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Random Entry Strategie

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41 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   DaBuschi

z.B in die Long Richtung diversifiziert man an ein beliebigen Stell schliesst ein paar der kleineren Trades. Kompensiert ein paar der Verluste ( die meisten Trades sollten eh BE gewesen sein ) und schlägt sich was auf die Balance drauf und positioniert sich in die Gegenrichtung um bei der Korrektur nichts von den Floating Gewinnen abzu geben.


Es ist egal, wie man das Kind nennt. Diversifizieren oder wie auch immer. Wenn ich Positionen schließe, nehme ich Gewinne mit. Damit ist die "immer laufen lassen mit SL auf BE" Idee schon ad absurdum geführt, denn ohne diese kleinen Gewinnmitnahmen, um seine Equity ein bisserl wachsen und Verlusttrades ausgleichen zu lassen, würde das Konto irgendwann gegen Null laufen.

Demnach sollte man an dieser Stelle die volle Wahrheit sagen und diese ist, dass es profitabler ist, Trades intraday nicht zu schließen, sondern den SL auf BE zu setzen. Eine recht ordentliche Zahl an Positionen wird überleben und mehrere Tage überstehen. Da kann sich jeder ausrechnen, dass es mehr Gewinn abwirft, wenn man eine Position nach 3 Wochen schließt, wenn der Kurs in Summe 1000 Pips gelaufen ist, als intraday nach 50 Pips.

Die andere Seite der Wahrheit ist allerdings auch, dass deutlich über 50% der Trades (wahrscheinlich 70 - 90%) ausgestoppt werden. Und dann muss sich jeder selbst fragen, ob er oder sie das psychologisch verkraften kann. Man muss das sicherlich mal 2 oder 3 Monate durchziehen, um den Effekt selbst zu sehen und dadurch automatisch abzuhärten. Aber es funktioniert. Nichts desto trotz müssen Gewinne mitgenommen werden, nur halt später.

Hier könnte man sicherlich mal einen EA coden, der einfach eine Position nach 15 Tagen schließt, falls sie bis dahin überlebt. Das sind 3 Handelswochen. Nur so ne Idee :)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #22
OFFLINE   TJPLD


z.B in die Long Richtung diversifiziert man an ein beliebigen Stell schliesst ein paar der kleineren Trades. Kompensiert ein paar der Verluste ( die meisten Trades sollten eh BE gewesen sein ) und schlägt sich was auf die Balance drauf und positioniert sich in die Gegenrichtung um bei der Korrektur nichts von den Floating Gewinnen abzu geben.


Es ist egal, wie man das Kind nennt. Diversifizieren oder wie auch immer. Wenn ich Positionen schließe, nehme ich Gewinne mit. Damit ist die "immer laufen lassen mit SL auf BE" Idee schon ad absurdum geführt, denn ohne diese kleinen Gewinnmitnahmen, um seine Equity ein bisserl wachsen und Verlusttrades ausgleichen zu lassen, würde das Konto irgendwann gegen Null laufen.


Balance ja. Equity nicht unbedingt. Außerdem läuft ja ein Teil der Gruppe immer weiter und genau so wie sie aufgesetzt worden sind, zur Not auch für immer. Das ist ja der Sinn sich einfach das Potential nicht zu verbauen. Was nützt es mir, wenn der Markt doch noch 1000 Pips weiter steigt oder abstürzt wenn ich nicht mehr dabei bin.

  #23
OFFLINE   Algus

@ TJPLD
Ich habe zu Deinen Ausführungen ein Paar Fragen, und zwar habe ich folgendes nicht verstanden.

- Positionen die im Gewinn sind durch kontrollierte Gegentrades absichern und für beide Marktseiten offen bleiben langfristig.


Was konkret hast Du hier gemeint und wozu soll das ganze gut sein?

Und schliesslich wäre es spanennd zu erfahren, wie Du denn mit dem beschriebenen Ansatz Profite realisierst. Irgendwann mal und irgendwie muss es ja letztendlich passieren. Auf welche Art und Weise heimst Du denn die Kohle ein? :)

  #24
OFFLINE   DaBuschi

WEnn eine Position im Gewinn ist und dabei ein Gegentrade abgesetzt wird, so wird diese Position durch den Gegentrade entweder ganz oder teilweise glattgestellt oder im Fall vom MT4 als Tradingssoftware zum Teil oder gar ganz gehedgt. Was konkret hast Du hier gemeint und wozu soll das ganze gut sein?


Prinzipiell hast Du Recht. Du bist long und gehst short. Ist theoretisch wie ne Gewinnmitnahme, weil Du Deinen Gewinn einfrierst bzw. Deinen Long hedgest.

Was ist also der Vorteil daraus?

Nun, wenn Du beide Trades auf BE ziehen kannst, hast Du kein Risiko mehr. Wird eine der beiden Seiten ausgestoppt, bist Du mit der aktuellen Marktbewegung positioniert. Wenn man die Position allerdings geschlossen und nicht gehedged hat, müsste man an dieser Stelle wieder in die urspüngliche Richtung in den Markt gehen. Ich persönlich gehe aber nicht an Leveln, wo ich Gewinne mitgenommen habe, wieder in den Markt, weils für mich keinen Sinn macht und ich weiß in der Regel auch nicht, wo ich Teilgewinne mitgenommen habe. Zumindest nicht viele viele Wochen später. Hier hast Du ein Gedächtnis aufgebaut dadurch, dass Du nen Gegentrade hast, der auf BE ausgestoppt wird. Wenn ne Gegenoder = Gewinnmitnahme, dann Ausstoppen = Positionieren in Bewegungsrichtung

Ich hoffe, man konnte mir folgen ;)

Nichts desto trotz kommt man auch hier auf lange Sicht nicht an Gewinnmitnahmen vorbei. Was bringt es mir, wenn ich nach 20 Jahren 80 Mio unrealisierte Gewinne, aber immer noch nen Kontostand von 1.000€ habe und ich mir nur 1.000€ auszahlen lassen kann.

Wer Geld sehen will, muss irgendwann eincashen. Aber der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Zeit. Man lässt die Zeit für einen Arbeiten und damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf größere Bewegungen, auch wenn viele Orders nicht lange überleben.
  • Fluxkompensator und Algus gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #25
Detreda

Algus,

im Prinzip könnten wir auch einen Würfel (gerade/ungerade) oder eine Münze (Kopf/Zahl) nehmen. Im Prinzip ist das gesamte Business so was von beliebig, dass es einem den Magen umdrehen kann. Die meisten GLAUBEN nur, dass sich mit verschiedenen Techniken Chancen herausarbeiten lassen, den Markt zu überlisten. Ich übrigens auch. Das Hedging von Positionen gehört dabei allerdings nicht zu meinem Geschäft. Jeder Hedge kostet Geld. Warum also Geld zum Fenster herauswerfen, wenn man auch reinen Tisch machen kann?

Unser Leben besteht aus der Summe von Erfahrungen - unser Erfolg ebenso. Wenn wir in der Lage sind, Erfahrungswerte abzuspeichern und diese im Moment der Entscheidungsfindung abzurufen, um eine Entscheidung zu treffen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wann mein Trade, wann dein Trade so weit ist, dass er im Plus geernet werden kann, das kannst nur du für dich und ich für mich entscheiden. ES GIBT DEFINITIV KEIN ERFOLGSREZEPT!

Apropos Rezept. Wir waren gestern zu einem Essen eingeladen, bei dem es eine unglaublich leckere Kürbissuppe gab. Zutaten: Kürbis, Zwiebeln, Sahne (plus einmal den Sahnebecher voll Wasser) und (und ich glaube das wars:) etwas Ingwer.

Nächtle! Detreda

  #26
Detreda

DaBuschi,

überweist du mir in 20 Jahren die 80 Mio? Meine Jungs wären sicherlich entzückt. Und ich hätte etwas Zuschuss zum Zahnersatz.

btw: Was macht der Nachwuchs?

Lieben Gruß übern Weißwurstäquator, Detreda

  #27
OFFLINE   DaBuschi

überweist du mir in 20 Jahren die 80 Mio?


Kann ich nicht. Dafür müsste ich ja Gewinne mitnehmen ;D

btw: Was macht der Nachwuchs?


Der Kleinen geht´s gut. Krabbelt fleißig umher und macht schon erste Ansätze Laufen lernen zu wollen. Eine wahre Freude :). Danke der Nachfrage.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #28
OFFLINE   TJPLD


WEnn eine Position im Gewinn ist und dabei ein Gegentrade abgesetzt wird, so wird diese Position durch den Gegentrade entweder ganz oder teilweise glattgestellt oder im Fall vom MT4 als Tradingssoftware zum Teil oder gar ganz gehedgt. Was konkret hast Du hier gemeint und wozu soll das ganze gut sein?


Prinzipiell hast Du Recht. Du bist long und gehst short. Ist theoretisch wie ne Gewinnmitnahme, weil Du Deinen Gewinn einfrierst bzw. Deinen Long hedgest.

Was ist also der Vorteil daraus?

Nun, wenn Du beide Trades auf BE ziehen kannst, hast Du kein Risiko mehr. Wird eine der beiden Seiten ausgestoppt, bist Du mit der aktuellen Marktbewegung positioniert. Wenn man die Position allerdings geschlossen und nicht gehedged hat, müsste man an dieser Stelle wieder in die urspüngliche Richtung in den Markt gehen. Ich persönlich gehe aber nicht an Leveln, wo ich Gewinne mitgenommen habe, wieder in den Markt, weils für mich keinen Sinn macht und ich weiß in der Regel auch nicht, wo ich Teilgewinne mitgenommen habe. Zumindest nicht viele viele Wochen später. Hier hast Du ein Gedächtnis aufgebaut dadurch, dass Du nen Gegentrade hast, der auf BE ausgestoppt wird. Wenn ne Gegenoder = Gewinnmitnahme, dann Ausstoppen = Positionieren in Bewegungsrichtung

Ich hoffe, man konnte mir folgen ;)

Nichts desto trotz kommt man auch hier auf lange Sicht nicht an Gewinnmitnahmen vorbei. Was bringt es mir, wenn ich nach 20 Jahren 80 Mio unrealisierte Gewinne, aber immer noch nen Kontostand von 1.000€ habe und ich mir nur 1.000€ auszahlen lassen kann.

Wer Geld sehen will, muss irgendwann eincashen. Aber der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Zeit. Man lässt die Zeit für einen Arbeiten und damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf größere Bewegungen, auch wenn viele Orders nicht lange überleben.


Gerade vor dem Absenden noch Detredas post gelesen. Du hast natürlich völlig recht das es kein Geheimrezept ist und es keines gibt. Es kann die Sache ab wesentlich leichter machen. Heute merke ich wie sehr ich mein Potential früher beschränkt habe nur weil ein Trade vielleicht am Tages low angekommen ist und ein bisschen konsolidiert hat bin ich ausgestiegen und hab alles auf dem Tisch gelassen. Gerade wenn ich mein Risiko um ein vielfaches mit einem Trade reinhole ist es weniger tragisch wenn danach eine kleine Pechsträhe kommt.

Die Gewinnmitnahmen sind die Diversifizierungen. Unterschied zu dem sonst gängigen "nach 20-30 Pips meine Position kürzen und den Rest laufen lassen" ist das alle Trades bis dahin ihr volles Potential hatten und sowieso schon weiter gelaufen sind als man es sich erträumt hat. Bei Variante 1 laufen nämlich sonst nur große Opportunitätskosten an.
Wieviel mal schliesst und wann ist natürlich auch Geschmackssache. Schliesst man viel und häufig kommt das der Trefferquote zugute was für manche psychologisch wichtig sein kann. Am Gewinne maximieren kommt man aber so oder so nicht vorbei. Ein schlauer Mann hat zu dem Thema mal gesagt.

Taste your big success and bank that huge jump. Try and keep at least 1 leg.

After the taste of your first big success you will crave for more. Financial reward from the market has similar psychological effects to taking drugs. You start building tolerance level and crave for the higher level of jolt. After your first taste it will be you who choose to close less legs as you know 'inevitably' soon or later you will get another hit of big jolt. This is what i mean by evolving. And once your addicted you will keep raising your levels until you are now taking huge few thousand pip slices from monthly chart that grew for few months and less number of smaller few thousand pip hits.

You don't need to force yourself to be a position manager or position builder. It is the surreal high you receive when you capture the next high jump that propels you so high that it would be impossible without recklessness to come back down to previous profit levels.



  #29
Detreda

DaBuschi: Lasset laufen! Schau zu, genieße, erinnere dich an die guten Vorsätze, wenn dir die Kleine mal auf die Nerven geht. Es gibt nix Wichtigeres. Ich sage mir das jeden tag, so oft ich kann. Und ich habe zwei echt anstrengende Thronfolger.

TJPLD: Wer war der schlaue Mann?

  #30
OFFLINE   DaBuschi

DaBuschi: Lasset laufen! Schau zu, genieße, erinnere dich an die guten Vorsätze, wenn dir die Kleine mal auf die Nerven geht. Es gibt nix Wichtigeres. Ich sage mir das jeden tag, so oft ich kann. Und ich habe zwei echt anstrengende Thronfolger.


Yup. Die Kleinen sind der wirkliche Gewinn im Leben
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #31
OFFLINE   nightyhawk

TJPLD: Wer war der schlaue Mann?

Klingt nach dem hier:

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Und hier hat er es gesagt:

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Übrigens wirklich ein lesenswerter Thread... zumindest die ersten hundert Seiten!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #32
OFFLINE   nightyhawk

Auf welche Art und Weise heimst Du denn die Kohle ein? :)

Der gleiche weise Mann empfiehlt hier:
Any growth between 2000 to 4000 pips within the range of 4 to 6 weeks on a single pair of currency is ripe for picking.
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #33
OFFLINE   TJPLD

Ich hab es ihm per PN geschickt, weil es ein bisschen vom Thema abkommt.
Es geht nie darum andere Leute möglichst 1:1 nach zu machen.
Von daher sollte man sich da eher an seinem eigenen "Wohlfühllevel" orientieren als
was jemand anders sagt.
  • nightyhawk und gefällt das

  #34
OFFLINE   nightyhawk

Es geht nie darum andere Leute möglichst 1:1 nach zu machen.

Vollkommen richtig! Ich frage mich gerade, wer denn behauptet hat, man solle andere Leute möglichst 1:1 nach machen?
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #35
OFFLINE   Algus

@Detreda

Die meisten GLAUBEN nur, dass sich mit verschiedenen Techniken Chancen herausarbeiten lassen, den Markt zu überlisten.


Na, wie man weiss, kann der Glaube Berge versetzen, worum denn nicht auch die Märkte :) Aber es ist schon klar, dass es mehrere Tradingswahrheiten gibt, und der Weg zum Erfolg verläuft gerade in diesem Bereich sehr individuell. ISt auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Trading selbst eine sehr intensive Wahrheitssuche darstellt. Und über nichts sind die Menschen, seitdem sie gedenken, unterschiedlicherer MEinung als über den Begriff der Wahrheit. Ich wollte mit den Fragen meines Posts nur nachvollziehen, wie TJPLD seine "Suche" gestaltet. Was mir dabei auffällt, ist folgender Umstand:

Worum sollte ich eine Position, die weit im Plus ist, hedgen. Der Grund dafür kann nur sein, dass von mir ein Reversal erwartet wird. Wenn die Anzeichen dafür auftauchen, stellt sich die Frage, worum denn eigentlich nicht die Position im Gewinn glattstellen, und sich umdrehen?!

Das Argument mit dem Gewinne-Einfrieren kann man auch nur bedingt gelten lassen, denn nach dem die Hedge-Position eingegangen wird, kann es auch vorkommen, dass der Kurs beide BE's trifft, wodurch sämtlicher Profit weg wäre. Der Gewinn wäre also nicht eingefroren, sondern dahingeschmolzen. Genauso wie ein anderes unvorteilhaftes Szenario durchaus möglich ist, bei dem die Hedge-Position auf Initial-Stop getroffen wird. Darunter kann die Profitabilität der Gewinner-Trades leiden.

Also ist auch hier das Risiko genauso präsent wie sonst. Sebstverständlich ist hier das Ziel äusserst spannend, nämlich einen riesen Move mitzunehmen, der dann für all die Entbehrungen enschädigt, die man durch die ständige Ausstopperei auf BE's und Initial-Stops erlitten hat. Aber gut, es ist genauso möglich, dass jemand, der in der Zwischenzeit mehrmals ein- und ausgestiegen ist, dann keine 2000 Pips auf ein Mal, sondern 10 Mal 200 Pips ertradet hat. Und zwar auch mit überschaubaren Risiken und rechtzeitigem Nachziehen des Initial-Stops auf BE. Hier schliesst sich, glaube ich wieder der Kreis, denn erneut ist das eine Sache der persönlichen Veranlagung und des individuellen Tradingsstils.




  #36
OFFLINE   TJPLD

@Detreda

Die meisten GLAUBEN nur, dass sich mit verschiedenen Techniken Chancen herausarbeiten lassen, den Markt zu überlisten.


Na, wie man weiss, kann der Glaube Berge versetzen, worum denn nicht auch die Märkte :) Aber es ist schon klar, dass es mehrere Tradingswahrheiten gibt, und der Weg zum Erfolg verläuft gerade in diesem Bereich sehr individuell. ISt auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Trading selbst eine sehr intensive Wahrheitssuche darstellt. Und über nichts sind die Menschen, seitdem sie gedenken, unterschiedlicherer MEinung als über den Begriff der Wahrheit. Ich wollte mit den Fragen meines Posts nur nachvollziehen, wie TJPLD seine "Suche" gestaltet. Was mir dabei auffällt, ist folgender Umstand:

Worum sollte ich eine Position, die weit im Plus ist, hedgen. Der Grund dafür kann nur sein, dass von mir ein Reversal erwartet wird. Wenn die Anzeichen dafür auftauchen, stellt sich die Frage, worum denn eigentlich nicht die Position im Gewinn glattstellen, und sich umdrehen?!

Weil dann deine 2te Position die du vielleicht nur wegen einer kleinen Korrektur auf BE setzten konntest bei der Trendfortsetzung weg ist und du garkeine Position mehr im Markt hast und nichtmehr partizieren kannst.

Das Argument mit dem Gewinne-Einfrieren kann man auch nur bedingt gelten lassen, denn nach dem die Hedge-Position eingegangen wird, kann es auch vorkommen, dass der Kurs beide BE's trifft, wodurch sämtlicher Profit weg wäre. Der Gewinn wäre also nicht eingefroren, sondern dahingeschmolzen. Genauso wie ein anderes unvorteilhaftes Szenario durchaus möglich ist, bei dem die Hedge-Position auf Initial-Stop getroffen wird. Darunter kann die Profitabilität der Gewinner-Trades leiden.

Bei uns gibts ein Sprichwort was ins Hochdeutsche übersetzt heißt: "Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er den Hasen noch gekriegt". Ich würde jeder Zeit 0 Euro riskieren um alles zu Gewinnen, wenn ich in beide Richtungen orientiert bin ohne Risiko. Da die Trades sowieso etwas weiter von einander entfernt sind müsst er im Szenario nachdem er eine Seite ausgestoppt hat meist 100-200 Pips drehen um auch noch die andere aus zustoppen. Bis dahin ab ich schon wieder ein Low Risk Einstieg gefunden und bin BE. Von mir aus kann der Preis gerne Pendeln. Ist erstens sowieso leichter zu traden und mit fortlaufender Zeit wird er Ausbruch sowieso wahrscheinlicher bis dahin bin ich oben short unten long. Das Long und Short mit Standard SL ausgestoppt werden kann so wie ich handele nicht vorkommen. Nach 10-20 Pips bin ich meist BE je nach Momentum da kann es nach meinem Handelsansatz noch kein gültiges Gegensetup geben.


Also ist auch hier das Risiko genauso präsent wie sonst. Sebstverständlich ist hier das Ziel äusserst spannend, nämlich einen riesen Move mitzunehmen, der dann für all die Entbehrungen enschädigt, die man durch die ständige Ausstopperei auf BE's und Initial-Stops erlitten hat. Aber gut, es ist genauso möglich, dass jemand, der in der Zwischenzeit mehrmals ein- und ausgestiegen ist, dann keine 2000 Pips auf ein Mal, sondern 10 Mal 200 Pips ertradet hat. Und zwar auch mit überschaubaren Risiken und rechtzeitigem Nachziehen des Initial-Stops auf BE. Hier schliesst sich, glaube ich wieder der Kreis, denn erneut ist das eine Sache der persönlichen Veranlagung und des individuellen Tradingsstils.

Keiner hat gesagt das sich das Risiko dadurch eliminiert. Bloss mit dem oben beschrieben Vorteil. Wenn jemand sowieso aus jedem Trade sowieso immer das max. mögliche rausholen kann braucht man das ganze natürlich nicht. Kennst du so jemanden? Meine Stärke ist das ich einsehe, dass ich nicht weiß wo der Preis 1-2 Stunden nach meinem Einstieg ist und das es mir auch egal sein kann. Im Gegenteil hab ich dadurch auch einige psychologische Vorteile.



 

  #37
OFFLINE   Algus

Ich würde jeder Zeit 0 Euro riskieren um alles zu Gewinnen, wenn ich in beide Richtungen orientiert bin ohne Risiko.


Ich auch. Das ist aber nicht die Frage, sondern wieviel muss man denn investieren, bevor man "alles" gewinnen kann. Denn es ist ja völlig unrealistisch zu glauben, dass der Aufbau einer Plus-Position über mehrere Hundert oder gar ein Paar Tausend Pips ohne Verluste passieren kann. Es wird Fehltrades geben, und zwar nicht zu knapp, wo der STop getroffen wird, bevor er auf BE versetzt werden konnte. Dazu kommt dann noch die intensive Ausstopperei, denn es liegt für mich auf der Hand, dass ein Hedge, der 100 bis 200 Pips entfernt vom Usprungstrade eingegangen wird, und dabei laut Deiner Beschreibung 10 bis 20 Pips Luft zur Entfaltung hat, sehr oft gekillt werden wird. Und dann heisst es wieder Einstieg für den Hegde suchen und somit erneut Risiken eingehen. Um also alles zu gewinnen und in beide Richtungen risikolos positioniert zu sein, müssen immer wieder neue Risiken eingegangen werden. Dennbei jedem Hedge wird das Geld aufs Spel gesetzt. Und ob der Stop auf die Schnelle auf BE nachgezogen werden kann, steht jedes Mal in den Sternen. Genauso wie es immer wieder ungewiss ist, und das gilt für beide Richtungen, wieviele Versuche notwendig sind, bevor sich die Positionenen entwickeln. Es könnte sehr viele Anläufe erfordern, bis man endlich im Move ist. Auf jeden Fall ein Spiel für keine schwachen Nerven. Denn es heisst erstmal reinbuttern, und lange Zeit nur ausgestoppt werden. Bis dann an einem glücklichen Tag geerntet und ein riesiger Gewinn verbucht wird. Dann kommt natürlich richitg was auf das Konto und zwar auf ein Schalg und nicht auf Raten. Und genau hier liegt für mich der entscheidende Besonderheit dieses Ansatzes: klotzen und nicht kleckern. Klingt alles andere als uninteressant, wenn man die mentalen Härten der "Reifezeit" zu überstehen vermag. Ich fände es auf jeden Fall klasse, wenn es möglich wäre, den Verlauf der Positionsaufbau, wie Du ihn betreibst, in Bildern nachzuvollziehen und vielleicht noch ein Paar Sätze darüber zu lesen, wann die Hedge-Positionen von Dir eröffnet werden.

Vielen Dank im voraus

Algus


  • DaBuschi und Fluxkompensator gefällt das

  #38
OFFLINE   Fluxkompensator


wenn es möglich wäre, den Verlauf der Positionsaufbau, wie Du ihn betreibst, in Bildern nachzuvollziehen und vielleicht noch ein Paar Sätze darüber zu lesen, wann die Hedge-Positionen von Dir eröffnet werden.

Vielen Dank im voraus

Algus


jep, das wuerde mich auch sehr freuen. wuerde auf jeden fall das verstaendnis verbessern.

:welldone:
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  #39
OFFLINE   PriNova

es ist auch ein unterschied, ob ich mit fixen lot dieses MM fahre oder das Handelsvolumen anhand von 1%/1R benutzt.

Als Beispiel:

Ich habe ein Anfangskapital von 1000$ und nutze 1% Risiko pro Trade und das mal rein hypothetisch mit einem Stop von jedesmal 10 Pip.
Ich möchte damit einen Run von 1000 Pip erreichen. Angenommen ich habe 99 Fehltrades, was einen Verlust von 990 Pip gleich kommen würde. Nach 99 Fehlversuchen habe ich mein Konto bei 1% pro Trade auf 369,73$ herunter gewirtschaftet.
Mit dem 100sten Trade möchte ich nun endlich den Verlust wieder einfahren und setze auch wieder meine 1% ein was einem Volumen von 0.37 microlots entspräche (also 37ct pro Pip) um wieder auf BE zu kommen müsste der Run 1703 Pip weit laufen.

Würde ich nun ein fixes Volumen vom Anfangskapital nehmen und hier bei 10 pip SL dann 1 Microlot nehmen, also 1$ pro Pip so würde nach 99 Verlusten mein Konto zwar auf 10$ geschmälert werden, aber ich bräuchte tatsächlich nur einen Run von 990 Pip um wieder auf BE zu sein.

Fazit: Mit der ersten Variante sinkt meine Balance nicht so stark ab, brauche aber einen längeren Run um diesen wieder einzuholen. Und bei der zweiten Variante müsste mein Run weniger an Strecke hinterlegen habe aber bis zu den 99 Velusten meine Balance stärker geschmälert.

Es ist eben wichtig so viel Breakevens zu erreichen, dass dadurch, dass Konto weniger leidet und somit die Wahrscheinlichkeit das der Run dann mal kommt ja steigen könnte. In diesem benannten Thread von pipeasy sprach er von einer Statistik von ca. 70% BE trades, 10% Gewinntrades und 20% Verluste bei 1000 Versuchen. Wenn ich es richtig im Kopf mir merken konnte. Aber so circa waren die Zahlen. Aber um erstmal 70% BE trades zu schaffen, muss der Kurs ja auch erstmal in den Gewinn laufen. Und das meines erachtens schon eine Gewisse Strecke. Hier nach 5 Pip BE zu setzen, würde es niemals zu so einer Statistik kommen. Jedoch wer es schafft 70% BE's und 10% Gewinntrades zu schaffen hat im Grunde ja eine Trefferquote von 80%, wenn ich den BE +1 Pip annehme. Und das bei nur 10 Pip Risiko. Das muss man erstmal schaffen. und da rechne ich den Gewinnhedge mit ein.
Daran erkennt man, wiegenau die Einstiege sein müssen. Wer 80% Trefferquote mit 10 Pip Risiko schafft, müsste sich auch glaube ich, nicht um einen Millipede-Ansatz Gedanken machen. Oder sehe ich das falsch. Alleine wenn ich sage bei 20 Pip mach ich BE. Der könnte im Grunde doch ein ziemlich hohes Risiko fahren. Jedoch wissen wir alle, dass dann die Verlusttrades nicht in Folge kommen dürften.
  • Fluxkompensator, Rainbowtrader und Pawlo gefällt das
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #40
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo PriNova,

das ist schön und ausführlich erklärt - danke. ich hab auch hier beim Thema das Gefühl, dass es nicht nur eine Wahrheit, nur einen Weg gibt, sondern eben mehrere. Ich habe ja auch ein paar Ansätze überlegt, wie es denn möglich wäre, die jeweiligen Nachteile einer Strategie aufzufangen.

Und ich habe ein Problem mit dem Thema Hedging. Wenn ich dies mal auf ein Spiel übertrage, zum Beispiel beim Roulette auf Schwarz und Rot, dann bin ich schlecht beraten, auf beiden Seiten gleichzeitig zu setzen, da dies zu mehr Umsatz führt (bei identischem Gewinn) und hier noch im besonderen die Zero stärker zuschlägt.

Die Lösung: ich spiele rein den Differenzsatz zwischen beiden Chancen: 4 Stücke auf Rot und 7 Stücke auf Schwarz bedeuten dann 3 Stücke auf Schwarz und gut ist es. Alles andere ist Augenwischerei.

Ich weiss nun nicht, ob das im Traden anders ist, doch meine Logik sagt mir dazu glasklar Nein. Kann natürlich sein, dass ich dieses Thema einfach noch nicht begriffen habe, das ist gut möglich.

Egal, was ich anstelle, mit welchen Tricks ich auch arbeite: alles ist umsetzbar in Stufenmodelle, Kapitalisierungsmethoden, martingale Strategien, Differenztechniken, Einsatzerhöhungen und Verringerungen und was weiss ich noch alles. Doch nicht alles passt auf jeden - und nicht jeder fühlt sich mit einer Strategie sicher oder gut aufgehoben, die durch einen größeren Drawdown geprägt ist, dafür jedoch mehr Rückholungskraft/Stellentilgungskraft besitzt als eine softere Version, die immer von 1% Risiko eingeht, auch wenn das Depot inzwischen um 50% geschrumpft ist.

Das Ganze ist, wenn ich es halbwegs richtig sehe, nicht einfach zu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass ein Beispiel, welches wir hier konstruieren würden, auch nicht in jedem Falle passt, sondern eben in genau der Situation, die einem selbst vorschwebt. Vielleicht sollten wir hier dennoch mit konkreten Beispielen arbeiten, um die Problematiken darzustellen, wie sie sich in der Praxis darstellen. Sorry, mir fehlt hier die Erfahrung, ich kann hier nichts an Beispielen beisteuern, welche praxistauglich sind und welche nicht. Oder welche Besonderheiten zu beachten sind.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]



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