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TKimble Wochen-Strategie, mod.

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18 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Divecall

Möchte euch eine Strategie vorstellen, die ich in einem englisch-sprachigen Forum fand. Diese Strategie habe ich leicht modifiziert und werde das System ab heute im Demo-Account auch testen (bei oanda, mit 1000 Einheiten pro Position, was 0.1 Lots entspricht).
(Soweit es mir möglich ist, diese Strategie zu Pflegen, da ich ja auch berufstätig bin.... ::))

Weiterhin hoffe ich, das ich soviel Diziplin habe in der Journal-Führung wie DaBuschi... ???

Währungspaare:
EUR / USD
GBP / JPY
GBP / USD
USD / CHF
USD / JPY

Zeitfenster:
Täglich, bzw. Wöchentlich

Vorgehensweise:
Jedes Wochenende wird für die 5 o.g. Währungen 8 Limit-Orders eingegeben, und zwar 4 Long- und 4 Short-Positionen.
Der Einstiegskurs für die Long-Position liegt 50 Pips über dem Schlusskurs vom Freitag, der Einstiegspunkt für die Short-Positionen liegt 50 Pips unter dem Schlusskurs vom Freitag.

Am Anfang verteilen wir folgende SL und TP´s:
Position 1: TP +50 Pips / SL -50 Pips
Position 2: TP +100 Pips / SL -50 Pips
Position 3: TP +150 Pips / SL -50 Pips
Position 4: TP ohne (!) / SL -50 Pips

Hinweise
1. Der Spread bleibt unberücksichtigt
2. Die 4. Position wird (spätestens) am Freitag geschlossen, kurz vor Marktende.
3. Die 4. Positon hat kein TP um einen möglicherweise starken Trend voll auszureiten und wird manuell geschlossen.

Die Plege des Systems:
Wird der TP der 1. Position (hier als Beispiel Long) getriggert (Ich liebe dieses Wort... :D), muß der Einstiegspunkt der Short (sell) Position um 50 Pips "angehoben" werden (TP und SL muß natürlich ebenfalls angepasst werden...).Nebenbei: Damit entspricht der Einstiegspunkt der Short-Position dem Schluss-Kurs vom Freitag der Vorwoche...
Ebenso wenn der TP der 2. Long-Position ausgelöst wurde, muß die Short-Position um 50 Pips nach oben korrigiert werden.
(Gleiches gilt natürlich für die 3. Long-Position).
Diese Anpassung muß erfolgen, damit unsere Short-Positionen in Kurs-Nähe sind und bei einer Trendänderung oder einer Kursschwankung auch
getroffen werden.

Sobald ein TP mitgenommen wurde, muß die Short-Position korrigiert werden. Die Differenz zwischen beiden beträgt immer 100 Pips.

Auch das SL der 4 Positonen muß geändert werden:
1. Long-Position TP + 50 Pips erreicht, SL bleibt
2. Long-Positon TP +100 Pips erreicht, SL um 50 Pips nach oben
3. Long-Positon TP +150 Pips erreicht, SL um weitere 50 Pips nach oben
Das SL der 4. Long-Positon wird nach (ab) erreichen des TP von Pos. 2 ebenfalls in 50 Pips-Schritten korrigiert.

So, komplizierter ging es leider nicht... ;)

Anbei noch ein Screenshot, der alle 40 Positionen für die nächste Woche anzeigt (4x Long und 4xShort bei 5 Währungen = 40 Orders)

Würde mich freuen, wenn wir hier die Strategie und deren Ergebnisse besprechen würden. Vielleicht können wir sie auch noch erheblich otimieren. Wenn jemand einen Fehler entdeckt, bitte melden.
(Das gute an der oanda-Demo ist, das man das Kapital auch wieder aufstocken kann;D)

Gruß
Divecall

Dateianhang


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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #2
OFFLINE   DaBuschi

Der Einstiegskurs für die Long-Position liegt 50 Pips über dem Schlusskurs vom Freitag, der Einstiegspunkt für die Short-Positionen liegt 50 Pips unter dem Schlusskurs vom Freitag.


Hi DC,

das System ähnelt ein wenig dem FASS-System, auch wenn hier Gewinne im Verlauf einer Bewegung mitgenommen werden, was bei mir nicht der Fall ist. Das ist zum einen gut, weil an Gewinnmitnahmen noch keiner arm geworden ist, zum anderen nicht so gut, weil wir in einer starken Bewegung diese nur mit einer Viertel-Position mitnehmen. Diese Strategie sollte meiner vor allem in Seitwärtsmärkten überlegen sein, dürfte aber in starken Trendphasen an Boden verlieren. Dies sollte aber alles in allem zu einer glatteren Equity-Kurve führen, da beständig Gewinne erzielt werden können.

Eine Sache will mir allerdings nicht so wirklich einleuchten - warum wird der Schlußkurs vom Freitag als Basis genommen? Es kommt nicht grad selten vor, dass der Markt am Sonntag erstmal ein Gap hat. Wäre es nicht sinnvoller hier den Schluß vom Sonntag zu nehmen?

Auch würde mich das Moneymanagement interessieren. Sind alle 4 Positionen gleich groß oder evtl. die ersten größer oder vielleicht sogar sehr agressiv die ersten kleiner, damit man bei starken Trendbewegungen mit größeren Positionen dabei ist?

Viel Erfolg beim Testen der Strategie. Ich bin gespannt, wie sie sich bewährt.

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #3
OFFLINE   Divecall

...Seitwärtsmärkten...


Ja, die machen mir auch Kopfschmerzen...

Eine Sache will mir allerdings nicht so wirklich einleuchten - warum wird der Schlußkurs vom Freitag als Basis genommen? Es kommt nicht grad selten vor, dass der Markt am Sonntag erstmal ein Gap hat. Wäre es nicht sinnvoller hier den Schluß vom Sonntag zu nehmen?


Stimmt, habe ich nicht bedacht. Aber Danke für den Hinweis:Damit haben wir die erste Änderung. Da ich die Order schon eingegeben habe, und keine Zeit habe, diese jetzt noch zu ändern, wird das System ab nächste Woche der Kurs vom Sonntagabend zugrunde gelegt.:welldone:

Auch würde mich das Moneymanagement interessieren. Sind alle 4 Positionen gleich groß oder evtl. die ersten größer oder vielleicht sogar sehr agressiv die ersten kleiner, damit man bei starken Trendbewegungen mit größeren Positionen dabei ist?


Im "Original" (und ich will ehrlich sein, ich habe nicht mal gefragt, ob ich das hier posten darf...) sind alle Positionen gleich groß. Aber ich habe lange nachgedacht, ob ich z.B. eine Long-Position mit 1000 "Units", die nächste mit 2000 "Units", die 3. mit 3000 "Units" und die letzte mit 4000 "Units" eingehe. Bin mir da selbst noch nicht so ganz sicher und hoffe die nächsten Wochen geben mir da eine Entscheidungshilfe. Bin da aber für alle Vorschläge offen. Im Moment sind ALLE Positionen (egal ob Long oder Short) bei allen Währungen gleich groß: 1000 Units

Viel Erfolg beim Testen der Strategie. Ich bin gespannt, wie sie sich bewährt.


Danke. Ich bin auch sehr gespannt. Vorallem ob ich die Pflege der Strategie (SL nachsetzten) so durchführen kann, oder ob der Markt schneller ist als ich von der Arbeit zuhause:-\





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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #4
OFFLINE   DaBuschi

Um nochmal zum Thema Gaps zu kommen. Hab ne Webseite gefunden, die auch am Wochenende Quotes für Währungen liefert.

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Screenshot anbei. Wenn das stimmt, haben wir schonmal ein 150 Pips-Gap im EURUSD

Dateianhang

  • Angehängte Datei  Gaps.jpg   56,54K   252 Anzahl Downloads

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #5
OFFLINE   Divecall

Danke für den Link.

Laut Oanda ist es aber ein "normaler" Kursverlauf und kein Gap (Kurslücke)...

anyway, ich trau oanda da eh nicht über dem Weg. ::)

Zur Strategie: Die ersten 5 Positionen wurden an diesen (historischen ?) Sonntagabend schon mal mit TP geschlossen...und 4 mit SL

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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #6
OFFLINE   DaBuschi

Ist auf all meinen Charts der normale Kursverlauf, also nicht als Kurslücke dargestellt, aber wenn der Kurs 150 Pips tiefer eröffnet und ich zwischendurch nicht handeln konnte, ist das für mich ein Gap, auch wenn man es auf dem Chart net sieht ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #7
OFFLINE   Divecall

Vorab: Habe dummerweise am Montagfrüh (oder sollte ich schreiben Nacht ?) um 04:45 Uhr auf dem Weg zur Frühschicht bei einigen offenen Positionen den SL/TP falsch eingegeben. Das hatte zur Folge, das z.B. das Währungspaar GBP / USD alle Positionen mit SL geschlossen wurden. Auch bei GBP/JPY hatten sich Fehler eingeschlichen, dabei hatte ausgerechnet dieses Währungspaar rückblickend betrachtet eine starke Bewegung... >:(

Als Fazit für mich habe ich eine Excel Tabelle erstellt, um die Positionen besser zu verwalten.

Etwas will ich erklärend noch hinzufügen: Oanda macht es mit Tickets, Trans-Links usw... dem Händler nicht gerade einfach seine Aktionen zu verfolgen. Ein Beispiel: Wird eine Order eingegeben, erhält man ein "Ticket" wird diese Order vom Server bestätigt, erhält man eine (neue) "Ticket"-Nummer und ein "Tran-Link", wird eine Position verändert (z.B. TP geändert) erhält man erneut ein "Ticket", also eine andere Nummer, nach Bestätigung wieder eine "Ticket" Nummer und einen anderen "Tran-Link", dieses Spiel geht so weiter auch wenn Positionen geschlossen werden. Wie ein Fingerabdruck ist jede Positon anders und nichts hat dieselbe Nummer....

Anyway: Trotz meiner Fehler wurde dieser Strat-Test im Plus geschlossen, wenn es auch hätte mehr sein können.

Account => Start: 11.002,11 USD, Ende: 11.041,09 USD (Zinsen in der Woche: 2,69 USD)

Veränderung:
(1) Überlege, ob ich 3 Trades pro Währung nehme: TP +50, +100 und einen offenen der manuell geschlossen werden muß, um die Übersichtlichkeit zu wahren.
(2) Als "Quelle" für den Trigger-Preis benutze ich nun nicht mehr die Daten meines Brokers, sondern diese hier:

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. Eingabe der Positionen erfolgt am Sonntag um 18:00 Uhr.

Die Trades im einzelnen (siehe Grafik)
Von 40 Positionen wurden 34 ausgelöst.

Dateianhang


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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #8
OFFLINE   DaBuschi

*
BELIEBT

Naja, hätte doch schlimmer laufen können ;)

Der Screenshot - ist der von Deiner Excel-Tabelle oder ist das eine Auswertung von Oanda?
  • bitzzer, nightyhawk, Algus und 12 anderen gefällt das
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  #9
OFFLINE   Divecall

Dich interessiert nur der Screenshot .... :'(

;D

Ist aus dem Programm "FXhit". Ein Auswertungs- und Statistikprogramm für Oanda aus dem Jahre 2005 (!).


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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #10
OFFLINE   DaBuschi

Dich interessiert nur der Screenshot .... :'(

;D

Ist aus dem Programm "FXhit". Ein Auswertungs- und Statistikprogramm für Oanda aus dem Jahre 2005 (!).


Das System interessiert mich auch, aber nach einer Woche kann man noch keine große Aussage treffen. Hab mir das Proggi mal runtergeladen. Müßte auch für marketindex funzen, da die Plattform die von Oanda ist ;)
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  #11
OFFLINE   Divecall

Hier nun das Ergebnis der 2. Woche (KW 42, vom 13.10-17.10.2008)

In dieser Woche habe ich gelernt, das diese Strategie ein "Babysitting" verlangt. Viele Positionen hätten verändert werden müßen, als ich auf Spätschicht war und für S*****s das Geld für die nächsten schwarzen Koffer verdienen mußte...

Der Account hat sich von 11.041,54 USD auf 10.945,43 reduziert (Zinsen +2,73 USD)

Alle Trades wurden ausgelöst.

Die Ergebnisse im einzelnen:

Dateianhang


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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #12
OFFLINE   DaBuschi

Schön, dass Du weitermachst. Wenn Du eine Excel-Tabelle brauchst, um Deine Trades zu managen oder wie Du sagst "Babysitting" zu betreiben, sag mir bescheid, ich hab da was für mich gebastelt. Es löst auch teilweise Dein Problem mit den sich ändernden Ticketnummern bei Oanda. Ich gebe die Ticketnummer immer erst nach Öffnung des Trades ein und kann dann auch bei multiplen Positionen ganz einfach meine Stopps unter Kontrolle halten.

Aktuell hab ich ca. 20 offene Positionen und keinerlei Probleme beim "Babysitting" ;)
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  #13
OFFLINE   matsf

Aktuell hab ich ca. 20 offene Positionen und keinerlei Probleme beim "Babysitting" ;)


Wenn aus den Positionen mal Kinder werden, na dann JUHU....
Sag das mal Deiner Frau !:welldone: ;D
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #14
OFFLINE   DaBuschi


Aktuell hab ich ca. 20 offene Positionen und keinerlei Probleme beim "Babysitting" ;)


Wenn aus den Positionen mal Kinder werden, na dann JUHU....
Sag das mal Deiner Frau !:welldone: ;D


Ich hab übrigens noch eine weitere Sortierfunktion eingebaut, die es mir leichter macht, meine SL zu ändern. Das war doch ganz schön verwirrend teilweise. Aber Problem erkannt - Problem gebannt. Mal schaun, welche Ideen mir noch so kommen ;)
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  #15
OFFLINE   DaBuschi

Anbei ein kleiner Ausschnitt von meinem Tool. Ist nichts wildes. Aber ich hab mal den wichtigsten Teil markiert.

Wenn alle meine offenen Positionen ausgestoppt werden, habe ich über 3.000 Pips gemacht - seit Montag. Der aktuelle Gewinn sollte sich auf ca. 8.500 Pips belaufen.

Ich wollte das einfach mal zeigen, damit man sieht, was mit einem einfachen Trendfolgesystem möglich ist, wenn wir starke Trends haben. Davon leben solche Systeme und sie leben gut davon ;)

Dateianhang


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  #16
OFFLINE   Divecall

Hallo Kollegen!

Hier nun das Ergebnis der 3. Woche (KW 43, vom 20.10-24.10.2008)

Allmählich fängt oanda an, mich zu verärgern: aus irgendeinem Grund wurden meine Orders "zerissen". Plötzlich wurde eine Order zu 996 units geschlossen und 4 units liefen weiter... ! Ist natürlich klar, das eine Order mit 4 Units zu ca. +750 Pips kaum noch Gewinn abwirft...Wenn mir das jemand mal erklären könnte, wäre ich ihm sehr dankbar. Warum das aber wohl geschehen ist, weiß nur Mr. O. Anda...

Anyway: Alle Trades wurden ausgelöst (Bei der Marktsituation wohl kein Wunder...)

-Ich denke aber inzwischen, das in diesen Zeiten ein Forexstrategie-Test keinerlei Aussagekraft besitzt.-

Der Demo-Account hat sich von 10.947,22 USD auf 11.202,27 USD vergrößert. Trotz der Fehler, die Oanda machte.

Ein Trade (GBP/USD, aus der 4. Staffel, d.h. ohne Take Profit) habe ich am Donnerstag (nach dem Basket-Chat) manuell bei +1116 Pips geschlossen, da ich mir dachte, so ein Gewinn sollte man nicht mehr riskieren zu verlieren:(

Die Ergebnisse im einzelnen:

Dateianhang


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Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #17
OFFLINE   DaBuschi

Naja, das lässt sich doch nicht so schlecht an ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #18
OFFLINE   Divecall

Hier nun das Ergebnis der 4. Woche (KW 44, vom 27.10-31.10.2008)

Alle 40 Trades wurden ausgelöst und mit einem leichten Plus fürs Konto (siehe Grafik) geschlossen.

Erneut hat Oanda meine Units in den Positionen "zerissen", warum auch immer...

Kontoentwicklung: von 11.202,73 USD gestiegen auf 11.232,60 USD (Davon 2,45 USD Zinsen)

Wie einige von euch Wissen, beginnt diese Woche mein Jahresurlaub. Und wie anfänglich erwähnt, wollte ich diese Methode daher nur 4 Wochen testen. (Ich weiß, das ein 4-Wochen-Test keinerlei Aussagekraft hat. Dennoch ist es gut zu wissen, das nicht jede Woche ein Minus produziert worden ist;))

Fazit:
Diese Methode ist sicherlich nicht der Überflieger, der heilige Gral, den die Forex-Kreuzritter im heiligen (Devisen-) Land suchen...
Jedoch denke ich, ist diese Methode nicht schlecht. In ruhigeren Finanzzeiten, bedarf diese Strategie sicherlich weniger Pflege und weniger "Monitor-Babysitting" und fährt vielleicht kontinuierlich Gewinne ein. Wer weiß.

Es steht jedem frei, diese Methode zu handeln oder auch weiter zu entwickeln. Würde mich jedoch freuen, wenn die Entwicklungen hier gepostet werden.

Dateianhang


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gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #19
OFFLINE   DaBuschi

Es steht jedem frei, diese Methode zu handeln oder auch weiter zu entwickeln. Würde mich jedoch freuen, wenn die Entwicklungen hier gepostet werden.


Ein Ansatz könnte sein, die Vola in die Stopps einfließen zu lassen. 50 Pips bei der aktuellen Vola ist doch arg knapp bemessen ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.





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