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Die Basket Methode

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217 Antworten zu diesem Thema

  #101
OFFLINE   stevehooks

Hallo DaBuschi,

danke für Deine Eingebung dazu. Hatte auch schon darüber nachgedacht, jedoch immer wieder verworfen, da doch immer wieder ein paar Quertreiber dabei sind wie im Moment USDCHF und GBPCHF. Ich werde das mal beobachten.

Gruß Heiko


  #102
OFFLINE   DaBuschi

danke für Deine Eingebung dazu. Hatte auch schon darüber nachgedacht, jedoch immer wieder verworfen, da doch immer wieder ein paar Quertreiber dabei sind wie im Moment USDCHF und GBPCHF. Ich werde das mal beobachten.


Quertreiber wirst Du in jedem Basket haben. Je größer der Basket, umso größer die Zahl der Quertreiber. Auch im Dax laufen nicht alle Aktien immer in die gleiche Richtung, aber wenn das Muster die gleiche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hat, sollte das kein Problem sein. Betrachte es einfach als Diversifikation ;)

Um nochmal auf den Indikator von PriNova zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie er geschrieben ist, aber damit er für das Erkennen von Mustern funktioniert, muss er den Basket darstellen, wie er gehandelt wird, also alle Pairs long oder alle Pairs short, sonst würde der Chart nur den Hedge darstellen ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #103
OFFLINE   DaBuschi

wollte noch darauf hinweisen, dass man die position usdchf bei einem trade drehen sollte. diese läuft immer ins minus, deshalb entweder manuell korrigieren oder das script ändern.


auch das Paar EURGBP sollte wohl gedreht werden. Hat nur eine Trefferquote von 20%! So zumindest meine Beobachtung. Kannst Du das bestätigen?


Was würde dies für den Basket und den Handel des Baskets bedeuten??

Wenn ich meine Darstellung in einem früheren Post auf Eure Beobachtungen übertrage, bedeutet dies folgendes. Da alle Paare bei einem entsprechendem Signal long gehandelt werden, bedeutet dies gemäß Euren Vorstellungen, dass EURGBP und USDCHF short gehandelt werden müssen. Das heißt 1x EUR short anstatt long, 1x USD short anstatt long vice versa für GBP und CHF

VORHER

Long AUD 2
Long CAD 1
Long CHF 1
Long EUR 4
Long GBP 3
Long USD 3
Short CAD 1
Short CHF 3
Short GBP 1
Short JPY 6
Short USD 3


NACHHER
Long AUD 2
Long CAD 1
Long CHF 2
Long EUR 3
Long GBP 4
Long USD 2
Short CAD 1
Short CHF 2
Short EUR 1
Short JPY 6
Short USD 4

Wenn man das jetzt aufsaldiert, kommt man auf folgendes Ergebnis:

VORHER

AUD 2x Long
CAD 1x Long und 1x Short
CHF 1x Long und 3x Short
EUR 4x Long
GBP 3x Long und 1x Short
USD 3x Long und 3x Short
JPY 6x Short


NACHHER
AUD 2x Long
CAD 1x Long und 1x Short
CHF 2x Long und 2x Short
EUR 3x Long und 1x Short
GBP 4x Long
USD 2x Long und 4x Short
JPY 6x Short

Es ist ein stark vereinfachter Ansatz, wenn ich einfach die shorts gegen die longs aufrechne, weil diverse Währungen mal die Basiswährung sind und mal nicht, aber ich tu es trotzdem. Dann bleibt über:

VORHER

AUD 2x Long
EUR 2x Long
GBP 2x Long
JPY 6x Short


NACHHER
AUD 2x Long
EUR 2x Long
GBP 4x Long
JPY 6x Short
USD 2x Short

Faktisch wurde GBPUSD jetzt höher gewichtet als vorher. USD hatte vorher keine Gewichtung im Basket, da sich alle Positionen weggekürzt haben (zumindest nahezu) und durch die Änderung hat USD jetzt eine Gewichtung erhalten und GBP wurde etwas stärker gewichtet. Also einfach mal nen Blick auf den GBPUSD Chart werfen und schaun, was das bedeutet ;)
  • nightyhawk und gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #104
OFFLINE   SwingMan

aber wenn der basketmittelpunkt sich verschiebt, also wenn der bias sich hin zum positiven bewegt? dann hab ich erst mal verlust, trotzdem müsste der kurs an der kreuzung irgendwann ein plus ergeben oder nicht?
...ich kann das leider nicht mathematisch modellieren, vielleicht hat ja jemand eine idee dazu.


Ich zitiere den FOREXflash aus ForexFactory:

I use ccFp indi to see what the trend is,or it will be, and especialy usefull to detect ranging market!


Die CC Indikatoren sind hier zu finden:

Please Login or Register to see this Hidden Content

(Practical Application of Cluster Indicators in FOREX )
Ich habe seit einiger Zeit angefangen diese Indikatoren anzupassen, und vermute dass sie hilfreich sein können.


  #105
OFFLINE   stevehooks

Hallo Swingman,

Du hast sicherlich die Relative Strength - Strategie von ES gelesen, die auf CCFp basiert. Ein bissl neben dem Thema, jedoch werden auch dort Baskets zusammengestellt. Allerdings bin ich verwirrt von den Umkehrungen von Vorzeichen etc. und den unterschiedlichen Kalkulationsmethoden. Auf Deutsch, stehe der Zeit im Wald und kann nicht so recht folgen.

Vielleicht kannst Du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?!;)

Gruß Heiko

PS. Trader101 hat einen halbierten Live-Account vorgefunden. Das nahm ich zum Anlass, mal nach deutschsprachigen Disskussionen über FX-Broker, MM, ECN etc. im Netz zu suchen. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?

  #106
remon

*
BELIEBT

nur mal son gedanke... man sollte bei dem ganzen baskethype nicht vergessen, dass das gewinn- risikoverhältnis auch "nur" ca. 1:1 bis 1:4 oder weniger beträgt. was diese methode eigentlich anderen guten methoden gleichstellt. ich denke das kommt an manchen stellen in anderen foren nicht rüber. da wird nur auf die 1500 pips gewinn geschielt, jedoch wird das initialrisk von 560 pips komplett ausgeblendet. da schreiben leute sie sind bei +200 pips ausgestiegen und freuen sich. das steht doch in keinem verhältniss zum risiko.


@pri
ja, der orest wars. hab die dynamik nicht einbezogen in meine überlegung - funktioniert also so nicht.

  • PriNova, nightyhawk, fuzzycontrol und 5 anderen gefällt das

  #107
OFFLINE   DaBuschi

nur mal son gedanke... man sollte bei dem ganzen baskethype nicht vergessen, dass das gewinn- risikoverhältnis auch "nur" ca. 1:1 bis 1:4 oder weniger beträgt. was diese methode eigentlich anderen guten methoden gleichstellt. ich denke das kommt an manchen stellen in anderen foren nicht rüber. da wird nur auf die 1500 pips gewinn geschielt, jedoch wird das initialrisk von 560 pips komplett ausgeblendet. da schreiben leute sie sind bei +200 pips ausgestiegen und freuen sich. das steht doch in keinem verhältniss zum risiko.


Sehr guter und wichtiger Hinweis. Wer 14 Paare zugleich handelt, macht mehr Pips, kann aber auch sehr schnell sehr viele Pips verlieren:welldone:
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #108
remon

der universal ia monitor von crodzilla ist übrigens interessant. hat eine alarmfunktion für alles mögliche. es lässt sich auch ein beliebiger referenzpunkt erstellen, sogar stündlich mit multitimeframes.

@pri

das buy/sell-script ist nicht angepasst in bezug auf usdchf, könntest du da mal korrigierend eingreifen?

  #109
OFFLINE   DaBuschi

der universal ia monitor von crodzilla ist übrigens interessant. hat eine alarmfunktion für alles mögliche. es lässt sich auch ein beliebiger referenzpunkt erstellen, sogar stündlich mit multitimeframes.


Hört sich ja sehr nützlich an. Wär schön, wenn Du das Tool mal in einem separaten Thread kurz vorstellen könntest, mit ein paar bunten Bildern und so ;)
  • Katakuja gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #110
remon

die jumper-methode mal aus chart-sicht gesehen:


man zeichne die wocheneröffnungen(tokyo-open) der einzelnen paare ein, wenn sich alle paare entweder über oder unter der linie befinden, haben wir ein anfangssetup. wenn jetzt ein paar anfängt sich über diese linie zu bewegen, dann handeln wir dieses in richtung des durchbruchs. das ganze dann mit dem nächsten usw.

  #111
remon

@prinova


hat das dashboard eigendlich eine lookback funktion, so dass ich irgendwann in der wochenmitte den referenzpukt auf wochenbeginn stelle und er mir die korrekten zahlen darstellt? oder ist montag tokyo-open live beginnen pflicht um ein korrektes wochen tf zu bekommen?

  #112
OFFLINE   PriNova

@prinova


hat das dashboard eigendlich eine lookback funktion, so dass ich irgendwann in der wochenmitte den referenzpukt auf wochenbeginn stelle und er mir die korrekten zahlen darstellt? oder ist montag tokyo-open live beginnen pflicht um ein korrektes wochen tf zu bekommen?


Hallo Remon,

du kannst beim Dashboard zu jedem beliebigen Zeitpunkt den Referenzpunkt auf Wochenbeginn stellen. Du kannst auch wenn du es willst auf Monatsbeginn stellen. Wann du das machst ist dem Dashboard egal.

Grüße PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #113
remon

kann es sein dass das dashboard einen kleinen fehler hat? bei der jpy gruppenansicht sollte doch ein minus stehen wenn ide buys um unteren territorium sind?

  #114
OFFLINE   trader-hawk

Hallo Leute,

mal ein paar Fragen:(Besonders an PriNova der diese Strategie ja schon am längsten handelt und Remon)

1. Es wurde gesagt das man auch nur 10 Paare handeln könnte. Ist dies Sinnvoll? Ich habe bei mir 2 Paare die einen hohen Spread haben rausgeschmissen. AUD-JPY und NZD-JPY
2. Dann wurde von Remon gesagt das USD-CHF im Dashboard gedreht werden sollte da es im Aufwärtstrend als Longpaar fällt. Das Gegenstück dazu wäre GBP-CHF der beim Aufwärtstrend als Shortpaar im Plus ist.
PriNova, hast Du das bei Dir auch geändert oder gibt es einen Grund das es so ist. Denn Swingman hat ja diese Aussage etwas relativiert!
3. Remon Du hattest in einem Post auch Kritisch auf das Risiko hingewiesen. Handelst Du eigentlich noch nach der Basket-Strategie?
4.

kann es sein dass das dashboard einen kleinen fehler hat? bei der jpy gruppenansicht sollte doch ein minus stehen wenn ide buys um unteren territorium sind?

Diese Frage von Remon wurde leider noch nicht beantwortet ob das Dashboard einen Fehler hat.

Sorry für die vielen Fragen aber das Thema interessiert mich immer noch;)

Gruß
trader-hawk


  #115
OFFLINE   PriNova

Hallo Leute,

mal ein paar Fragen:(Besonders an PriNova der diese Strategie ja schon am längsten handelt und Remon)

1. Es wurde gesagt das man auch nur 10 Paare handeln könnte. Ist dies Sinnvoll? Ich habe bei mir 2 Paare die einen hohen Spread haben rausgeschmissen. AUD-JPY und NZD-JPY
2. Dann wurde von Remon gesagt das USD-CHF im Dashboard gedreht werden sollte da es im Aufwärtstrend als Longpaar fällt. Das Gegenstück dazu wäre GBP-CHF der beim Aufwärtstrend als Shortpaar im Plus ist.
PriNova, hast Du das bei Dir auch geändert oder gibt es einen Grund das es so ist. Denn Swingman hat ja diese Aussage etwas relativiert!
3. Remon Du hattest in einem Post auch Kritisch auf das Risiko hingewiesen. Handelst Du eigentlich noch nach der Basket-Strategie?
4.

kann es sein dass das dashboard einen kleinen fehler hat? bei der jpy gruppenansicht sollte doch ein minus stehen wenn ide buys um unteren territorium sind?

Diese Frage von Remon wurde leider noch nicht beantwortet ob das Dashboard einen Fehler hat.

Sorry für die vielen Fragen aber das Thema interessiert mich immer noch;)

Gruß
trader-hawk


Hallo trader-hawk,

1. ja es können auch weniger paare gehandelt werden. man kann den basket auch auf 4 paare schröpfen. jedoch je mehr paare im basket desto weniger gravierend sind quertreibende paare.

2. es ist so das USDCHF meist - und ich betone 'meist', gegen die basket richtung läuft. muss aber nicht die norm sein.

3. tust du es noch, remon? wer hat sein account gecrashed und wer handelt immer noch erfolgreich damit?

4. hab da noch gar nicht so genau hingeschaut, da ich keine währungsgruppen handle. jedoch die totale stimmt.

noch etwas in eigener sache: was beim backtesten jeglicher strategien auch zum eigenen problem wird. überoptimierung. wer kennt das nicht. man endeckt für sich eine strategie die funktioniert. schon will man verbessern und/oder etwas daran ändern, um mehr raus zu holen oder die signalqualität zu verbessern. meist funktioniert dann die strategie nicht mehr und man schaut sich nach einer neuen um, weil man denkt sie paast doch nicht zu einem. mir ging das genauso. als ich anfing mit forex und noch keinen blassen schimmer davon hatte, machte ich, relativ gesehen, mehr profit als ahnungsloser. hab dann eine strategie für mich entdeckt, diese überoptimiert und fallen gelassen.
heute bin ich wieder bei meiner ersten strategie und habe diese mit dem basket kompiniert und voila: alles läuft wieder bestens. ja auch ich habe drawdowns in letzter zeit erleben müssen. aber sie haben meine basis nicht angreifen können. musste zwar einen level wieder absteigen. hole diesen aber wieder in den nächsten wochen ein.

viel spass weiterhin

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #116
OFFLINE   DaBuschi

als ich anfing mit forex und noch keinen blassen schimmer davon hatte, machte ich, relativ gesehen, mehr profit als ahnungsloser. hab dann eine strategie für mich entdeckt, diese überoptimiert und fallen gelassen.


Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fast jeder hat am Anfang Erfolge gehabt und Gewinne eingefahren und das Konto ist enorm schnell gewachsen. Ging mir auch so - die Leichtigkeit des Seins. Dann scheitert man und dreht der Börse den Rücken zu oder aber kniet sich rein und versucht es ernsthaft. Man liest Bücher, liest im Netz, probiert hier was oder da was, aber so richtig mag sich kein Erfolg einstellen oder Erfolg vielleicht schon, aber der ist so klein, dass sich keine wirkliche Zufriedenheit breitmachen will.

Woran liegt das? Ganz einfach daran, dass die Erwartungen zu hoch sind. Man kennt es vom Anfang - da gings doch auch. 40% in einem Monat und noch extreme Entwicklungen. Faktisch ist man aber ein enormes Risiko eingegangen und würde auch dafür bestraft. Und dennoch empfindet man 40% im Jahr evtl. als wenig, wenn man mit 1000€ beginnt und 40% "nur" 400€ sind. Wie soll man da jemals reich werden? Also beginnt man mehr zu riskieren oder zu optimieren (wobei höheres Risiko auch auf Optimierung zurückzuführen sein kann) und schon knallts und man hat den nächsten Rückschlag. Deprimierend.

Macht Euch vorher bewußt, dass 1% am Tag im Schnitt auch viel Geld sein kann. Bei 200 Handelstagen sind auch das 200% im Jahr. Oder gar 0,5%, auch 0,2% reichen.

Wer mit 1.000€ anfängt und nach Steuern pro Handelstag 0,2% erwirtschaftet, hat nach 22 Jahren 1 Mio. Ob 1 Mio dann noch das wert ist, was sie heute wert ist, weiß keiner. Bei der aktuellen Entwicklung kann es wertlos (Inflation) oder enorm viel wert sein (Deflation). Man muss es sich nur ins Gedächtnis rufen, dass Kleinvieh auch Mist macht. Es macht nicht so viel Spaß, weil man Ausdauer braucht, aber steter Tropfen höhlt den Stein ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #117
OFFLINE   trader-hawk

Hallo PriNova und DaBushi,

danke für Eure Antworten. Deine Zeilen PriNova zeigen das Du in letzter Zeit auch etwas Federn lässt wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist nämlich der Punkt das die Basket-Strategie in letzter Zeit nicht so funktioniert wie ich es beobachte. Ich teste es im 15MIn Chart. Der Sinn der Strategie sollte ja die Price Action sein und die kehrt leider immer wieder um nachdem es z.B. auf Long stand.

Momentan frage ich mich halt nach dem Sinn dieser Strategie. Ich sehe halt das grosse Risiko der vielen Paare. Und die Strategie allein verspricht leider keine grosse Wahrscheinlichkeit. Und der Basket
Candle bewegt sich wie der EUR-USD alleine. So jedenfalls meine Beobachtung.

Ich habe schon mehrmals gefragt welche Faktoren alle zusammen treffen müssen/sollten um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Leider bekam ich darauf nie eine Antwort. Denn das handeln der Price Action ist meiner Ansicht nach Glückssache.

Ich weis nicht ob das bei Euch auch so ist aber das Dashboard ist etwas träge und der Basket Candle Chart noch träger. In der Demo kam ich immer mehr ins Minus und Dashboard und B-Candle zeigten weiterhin die selben Zahlen an, bis es dann einen Ruck gab und beide waren unten. Hm.

Wie seht Ihr das ganze?

Gruß
trader-hawk

  #118
OFFLINE   matsf


Denn das handeln der Price Action ist meiner Ansicht nach Glückssache.


Wenn man die Paare einzeln betrachtet und tradet, muß ich da sehr energisch widersprechen !
Wie das im Basket ausschaut, kann ich nicht beurteilen.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #119
remon

*
BELIEBT

ja, ich handel den basket noch - ausschließlich!

meine singel-pair-methode, die ich bisher handelte, verfolge ich nicht mehr weiter. werde aber vereinzelt noch mal singles traden in bezug zum basket.

läuft auch gut, nur hab ich letztens mit dem buysellbasket-indikator auf 15min rumgespielt und dieser hat mich letztendlich etwas verwirrt. der indy macht auch nur das was ich im orest angezeigt bekomme. mache das also jetzt wieder wie am anfang und zwar nur mit dem orest 1.14. die ergebnisse lassen sich sehen, obwohl der vermutete eurusd boden mir auch probleme bereitet hat. trotzdem, da ich jetzt gleichzeitig alle sup/res-zonen in den pairs auf einmal sehe, kann ich besser diskretionär agieren. besonders der eurusd eignet sich gut als exit/entry-signal. habe meine handelstzeiten auch umgestellt. ich handel jetzt ganztägig von montag bis donnerstag 7-21 uhr. morgens machen mir die beziehungen eur/gbp/chf aber noch schwierigkeiten.

@trader-hawk
ich hatte das buy/sell-script gemeint mit usdchf. mittlerweile lass ich es so wie es ist, denn dieses entgegengesetzte paar dient gut als glättung der position.
  • Forexlooser, nightyhawk, Movement und 3 anderen gefällt das

  #120
remon

mittlerweile zeichne ich den ganzen handelstag mit camtasia auf, so kann ich das ganze noch einmal analysieren.



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