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Geglättete gleitende Durchschnitte - Rechenwerks Handelssystem

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51 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Rechenwerk

Hallo,

ich dachte ich stelle euch mal meine neue Handelsstrategie vor.

Sie benutzt vor allem geglättete gleitende Durchschnitte in mehreren TF. Der Vorteil liegt darin, dass man keinerlei Vorwissen über den Funktionstyp des Trends besitzen muss. Die größte Schwierigkeit der Methode liegt in der richtigen Auswahl des TF's!! Das Problem war, wie groß man die Ordnung der Gleitenden Durchschnitte wählen soll. Da durch MA starke Krümmungen der glatten Komponente geebnet werden, und zwar umso stärker, je höher die Ordnung, sollte die Ordnung bei zu stark geknickten Verlauf der glatten Komponenten nicht allzu groß sein. Interessant wäre es, wenn man den Glättungseffekt der Methode der gleitenden Durchschnitte verstärkt, indem man mehrere Glättungsverfahren in TF's übereinander schachtelt.

Aber das habe ich ja schon mal erzählt:)
Also, lassen wir Taten folgen.

Um mein System vielleicht besser zu verstehen, muss ich leider ein wenig ausholen.

In einem einfachen gleitenden Durchschnitt, haben die Preisdaten zur Berechnung des Durchschnitts eine gleiche Gewichtung. Es wird, auch im einfachen gleitenden Durchschnitt, die ältesten Kursdaten aus dem Moving Average entfernt und ein neuer Kursdata (Kennt ihr die Einzahl von Daten? Steh da iwi auf‘m Schlauch *hust*) in die Berechnung aufgenommen. Ziel ist es, das der geglättete gleitende Durchschnitt einen längeren Zeitraum, um den Durchschnitt zu ermitteln, nutzt. Gleichzeitig wird eine Gewichtung auf den Preis zugewiesen um den Durchschnitt zu berechnen. So sind die ältesten Preisdaten in der geglätteten gleitenden Durchschnitt nicht entfernt, aber sie haben nur minimale Auswirkungen auf den gleitenden Durchschnitt.

Mein Ziel war es, eine Funktion zur Glättung aufzustellen. Auf diese Weise entfernt der Moving Average kurzfristigen Schwankungen und Peaks zum vorherrschenden Trend im höheren TF. Benutzen tue ich 30 Minuten und höher. Allerdings macht es nur Sinn bis zu 4 Stunden. (Dazu später mehr).
Wir wissen, dass (simple) gleitende Durchschnitte am besten in Trendmärkten funktionieren. Ein Kaufsignal entsteht, wenn die kurz-und mittelfristigen Durchschnitte den längerfristigen Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal generiert, wenn die kurz-und mittelfristigen Durchschnitte den längerfristigen Durchschnitt von oben nach unten kreuzt.

Eine andere Möglichkeit ist, zum Handeln das aktuelle Kurs-Konzept zu nutzen. Wenn der aktuelle Preis über einem geglätteten gleitenden Durchschnitts liegt, kaufen wir. Schließen tun wir die Position, wenn der aktuelle Kurs irgendeinen Moving Average kreuzt. Für eine Short-Position muss der aktuelle Kurs unter dem geglätteten gleitenden Durchschnitt sein. Geschlossen wird diese Position, wenn der aktuelle Kurs über den geglätteten gleitenden Durchschnitt steigt.


Und jetzt ein wenig Mathematik:

Annahme war, dass in einem exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt, die Gewichtsfaktoren Potenzen von S sind; der geglätteten Konstante. Ein exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt wird durch alle gesammelten Daten berechnet. Nehmen wir an für einen Tag “Ad“ sei der exponentiell geglättetegleitendeDurchschnitt:


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Der nächste Term in einer solche Sequenz ist gegeben durch: Ad = (1-S) MD + SAd-1. Ich beschleunige die Berechnung zum besseren Verständnis mal, wenn wir substituieren: P = 1-S für S in die Gleichung für den nächsten Term. Bissel umformen:


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Diese Umformulierung macht die Bedienung der Glättung sehr intuitiv. Jeden Tag nehmen wir die alteTrend-Anzahl Ad-1, berechnen den Unterschied zwischen ihm und der heutigen Messung Md, fügen dann einen bestimmten Anteil dieser Differenz P zu dem alten Wert hinzu, um den neuen Trend zu erhalten.
Offensichtlich ist, je enger P zu 1 ist (und demzufolge S zu 0), desto mehr Einfluss hat die neue Messung auf den Trend. Wenn P = 1 heißt das, dass der alte Trend-Wert Ad-1 aufgehoben wird und der gleitende Durchschnitt bildet die Daten genau ab.
Als Beispiel mit einer Glättungskonstante von S = 0,9 verwenden wir eine gewichtete Einheit, wir berechnen den neuen Trend-Wert Ad aus dem vorherigen Trend-Wert Ad-1 und dem heutigen Gewicht Md:


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Soweit so gut. Nachdem der Indi stand und im Backtest gut lief, habe ich 1 Woche Demo mit dem Indi gehandelt. Allerdings wollte ich das Ganze auf mehreren WP prüfen und ich machte mich an die Entwicklung eines EA's der dann auch bald stand.

Ich habe letzte Woche zwei Demokonten eröffnet und mit Myfxbook verlinkt. Da könnt ihr mal gucken wie die Performance ist. Hatte den EA zu Anfang noch mit einer zusatzlichen Martingalstrategie kombiniert, aber ich bin da jetzt endgültig weg von.
Das erklärt dann auch die hohe Pipzahl, allerding mit wenig Profit. Habe Martingal erst am 11.01.2011 ausgestellt.

Die Konten unterscheiden sich nur im MM. bei dem Einen ist SL 50, bei dem anderen 15. Sie laufen beide auf 30 MIN.


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So, viel Text, ich hoffe es war die Mühe wert. Vielen Dank fürs Lesen:)

EDIT: Seh grade dass das Ganze vielleicht besser im Forex Journal aufgehoben wäre. Ggfs. bitte verschieben.
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Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #2
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rechenwerk!

Danke für Deinen spannenden Beitrag! Das Thema interessiert mich, doch rein theoretisch betrachtet habe ich hiervon nicht viel, weil ich das gerne mit dem vergleiche, was ich mache.

Soll heißen: ich mag Deinen Indikator in meine aktuelle Testumgebung einsetzen und schauen, wo dieser welche Signale erzeugt, wie diese zustande kommen und dergleichen. Kannst Du hierzu bitte einen Indikator einstellen (oder per PN schicken), mit dem man das ausprobieren kann. Wenn möglich, dann bitte quelloffen, damit man auch was dabei lernt uns selbst mit dem Code und den Parametern experimentieren kann. Dankeschön!

Ich bin ein reiner Trendfolger, arbeite aus diesem Pool heraus (nicht alle gleichzeitig, das nur als meinen generellen Werkzeugkoffer): Heikin Ashis, Marktpreisbänder (High/Low), Forex OFF Trend, MACD, EMA-Crossover, Parabolic SAR, SiteLite, Donchian Chanels, RSI. Die beiden letzten als Seitwärtsmarktindikatoren.

Das Ganze als MTF auf M1, M5 und M15. Die Freigabe von M5 muss beim Handeln auf M1 gegeben sein, ebenso die Freigabe von M15 beim Handeln auf M5 und genauso auch bei M15 durch H1. Wobei mich bisher lediglich der Einstieg auf M1 interessiert, dort also dann, wie es auf M5 direkt aussieht.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #3
OFFLINE   bitzzer

@Rechenwerk
??? Wow,ein Raketenwissenschaftler hätte seine Freude an deinen Ausführungen.

Sie benutzt vor allem geglättete gleitende Durchschnitte in mehreren TF. Der Vorteil liegt darin, dass man keinerlei Vorwissen über den Funktionstyp des Trends besitzen muss

Das ein Trend aus Bewegung und Korrektur besteht ist nun wirklich nicht so viel Vorwissen.
Wünsche viel Erfolg
Bitzzer
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Ich habe mich verirrt. Bin weg , um nach mir zu suchen.
Sollte ich zurückkommen bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten.
Stell Dir vor Du gehst in Dich und keiner ist da!

  #4
OFFLINE   forexler

verwende ja gar keine indis, aber hast du vielleicht mal ein bildchen wie deine ma aussehen?


  #5
OFFLINE   bullpit

Hallo,

@Rechenwerk
Wird durch die Glättung die Signalgebung nicht zu träge und dadurch wiederum zu langsam?

Ich hatte letztes Jahr mit zig Durchschnitten experimentiert ( MA, FRAMA, MAMA, usw. )und kam immer zum Ergebnis, dass ein Trendfolger so wirklich nur in trendreichen Märkten mit langen Ausläufern funktioniert.:-\
Ich habe dann versucht mit diversen Filtern ( RSi, ATR, BB usw. ) die Fehlsignale rauszufiltern - mit mäßigem Erfolg. Letztlich versuchte ich mit Hedgeing, gestaffelten Ordern und Trailing auch kleinere Profite mitzunehmen, die dann in der Summe die Verluste der Fehlsignale kompensieren sollten - war aber auch nicht besonders stabil im Profit:(

Wie sind denn Deine Erfahrung mit den Fehlsignalen mit deinem Indi ?

Gruß,
Pit


  #6
OFFLINE   Rechenwerk

Hallo,

@Rainbowtrader
Ich finde es toll, dass hier angeboten wird mit am Feinschliff des Indis/EA’s zu arbeiten (Quellcode, FW-Test), aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das noch nicht. Ich will erst mal bis Anfang März Daten sammeln und dann auswerten (wenn ihr wollt dann gemeinsam) um die Schwächen zu beseitigen. Da bringt es meiner Meinung nach nicht viel, wenn jeder sein “eigenes“ Ding dreht. Ich hoffe ihr versteht das.

@bullpit
„Wird durch die Glättung die Signalgebung nicht zu träge und dadurch wiederum zu langsam?“
Kommt immer auf den Zeitraum an (je höher, desto besser), aber ich habe um den Kurs aller gl. MA zu bereinigen versucht eine klassische Candlestick-Analyse zu integrieren (ebenfalls gewichtet). RSi, ATR, BB passen in dem Fall auf kurzen Zeitreihen nicht!
„Letztlich versuchte ich mit Hedgeing, gestaffelten Ordern und Trailing auch kleinere Profite mitzunehmen, die dann in der Summe die Verluste der Fehlsignale kompensieren sollten“
Davon bin ich weg. Habe zwar auch eine Trailling und Hedging-Funktion (auch OsMA bezogen) mit drin, aber auf Summe kommt nichts Anständiges bei raus. Wobei ich sagen muss, dass es nur BT war.

Da das System erst seit ein paar Tagen läuft, kann ich nicht wirklich viel zu den Fehlsignalen sagen.

Halt euch auf dem Laufenden. Muss jetzt erst mal für meine Uniklausuren lernen:welldone1:

:)

Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #7
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rechenwerk,

dann schon mal Danke für Deine Rückmeldung. Machen wir dann so, dass Du hierzu auf uns zukommst. So kann ich eben nichts wirklich dazu sagen - in der Theorie dazu fällt mir nicht besonders viel ein. Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg mit Deinen speziell modifizierten GDs! Stelle doch wenigstens mal ein Bild dazu ein, damit man eine Ahnung davon bekommen kann.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #8
OFFLINE   Rechenwerk

Guten Morgen,

@Rainbowtrader
Werde ich machen!

Ich habe gester noch einen Screenshot gemacht Lad ihn eben hoch bevor ich weg bin.

Unten links seht ihr die kumulierten Candlestickanalysen in Bezug auf die filtrierten Moving Averages der einzelnen Zeitreihen. Diese gilt in den vier Feldern für jedes Timeframe. Die Farbe in den Zeitreihenfeldern bildet sich je nach MA; ob über oder unter 0 ist abhängig von der Gewichtung jedes einzelnen MA's!

Ich bin kein Freund von überladenen Charts. Daher ist die MA Bildung und Auswertung unten. Tausend MA im chart, da werd ich kirre....

Die Ampel gibt grün bei Übereinstimmung von CS's und FMA und bildet einen SMA den ihr im Chart seht. Kaufsignalwäre wenn SMA den Preis trifft und grüner Ampel. Shortsignal wäre bei negativer Korrelation zu ZRA und roter Ampel.

Einen schönen Sonntag noch.:)


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Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #9
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rechenwerk,

ähm, ja, danke - doch ich meinte das ein wenig anders:

1. oben den Chart mit Deinen ganz speziellen GDs als Crossovermodell
2. einen normalen EMA gleicher Art mit dezenterer Hintergrundfarbe zum Vergleich zum modifizierten GD
(eventuell: 3. drunter dann den MACD zum Vergleich)

Wäre schön, wenn Du dann einfach noch die senkrechten Linien in den Chart einzeichnest, an dem Deine GDs kreuzen. Grün für den Entry, Rot für Exit. Dann sieht man schön, was genau los ist.

Geht das?

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #10
OFFLINE   Rainbowtrader

PS: ist nicht böse gemeint, doch ich kann mit Deiner Zusammenfassung gerade nicht viel anfangen. Hier vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Danke!
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #11
OFFLINE   substanz

(Kennt ihr die Einzahl von Daten? Steh da iwi auf‘m Schlauch *hust*)

Das heißt dann Datum, auch wenn sich das komisch anhört.
Grüße
So ist der Mensch / Nur auf der Suche / Nach der Stärke / Nach der Lüge - blindem Wahn / Und der Oberflächlichkeit.
Lacrimosa (Stolzes Herz)

  #12
OFFLINE   nightyhawk


(Kennt ihr die Einzahl von Daten? Steh da iwi auf‘m Schlauch *hust*)

Das heißt dann Datum, auch wenn sich das komisch anhört.
Grüße

Hat übrigens den gleichen Wortstamm wie forum, fori, n.
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #13
OFFLINE   Swifty81

Hab mir grad auf myfxbook deine Trades angesehen - erstmal respekt 77% gewinner ABER wer mit 77% gewinner ein negatives ergebnis fährt sollte dringenst sein mm/ rm überdenken - da läuft eindeutig etwas sehr sehr sehr sehr falsch ... ausserdem ist mir aufgefallen das grad deine looser immer die höchste lotzahl haben .. zufall oder einfach nur pech?
"Manchmal muss man rennen, bevor man laufen kann"
[b]“Disziplin schafft Erfolg — und Erfolg zerstört Disziplin”[b]
[b]"Du bist nur so gut wie dein letzter Trade!"[b]
[b]"Verlieren? Daran denke ich nicht!"[b]
[b]"Was zählt ist wieviel du nicht verlierst!"[b]

  #14
OFFLINE   Rechenwerk

Hallo Swifty81

Ja, du hast Recht. Im Durchschnitt habe ich 78% Gewinntrades auf alle Systeme. Sie unterscheiden sich nur im MM. RM ist jetzt immer gleich! Zurzeit feile ich grade an den Ausstiegen und TP's, denn da haperts noch. Deshalb auch die negativen Konten.

Hatte auch zum Teil noch martingale Trades, bin da nur aus Jux am rumprobieren. Wie gesagt die aktuelle positive relative Pip Korrelation zum negativen Profit muss noch gelöst werden.
Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #15
OFFLINE   Rechenwerk

Hier mal einige Bemerkungen und Erfahrungen zu meiner Methode der geglätteten gleitenden Durchschnitte:

Zentrales Problem der Anwendung gleitender Durchschnitte für die Trendberechnung ist die Bestimmung der Periodenlänge des Schwankungseinflusses (Stützbereich), den es zur Bestimmung des Entwicklungsverlaufs auszuschalten gilt. Hier experimentiere ich seit Wochen mit den einzelnen TF bis H1. langwierige Geschichte aber leider nur im Forwardtest zu testen. Im Backtest sehen alle! Ergebnisse anders aus!

Die Trendfunktion ist durch extreme Werte beeinflusst. Um das auszumerzen habe ich ein Idee entwickelt. Dazu unten aber mehr.
Bei steigendem Trend hat die Linie einen, ich nenne es mal systematischen Fehler nach oben, bei sinkendem Trend einen systematischen Fehler nach unten, unter Umständen kommt es zur Verzerrung der Trendlinie. Und hier kommt es zu Fehlsignalen

Besitzt eine Zeitreihe nur geringe zyklische Schwankungen und starke Zufallsschwankungen, so wird man eine größere Zahl von Werten in die Durchschnittsbildung hineinnehmen, bei einer ausgeprägten zyklischen Komponente wählt man kleine TF’s.
Ein weiteres Problem ist die Behandlung extremer Werte, d.h. solcher Ausprägungen der untersuchten Variablen, die weit aus dem Streubereich der übrigen Werte herausfallen.

Folgende Fragen entstanden aus den obigen Erkenntnissen Wie lässt sich technisch der Übergang in einen Seitwärtstrend bestimmen bzw. wie lässt sich die Stärke einer Seitwärtsphase messen und wie lässt sich frühzeitig ein Verlassen der Trading-Range erkennen!?

Das angesprochene Problem ist wohl jedem, der seine eigene Strategie umsetzen will, bekannt und scheitert auch oft daran.

Wird nun ausgehend von dem SMA eine obere und untere Linie in einem bestimmten Prozent-Abstand gelegt (ähnlich Bollinger Bänder) und ein Vergleich der aktuellen GD-Linie(heute) mit den oberen bzw. untern Linien n Tage zurück , dann ist ein verlassen der Seitwärtsbewegung überraschend gut markiert.

Es wäre nur die Frage, wie wir den Prozentsatz legen. Man könnte hierzu den Standardabweichungs-Trendkanal verwenden und ggf. den Faktor verändern.

Um auf Parameter zu kommen, welche zumindest im Ansatz brauchbar sind, ist es schon notwendig ein wenig damit herum zu testen.
Den Abstand der Bandlinien kann man mit dem Prozentsatz in 0,1% Schritten eingeben, da die Zahl durch 10 geteilt wird. Daran arbeite ich grade.

Dass der GD außerhalb des Bandes zeitweise verläuft ist normal.
Das läßt sich mit S- OV/OB Bändern wieder ausgleichen.. ein netter (mathematischer ) Effekt der zur "Korrektur des Zeitverlustes" der bei typischen GD's immer auftritt.

Hier mal ein Beispiel zur Visualisierung und Prinzip:


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Die drei Linien oberhalb und unterhalb dieser Trendlinie sind die 1, 2 und 3 Standardabweichungen der prozentualen Veränderung der Ist-Daten aus der Trendlinie. Jedesmal, wenn die Daten abweichen, ober,- oder unterhalb von zwei Standardabweichungen von der Trendlinie, erfolgt eine extreme Bedingung (eine Bedingung die nur im Bereich von 2% der Zeit auftritt!), und die Wahrscheinlichkeiten für eine Umkehr beginnt. Genau bei diesen extremen Bedingungen kann ein Trader erwägen gegensätzliche Positionen zu eröffnen, die ein minimales Risiko bieten.


Seit gestern läuft es auf diesem Konto:

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MM und TP/SL Management wurde schon eingearbeitet. Hierzuwürde ich, falls gewünscht, auch ein paar Worte schreiben.
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Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #16
OFFLINE   PriNova

Probier doch mal deine Std-Abweichungslinien mit einem ATR zu multiplizieren, so könntest du die volatilität mit einbeziehen, welche in seitwärtsphasen anders ist als in trendphasen. ich benutze dafür den TMA. ist im grunde ein LWMA welcher mit einem ATR als Offset multiplieziert wird. Extreme ausbrüche entstehen, dann oft nach einem starken trend bzw. nach einer Seitwärtsphase. so lassen sich beide handelsarten verbinden. einerseits trendhandel bei ausbruch nach seitwärtsmarkt und countertrend nach einem trend. desweiteren setze ich auf die pullbacks welche oft auf die TMA linie aufsetzen und abprallen.
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #17
OFFLINE   Rechenwerk

Das ist eine super Idee, vielen Dank.

Werde ich auf jeden Fall mal angehen!
Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #18
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rechenwerk!

Sehr interessant, was Du da machst. Erinnert mich ein wenig an "Center of Gravity", wobei hier kein üblicher GD fungiert als Mittellinie, sondern Du bestimmst bei einer bestimmten Anzahl Kerzen die Anzahl der möglichen Kurven. Doch wie gesagt: das Konzept ist eben ein anderes.

Ich würde gerne mehr zum geglätteten GD selbst erfahren, diesen einfach mal ausprobieren. Also unabhängig des Gesamtsystems, der parallelen Linien und so weiter. Kannst Du den GD selbst irgendwann einmal hier einstellen? Ich kenne ansonsten nur solche selbst anpassbaren wie den KAMA, der sich meines Erachtens jedoch nicht für Crossover-Systeme eignet.

Das ist das Thema, was mich hier bei Deinen geglätteten GDs interessiert: der Einsatz als Crossover von 2 oder 3 verschieden langen geglätteten GDs. Da ich hier eine Weile mit verschiedenen Linien getestet habe, ist das eben der interessante Punkt - zumindest derzeitig.


Viele Grüße und viel Erfolg beim Experimentieren,

Rainbowtrader :)
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #19
OFFLINE   Rechenwerk

In der Tat habe ich mich von Kaufmann inspirieren lassen, aber ich dachte ich geh einen Schritt weiter.:P

Vielen Dank schon mal für euer Feedback. Wir werden sehen wie es die nächsten Wochen im Lifetest läuft.
Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #20
OFFLINE   Rechenwerk

Hallo,

Besteht vielleicht interesse die Trades in meinem Blog zu kommentieren und aufzulisten, oder reicht die Doku auf myfxbook?
Liebe Grüße,
Rechenwerk





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