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Simple Trading with daily charts

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12 Antworten zu diesem Thema

  #1
blutkehlchen

Diese Strategie habe ich gerade durch Zufall gefunden , und da hier ja einige sind die nicht viel Zeit haben bietet sie sich geradezu an , mal abgesehen davon das mir die Idee gefällt , sie soweit komplett handelbar , nebenbei natürlich auch frei istund der BT gut aussieht (auch wenn das natürlich jeder selbst nochmal überprüfen sollte)

Diese Art von Systemen dürfte, meiner Meinung nach, auf Indizes, Stocks, Commodities noch besser funktionieren, kann man ja mal schauen.

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Viel Spaß
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  #2
OFFLINE   forexler

nach 30 sekunden studieren
buy the highest high and sell the lowest low oder hab ich da was falsch verstanden?


  #3
OFFLINE   TJPLD

Wow die Stichprobengröße (30-90) Trades ist ja geradezu atemberaubend.

  #4
blutkehlchen

nach 30 sekunden studieren
buy the highest high and sell the lowest low oder hab ich da was falsch verstanden?


Ja das hast du falsch verstanden"Buying high and selling even higher, seeling low buying back even lower"

  #5
blutkehlchen

Wow die Stichprobengröße (30-90) Trades ist ja geradezu atemberaubend.



Ach mist wieder bedankt .....10Jahre BT sind ganz normaler Standard um vermeitlich alle Marktzyklen abzudecken

  #6
OFFLINE   Divecall

An der Stelle mal ein kleiner Hinweis auf die

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Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...
gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr


  #7
OFFLINE   TJPLD


Wow die Stichprobengröße (30-90) Trades ist ja geradezu atemberaubend.



Ach mist wieder bedankt .....10Jahre BT sind ganz normaler Standard um vermeitlich alle Marktzyklen abzudecken


Der Zeitraum ist ziemlich egal.
Das Gesetz der großen Zahlen ist hier wichtiger und das konvergiert nunmal ziemlich langsam. Da braucht man
mit 30 Trades garnicht ankommen. Ich kann auch jedes Jahr ne Münze werfen über 10 Jahre. Dann hab ich 10 Trades
und mit relativ großer Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar ein Gewinn. Was sagt mir da nun über das System und dessen
Erwartungswert aus? Garnix.

  #8
blutkehlchen

An der Stelle mal ein kleiner Hinweis auf die

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Ok dann übersetze ich die paar Zeilen mal , allerdings würde ich jedem empfehlen Englisch zu lernen wenne r sich denn mit Retail Trading etwas verdeinen möchte . Die Seite hat im übrigen noch mehr zu bieten , lohnt sich allemal .

"Recap: Rules for the ‘Strange Currencies’ Technical Trading System,

Go long if the price closes higher than it has closed in x number of days.
Close the long position if the price fails to close even higher in y number of days.
Use a stop loss of 10% of the closing price on the day you went long.

Or -

Go short if the price closes lower than it has closed in x number of days.
Close the short position if the price fails to close even lower in y number of days.
Use a stop loss of 10% of the closing price on the day you went short."

Long: Wenn der Preis höher schließt als die letzten x Tage (120 Tage bringen die besten Ergebnisse laut der Seite 60 sind allerdings auch profitabel)
Close/TP: Wenn der Preis kein neues HH die nächsten Y Tagen macht ( bei 120 Tagen ist Y 12 bei 60 sind es 10Tage)
SL: 10% vom Schlusskurs der Einstiegscandle , eventuell funktioniert es auch mit 5%

Short: Vice Versa

Einfacher gehts nimmer

  #9
blutkehlchen




Das diese Turtle Trading Ansätze funktionieren , zeigt die Realität doch ganz anschaulich . Wobei deine Kritik mathematisch vielleicht sinnvoll ist aber leider an der Realität vorbeigeht , denn ich und vermutlich auch jeder andere wäre schon sehr zufrieden wenn ein System über 10Jahre erfolgreich ist und dann vielleicht in Richtung BE abflacht ..

Der BT zeigt auch das über 90Trades noch profitabel sind , das wären bei der "langen" version ca 20-30 Jahre erfolgreiches Trading gewesen ... Wenn du allerdings den Gral grad zur Hand hast wäre ich erfreut wieder von dir zu hören .

  #10
OFFLINE   TJPLD




Wow die Stichprobengröße (30-90) Trades ist ja geradezu atemberaubend.



Ach mist wieder bedankt .....10Jahre BT sind ganz normaler Standard um vermeitlich alle Marktzyklen abzudecken


Der Zeitraum ist ziemlich egal.
Das Gesetz der großen Zahlen ist hier wichtiger und das konvergiert nunmal ziemlich langsam. Da braucht man
mit 30 Trades garnicht ankommen. Ich kann auch jedes Jahr ne Münze werfen über 10 Jahre. Dann hab ich 10 Trades
und mit relativ großer Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar ein Gewinn. Was sagt mir da nun über das System und dessen
Erwartungswert aus? Garnix.



Das diese Turtle Trading Ansätze funktionieren , zeigt die Realität doch ganz anschaulich . Wobei deine Kritik mathematisch vielleicht sinnvoll ist aber leider an der Realität vorbeigeht , denn ich und vermutlich auch jeder andere wäre schon sehr zufrieden wenn ein System über 10Jahre erfolgreich ist und dann vielleicht in Richtung BE abflacht ..


Aha und was bringt es dir, wenn es einfach reines Glück war und dein System garkein positiven Erwartungswert hat. Dann ist es nur eine Frage der Zeit bist du verlierst. Die Mathematik dominiert leider die Realität. Deren Gesetze gelten für dich und mich.

  #11
blutkehlchen

Dieses Glück verteilt sich aber gut und gleichmäßig auf die verschiedenen Paare , wi dem auch sei die turtle sind ja nun teils sehr erfolgreich und deren System ist nicht wirklich ein anderes .

Das gerade in der Wirtschaft die Mathematik eben nicht die Realität dominiert" (der Satz klingt insich schon arg unlogisch findest du nicht ?) zeigen ja auch die ganzen mathematisch schönen aberuntauglischen Modelle der Neoklassik ganz klar . Märkte sind eben von Menschen gemacht .aber gut das ist ein anderes Thema

Ich vermisse übrigens deine Post zu jeder vorgestellten Strategie die weniger als ca 1000 Trades vorweisen kann , mal abgesehen davon könntest du ja auch mal hier deine wasserdichte Killer Strat vorzeigen , dann schauen wir mal wir signifikant dein Edge ist
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  #12
OFFLINE   TJPLD

Dieses Glück verteilt sich aber gut und gleichmäßig auf die verschiedenen Paare , wi dem auch sei die turtle sind ja nun teils sehr erfolgreich und deren System ist nicht wirklich ein anderes .

Das gerade in der Wirtschaft die Mathematik eben nicht die Realität dominiert" (der Satz klingt insich schon arg unlogisch findest du nicht ?) zeigen ja auch die ganzen mathematisch schönen aberuntauglischen Modelle der Neoklassik ganz klar . Märkte sind eben von Menschen gemacht .aber gut das ist ein anderes Thema

Ich vermisse übrigens deine Post zu jeder vorgestellten Strategie die weniger als ca 1000 Trades vorweisen kann , mal abgesehen davon könntest du ja auch mal hier deine wasserdichte Killer Strat vorzeigen , dann schauen wir mal wir signifikant dein Edge ist


Natürlich dominiert in der Wirtschaft die Mathematik. Du verwechselst das mit Volkswirtschaftslehre was keine Naturwissenschaft ist sich fälschlicherweise aber für eine hält. Der "Backtest" würde keiner wissenschaftlichen Untersuchung
standhalten was die Aussagekraft betrifft. Was nicht bedeutet, dass das das System keine Edge haben kann. Es ist bloss hirnrissig das auf der Grundlage des Backtests zu behaupten.

Da ist der Forwardtest von PriNova wesentlich beeindruckender.
1. Ist es ein Forwardtest
2. Geht er zumindest sehr stramm auf die 1000 Trades zu.

;)

  #13
blutkehlchen


Dieses Glück verteilt sich aber gut und gleichmäßig auf die verschiedenen Paare , wi dem auch sei die turtle sind ja nun teils sehr erfolgreich und deren System ist nicht wirklich ein anderes .

Das gerade in der Wirtschaft die Mathematik eben nicht die Realität dominiert" (der Satz klingt insich schon arg unlogisch findest du nicht ?) zeigen ja auch die ganzen mathematisch schönen aberuntauglischen Modelle der Neoklassik ganz klar . Märkte sind eben von Menschen gemacht .aber gut das ist ein anderes Thema

Ich vermisse übrigens deine Post zu jeder vorgestellten Strategie die weniger als ca 1000 Trades vorweisen kann , mal abgesehen davon könntest du ja auch mal hier deine wasserdichte Killer Strat vorzeigen , dann schauen wir mal wir signifikant dein Edge ist


Natürlich dominiert in der Wirtschaft die Mathematik. Du verwechselst das mit Volkswirtschaftslehre was keine Naturwissenschaft ist sich fälschlicherweise aber für eine hält. Der "Backtest" würde keiner wissenschaftlichen Untersuchung
standhalten was die Aussagekraft betrifft. Was nicht bedeutet, dass das das System keine Edge haben kann. Es ist bloss hirnrissig das auf der Grundlage des Backtests zu behaupten.

Da ist der Forwardtest von PriNova wesentlich beeindruckender.
1. Ist es ein Forwardtest
2. Geht er zumindest sehr stramm auf die 1000 Trades zu.

;)


Forwardtest ist natürlich immer besser , aber wie gesagt die Turtles haben ja Kohle damit gemacht bis heute , auch wenn deren System ein wenig anders ist , aber dem selben Prinzip folgt , "Buy high Sell even higher" also "counter intuiative"

Wirtschaft ob Mikro oder Makro folgt eben auch menschlichen Emotionen und nicht zu vergessen spielt der"Warenfetisch " eine große Rolledas lässt sich mathematisch nicht fassen. Deswegen finde ich auch das Strategien die auf der Prämisse "counter intuative " zu sein berufen durchaus ihren Edge haben können. das ich nur alleine vom BT ausgehe habe ich nicht geschrieben , im Gegenteil , als erstes Steht da das ich sie interessant finde , die Begründung warum dies so ist steht ja hier.


Auch wenn ich sowas persönlich nicht trade.
Der Ansatz ist interessant und die ganze Seite ist es eigentlich



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