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Geglättete gleitende Durchschnitte - Rechenwerks Handelssystem

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51 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   Forexlooser

Das das Forum hier viel zu Theorielastig ist und viel zu wenig Trades gepostet werden, wäre es nicht schlecht ein Paar Charts einzustellen.

andy
  • Katakuja gefällt das
Unerfahrenheit und Arroganz sind die wahren Feinde, nicht der Markt.

  #22
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rechenwerk,

ja bitte: im Blog posten, beim anderen schaue ich nie.
Danke!

Liebe Grüße,
Rainbowtrader :)
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #23
OFFLINE   Rechenwerk

Leider wurde mein Demokonto mit dieser Strategie bei Alpari deaktiviert...

Werde dann ab morgen die Trades in meinem Blog kommentieren.

Hier mal das neue Konto:

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Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #24
OFFLINE   forexler

Leider wurde mein Demokonto mit dieser Strategie bei Alpari deaktiviert...

Werde dann ab morgen die Trades in meinem Blog kommentieren.

Hier mal das neue Konto:


ist zumindest schon mal mehr im plus als das alte ;-)
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:

  #25
OFFLINE   MANDL2007

@ Rechenwerk: ja das mit den Demo's bei Alpari ist irgendwie echt blöd - sie versprechen ja, angeblich soll es unbegrenzt laufen wenn man damit einige trades pro woche macht ... ganz wenigsoll schon reichen - aber dann hauen sie einem doch die demo-acc völlig unvermittelt wech die Schweinebarzen die>:(

Ausserdem ist die Verbindung ziemlich häufig mal für ne Weile ... oooch enfach mal WECH:o Angeblich heisst es in Foren soll das live deutlich besser sein - als broker hat Alpari UK auch keinen schlechten Ruf !

Also wirklich Spass macht so watt mit denen abba nich !::)

Na ejal erste ma - also hab mich bei Varengold demomässig angemeldet - das heisst es (Text der mail die ich eben von denen bekommen habe):

____________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir begrüßen Sie herzlich bei der Varengold Wertpapierhandelsbank AG und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Varengold Meta Trader.

Nach der Installation der Software können Sie Ihr Demokonto so lange testen, wie Sie es möchten. Dieser Service ist kostenfrei und es bestehen für Siekeine weiteren Verpflichtungen.

Bitte nutzen Sie folgenden Link, um den Varengold Meta Trader zu installieren:

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Sollten Sie weitere Fragen zu dem Varengold Meta Trader, zu unserer Bank oder anderen Themen haben, können Sie uns wie folgt erreichen:

Call Back - Lassen Sie sich von uns zurückrufen. Füllen Sie bitte das Formular aus, Sie werden dann zeitnah zurückgerufen oder rufen Sie in unserem Headquarter unter der Telefonnummer 040 / 66 86 49 - 0 an.

Live Chat - Kontaktieren Sie uns im vielsprachigen LiveChat, Sie erhalten sofort Antworten auf Ihre Fragen.

E-Mail - Sie erreichen uns auch schriftlich und erhalten zeitnah eine Antwort.

Wir hoffen, dass unser Varengold Meta Trader Sie überzeugt und freuen uns darauf, Sie als Kunden der Varengold Wertpapierhandelsbank AG begrüßen zu dürfen, denn Varengold bietet Ihnen:

* Sicheren FX Handel durch eine deutsche Investmentbank
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Mit freundlichen Grüßen,

Ihre Varengold Wertpapierhandelsbank AG
_____________________________________________________________


So da haste nu (hoffentlich) mal wieder einen Anbieter mit endlos Demo ?


"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #26
OFFLINE   Rechenwerk

Hallo Leute,

Ich habe heute etwas erfahren, was mein Leben in nächster Zeit sehr beeinflussen wird.

Bei der jährlichen Muttermalkontrolle wurden einige maligne Melanome gefunden. Grob gesagt handelt es sich hierbei um eine Art Hautkrebs.

Das heißt ich werde wohl in nächster Zeit nicht mehr so intensiv an meinem System weiterarbeiten können geschweige denn hier im Forum unterwegs sein und mehr Zeit mit Untersuchungen und Artzbesuche verbringen.

Laufen tut die jetztige Version aber auf einem Server bei meinem Bruder.


Ich hoffe man schreibt sich noch mal....




Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #27
OFFLINE   Movement

Gute Besserung!
Eingefügtes Bild

  #28
OFFLINE   DaBuschi

Auch von mir gute Besserung. Die Gesundheit ist unser wichtigstes Kapital.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #29
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rechenwerk!

Tut mir leid für Dich - und ich hoffe, Du bekommst das ausgeheilt! Gesundheit geht vor, wir haben nur eine. Bin selbst gerade in Sachen Gesundheit unterwegs. Also gute Besserung!

Liebe Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #30
OFFLINE   nightyhawk

Hallo Rechenwerk,

mehr als alles nur erdenklich Gute zu wünschen kann ich leider nicht für dich tun... Ich drück dir alle Daumen für eine schnelle Genesung!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #31
OFFLINE   futuregoal77

Ich habe dein System hier auf der Forum-Startseite gesehen.

Handelst du das auch wirklich? Ich will nämlich auch nicht die ganze Zeit vor dem Computer sitzen. Von wem hast du denn die Idee? Wer hat den EA programmiert? Wo hast du den runtergeladen?

Ich verstehe nämlich überhaupt nicht was du hier geschrieben hast. Muss man dafür studieren? Kannst du das bitte erklären und mir deinen EA an meine Email schicken, weil hier werden ja auch EA verschenkt.

Danke für Antworten

  #32
OFFLINE   Katakuja

Ich habe da einen leisen Verdacht..

  #33
OFFLINE   futuregoal77

Ich habe da einen leisen Verdacht..


Was meinst du denn?

  #34
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Futuregoal77,

hast Du eigentlich den Thread von Rechenwerk richtig gelesen? Wann hast Du denn diesen Thread auf der Startseite gesehen? Das kann nicht in der letzten Zeit gewesen sein...

Ich denke, wenn Rechenwerk soweit ist, hier seine Tools vorzustellen, so wird er das auch tun. Für uns alle. Glaube kaum, dass er Dir hier Tools zusendet, wenn Du hier als Unbekannter darauf hinweist, dass hier EAs verschenkt werden.

Schon mal vom Prinzip des Nehmens und Gebens gehört? Das bedeutet, man gibt, ohne zu fordern, und erfreut sich über das, was andere einem Gutes tun. Ist man länger dabei, kann man auch mal konkret um erweiterte Hilfen bitten. Sollte nicht wirklich schwer zu verstehen sein.

Zu Deiner Frage: nein, man muss nicht studiert haben, um dieses Thema zu verstehen. Doch wenn man sich nicht in die Technische Analyse einarbeitet, dann bleibt das eben dabei, das Thema nicht zu verstehen. Beschäftige Dich am besten mit den Grundlagen, wie GDs berechnet werden und wie einzelne Indikatoren funktionieren und dergleichen.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
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  #35
OFFLINE   futuregoal77

Hallo Rainbowtrader,

Auf der Startseite ist doch so ein Diagramm und wenn du daraufklickst, dann kommst du zu so einer Seite wo alles aufgelistet ist.
Klickst du darunter, dann kommst du hierhin.

Ich habe gelesen was hier steht, aber ich habe es nicht verstanden. Ist kompliziert geschrieben.

Woher hat Rechenwerk denn das was er geschrieben hat?

Danke:)

  #36
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Futuregoal77,

sorry, dann geht das auf meine Kappe - entschuldige bitte! Hatte gar nicht mehr an den Link gedacht, ging nur von der Vorschau aus. Du hast Recht.

Das Thema ist auch nicht so leicht zu verstehen, zumal hier ja keine Einführung vorliegt. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, hierzu mehr zu schreiben, und ich kenne mich mit diesem Thema auch nicht so gut aus. Also empfehle ich Dir auf jeden Fall schon mal folgende Themen:

- einfache Gleitende Durchschnitte (GD) im allgemeinen (Moving Average, MA)
- verschiedene Varianten wie Exponentiell Moving Average (EMA), gewichtete GDs
- den Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- Adaptive Gleitende Durchschnitte (Adaptive Moving Average, AMA)
- Das Crossover-Prinzip zweier sich schneidender GDs.

Generell findest Du zu den sich selbst anpassenden GDs der AMA-Gruppe verschiedene Varianten, so zum Beispiel den KAMA, den Kaufmans AMA. Du erkennst sie meistens an diesem "AMA".

Wenn Du Dich mit dem MACD beschäftigst, dann am besten in der Form, hier 2 GDs als Linie vor Dir zu haben. Dabei ist ein EMA die Signallinie (EMA(9)), und die Subtraktion zweier EMAs die eigentliche MACD-Linie. MACD = EMA(12) - EMA(26). Lese Dich am besten in Ruhe ein.

Zum Einstieg sei Dir das Buch Chartanalyse für Dummies empfohlen. Finde ich immer noch gut!

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Viele Grüße,
Rainbowtrader :)

PS: woher Rechenwerk das hat? Allgemeinwissen zum Thema GDs (siehe oben) und eigene Gedanken/Forschungen/Experimente.
  • futuregoal77 gefällt das
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  #37
OFFLINE   Rechenwerk

Hallo zusammen,

Da ich grade ein paar Minuten Zeit habe:

Da ja einiges Interesse für diesen Thread besteht, oder auch nicht, möchte ich euch ein bisschen erklären, womit ich hier überhaupt arbeite, worauf mein System beruht.

Aber vorab: Ich werde keine Quelldateien irgendwelchen neuangemeldeten Usern schicken; vor Allem keinem, der in so dreister Weise fragt. Danke an Rainbowtrader an dieser Stelle für Deinen Post.

Vielen scheinen hier die Grundlagen zu fehlen und mein System deshalb nicht verstehen.
Eigentlich könnte man diese kurze Zusammenfassung auch als Einführung in die wunderschöne Welt der MA’s sehen.

Vielleicht ein paar Sätze an unsere Moderatoren. Ich würde diesen Thread gerne ein wenig strukturieren, da hier viele Ansätze in doch vielen Posts zerstreut sind. Würde das gehen?

Vorab vielleicht noch ein paar Worte zur Beschreibung. Ich werde so gut es geht auf die mathematische Beweisführung verzichten, was sich aber nicht immer vermeiden lässt. Ich werde aber versuchen, es so einfach wie möglich mit meinen eigenen Worten zu beschreiben und nur bei Bedarf mathematisch erklären. Wobei ich aber meine, das Mathematik vieles Einfacher beschreibt. Ich habe immer das Gefühl ich seh das Problem als Bild. Naja, schwer zu erklären…

Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #38
OFFLINE   Rechenwerk

Fangen wir mal beim einfachsten Durchschnitt an, den jeder auch im Alltag kennt, auch wenn er keine Ahnung hat, dass man ihn nutzt; bspw. bei der Wettervorhersage. Dem Simple Moving Average (SMA)

Was ist der SMA? Der SMA ist ganz einfach das arithmetische Mittel der Kurse, bezogen auf einen Zeitraum, welcher frei definierbar ist. Das heißt nichts anderes, dass wir einen Durchschnittswert auf irgendein Zeitfenster anwenden.

Vielleicht mal ein kleines Bespiel:

Wir alle kennen sie und der eine fürchtet sie mehr, der andere weniger. Die globale Erwärmung, oder um das Ganze zu internationalisieren ‚Global Warming’. (Ich weiß jetzt nicht wie das hier im Forum rechtlich mit fremden Grafiken ist, deshalb lasse ich das hier mal raus.)
Jeden Tag, jeden Monat werden gemessene Temperaturen in eine Datenmatrix eingefügt. (Das kann man übrigens beliebig granulieren, ist nur eine Frage der Sinnhaftigkeit). Will man dann für jede Woche, jeden Monat eine Durchschnittstemperatur ermitteln, addiert man die Werte und teilt durch die Anzahl der Ermittlungsintervalle. So bekommen wir das arithmetisches Mittel oder einfacher gesagt die Durchschnittstemperatur für x-Stunden, x-Tage, x-Wochen, x-Monate usw. usw.…

Kommen wir zurück zu unseren Währungskurskurven.

Kurvenverläufe werden durch den gleitenden Durchschnitt geglättet. Bei der Frage nach einer Durchschnittstemperatur bei meinem Beispiel mit der globalen Erwärmung ist auch eine Glättung zu finden. Um das Problem von eventuellen statistischen Ausreißern (Monate mit Extremtemperaturen) zu eliminieren, müsste man eventuell einen anderen DW nehmen. Aber wir gehen jetzt mal von „normalen“ Werten aus.

Der Vorteil eines gleitenden Durchschnitts ist, dass erauf jeden beliebigen täglich ermittelten Wert berechnet werden kann. Dies ermöglicht eine bessere Darstellung des aktuell vorherrschenden Trends in der Kurskurve des betrachteten Zeitraumes. Das heißt, je größer die gewählte Periode Z, also unser Zeitraum, ist, desto langfristiger ist der betrachtete Trend. Für kurzfristig Orientierte gilt demnach ein kleines Z für den MA, für mittelfristig Orientierte hingegen sind längere Perioden interessant. Langfristig orientierte Trader wählen möglichst den maximalen Z.

In der ganzen schönen weiten Traderwelt wird davon ausgegangen, dass Kurskurven, die ihren jeweiligen MA kreuzen, weiter in die dadurch gezeigt Richtung laufen. Kaufsignale ergeben sich häufig, wenn die Kurskurve des Tagesschlusskurse ihren MA von unten nach oben kreuzt, da davon ausgegangen wird, dass der zukünftige ebenfalls höher liegen wird als der jeweilige MA.

Nehmen wir an, dass die Kurse der letzten Tage mehr Einfluss auf zukünftige Kurse haben als weiter zurückliegende Kurse. Das klingt nicht nur logisch, das ist auch logisch. Aktuelles Beispiel war vor kurzem das Erdbeben in Japan. Diese Überlegung führt uns zum gewichteten gleitenden Durchschnitt oder internationalisiert ‚Weighted Moving Average’ (WMA). Hier werden die Kurse mit Faktoren linear gewichtet.

Vielleicht vorab: Was ist eine lineare Gewichtung?
Jede Anforderung einer linearen Gewichtung wird mit Faktoren belegt. Diese Anforderungsarten werden dann mittels der Faktoren in so genannte Rangreihen in Anforderungswerte umgewandelt.

Beim WMA erhält jeder Wert der betrachteten Zeitreihe eine eigene Gewichtung. Diesen Faktor nennen wir einfach mal Wi. Die Gewichtung dieses Faktors ist relativ, das heißt es ist völlig egal wie wir ihn gewichten, je nachdem welchen Kursen im WMA mehr Gewicht beigemessen werden soll.

Beim linear gewichteten gleitenden Durchschnitt erhält der jüngste Wert den Gewichtungsfaktor Z, der zweitjüngste Wert den Gewichtungsfaktor Z-1. Für jeden weiteren Wert in der Datenreihe wird der Gewichtungsfaktor Wi jeweils um 1 verringert. Es wird also den Werten der Datenreihe immer weniger Gewicht beigemessen, je weiter sie in der Vergangenheit liegen.

WMAt
= (W1*Xt+W2*Xt-1+...+Wn*Xt-z+1)/(W1+W2+...+Wz)



Wi - jeweiliger Gewichtungsfaktor;
beim linear gewichteten gleitenden Durchschnitt gilt:
W1 = z
W2 = z-1,
...,
Wz = 1




Kommen wir zu den Verwandten ersten Grades. Dem XMA.
Eine Abwandlung des WMA ist der Exponentional Moving Average (XMA). Er ordnet den Datenpunkten exponentiell abnehmende Gewichte zu. Kurzum: Es werden die Gewichtungsfaktoren durch nichtlineare exponentielle Faktoren ersetzt. Somit werden auch hier jüngere Datenpunkte stärker gewichtet als weiter zurückliegende, jedoch noch stärker als beim gewichteten gleitenden Mittelwert.

Jetzt wird’s interessant, denn wir kommen zu den adaptiven Ansätzen worauf auch mein System beruht.

Fakt ist, das bei einer beschriebenen Glättung durch einfache gleitende Durchschnitte an beiden Enden (eigentlich sind es keine Enden, aber ich weiß nicht wie ich es sonst nennen soll. Es sind eher Randzonen) Datenwerte verloren gehen.
Das ist ein definitiver Nachteil, denn wir haben hier eine zeitliche Verzögerung gegenüber dem Beginn eines Trends. Dieses Problem ist technisch gesehen fundamental, denn wir sehen den Trend erst dann, wenn eine Bewegung größer als das statistische Schwankungsmaß der zugrunde liegenden Preisdaten ist.

Aus diesen Überlegungen wurde der AMA entwickelt. Es wurde versucht die Nachteile der anderen Moving Averages (einfache, gewichtete und exponentiell gleitende Durchschnitte) zu überwinden, vor allem ihre zeitliche Verzögerung bei der Vorhersage der Trends und die Generierung falscher Trading-Signale.

Zwar gibt es nicht viel Beweise, dass adaptive gleitende Durchschnitt bessere Ergebnisse als andere liefern, aber wir können davon ausgehen, dass sie ein sehr guter Indikator sind, wenn wir sie mit anderen Parametern kreuzen. Ich z.B. habe sie mit einer klassischen Candlestickanalyse mit Volarange, sowie korrelierenden Priceaction Caves (darauf komme ich ein anderes Mal zurück) kombiniert.

Der adaptive gleitende Durchschnitt ist ein gleitender Durchschnitt der seine Empfindlichkeit mit Kursschwankungen verändert. Wie der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt gibt es mehr Gewicht auf neue Preisänderungen. Der AMA wird sensibler, wenn sich der Kurs weiter vom aktuellen Preis weg bewegt; er wird weniger empfindlich, wenn der Kurs in Bewegung ist. Im Umkehrschluss heißt das, dass der AMA auch sensibler wird, wenn sich der Kurs weiter nah am aktuellen Preis bewegt.
Genau wie bei anderen gleitenden Durchschnitten werden Kaufsignale generiert, wenn die Preise über AMA geht und Verkaufssignale, wenn der Preise sich unter dem AMA bewegt.

Kommen wir zu den Gewichtungsfaktoren für die Berechnung adaptiver gleitender Durchschnitte. Auch hier können diese unterschiedlich sein. Ableiten kann man sie auch zu einem gewissen Grad wie ich es oben schon beschrieben hatte. Die am häufigsten verwendete Gewichtungsfaktor ist der so genannte Efficiency Ratio (ER) von Perry Kaufmann. Dieser Adaptive Moving Average misst die Stärke des Trends, indem mehr Gewicht auf den letzten Tag gelegt wird. Die Werte reichen von -1,0 bis +1,0. Die Formel zur Berechnung des ER ist die Gesamt-Preisänderung für einen Zeitraum (in der Regel 10 Tage) geteilt durch die Summe der absoluten Preisänderung für jeden Bar. Für Interessierte, liefere ich auch noch die genaue Formelableitung.


So, das war’s erst mal für heute. Da ich grade im Krankenhaus weder eine Behandlung, Besuch noch eine Untersuchung anstehen habe und im Fernsehen nur Schrott kommt, habe ich diese kleine Erläuterung geschrieben.
Dieser Input findet sich auch in meinem System wieder, nur etwas abgewandelt. Um vielleicht noch näher drauf einzugehen, bzw. es zu verstehen, müssen diese Grundlagen aber verstanden werden.

Fortsetzung folgt….

Liebe Grüße,
Rechenwerk

  #39
OFFLINE   TJPLD

Rechenwerk wurde soeben gebannt.
Grund: Seit längerer Zeit sind uns mehrfach Anmeldungen von futuregoal77 und Tastatur und Rechenwerk über die selbe IP aufgefallen.
Dies ist zwar durchaus möglich, wenn alle 3 an einem regionalen Provider/Wohnheim/WG hängen der die selbe IP vergibt.
Zufälligerweise wurden futuregoal77 und Tastaturper Wegwerf E-Mail Addresse angemeldet [@Trash-Mail.com]. Zufälligerweise
pushed futuregoal77 den Thread von Rechenwerk. Zufälligerweise wurde bei den 3en gehäuft unter der IP Fehlanmeldungen
wegen falschem Passwort registriert. Wenn man sich mehrere Accounts macht sollte man die Passwörter dafür sich schon
besser merken, was zu welchem gehört.

  #40
OFFLINE   Katakuja

Ich habe da einen leisen Verdacht..


;D he he, wenn ich so gut beim traden wäre, wäre ich schon längst in Rente..
Wobei ich ja nicht wuste das es solche Ausmaße hat. Und tastatur hatte ich ganz vergessen, ist mir aber auch aufgefallen.

das gibt jetzt gute Diskussionen denke ich mal..

mh, wenns so ist dann ist es so. Wohl zu viel Zeit manche Leute..





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