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Die Basket Methode

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217 Antworten zu diesem Thema

  #81
OFFLINE   SwingMan

Welche Faktoren müssen zusammen treffen um einen Trade einzugehen?

Ich habe auch keine Ahnung, und habe versucht einen zusätzlichen Tool zu entwickeln. Wie das endete habt ihr vielleicht mitgekriegt: der gute T101 hat sich Harakiri gemacht, weil die Reinheit seines Systems von nicht eingeweihten getrübt wurde...

Bei Forex-tsd hat einer zuletzt ein paar vernünftige Fragen gestellt, und wurde schnell von T101 (laut Thread) gepisst...

Im Grunde genommen, ist dabei keine Zauberei - ein Basket bildet die Bewegungen mehreren Titeln nach. Man kann dann mit eigenen Mitteln die Basket Trendrichtung mittraden. Mann kann die Paare traden, man kann die Anker traden, man kann den gesamten Basket traden.
Auch T101 ist von einer Regel zu der anderen gesprungen, und wenn ihm etwas nicht passte, die Fragen grob abgewimmelt. Man soll berücksichtigen dass er nur seit zwei Jahren im Tradinggeschäft ist, und mit seinen 10-20 Beiträgen am Tag, stark sein eigenes Ego geäussert hat (meiner Meinung nach).

Im Bild unten ist der Trend in unterschiedlichen Zeitfenster sichtbar.
Für die kleineren Zeitfenster würde ich sagen dass M1, M5 und H4 nicht zu traden sind.
M15, M30, H1 wären Long zu traden, und D1, W1 Short. Wenn man die Paare mit Gegentrend nicht berücksichtigt, erhöhen sich die Gewinnchancen.

Dateianhang



  #82
OFFLINE   DaBuschi

Welche Faktoren müssen zusammen treffen um einen Trade einzugehen.


Nur ne Idee, die mir grad so kam und noch nicht geprüft ist.

Ich denke wir sind uns einig, dass der Basket einen Trend anzeigt, wobei die Ankerpaare die heißesten Paare sind, weil hier die größte Bewegung eingetreten ist.

Mal angenommen wir befinden uns in einem Downtrend auf Wochenbasis im GPB/PY. GPBJPY ist im Basket long und dem Trend folgend sollte das Paar in den Verlust laufen. Da der JPY in meinem Augen zuletzt die stärkste Währung war und der GBP die schwächste, könnte dieses Paar sogar ein Ankerpaar sein. Ich schaue mir die beiden Ankerpaare im Chart an und wenn ein Retracement einsetzt, mache ich den Indikator nochmals auf mit unterschiedlicher Startzeit, sodaß der erste Basket weiterhin den GBPJPY als Ankerpaar behält. Der zweite Indikator sollte sich dann theoretisch bei fortschreitendem Retracement genau entgegengesetzt zum ursprünglichen Indi sein, also GBPJPY im Plus. Sollte sich der Trend dann allerdings fortsetzen, wird sich der zweite Indi die gleiche Ausrichtung erfahren wie der erste Indikator mit GBPJPY im Minus.

Das ist der Moment zum Einstieg. Dies war natürlich nur die Betrachtung des einen Ankerpaares. Man kann die Ankerpaare auch als die Paare mit der höchsten Vola bezeichnen.

Die Idee hinter dem Ansatz ist quasi, dass man nicht mit dem Trend handelt, sich aber gegen des notwendige Retracement stellt und dabei gutes Geld verliert. Man wartet also bis das Retracement abgeschlossen ist (hier GBPJPY im Plus und dreht wieder ins Minus) und öffnet dann seine Positionen mit dem übergeordneten Trend und hat somit eine größere Wahrscheinlichkeit auf eine große Bewegung, die mit ein bisserl Glück sofort deutlich in die Gewinnzone läuft.

Ich hoffe, Ihr konntet mir folgen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #83
OFFLINE   trader-hawk

Hallo,

Im Grunde genommen, ist dabei keine Zauberei - ein Basket bildet die Bewegungen mehreren Titeln nach.

Richtig. Im Prinzip ist es PriceAction. Zauberrei oder verrückte Formeln spielen dabei keine Rolle. Umso wichtiger ist es einen klaren Ein.-und Ausstieg zu haben, da die Gefahr besteht in einen bestehenden Trend einzusteigen oder auch in eine Seitwärtsphase, was noch übler ist.

Die Idee von DaBushi ist auch nicht ohne.

Interessieren würde mich wie es PriNova, der diese Strategie ja live handelt macht. Welche Kriterien er zur Hilfe benutzt.

Gruß
trader-hawk

  #84
remon

T101 erwähnte, dass man auch nur 10 Paare traden könnte. Das sollte den Spread etwas drücken, jedoch den Gewinn natürlich etwas schmälert.

Die Paare sind folgende:

Set 1

GBPUSD, EURGBP, GBPCHF, AUDJDY, EURJPY

Set 2

EURCHF, GBPJPY, AUDUSD, USDJPY, EURUSD





  #85
OFFLINE   DaBuschi

Ich weiß nicht, wer meinem Rat gefolgt ist und sich mal veranschaulicht hat, was eigentlich passiert, wenn man im ganzen Basket Long bzw. Short geht. Ich hab das mal kurz in Excel ausgewertet:

Dies ist nur für die Long-Seite und gilt entsprechend umgekehrt für die Short-Seite

Long AUD 2
Long CAD 1
Long CHF 1
Long EUR 4
Long GBP 3
Long USD 3
Short CAD 1
Short CHF 3
Short GBP 1
Short JPY 6
Short USD 3

Wenn man das jetzt aufsaldiert, kommt man auf folgendes Ergebnis:

AUD 2x Long
CAD 1x Long und 1x Short
CHF 1x Long und 3x Short
EUR 4x Long
GBP 3x Long und 1x Short
USD 3x Long und 3x Short
JPY 6x Short

Es ist ein stark vereinfachter Ansatz, wenn ich einfach die shorts gegen die longs aufrechne, weil diverse Währungen mal die Basiswährung sind und mal nicht, aber ich tu es trotzdem. Dann bleibt über:

AUD 2x Long
EUR 4x Long
GBP 2x Long
CHF 2x Short
JPY 6x Short

Wenn man jetzt noch annimmt, dass zwischen EUR und CHF eine sehr hohe Korrelation besteht, kann man auch dies wegkürzen:

AUD 2x Long
EUR 2x Long
GBP 2x Long
JPY 6x Short

Wenn wir uns die Zinsniveaus der Währungen anschauen, stellen wir fest, dass hier auf der Long-Seite 3 Währungen stehen, die hohe Zinssätze haben, bzw. hatten und auf der Shortseite haben wir JPY mit seit fast 2 Jahrzehnten sehr niedrigen Zinssätze.

Carry-Trades können sich also positiv auf den Handel des Baskets auswirken, wie wir zuletzt gesehen haben. JPY war die stärkste Währung der letzten Monate, weil Carry-Trades in kurzer Zeit geschlossen/hedged wurden, die vorher über Jahre hinweg geöffnet wurden, weil man sinkende Zinsen in den Hochzinsländern antizipiert hat, unter der Annahme einer abflauenden Weltkonjuntkur.

Wie gesagt, die obige Ansicht ist stark vereinfacht und die Betrachtung der Carry-Trades kann man nur auf höheren TFs heranziehen, da dies in kleineren TFs zwar auch Auswirkungen haben wird, aber das Rauschen ist hier viel größer.

Der Indikator ist übrigens wie folgt gewichtet:

LONG AUD 1
LONG CAD 1
LONG CHF 2
LONG EUR 2
LONG GBP 2
LONG JPY 3
LONG USD 3
SHORT AUD 1
SHORT CAD 1
SHORT CHF 2
SHORT EUR 2
SHORT GBP 2
SHORT JPY 3
SHORT USD 3


Hier sieht man schön, dass sich alle Währung hedgen. Das ist der Grund, warum man meint, wie von Zauberhand sortieren sich alle Longs entweder oben oder unten. So viel Zauber ists also gar nicht ;)

Ich denke, dies sollte einigen von Euch ermöglichen, die Funktionsweise des Baskets besser zu verstehen und die Möglichkeit einräumen, Stärken und Schwächen abzuleiten.

Viel Spaß dabei
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #86
OFFLINE   DaBuschi

Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Der Basket ist natürlich komplett hedged und nicht nur teilweise. Ich habe das in meinem Post geändert.:-[
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #87
OFFLINE   PriNova

Hallo Leute,

habe eine neue Version der BasketCandles sowie deren Indikatoren im Post #1 bereitgestellt.
Viel Spass diese Woche und bis bald.

Ach, ja. möglicherweisse wird wieder ein Sonderchat am Donnerstag statt finden. Genaueres lass ich aber verläuten.

Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #88
remon

schade, am donnerstag kann ich nicht.




mir fällt gerade auf, dass das dashboard nach pips zählt, die orginal-methode wird jedoch nach profit errechnet.

  #89
remon

wollte noch darauf hinweisen, dass man die position usdchf bei einem trade drehen sollte. diese läuft immer ins minus, deshalb entweder manuell korrigieren oder das script ändern.

  #90
OFFLINE   nasap

wollte noch darauf hinweisen, dass man die position usdchf bei einem trade drehen sollte. diese läuft immer ins minus, deshalb entweder manuell korrigieren oder das script ändern.


Hallo remon,

auch das Paar EURGBP sollte wohl gedreht werden. Hat nur eine Trefferquote von 20%! So zumindest meine Beobachtung. Kannst Du das bestätigen?


  • Katakuja und gefällt das

  #91
remon

@nasap

kann ich bisher nicht bestätigen. mir ist nur usdchf sehr negativ aufgefallen.


@alle

wer keinen mt4-broker hat könnte die pairs mit einem maus-rekorder traden. habe es selbst noch nicht ausprobiert, jedoch scheint es einige leute zu geben bei denen es geht. also oanda und co. sind dann auch kein problem mehr.

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es gibt wohl noch einige mehr im netz, bei denen man noch mehr feinheiten wie geschwindigkeit einstellen kann. wer damit gute erfahrungen gemacht hat kann das ja mal hier posten.


  #92
remon

habe gerade ghostmaus 2.0 ausprobiert - klasse!

die geschwindigkeit darf man aber nicht auf ganz schnell stellen, sonst öffnet er manche trades nicht. das ist aber nicht schlimm, ist auch so schnell genug (bei mir 22 sekunden für 14 paare, ibfx 13 sekunden). ich habe die geschwinigkeit nur um 50% erhöht, nachdem ich mit die paare schon vorher so angeordenet habe, dass ich sie einfach nur noch durchklicken muss. so kann man auch oanda für die trade-hedge in einem demo benutzen. sieht imho viel besser aus, da man in den user-preferences unter misc farben für die longs/shorts einstellen kann.

nicht vergessen: im orderfenster "keep open" anklicken!
  • Sasch gefällt das

  #93
OFFLINE   nasap

@nasap

kann ich bisher nicht bestätigen. mir ist nur usdchf sehr negativ aufgefallen.


Werde es weiter im Auge behalten. Ein Switchen ist kein Problem, da ich die Positionen sowieso manuell auslösen muss.

wer keinen mt4-broker hat könnte die pairs mit einem maus-rekorder traden.


Habe mir meinen Basket zusammengestellt. Die Positionen werden per OCT, One Click Trading, ausgeführt und das schneller als bei MT4 per Script. Heute erstmalig getestet mit sehr gutem Erfolg!

Im Anhang der Basket, wo schön zu sehen ist, das alle Paare eine Up-Trend ausweisen, mit Ausnahme USDCHF!

Dateianhang

  • Angehängte Datei  basket.gif   63,13K   281 Anzahl Downloads


  #94
remon

ja, oct und das mit dem maus-rekorder aufzeichnen. oder benutzt du kein oanda?

  #95
OFFLINE   nasap


Habe mir meinen Basket zusammengestellt. Die Positionen werden per OCT, One Click Trading, ausgeführt und das schneller als bei MT4 per Script. Heute erstmalig getestet mit sehr gutem Erfolg!


Alle notwendigen Informationen, Lot Size, Lot Ammount etc. werden in der Konfiguration festgelegt. Danach genügt ein Klick auf Buy oder Sell des jeweiligen Paares und die Order steht. Genau so wird die Order auch geschlossen. Schneller geht's nicht!;)



  #96
OFFLINE   SwingMan


Im Anhang der Basket, wo schön zu sehen ist, das alle Paare eine Up-Trend ausweisen, mit Ausnahme USDCHF!


Nur eine kleine Bemerkung: man soll nicht gleich USDCHF oder andere Paare verteufeln, wenn sie allgemein(!) gegen den Trend schwimmen. Die Verhältnisse sind etwas komplexer, und es gibt immer kurze Phasen wo sie doch "im Trend" sind - siehe den etwas längeren Abschnitt im Bild. Gewöhnlich sind aber die Übereinstimmungen tatsächlich von kurzer Dauer.

Dateianhang



  #97
remon

ich versuche da gerade etwas, vielleicht kann jemand was dazu beitragen.


-eurgbp(buy) ist im slot 1 auf +180

-eurchf(sell) ist in slot 12 auf -200


meine überlegung:

wenn ich beide paare short nehme, müssen sich diese doch igendwann kreuzen, entweder in der mitte oder sonstwo - sollte egal sein.


wenn dem also so ist, dann habe ich doch auf jeden fall einen gewinn(+380), oder?

was ist aber wenn der basketmittelpunkt sich verschiebt, also wenn der bias sich hin zum positiven bewegt? dann hab ich erst mal verlust, trotzdem müsste der kurs an der kreuzung irgendwann ein plus ergeben oder nicht?

meine bisherigen ergebnisse sind positiv. wobei ich vielleicht glück hatte, da die gesamtverschiebung des baskets sich eventuell zu meinen gunsten auswirkte.



ich kann das leider nicht mathematisch modellieren, vielleicht hat ja jemand eine idee dazu.
  • Divecall, TJPLD, Rainbowtrader und 2 anderen gefällt das

  #98
OFFLINE   PriNova

ich versuche da gerade etwas, vielleicht kann jemand was dazu beitragen.


-eurgbp(buy) ist im slot 1 auf +180

-eurchf(sell) ist in slot 12 auf -200


meine überlegung:

wenn ich beide paare short nehme, müssen sich diese doch igendwann kreuzen, entweder in der mitte oder sonstwo - sollte egal sein.


wenn dem also so ist, dann habe ich doch auf jeden fall einen gewinn(+380), oder?

was ist aber wenn der basketmittelpunkt sich verschiebt, also wenn der bias sich hin zum positiven bewegt? dann hab ich erst mal verlust, trotzdem müsste der kurs an der kreuzung irgendwann ein plus ergeben oder nicht?

meine bisherigen ergebnisse sind positiv. wobei ich vielleicht glück hatte, da die gesamtverschiebung des baskets sich eventuell zu meinen gunsten auswirkte.



ich kann das leider nicht mathematisch modellieren, vielleicht hat ja jemand eine idee dazu.


im grunde ist die überlegung korrekt. vorrausgesetzt beide paare kreuzen ihren referenzpunkt wieder. und dies muss nicht passieren. es kann ja durchaus sein, dass der LONG beider Paare anhält. keiner kann garantieren, dass eine wende passieren wird. wie hoch die wahrscheinlichkeit sein wird, dass kann ich dir nicht sagen. Dass müsste man in einem backtest ausprobieren. und auch keiner weiss, ob in diesem falle der höchste punkt (t101 nennt dies den APEX) erreicht wurde.

Du kannst ja einfach mal im MT4 an jedem wochenbeginn in der Vergangenheit für die paare eine horizontale Linie einfügen und dann selbst nachvollziehen, ob diese Linie wieder gekreuzt wird.

Ich glaube auch, du siehst das aus dem Standpunkt vom orest indikator und hast womöglich die '1 hour ago' spalte genommen. richtig?
In diesem Falle ist es so, dass der Referenzpunkt nicht starr sondern dynamisch also mit jedem Tick nachgezogen wird. eben immer vom JETZT eine stunde zurück. verwechsel dies bitte nicht.
andernfalls erkläre doch bitte woher du die zahlen hast und ob du etwaige indikatoren verwendest. vielleicht ist das ja ein forwardtest wert. würde mich daran gerne beteiligen.

Das gilt auch für alle anderen welche den basket handeln. alle beobachtungen, handelsgelegenheiten etc. bitte hier posten.
Es wäre doch für alle interessant, oder? vielleicht finden wir ja eine weitere unentdeckte möglichkeit den basket zu handeln.

Grüße PriNova


Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #99
OFFLINE   stevehooks


Das gilt auch für alle anderen welche den basket handeln. alle beobachtungen, handelsgelegenheiten etc. bitte hier posten.
Es wäre doch für alle interessant, oder? vielleicht finden wir ja eine weitere unentdeckte möglichkeit den basket zu handeln.

Grüße PriNova



Hallo allerseits,

die Sätze Prinovas möchte ich doch gleich mal zum Anlass nehmen, ein paar Gedanken zu posten, die mir seit ein paar Tagen im Kopf herumschwirren.

Vor kurzem habe ich eine kleine, nette Tradergemeinde kennengelernt, welche die geschützte Strategie einer Großbank tradet. Ich durfte dieser Gruppe auch beitreten, allerdings unter der Voraussetzung, den Ehrencodex nicht zu brechen. Wenn meine Überlegungen Früchte tragen, dann werde ich darum bitten, in einem deutschen Chat darüber sprechen zu dürfen. Wir hatten erst jüngst den Fall, dass Dokumente auf FX-Pay-Sites aufgetaucht waren und sogar ein EA ausgerechnet der Bank angeboten worden ist, die die Rechte inne hat. Der Chat wäre beinahe geschlossen worden.

Im Groben und Ganzen handelt es sich um ein immer wiederkehrendes Muster, welches eine recht hohe Trefferquote aufweist und schon seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich getradet wird.

Wenn nun dieses Muster in einem der quirligsten Paare des Baskets auftritt, könnte man doch den Gesamtbasket traden, anstatt nur eben dieses eine Paar. Man müsste halt nur immer die Paare im Auge behalten, die ähnlich dem Gesamtbasket verlaufen, wie die JPY-Paare in der jüngsten Vergangenheit. Oder könnte man es gar auf jedes Paar anwenden?!

Was haltet ihr von dieser Möglichkeit. Wie gesagt, es sind nur ein paar Gedanken, die keinen Anspruch auf Richtigkeit erheben. Würde gern mal Eure Meinung dazu lesen.

Habt Euch wohl und bis bald, Heiko



  #100
OFFLINE   DaBuschi

Im Groben und Ganzen handelt es sich um ein immer wiederkehrendes Muster, welches eine recht hohe Trefferquote aufweist und schon seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich getradet wird.


Hallo Heiko,

wenn es sich um ein immer wiederkehrendes Muster handelt, dann kann es sicherlich auch in anderen Paaren gehandelt werden. Mehr noch hat PriNova ja wohl einen Indikator erstellt, der den Basket als Chart darstellt oder irre ich mich da? Dementsprechend sollte dieses Muster dann auch dort erkennbar und handelbar sein, da sich z.B. auch der Dax aufgrund von Mustern handeln lässt, obwohl er sich aus der Performance von 30 Einzelwerten zusammensetzt.

Grüße
DaBuschi
  • Rainbowtrader gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.



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