bessere Ausgangsposition zu haben, einen Gewinntrade zu machen, weil der Kurs eben "eine Hauptrichtung" inne hat - wie auch immer man diese definiert.

Wie @nightyhawk grade schrieb, stellt man allenfalls ein Verhältnis zwischen der Vergangenheit und dem IST Zustand dar. Die IST Situation ist generell immer nur der eine Moment des Preises.
Wenn man also diese Herleitung macht und die Aussage trifft, daß man DER MEINUNG ist, es herrsche gerade ein Trend X oder Y, steht man nach wie vor vor dem Problem, daß man keine Ahnung hat, wohin der Trend weitergeht. Ist er just in dem Moment beendet? Befinden wir uns mitten im Trend? Geht er vielleicht noch Jahre weiter?
Alles, was man nach dem Prinzip "Mein Einstieg muss der Richtige sein" tradet, funktioniert nach dem Prinzip Hoffnung, daß sich danach der Kurs in die Richtung entwickelt, die man "vorhergesagt/vermutet" hat.
Wo der Kurs VOR einem Trade war, ob er VOR einem Trade unruhig, stabil oder instabil WAR, wen juckts...
Wichtig ist, den Trade aktiv zu managen, NACHDEM die Position eröffnet ist. Denn nur NACH Eröffnung WISSEN wir, wohin der Kurs ging....Nicht vorher....
Und daher ist es auch viel wichtiger, den AUSSTIEG zu timen als den EINSTIEG. Und auch eine Balance zu finden zwischen Gewinne mitnehmen und laufen lassen. Es bringt einen auch nicht weiter, wenn man zum "Mitläufer" wird, der zwar ständig den Stop auf BE hat, aber keine Gewinne macht, weil er immer wartet, bis er auch wieder auf BE ausgestoppt ist.
Aber auf die Frage des TE, wie sich das programmieren liesse, habe ich auch keine Antwort...
  • Rainbowtrader gefällt das
Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #16
OFFLINE   TbT

...Es bringt einen auch nicht weiter, wenn man zum "Mitläufer" wird, der zwar ständig den Stop auf BE hat, aber keine Gewinne macht, weil er immer wartet, bis er auch wieder auf BE ausgestoppt ist...


damit sich der TJPLD nicht allzuoft wiederholen muss, uebernehm ich mal kurz diese aufgeben,
in dem satz steckt ein kleiner denkfehler:
du nimmst an, dass der kurs immer irgendwann zurueckkommt,
das tut er vielleicht haeufig, aber nicht immer...

von meinen ca. 200 trades im letzten jahr haett ich noch mindestens 2 (an die kann i mi erinnern,
dass der kurz im letzten jahr nichtmehr an diesen marken war), wahrscheinlich aber sogar
mehrere trades offen und im gewinn mit stop auf be, und vielleicht wuerden sie meine ganze
lebzeit oder bis in alle ewigkeit nicht ausgestoppt werden...

nebenbei waere meine equity nun wohl hoeher als sie nun ist
  • TJPLD gefällt das
Banker sind Leute die einem bei gutem Wetter einen Regenschirm leihen, ihn aber zurückfordern wenn das Wetter schlechter wird.

Mark Twain

  #17
OFFLINE   donald99b

@DaBuschi

thx für die Hinweis auf die Webseite.

Also es sind zwar noch nicht so viele Trades gemacht aber das geht doch schon mal in meine Richtung.

Mal sehen ob ich etwas hinbekomme.

  #18
OFFLINE   Forexlooser

@Rainbow:

Zur Wichtigkeit des Einstieges:

Man muss sich überlegen womit verdiene ich Geld ?

Mit dem Einstieg oder mit dem Ausstieg ?

2 Trader können an der gleichen Stelle in den Markt gehen. Der eine Long der andere Short.

Und beide können ihren Trade mit der Wahl des richtigen Ausstieges im Gewinn schließen.

Vor Jahren war ich mal auf dem Tradingherbst in Aschaffenburg.
Dort hatte Detlev Wormstall (Aktientrader) eine Vorführung seines Handelstils.
Gehandelt wurden aktien des Nasdaq 100.
Das Publikum sollte 8 Zahlen zwischen 1-100 rufen. Das war die Aktienauswahl.
Dann wurde Long oder short gerufen um die Richtung festzulegen.
Detlev hatte keinen Einfluss auf die Aktie oder die Richtung und wollte nur durch MM das Depot ins Plus bringen.
Er konnte Aktien dazukaufen oder den Bestand veringern oder ganz schließen.
Kleine Gewinner und Verlierer haben sich gegenseitig aufgehoben. Größere Verlierer wurden geschlossen und Gewinnerpositionen wurden vergrößert.
So hatte er in kurzer Zeit ca. 200$ Gewinn obwohl wenig Bewegung war.
Das hat mir aber gezeigt des der Einstieg relativ unwichtig ist.

andy

  • shaze und Rainbowtrader gefällt das
Unerfahrenheit und Arroganz sind die wahren Feinde, nicht der Markt.

  #19
OFFLINE   forex35

in dem satz steckt ein kleiner denkfehler:
du nimmst an, dass der kurs immer irgendwann zurueckkommt,
das tut er vielleicht haeufig, aber nicht immer...

Nein, das ist nicht meine Grundannahme. Für diese Erfahrung habe ich schon bezahlt, daß ich nun WEISS, dass der Kurs eben nicht immer zurückkommt ;)

Ich wollte damit nur sagen, daß man eben die Balance finden muss zwischen dem Stop auf BE nachziehen, um zwar keinen Verlust, aber auch keine Gewinne zu machen, und eben dem, was letztendlich den Gewinn ausmacht...den SL/TP kontinuierlich immer in die Gewinnzone bringen und den Trade effektiv auch im Gewinn zu schliessen, wenn er mal im Plus ist, und nicht darauf zu warten, bis er erst bei BE wieder ausgestoppt ist.
Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #20
OFFLINE   TJPLD


in dem satz steckt ein kleiner denkfehler:
du nimmst an, dass der kurs immer irgendwann zurueckkommt,
das tut er vielleicht haeufig, aber nicht immer...

Nein, das ist nicht meine Grundannahme. Für diese Erfahrung habe ich schon bezahlt, daß ich nun WEISS, dass der Kurs eben nicht immer zurückkommt ;)

Ich wollte damit nur sagen, daß man eben die Balance finden muss zwischen dem Stop auf BE nachziehen, um zwar keinen Verlust, aber auch keine Gewinne zu machen, und eben dem, was letztendlich den Gewinn ausmacht...den SL/TP kontinuierlich immer in die Gewinnzone bringen und den Trade effektiv auch im Gewinn zu schliessen, wenn er mal im Plus ist, und nicht darauf zu warten, bis er erst bei BE wieder ausgestoppt ist.


TbT hat es schon gut erklärt. Das Problem das man keine Gewinne macht lässt sich einfach lösen indem man sich sowieso in beide Richtungen orientiert und so sein Gewinn jedesmal einfriert oder sich mit seiner Netto Exposure in die nächste Trade Richtung positioniert. Bricht der Kurs langfristig zu einer Seite aus und man hat ein paar Hände voll überlebende Positionen z.B in die Long Richtung diversifiziert man an ein beliebigen Stell schliesst ein paar der kleineren Trades. Kompensiert ein paar der Verluste ( die meisten Trades sollten eh BE gewesen sein ) und schlägt sich was auf die Balance drauf und positioniert sich in die Gegenrichtung um bei der Korrektur nichts von den Floating Gewinnen abzu geben.

Merke:
Um langfristig zu verlieren macht man am besten das:
- Positionen die im Verlust sind mit einer Gegenposition hedgen obwohl es mathematisch unmöglich ist da wieder heraus zukommen. Anstatt Verluste einzufrien kann man genau so gut schliessen dazu kommt das extra Risiko durch den Hedge Trade der den Verlust weiter erhöht.
- Tradet ohne Stoploss weil "Es ist noch nie jemand Pleite gegangen der kleine Gewinne gemacht hat. Denken zumindest die meisten" macht mini Gewinne um dann mit einem Trade 99% Drawdown zuhaben.

Um langfristig zu gewinnen macht man am besten das:
- Positionen die im Gewinn sind durch kontrollierte Gegentrades absichern und für beide Marktseiten offen bleiben langfristig.
- Kein (BE) bis sehr kleine Verlust machen und Gewinne maximieren.
- Nutzt den Effekt von Pyramidisierung.
- Riskier wenig auf den Kurs um pro Punkt mehr seines Risikos wieder reinholen. Was bringt mir ein 100 Pips Trade mit 100 Pips SL wenn ich den selben Trade auch mit einem 10-15 Pips Stop hinbekommen hätte.

Von daher würde ich auch wieder Sprechen das Einstieg nicht so wichtig sind. Gerade durch meine guten Einstiege kann ich Drawdown vermeiden und erhöhe die Wahrscheinlichkeit das mindestens ein BE Trade raus wird und der Trade an der richtigen Stelle ist um langfristig zu überleben.



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