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Lüdi's Interest Mix

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6 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Luedi

Hi zusammen,

ich stelle Euch heute eine meiner beiden Interest Strategien vor. Die andere folgt sobald Zeit ist.

Ziel der Strategie ist es, Erträge sowohl durch Zinsen aus Swap als auch durch Gewonnene Trades einzusammeln.

Die Strategie basiert auf der Annahme, dass sich die Kurse innerhalb vieler Jahre mehr oder weniger hin und her bewegen, soll heißen jeder Trend ist irgendwann zuende und es geht in die andere Richtung.
Der Versuch soll sein, möglichst viele Paare in kleinsten Häppchen zu traden und während die einen Paare gegen die Interestrichtunglaufen und immer neue(seehr kleine) Positionen eröffnen werden bei den Paaren die mit der Interstdrichtung laufen oder idealerweise in einer Range sind immer wieder kleine Häppchen aufgelöst.

Dabei wäre es schön, wenn während der absteigenden Phasen die Zinsen + Erträge aus gewonnen Trades genug stützen um das Gesamtgebilde nicht in Gefahr zu bringen. Der Springende Punkt ist also die Positionsgröße.

Hier die Vorgehensweise für die ich mich entschieden habe:

Start war am 04.11.2011 mit 490 Euro Tradingkapital.
Pro Monat soll das Kapital um 50 Euro aufgestockt werden.
Ich habe mich für alle Paare die einen vernünftigen positiven Interest (>3% bei Oanda) haben entschieden die da wären:

AUD/CAD AUD/JPY AUD/USD CHF/ZAR EUR/AUD EUR/HUF EUR/TRY GBP/AUD GBP/ZAR TRY/JPY USD/CNY USD/HUF USD/INR USD/PLN USD/MXN USD/TRY USD/TWD USD/ZAR ZAR/JPY

Bei diesen Paaren habe ich die Spanne vom 2-Jahres Hoch zum 2-Jahres Tief ermittelt.
Diesen Pipwert habe ich durch 15 geteilt und vernünftige gerade Einstiegspunkte rausgesucht.
Für ein Paar kann die Interestrichtung entweder Long oder Short sein, je nachdem in welcher Richtung es Zinsen gibt.
Je nach Richtung lasse ich mich an jedem Einstiegspunkt einstoppen wenn das Paar "gegen" die Interstrichtung läuft und setze den TP auf den nächst höheren Punkt.
Die Positionsgröße wird so gewählt dass der TP (die Spanne zwischen zwei Punkten) 1/1000 des verfügbarten Kapitals - unrealisiertem Tradingverlust bzw. + unrealisiertem Tradinggewinn ausmacht (klingt wenig summiert sich aber mit der Zeit)

Am besten wird sein, ich mache ein Beispiel mit AUD/CAD

Richtung Long
Lend 1,1%
Borrow 4,2%
Unterschied 3,1%
Abstand 150 Pips (2-Jahres spanne ist demnach etwa 150*15)
Tradingpunkte 1,0550 1,0400 1,0250 1,0100 0,9950 0,9800 0,9650 0,9500 0,9350 0,9200 0,9050 0,8900...
Aktueller Kurs 1,0125
Wenn also der Kurs auf 1,0100 zurückfällt gehe ich long. Bei 500 Euro Kapital wäre das Ziel ein TP von 0,5 Euro bei 150 Pips ergibt eine Posgröße von ca 43 Units. (gegenwert = 43 AUD)
Fällt der Kurs weiter wird bei 0,9950 wieder gekauft und so weiter und so weiter... Die vorhandenen Positionen bleiben immer unberührt, d.h. das TP bleibt einfach im Markt ohne SL.
Geht der Kurs rauf auf 1,0250 greift das TP und man lässt sich wieder bei 1,0100 einstoppen.
bleibt der Kurs nach dem TP längere Zeit (>1Woche) über 1,0250 dann wird dort wieder ein Limit plaziert.

Hier wie es bisher lief:
Anfangskapital 490 Euro
Einzahlung am 01.02 50 Euro
Aktuelles Kapital 595,81 Euro
Aktuell unrealisierte Verluste 77,04 Euro
Aktueller net Asset Value (Kapital - unreal. Verluste): 518,83 Euro
= Realer Verlust aktuell(540-518) = 22 Euro
Aktueller Position Value 3242 Euro (Gesamtpositionsgröße über alle Paare)
Aktueller Zins / Tag ~ 0,30 Euro


Anhand der beigefügten Excel-Tabelle kann man erkennen, an welchem Level ich welche Position eröffnet habe.
Grün = Offene Position mit offenem TP
Gelb = Kauf / Verkaufslimit im Markt

Verzeiht bitte die schlechte Strukturierung des Textes, ich habe keine Zeit länger zu Schreiben und wollte es endlich gepostet haben.

Grüße
Lüdi

Dateianhang


  • Divecall, MasterBO und DaBuschi gefällt das
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diffrent thoughts can make our live so colourful!

Himmel in schwarz, Himmel in weiß,
Unterschiedliche Ansichten können unser Leben so farbig machen!

  #2
OFFLINE   Forexlooser

Hört sich so ähnlich an wie das " Bird watching in Lions Contry System".

Viel Glück.

andy
Unerfahrenheit und Arroganz sind die wahren Feinde, nicht der Markt.

  #3
OFFLINE   Luedi

Hört sich so ähnlich an wie das " Bird watching in Lions Contry System".


Na dann werde ich das buch wohl mal lesen müssen...

Lüdi
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  #4
OFFLINE   forexler

das hatte doch mal eine österreichische bank auch mal gemacht, jetzt gehört sie den amis

auch wenn du keinen sl hast, irgendwann kommt der mc aufgrund der fehlenden margin


  #5
OFFLINE   Luedi

Hi forexler,

im Prinzip hast du recht, ohne SL hört sich immer irgendwie wie ein Himmelfahrtskommando an, aber was ich versuche dagegen zu halten ist, dass das Ganze auf möglichst viele Paare verteilt ist und dass die einzelnen Pos. möglischt klein gehalten werden.

Ich habe auch schon überlegt, die Nötige Zinsdifferenz runterzuschrauben um noch mehr Streuung in die Paare zu bekommen bin mir da aber noch nicht sicher.

Aber wie auch immer, ob man damit Erfolg haben kann oder nicht weis ich entweder in ein paar Jahren oder nach einem MC je nachdem was früher eintritt.

Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden...

Lüdi

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  #6
OFFLINE   DaBuschi

Die Idee ist generell nicht schlecht. Mit Carry-Trades ist gutes Geld zu verdienen, wobei das in den ruhigen Marktphase vor der Finanzkrise einfacher war. Die Vola war relativ gering, die Zinsspreads gut und weils viele gemacht haben, hat man doppelt verdient.

Die Idee ist ja, einen Kredit in einer Währung mit niedrigem Zins aufzunehmen und das Geld in einer Währung mit hohem Zins anzulegen.

Ich verkaufe also die Niedrigzinswährungund kaufe die Hochzinswährung. Wenn das genügend Marktteilnehmer machen, vor allem die großen Marktteilnehmer, wird damit automatisch das Währungspaar auch in Richtung der Hochzinswährung verschoben, sodaß sich zu den Zinsgewinnen auch Kursgewinne gesellen.

Mit Beginn der Finanzkrise wurden viele Carry-Trades aufgelöst, was zu dem erstarken des JPY geführt hat. Denn der JPY war bis dahin die Niedrigzinswährung. Mit der Auflösung der Carry-Trades mussten JPY eingedeckt - also gekauft werden.

Ob das aktuell auch noch so gut funktioniert, weiß ich nicht. Aber es wird wieder die Zeit kommen, wo man damit relativ leicht Geld verdienen kann.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #7
OFFLINE   Wödmasta

Hört sich so ähnlich an wie das " Bird watching in Lions Contry System".

Viel Glück.

andy


Hat mit BWILC wenig gemeinsam, außer vielleicht, dass mehrere kleine Positionen eingegangen werden.
Der durch verschiedene Verzinsung zu erzielende Profit ist ein Nebeneffekt.

@Lüdi - hört sich gut an. Und vorallem nicht nervenaufreibend...
Don´t double in trouble



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